Joint test for structural model specification

Bu tezin amacı, zaman serilerinde yapısal modelin belirlenmesini sağlayabilecekbir test istatistiği önermektir. Bu amaç doğultusunda, boş hipotez olarak birim kökve yapısal kırılmanın olmadığı (ilk fark durağan modeli) model belirlenmiştir. Buboş hipotezin reddedilmesi durumunda, boş hipotezden sapmaya neden olanalternatifler durağan yapı veya (ve) yapısal kırılmadır. Sapmaya neden olan yapılarise: Durağan model, yapısal kırılmalı durağan model ve yapısal kırılmalı birim kökmodelleridir. Bu tezde boş hipotez altındaki modeli alternatif hipotezlerdenayırabilecek ve daha da önemlisi alternatif modelleri birbirinden ayırabilecek birtest istatistiği geliştirilmiştir. Böylece, zaman serilerinde doğru modelin sınanmasınısağlacak bir test istatistiği oluşturulmuştur. Ayrıca, geliştirilen test istatistiği ileliteratürdeki en başarılı test istatistiği Monte Karlo simülasyonlarıylakarşılaştırılmış ve bu tezde geliştirilen test istatistiğinin daha başarılı olduğugözlenmiştir. Bu durum, geliştirilen test istatistiğinin kullanımsal geçerliliğine işaretetmektedir.Anahtar Sözcükler: Birim Kök, Yapısal Kırılma, Birleşik Hipotez Testi, Mote KarloSimülasyonları