Türk mevduat bankalarının kârlılığını etkileyen faktörler

Bu tez, 2016-2022 yılları arasında Türk mevduat bankalarının kârlılığını etkileyen faktörleri kapsamlı bir panel veri analizi kullanarak incelemektedir. Çalışma, Akbank, Alternatif Bank, Anadolu Bank, Denizbank, Fibabank, HSBC Bank, ING Bank, Odea Bank, QNB Finansbank, Şeker Bank, Ziraat Bank, Garanti Bank, Halk Bank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası gibi Türkiye'nin önde gelen 16 mevduat bankasını kapsamaktadır. Analizde kullanılan finansal veriler, Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) alınmıştır. Çalışmada, bankaların kârlılık performansını etkileyen temel finansal oranlar bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır; bağımlı değişkenler olarak ise Varlık Getirisi (ROA) ve Özsermaye Getirisi (ROE) alınmıştır. Analiz, Stata yazılımı kullanılarak geliştirilmiş panel veri teknikleri ile gerçekleştirilmiş; model seçimi için Hausman testi, heteroskedastisite ve otokorelasyon testleri gibi kapsamlı tanısal testler uygulanmıştır. Ayrıca, değişkenler arasında olası çoklu doğrusal bağlantıyı tespit etmek için VIF (Varyans Şişirme Faktörü) testi de kullanılmıştır. Bulgular, Sermaye Yeterliliği Oranı (CAR), Likit Varlıkların Toplam Varlıklara Oranı (LATA) ve Personel Giderlerinin Diğer Faaliyet Giderlerine Oranı (PEOE) değişkenlerinin, Türk bankacılık sektöründe kârlılığın önemli belirleyicileri olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle, CAR'ın hem ROA hem de ROE ile güçlü pozitif bir ilişki göstermesi, sağlam bir sermaye yapısının finansal istikrarı ve kârlılığı artırmadaki önemini vurgulamaktadır. Benzer şekilde, bankanın likidite pozisyonunu yansıtan LATA, her iki kârlılık ölçütünü de olumlu yönde etkilemekte; etkin likidite yönetiminin gerekliliğini göstermektedir. Ayrıca PEOE'nin, % 10 anlamlılık düzeyinde olmakla beraber, ROE üzerindeki pozitif etkisi personel giderleri dışındaki faaliyet giderlerinin etkin yönetiminin özsermaye getirisini artırmada kritik olduğunu göstermektedir. Bu araştırma, Türk mevduat bankalarında kârlılığı etkileyen temel faktörlere ilişkin derinlemesine içgörüler sunmakta ve banka yöneticileri, yatırımcılar ve politika yapıcılar için değerli rehberlik sağlamaktadır. Çalışma, uzun vadeli kârlılığı sürdürebilmek için sermaye yeterliliğini güçlendirmenin, likidite yönetimini optimize etmenin ve operasyonel verimliliği artırmanın önemini vurgulamaktadır.