Comparing the forecasting performance of GARCH-based volatility models for some TL-denominated financial assets

Bir verisetine en uygun GARCH spesifikasyonu araştırılırken öncül istatistiklerden de yararlanılarak varyans modeli, ortalama modeli ve hata terimlerini en iyi temsil eden dağılım türü olmak üzere üç alanda tercih yapılması gerekir. Tezde, GARCH modelinin bu alt unsurlarına ilişkin alternatifleri eş zamanlı deneyen bir fonksiyon geliştirip bunun R üzerinde yazılması, söz konusu fonksiyondan yararlanarak Türk finans piyasalarındaki TL finansal araçların fiyat hareketlerine ilişkin en iyi tahmin gücünü veren GARCH spesifikasyonlarının bulunması ve yorumlanması amaçlanmıştır.