Türkiye'de faaliyet gösteren mevduat bankalarının etkinlik ve verimlilik analizi: VZA ve Malmquist TFV uygulaması

Türk finans sisteminin lokomotifi olan bankacılık sektörü büyüme trendi ve artan kârlılığın doğal bir sonucu olarak ekonomide kilit bir rol üstlenmektedir. Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler bankacılık faaliyetlerini doğrudan etkilemiş, bankaları her türlü finansal işleme aracılık eden kurumlara dönüştürmüştür. Esas işlevi "fon arz edenler ile fon talep edenleri buluşturmak" olan bankalar, son yıllarda yaşanan dijitalleşme ile birlikte sektördeki rekabeti de artırmıştır. Bu bağlamda bankaların performanslarının ölçümü, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi önemli hâle gelmiştir. Bu araştırma bahsi geçen öneme binaen güncel veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Analiz için 2017-2021 yılları arası dönem seçilmiştir. Araştırmada 20 mevduat bankasının verileri kullanılmıştır. Kullanılan mevduat bankalarının seçiminde iki kısıt belirlenmiştir. Bu kısıtlar; aktif büyüklüğü baz alınarak sektör payı en fazladan en aza doğru yapılan sıralamada ilk 20 banka içerisine girebilmesi ve en az iki şubesi bulunmasıdır. Girdi ve çıktı değişkenlerinin seçiminde üretim, aracılık ve kârlılık yaklaşımlarını içeren üç farklı model kurulmuştur. Her modele girdi odaklı CCR ve BCC yöntemleri uygulanmıştır. Ayrıca her üç modelin Malmquist TFV değişim endeksi hesaplanarak yıllar arası verimlilik değişimi değerlendirilmiştir. Analiz bulgularına göre genel olarak kamu sermayeli ve yabancı sermayeli mevduat bankalarının etkin olduğu ya da etkinliğe yakın skorlara sahip olduğu tespit edilmiştir. Analizde kullanılan mevduatların krediye dönüşmesi genel olarak başarıyla sonuçlanmıştır. Aynı zamanda işgücü potansiyelinin kredi hesapları üretmesi durumu da başarılıdır. Bankacılık işlemlerinin dijital kanallar vasıtasıyla yapılması işgücü potansiyelinin azalmasına neden olmuştur. Ayrıca verimlilik artışının nedeni teknolojik değişimdir. Farklı değişkenler kullanarak farklı sonuçlar almak elbette mümkündür. Veri aralığı genişletildikçe pandeminin sektör üzerindeki etkileri daha iyi yorumlanabilecektir.