98
Archived Theses
0
DOIs Assigned
0%
DOI Rate
Discipline
Türkiye'de mevduat sigortası uygulaması ve diğer değişkenlerin bankaların risk alım davranışlarına etkisi
1930 yılında yaşanan büyük krizin bankacılık sistemleri üzerine etkisine tepki olarak mevduat sigortası düzenlemesi getirilmiştir. Bankalar risk alıp başarısız olduğunda veya yaşanabilecek ekonomik buhranda bir çok banka müşterisinin ve diğer finansal kurumlamların bankanın ödeme gücüyle ilgili endişeye kapılması kaçınılmazdır. Bu endişe ortamında mevduat sahipleri toplu olarak bankadaki parasını hızlı bir şekilde geri çeker ve bu 'bankaya hücum' olarak adlandırılır. Mevduat sigortalarına ilişkin uygulamaların varlığı bankacılık sektörünün, mükellefiyetini yerine getirememe riskini önler, böylelikle bu sektöre olan güvenin devam etmesinde önemli rol oynar. Mevduat sigortası uygulaması mevduat sahiplerini korumayı hedefleyen bir sistem olmasının yanında bankaların aşırı ve gereksiz risk alımına katkısı vardır. Mevduat sigortası sisteminin hem bankalar hem de mevduat sahipleri için çeşitli avantajları vardır. Bununla birlikte akademik tartışmalar, mevduat sigortası sisteminin bir ahlaki tehlike kaynağı olup olmadığına yoğunlaşmışlardır. Bu durum mevduat sahiplerinin bankaları gözlemleme yönündeki cesaretlerini azaltır, diğer taraftan bankalar mevduatların sigorta sistemi tarafından korunduğunu bilir ve bu hal bankaları aşırı risk almaya teşvik eder. Bu çalışmanın amacı mevduat sigortası uygulamalarının muhtemel bir ahlaki tehlike sorununa dönüşme ihtimalini bankaların risk alma davranışları üzerinden açıklamaktır.
Kredi temerrüt swaplarının iktisadi ve finansal değişkenler ile ilişkisinin Türkiye ekonomisi için ampirik analizi
Gelişen ekonomi ile tüm dünyada kredi türev piyasalarının gelişimi 2000'li yılların sonrasında hız kazanmıştır. Kredi temerrüt swapları (CDS'ler) yaygın olarak en çok kullanılan kredi türevleri arasında yer almakta olup gelişen piyasalarda zamanla kredi notlarına alternatif olarak ülkelerin kredi risklerini ölçmede önemli bir göstergeyi ifade eder hale gelmiştir. Yaşanan finansal krizler sonrasında kredi notlarının ülke kredi riskini yeterince yansıtmadığı görüşünün finansal piyasalarda hakim olmasıyla birlikte yatırımcılar, kredi temerrüt swaplarını çok daha yakından takip etmeye başlamışlardır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin ülke kredi risk primleri (CDS) ile seçilmiş bazı makro iktisadi ve finansal değişkenler arasındaki ilişkilerin ortaya konulmasıdır. Bu kapsamda, piyasa istikrarını temsil eden bazı değişkenlerin oynaklıklarının CDS primleri üzerindeki etkileri de incelenmiştir . Çalışmada, Türkiye ekonomisinde Haziran 2006 ile Aralık 2020 dönemlerini kapsayan aylık veriler kullanılmış ve değişkenlerin farklı düzeylerde tümleşik olmaları sebebi ile doğrusal bir ARDL modeli oluşturularak kısa ve uzun dönem katsayılar sınır testi yöntemi ile belirlenmiştir. Bu çerçevede, uzun dönemde beklentilerle uyumlu olarak CDS primlerini; USD (Amerikan Doları) döviz kurunun, istihdam oranının, VIX Endeksinin, kısa vadeli dış borç stok toplamının, Eurobond getirisinin ve enflasyon oranının anlamlı ve pozitif olarak yordadığı, BİST 100 Endeksinin, Türkiye'nin gösterge 2 yıllık tahvil fiyatlarının ve portföy yatırımlarının anlamlı ve negatif olarak yordadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Bunlarla birlikte yine beklentilerle uyumlu olarak uzun dönemde döviz kuru volatilitesinin ve VİX Endeks volatilitesinin de CDS primlerini anlamlı ve pozitif olarak etkilediği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: CDS, İktisadi Göstergeler, ARDL Analizi
