Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların ekonomik krizlere karşı dayanıklılığının stres testi yöntemiyle ölçülmesi

Yapılan çalışmada Türkiye'de faaliyet göstermekte olan bankaların, olası ekonomik krizlerin yaşanması durumunda, krizlere dayanıklılığını stres testi yöntemi ile ölçülmesi üzerine 2 aşamalı olarak ayrı testler uygulanmıştır. İlk olarak uluslararası ekonomik birimlerce kabul görmüş ve sık sık kullanılan CAMELS Analizi uygulanmıştır. CAMELS Analizi ile 2002-2020 yılları arasındaki 19 yıllık performansı incelenmiştir. Analizde genel bankacılık sektörü ve banka grupları özelinde Yerli Sermayeli Özel, Katılım bankaları, Yabancı Sermayeli Özel ve Kamu Sermayeli olacak şekilde 4 ana grupta karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Analizin 19 yıllık uzunca bir süreci kapsaması nedeniyle bu dönem içinde yaşanmış küresel ve yerel krizlerin bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin daha iyi belirlenmesine imkân tanımıştır. Bankacılık sektöründe 2001'de yaşanan kriz sonrasında BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu)'nın kurulmasıyla birlikte krizin yarattığı olumsuz etkiler atlatılmaya başlanmıştır. Ayrıca bankaların bilançolarına bakıldığında ciddi bir düzeyde düzelme yaşandığı görülmüştür. Yapılan CAMELS analizi neticesinde, Yerli Sermayeli Özel Bankalar, özellikle Karlılık, Yönetim Kalitesi ve Piyasa Riskine Olan Duyarlılık bileşenlerinde gösterdikleri başarılı performansla banka gruplarında en yüksek notu alarak ilk sırada yer almışlardır. Kamu Sermayeli Bankalarda son dönemlerde takip oranının artması yönetim kalitesi ve karlılık üzerindeki etkileriyle Yerli Bankalara göre daha kırılgan bir görüntü çizdiği söylenebilir. Fakat güçlü sermaye yapısıyla performans bazında ikinci sırada ki yerini alan banka grubu olmuştur. Yabancı Sermayeli Özel bankalar 2001 krizi sonrasında özellikle Aktif Kalitesinde sağladıkları düzelmeyle üçüncü sırada yer almışlardır. Katılım bankaları ise özellikle sermaye yapısı ve Piyasa Riskine Duyarlılıkta diğer banka gruplarına oranla daha güçsüz kalması, faizsiz enstrümanları kullanma zorunluğu sebebiyle aktif yapılarındaki fon işlemlerinin fazlalığı ile olumsuz yönde etkilenmiş ve en kötü performansı sergileyen banka grubu olmuştur. İkinci aşama olan Stres Testi Uygulamasında ise yine BDDK tarafından açıklanan 2020 yıl sonu mali verilerden yararlanılarak gerek bankacılık sektörü gerekse Katılım Bankaları, Yabancı Sermayeli Özel, Yerli Sermayeli Özel ve Kamu Sermayeli 4 ana grup olmak üzere stres testi uygulanarak bir analiz yapılmıştır. Bankacılık sisteminin olası ekonomik krizlerde karşı karşıya kalması muhtemel şoklar rağmen, dayanaklılığının ölçülebilmesi amacı ile stres testi analizi yapılmıştır. Yapılan analiz neticesinde en başarılı banka grubundan başlayıp bir sıralama yapılacak olursa; Yerli Sermayeli, Yabancı Sermayeli, Kamu Sermayeli ve Katılım Bankaları şeklinde sıralandığı görülecektir. Ayrıca elde edilen Stres Testi sonuçları, yapılan CAMELS analizi sonuçlarına göre yüksek oranda paralellik gösterdiği söylenebilir.