Altın fiyatları ve dolar/tl paritesi için dalgacık dönüşüm analizi

Bu tezin amacı 03/01/2005 ve 18/02/2015 tarihleri arasında günlük bazdaki altın fiyatları ve Dolar/Lira paritesini dalgacık dönüşüm yöntemleri ile incelemektir. Bu amaçla, durağan dalagacık dönüşüm modeli ve dört değişik dalgacık filtresi (Haar, Daubechies, Meyer ve Symlet) kullamılarak altın fiyatlarında ve Dolar/Lira paritesi trend ve gürültü seviyelerinde incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre SURE ve GCV thresholding yöntemleri finansal zaman serilerindeki gürültüyü ayrıştırmada en iyi yöntemler olarak belirlenmiştir. Ayrıca, dalgacık dönüşümü kullanılarak altın ve döviz fiyatlarındaki trend çıkarılarak ekonomik dalgalanmalar incelenmiştir. Sonuçlar, dalgacık dönüşüm metodlarının finansal zaman serielerinde ekonomik dalgalanmaları incelemek için uygun metodlar olduğunu ortaya koymaktadır.