Sanayi şirketlerinde stres testi

Sanayi işletmelerinde stres testi, bu çalışma ile literatüre yeni kazandırılmış bir kavram olmakla beraber, Basel III kriterleri çerçevesinde, hali hazırda bankalarda zorunlu olarak uygulanmaktadır. Makro ve mikro düzeyde oluşan riskler kaynaklı sorunları öngörüp, gerekli önlemleri alarak, kaçınılmaz ve önlenemez bazı şoklardan kaçınabilmek veya mümkün olan en az hasarla kurtulabilmek için stres testi analizi büyük önem taşımaktadır. Lakin ekonomi literatüründe stres testlerinin bankacılık alanı dışında uygulama alanı bulunmamaktadır. Bu çalışma, sanayi işletmelerinde de uygulanabilecek bir stres testi metodolojisi geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sanayi işletmelerine, gerçek piyasa koşullarında olağanüstü bir durum yaşanmadan, simülasyon yöntemi yardımıyla oluşturulan sınamalar ile yaşanabilecek makro ve/veya mikro bir şok karşısında nasıl durumlar ile karşı karşıya kalabileceğinin bilgisi sunulmaktadır. Geliştirilen sanayi işletmelerinde likiditeye dayalı stres testi yöntemi, Borsa İstanbul'da işlem gören ve mali verilerine ulaşılabilen tekstil sektörü firmalarında test edilmiştir. Çalışmada sanayi işletmeleri için pratik olarak uygulanabilen ilk stres testi metodolojisini ortaya konulmasının yanı sıra; tekstil sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, piyasada yaşanabilecek makro ve mikro şoklar karşısındaki kırılganlıklarını ortaya koymaktadır.