Bankacılıkta şubeler cari sistemi ve uygulaması
Türkiye?de ve gelişmekte olan diğer ülkelerde bankacılık sektörü, finansal sistemintemelini oluşturmaktadır. Bankalar, temel olarak tasarruf sahiplerinden kaynak toplayıp, topladığı kaynakları ihtiyaç sahiplerine çeşitli şartlar dahilindekullandıran kurumlardır. Toplanmış olan tasarrufların, iktisadi büyüme ve kalkınmaya hizmet edecek şekilde kullandırılması bankaların önemini vurgulamaktadır. Aslında birer işletme olan bankalar bu önemi bakımından devletler tarafından diğer işletmelerdendaha fazla önemsenmiş ve kontrol altında tutulmak istenmiştir. Tasarruf ve yatırımlara aracılık eden bu kurumlar, işlevlerinitam olarak yerine getiremezse, ekonomi etkin bir şekilde çalışamaz ve ekonomikbüyüme olumsuz yönde etkilenir. Ülke ekonomisinin kalkınmasının temel taşlarından biri olan bankaların, diğer tüm şirketlerde de olduğu gibi temel amacı hissedar değeri maksimizasyonudur. Hissedar değeri maksimizasyonunu sağlamanın ana unsuru, karlılıktır.Bankacılık sektöründe şubekarlılığınınhesaplanmasının ve şubelerin karlılıklarına göre hedef projeksiyonun belirlenmesindekiönemli unsurlardan biri deşubeler cari hesabıdır. Kasım 2000, Şubat 2001 ve 2008 küresel finans krizlerinin ardından,sektörde düzenleyici otoritelerinmüdahaleleri görülmeyebaşlamıştır. Bu yasal düzenlemelerinsonuçlarından biriise,bankaların karlılıklarının düşmesive risk yönetiminin ön plana çıkmasıdır. Tüm işletmelerin önceliğinin olduğu gibi, bankaların da önceliği firma değer maksimizasyonudur. Bankalar, firma değer maksimizasyonunu sağlayabilmek için risk yönetiminden taviz vermeden, karlılıklarını ve verimliliklerini sürdürülebilir olarak muhafaza etmelidir.Bu çerçevede banka yönetimleri karlılığın unsurlarını veyönetimini ön plana çıkarmış, yasal düzenlemeleriyakın takibe almış ve buna göre sürekli olarak dinamik yapılarını korumaya özen göstermeye başlamışlardır.IIBu çalışmada, banka şubelerinin karlılıklarının gerçeğe yakın belirlenmesinde bir araç olan, şubeler cari uygulaması genel olarak tanıtılmışve çeşitli banka uygulamalarına yer verilmiştir. Ayrıca, şubeler cari sistemindeki tüm kullanım alanlarına değinilmiş olup,özellikle bankacılık içi kullanımı dışında çok şubeli ve çok uluslu şirketlerin karlılıklarını arttırmaya ve vergilerini planlamayayönelik uygulaması daçalışma kapsamına özet olarak dahil edilmiştir.Sonuçta; şubeler cari uygulamasının, etkin yönetim sonucu oluşan, bir şubeninkarlılık bileşenleri içindeki önemli unsur olduğu ifade edilebilir.1980yılındanberi etkin olarak uygulanan sistemin öneminingünümüz Türk Bankacılık Sistemi?nde bilinmekle birlikte değişen piyasa koşulları doğrultusunda, sisteminde kendisini yenileyeceği kaçınılmazdır.Anahtar Kelimeler:Şubeler Cari Hesabı, Şubeler Cari Faizi, İstismar Faizi, Fon Transfer Fiyatlaması, Karlılık/Verimlilik
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası para politikalarının banka bilançolarına etkisi
