Türk bankacılık sektöründe finansal sağlamlığın belirleyicileri: ARDL sınır testi yaklaşımı (2005-2024)

Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe finansal sağlamlığın temel belirleyicilerini ortaya koymaktır. Araştırmada 2005-2024 dönemi için çeyreklik veriler kullanılmıştır. Bağımlı değişken olarak finansal sağlamlık göstergesi (FSI) seçilmiş ve söz konusu veri Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) veri tabanından elde edilmiştir. Bağımsız değişkenler ise Türkiye Bankalar Birliği'nin veri sisteminden sağlanan sermaye yeterliliği oranı (SYO), öz kaynaklar/toplam varlıklar (ÖKV), Türk lirası krediler/toplam krediler (KK), toplam krediler/toplam varlıklar (KV), tüketici kredileri/toplam krediler (TK), ortalama aktif kârlılığı (OAK), ortalama öz kaynak kârlılığı (OÖK) ve diğer faaliyet giderleri/toplam varlıklar (FGV) değişkenleridir. Çalışmada değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkiyi sınamak amacıyla ARDL sınır testi yöntemi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, bankacılık sektörünün finansal sağlamlığının özellikle sermaye yeterliliği, kârlılık göstergeleri ve kredi kompozisyonu ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Uzun dönemde pozitif ve anlamlı katsayıların varlığı, güçlü sermaye yapısı ve sürdürülebilir kârlılığın finansal sağlamlığı desteklediğini göstermektedir. Bu sonuçlar, politika yapıcılar için bankacılık sektöründe sağlamlığın artırılması adına sermaye yapısını güçlendiren ve etkin risk yönetimini destekleyen politikaların önemine işaret etmektedir.