Global VAR yaklaşımında ülke/bölge boyutunun seçimi için yeni bir bakış: Teori ve Monte Carlo simülasyon

Global Vektör Otoregresif modelleme yaklaşımı, merkez bankaları başta olmak üzere pek çok kamu ve özel kurum tarafından hem politika yapımında hem de akademik araştırmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Yaklaşımın makroekonomi alanında uygulamaları, ülke/bölge boyutunun nasıl biçimlendirildiğine bağlı olarak çok fazla model alternatifi imkânı sunmaktadır. Modellerin kurulması ile sonuçların elde edilmesi pek çok farklı adım içermektedir. Çoğu ara işlem ve bu işlemlere dair karar alma süreci, araştırmacı tarafından gerçekleştirilmektedir. Ülke/bölge boyutundaki artışla orantılı olarak hem ciddi anlamda işlem maliyeti bulunmakta hem de bu işlemlerin yapılmasında araştırmacının bireysel hata yapma olasılığı artmaktadır. Modellerin planlanması, iktisadi bazı gerekçelendirmeler üzerine yapılmaktadır. Ancak henüz herhangi bir istatistiksel analizden faydalanılması benimsenmemiştir. Yaklaşımın makroekonomi alanında kullanım amaçları, bir ülkenin önemli görülen değişkenlerinin açıklanması üzerine evirilmiştir. Böylelikle çalışmanın temel amacı, araştırma konusu kapsamında incelenen veri seti üzerinden kurulabilecek tüm mümkün model seçeneklerinin karşılaştırılmasında kullanılabilecek istatistiksel bir bakış açısının geliştirilmesi üzerinedir. İstatistiksel ve ekonometrik modeller arasından uygun modelin seçilmesinde kullanılan en yaygın araçlardan bir tanesi Akaike bilgi kriteridir. Kriterin kavramsal ve teorik temelleri gözden geçirildiğinde, En Çok Olabilirlik tahmin yönteminin kullanılması gibi özellikler Global Vektör Otoregresif modelleme yaklaşımıyla uygunluk göstermektedir. Yaklaşımın uygulanmasıyla ilgili örneklem verisinin büyüklüğü gibi gereklilikler de Akaike kriterinde istenilen özellikler içerisindedir. Önemli avantajlarına karşın bir dizi dezavantaja sahip olan Akaike bilgi kriterinin duyarlılık gösterdiği şartlara karşı dirençli hale getirilmesi gerekmiştir. Böylece, Akaike tipi bilgi kriterine Global Vektör Otoregresif modellerin ekonometrik teorisine uygun olacak şekilde bazı uyarlamalar yapılmıştır. Türetilen her iki kriterin sınırlı örneklem özellikleri, Monte Carlo simülasyon deneyleriyle incelenmiştir. Deney tasarlanmasında, makroekonomik çerçevede karşılaşılabilecek çeşitli durumların yansıtılması amaçlanmıştır. Sonuç olarak, Global Vektör Otoregresif modellerde yatay kesit birim boyutunun yapısının belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçüt elde edilmiştir.