Küresel finansal krizi takip eden dönemde, TC. Merkez Bankasınihai amacı olanfiyat istikrarı ile birliktefinansal istikrarı da korumayı hedeflemeye başlamıştır. Küresel finansal krizle birlikte önem kazanan likidite yönetimi ve kredi piyasalarının yakından izlenmesinin gerekliliği sonucunda TC. Merkez Bankası, makro finansal riskleri de göz önünde bulundurarak politika araçlarının içindeyer alan zorunlu karşılık uygulamasınınönemini artırmıştır.Yeni politika bileşeni ile birlikte zorunlu karşılık politikasının, bileşenin ana merkezinde olması bankaların bilançolarına etkisini akla getirmektedir.Zorunlu karşılık politikasına, likidite yönetiminde açık piyasa işlemleri yerinekullanılması, kredi hacminin daraltılması için zorunlu karşılık oranlarının arıttırılması, sermaye girişlerinin zayıfladığı dönemlerde ise zorunlu karşılıkların düşürülmesi ile kredilerde ani azalmariskinin düşürülmesigibi ciddi görevler yüklenmiştir.Zorunlu karşılık oranlarındaki artış, Türk Bankacılık Sistemi'ndebankaların kaynakmaliyetleriniarttırarak karlılığı olumsuz yönde etkilemektedir. Zorunlu karşılık oranlarındaki artışla maliyetlerin artması ve karlılığa yansıyan olumsuz etkiyi görebilmek için, değişiklikyapılanzorunlu karşılık politikasının banka bilançolarına olası etkilerininaçıkça ortaya konması önem kazanmıştır.Bu çalışmada,Türkiye'de fiyat istikrarının yanında finansal istikrarı da gözönünde bulundurarak oluşturulan yeni politika bileşenininde öne çıkan zorunlu karşılık politikasının, banka bilançolarına yansıması ekonometrik teknikler kullanılarak yapılan analizlerle incelenmiştir.Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Banka Bilançosu, Para Politikası,Yeni Politika Bileşeni, Zorunlu Karşılıklar
Türk bankacılık sektörünün kar kaynaklarının 2001 öncesi ve sonrası karşılaştırılması
Araştırmada 1990-2011 yılları arasında, Türk bankacılık sektörüne ait finansal veriler, kârlılık kalemleri değerlendirilerek gözlemlenmiştir. Literatür araştırmasında saptanan kârlılığın belirleyici unsurlarının karşılaştırılması sonucu, 21 Şubat 2001 Bankacılık Krizi öncesi ve sonrası sektörün kârlılıklarını belirleyen finansal göstergeler,regresyon eğrisi tahmini modellemesi ile gözlemlenerek farklılıkları tespit edilmiştir.Analizde aktif kârlılık oranı, özkaynak kârlılık oranı ve net faiz marjı bağımlı değişken olarak kullanılmış, belirlenen bağımsız değişkenler ile kriz öncesi ve kriz sonrası dönemlerde görülen anlamlılık oranları ayrı ayrı karşılaştırılarak analiz edilmiştir. Belirlenen bağımsız değişkenler ise; net çalışma sermayesinin toplam aktiflere oranı, yabancı para pozisyonunun toplam özkaynaklara oranı, toplam mevduatın toplam aktiflere oranı, finansal varlıkların toplam aktiflere oranı, toplam kredilerin toplam aktiflere oranı, toplam kredilerin toplam mevduata oranı, takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ve özkaynakların toplam aktiflere oranıdır.Analiz sonucunda ulaşılan veriler doğrultusunda, Türk bankacılık sektörünün 21 Şubat 2001 Bankacılık Krizi öncesinde kâr kaynaklarının, kârlılık belirleyicileri ile olan ilişkileri incelendiğinde gerçek bankacılık faaliyetlerinden uzaklaşılmış olduğu düşünülmektedir. Kriz sonrası dönemde sektör toplamı verilerinde gözlenen, bankaların kâr kaynaklarında yaşanan değişimlerin; krizin ardından uygulanan politikalarla gerçek bankacılık faaliyetlerini yürütmeye başlamalarının, yeni makroekonomik stratejilerin, alınan yasal önlemlerin sektör kârlılığına yansımalarının ve bankaların kendi risk yönetim politikalarının birer sonucu olduğu kanısına varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Banka Kârlılığı, Kârlılık Belirleyicileri, Kâr Kaynakları, Regresyon Eğrisi Tahmin Modelleri.
