Karesel programlama ile portföy oluşturulması

Bu çalışmada portföy teorileri tanıtıldıktan sonra modern portföy teorisihakkında bilgi verilmiştir. Modern portföy teorisinin kurucusu sayılanMarkowitz'in ortalama varyans modeli ayrıntılı olarak ele alınmış modeleyapılan eleştiriler ve katkılar ortaya konulmuştur.Uygulama kısmında, önce hisse senedi sayısı kısıtlı modelkurulmuş ve çözümlenmiş, arkasından iki aşamalı iyi çeşitlendirilmiş portföyoluşturma alternatifi modellenmiştir. Bu iki yöntem sonucu elde edilen etkinportföylerden her bir yöntem için ayrı ayrı Sharpe kriterine göre optimumportföyler saptanmıştır. Sonuç bölümünde bu optimum portföylerkarşılaştırılmıştır.