Comparison of single and modified exponential smoothing methods in the presence of a structural break

Zaman serisi modellemesinin amacı, korelasyonun incelenmesinin yanı sıra öngörümleme yapmaktır. Literatürde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri üstel düzeltme yöntemleridir. Kolay uygulanması, hesaplama etkinliği, doğruluk oranın yüksek olması ve otomatik tahmin işleminin olmasından dolayı birçok araştırmacının tercih ettiği bir yöntemdir. Veri üretim süreçlerinde, politika değişikliği, finansal krizler, doğal afetler gibi birçok nedenden dolayı kalıcı yapısal değişimler meydana gelebilmektedir. Bu değişimler model parametrelerini değiştirebildiği gibi analiz sonuçlarına da etki etmektedirler. Bu etkilerin dikkate alınmaması parametre tahminlerinin yanlı olmasına, testlerin güçlerinin düşmesine, yanlış modelleme yapılmasına sebep olabilmektedir. Bu çalışmadaki temel amaç, seride yapısal kırılmalar olduğunda basit üstel düzeltme (BÜD) ile yeni geliştirilmiş olan Modifiye Üstel Düzeltme (MBÜD) (2016) yöntemlerinin tahminleme performanslarını karşılaştırmaktır. Dezavantaj olarak, ilk değer (initial value) belirleme ve optimum düzeltme parametresinin seçiminde hatalar yapılması tahminleme sonuçlarını olumsuz etkilemektedir. MSES yöntemi serideki güncel gözlemlere daha fazla ağırlık vererek hesapladığı tahminlerin performansı klasik yönteme göre daha iyi sonuçlar vermesini sağlamaktadır. MSES yönteminin yapısal kırılma karşısında etkinliği henüz incelenmemiştir. Bu çalışmada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından alınan ve İstanbul Altın Borsasında işlem gören "altın ağırlıklı ortalama fiyat (TL/kg)" verileri kullanılmıştır. Farklı kırılma noktalarına sahip bu veri seti ile MBÜD ve BÜD yöntemlerinin öngörümleme performansları karşılaştırılmıştır.