1999,2000, 2001 ve 2008 kriz dönemlerinde Türk ticari bankalarının karlılıklarının lojistik regresyon analizi ile incelenmesi
Dünya genelinde daha sık periyotlar ile meydana gelen ve özellikle 1990 sonrası yaşanan finansal krizler, Türk Bankacılık Sistemi başta olmak üzere tüm finansal sistemi oldukça ağır zararlarla karşı karşıya bırakmış ve araştırmacılar tarafından daha ciddi şekilde incelenmesine neden olmuştur.Bu doğrultuda çalışmanın amacı; 1999, 2000, 2001 ve 2008 yıllarında yaşanan finansal krizlerin karşılaştırılarak Türk Bankacılık Sistemi?ndeki ticari bankaların karlılık performansı üzerine etkisini araştırmaktır. Oluşturulan çerçevede, öncelikle ekonomik krizler ve bunun içerisinde finansal krizlere dair bir kavramsal açıklama yapılmış, daha sonra 1980 yılı finansal serbestleşme sonrası yaşanan finansal krizler ve alınan önlemler detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Çalışmanın son bölümünde; Türkiye Bankalar Birliği?nce yayınlanan karlılık oranları (Aktif Karlılığı, Özkaynak Karlılığı ve Net Faiz Marjı) bağımlı değişkenler, 4 grup halinde yayınlanan finansal rasyolar (sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite ve gelir gider grubu rasyoları) ise bağımsız değişkenler olarak alınmıştır. Uygulama aşamasında öncelikle bağımsız değişkenler Pearson ve Faktör Analizleri?ne tabi tutularak değişkenler azaltılmış, daha sonra bu değişkenler bağımlı değişkenlerle birlikte Lojistik Regresyon Analizi?ne alınarak finansal krizlerin karşılaştırılması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar genel bir çerçevede değerlendirilmiştir.Yapılan çalışmanın sonucunda, analizi yapılan söz konusu yıllarda aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı bağımlı değişkenleri için gelir gider grubu rasyoları ön plana çıkmıştır. Net faiz marjı bağımlı değişkeni için ise 1999, 2000 ve 2008 yılları için herhangi bir rasyo grubu ön plana çıkmamakla birlikte, 2001 yılı için gelir gider grubu rasyoları ve sermaye yeterliliği grubu rasyoları ön plana çıkmıştır. Anahtar Sözcükler: Finansal Serbestleşme, Finansal Kriz, Türk Bankacılık Sistemi, Lojistik Regresyon Analizi
2001 krizi:Türk bankacılık sektörü üzerine etkileri
Kriz; toplumsal belirsizliğin giderilmesi için gerekli kararların alındığı sosyal, politik ve ekonomik hayatta kendini tekrarlayan bir yıkım ve onarım sürecidir. Günümüz dünya ekonomisinde 1970?li yılların sonunda gelişmiş ülkelerde başlayan, 1980?li yıllarla birlikte gelişmekte olan ülkeleri de kapsayacak bir biçimde yaygınlaşan küreselleşme olgusu, krizin kararların verildiği an olarak tanımlanır hale gelmesine yol açmıştır.Türkiye?de Şubat 2001 krizinde yaşananlar krizin bu tanımını doğrulamaktadır. Krizin bankacılık sektörü başta olmak üzere tüm sektörleri etkisi altına alması sonucu 14 Nisan 2001?de acil önlem planı olarak hazırlanan ?Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı? uygulamaya geçirilmiştir. Bu programla yıkıma uğrayan bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması, sektördeki problemlerin ortadan kaldırılması, bankaların sermaye yapılarının güçlendirilmesi ve bankacılık sektörüne olan güvenin tekrar sağlanması amaçlanmıştır Türk bankacılık sektörü sorunlarının çözümüne yönelik olarak 2001 krizinin ardından yeniden yapılandırma programıyla sektöre çeki düzen verilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca son dönemlerde Avrupa Birliği?ne uyum sürecinin de etkisiyle bankacılık sektörünün Basel direktiflerine uyumlandırılması gereği doğmuştur. Bankaların mali bünyelerinin iyileştirilmesi ve uluslararası kabul görmüş standartlara göre yeniden yapılandırılması ve faaliyetlerinin etkin olarak denetlenmesi, bilançolarının güçlendirilerek yatırımcılara şeffaf hale getirilmesi, güçlü finansal kuruluşlar için şart olan unsurlar olarak görülmüştür.
