Dinamik doğrusal modeller ile Türkiye'ye ait gayri safi yurtiçi hâsıla tahmini

Ekonomik tahmin her zaman işletmeler ve hükümetler için finansal politika ve stratejiyi formüle ederken bir karar verme aracı olarak önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, gerçek verilerle uğraşırken (sadece iktisatla ilgili olanı değil, aynı zamanda sosyoloji, biyoloji, mühendislik vb.), nadiren ilgilenilen konu hakkında yeterli bilgiye sahip olduğumuz olur. Analiz etmek istediğimiz sistemi tanımlayan kesin ve deterministik bir modelin mevcut olduğu durumlarda bile, bazı açıklayıcı değişkenleri atlamak veya ölçüm hataları yapmak her zaman mümkündür. Böylece, araştırılan konuyu analiz ederken bir belirsizlik durumu her zaman mevcut olacaktır. Bu nedenle yapılan tahminleri kesin bir gösterge olarak göremeyiz. Son yıllarda, zaman serisi analizi amaçları için durum uzay modellerinin(DUM) uygulanmasına yönelik artan bir ilgi vardır. Bu kategoriye ait modeller, bir dinamik sistem ve rastgele bir bozukluk bileşeni olarak belirli bir zaman serisini açıklar. Güçlü olasılıksal yapıları, geniş bir uygulama yelpazesi için kullanılabilecek esnek bir çerçeve sunar. Bu esneklik, DUM'ların bir alt sınıfını, yani dinamik doğrusal modelleri(DLM) seçmemize neden olan olmaktadır. Küreselleşen dünyada ülkelerin ekonomik gücünü gösteren önemli değişkenlerden biri de gayri safi yurtiçi hasılasıdır(GSYİH). Güçlü bir ekonomiye sahip olan ülkelere ait GSYİH değerleri yüksektir. Gelişmemiş ülkelerde genel olarak GSYİH verileri düşüktür. Bu tezde, DUM'ların bir alt sınıfı olan DLM'ler açıklanıp zaman serilerinde kullanımı tanıtılmaktadır. Dinamik doğrusal modeller ile Türkiye'ye ait GSYİH verileri kullanılarak gelecek yıllar için tahminlerde bulunulmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, uygulama ve tahminler için son dönemlerde çok amaçlı ve kullanışlı olan R programı kullanılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Dinamik Doğrusal Modeller(DLM), Durum Uzay Modelleri(DUM), Zaman Serisi, Durağanlık, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla(GDP)