Destek vektör makineleri yöntemi ile İMKB 100 endeksi hareket yönü tahmini

Bu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal 100 Endeksi (İMKB 100) hareket yönü tahmini amacıyla veri madenciliğinde sınıflama metodu olarak kullanılan Destek Vektör Makineleri (DVM) yöntemi kullanılmıştır. İMKB 100 endeksi hareket yönünün tahmini için istatistiksel veri analizleri yapan, açık kaynak kodlu programlama dili ''R'' kullanılmış, DVM'lerin sınıflandırma başarısı çalışmada kullanılan ikinci bir yöntem olan Lojistik Regresyon (LR) yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada hisse senedi analizinde teknik analizin yararlandığı araçlardan biri olan teknik göstergelerden (indikatörler) yararlanılmıştır. Modellere dahil edilen teknik göstergeler LR analizi ile incelenmiş ve LR analizinde anlamlı olan göstergeler bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Analiz, 03.04.1995-19.03.2012 arası dönemi kapsamaktadır. Toplam 4226 adet veri günlük, haftalık ve aylık veri setleri şeklinde düzenlenmiştir. Her veri seti için 4 model oluşturulmuş ve her model için farklı değerlendirme kriterleri uygulanarak yöntemlerin endeks hareket yönü tahmin performansları değerlendirilmiştir.Yapılan değerlendirmeler sonucunda DVM'nin oluşturulan 12 model içerisinde İMKB 100 endeksi hareket yönünü en iyi tahminlediği modelin Haftalık Model-1 olduğu (%70.0) gözlenmiştir. Bu model aynı zamanda İMKB 100 endeksi artış (%82.89) ve azalış yönünü (%54.68) birbirine en yakın ve yüksek oranda tahminleyen model olarak bulunmuştur.Bu çalışma ile elde edilen bulgular ışığında İMKB 100 endeksi hareket yönü tahmininde Haftalık Model-1'in gerek yatırımcılar tarafından, gerekse akademik araştırmalarda başarı ile kullanılabilceği sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler: Destek Vektör Makineleri, Endeks Hareket Yönü Tahmini, Teknik Analiz Göstergeleri, Lojistik Regresyon, Sınıflandırma, İMKB 100.