Türev araçlar ve Türk bankacılık sektöründeki uygulamaları
Gün geçtikçe daha fazla globalleşen finans piyasaları sayesinde dünya ülkeleri, adeta ortak bir finans dünyası oluşturmuşlardır. Gelişen teknoloji ve finans sektörü sayesinde, para transferleri saniyeler içinde gerçekleştirilebilmektedir. Öyle ki, dünya etrafında her gün yüksek miktarlarda para birimi yer değiştirmektedir. Bu nedenle, finans sektörünün bu denli büyüdüğü bir piyasada yatırımcılar arz ve talebe göre oluşan ani dalgalanmalardan etkilenmemek için çeşitli yollarla kendilerini koruma altına alma gereksinimini duymaktadırlar. Bu amaçla yola çıkılarak geliştirilen türev ürünler de, yatırımcıların çeşitli yollarla kendilerini korumaya alabilecekleri bir araç haline gelmiştir. Kurumların bu araçları kullanarak gelecekle ilgili belirsizlikleri en aza indirebilmeleri, bu ürünlere olan ilgiyi günden güne artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı; ülkemiz finans sektörünün en büyük kurumları olan bankaların giderek artan türev araç kullanımlarını inceleyerek, daha çok hangi ürünlerde yoğunlaştıklarına ilişkin analiz gerçekleştirmektir. Bu amaçla oluşturulan kavramsal çerçevede; öncelikle türev piyasalardaki ürünler (forward, futures, opsiyon ve swap) açıklanmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, Türk Bankacılık Sektörü ve risklerine ilişkin genel bilgi verilerek, risk türleri detaylandırılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise, 2012 ve 2011 yılları için aktif büyüklüğüne göre ilk 10 banka, analize dahil edilmiştir. İlk 10 bankanın incelenme nedeni; piyasanın genel bir görünümü hakkında bilgi vermesi amacıyla yeterli olmasıdır. Çünkü aktif büyüklüğü açısından ilk 10 banka sıralamasında yer alan bankalar, bankacılık sektörünün 2012 yılı sonu itibariyle, %87'ünü oluşturmaktadır. Yapılan analizde, bankacılık sektöründe daha çok hangi türev ürünlerin bulunduğuna, türev ürünlerin TL ve YP olarak işlem hacimlerine yer verilmiştir. Analiz sonucunda elde edilen veriler 2012-2011 yılları bazında karşılaştırmalı olarak ele alınarak sonuç ve öneriler kısmı oluşturulmuştur. Anahtar Kelimeler: Finansal Piyasalar, Türev Piyasalar, Türev Ürünler
Türkiye'de yabancı sermayeli bankların gelişimi ve yabancı sermayeli altı bankanın özsermayeye serbest nakit akımları yöntemi ile değerlemesi
Gelişmiş ülkelerde, bankacılık sektöründe pazarın doyuma ulaşması ile bankaların pazar paylarını büyütmelerinin ve karlılıklarını arttırmalarının güçleşmesi, önce kendi ülkelerinde banka birleşmelerine ardından da başka pazarlara yönlenmelerine neden olmuştur. Doğu Avrupa'da rejim değişiklikleri bu yönelimi hızlandırmıştır ve yabancı sermayeli bankaların kültürel ve ticari bağlarının bulunduğu Uzak Doğu Asya ve Latin Amerika ülkelerinin pazarlarına girişleri ile devam etmiştir. Türkiye'de 1980'den sonra başlayan liberalleşme bankacılık sektörüne girişleri kolaylaştırmıştır. 5 Nisan 1994 krizinin ardından gelen 1997 Asya ve 1999 Rusya krizleri bankacılık sektörüne yönelik yeniden yapılandırma programı ve 2005 yılında yürürlüğe giren yeni Bankacılık Kanunu ile Türk Bankacılığı güçlenmiştir. Banka karlılığının yüksek olması ve göreceli olarak bankaların ucuz olması yabancı sermayeli bankaları Türkiye'ye çekmiş, 2000 ile 2013 yılları arasında Türkiye'de faaliyet gösteren 18 bankanın hisselerinin bir kısmı ya da tamamı bu bankalar tarafından satın alınmıştır. Bütün ticari sektörlerde faaliyet gösteren firmaların en önemli amacı sonsuza kadar hayatta kalmak ve değerlerini arttırmaktır. Bankacılık sektörü için de bu durum geçerlidir ve değerleme kavramı bu açıdan önem kazanmaktadır. Bu tez çalışması ile Türkiye'de, 2000 ile 2007 yılları arasında yabancı sermayeli bankalara satışı gerçekleşmiş altı bankanın, özsermayeye serbest nakit akımlar (Free Cash Flows to the Equity / FCFE) yöntemi ile değerlemesi yapılmıştır. 2014 ile 2023 yılları arası bu bankaların olası değerleri hakkında bir projeksiyon sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Türk Bankacılık Sektörü, Yabancı Sermayeli Bankalar, Değerleme, Özsermayeye Serbest Nakit Akımlar
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde CDS primleri ile borsa kapanış endeksleri arasındaki etkileşimin incelenmesi
Çalışmamızın amacı yatırımcıların yatırım yapacakları ülkelerin riskliliğini belirleye bilmelerinde önemli rol oynayan CDS primlerini yatırım kararlarında ne ölçüde dikkate aldıklarını analiz etmektir.Aynı zamanda yatırımcılar kendilerini karşılaşabilecekleri kredi riskinden korumak için Kredi Temerrüt Swap Sözleşmesi (CreditDefault Swap-CDS) yaparak, karşı tarafın ödememe riskinden korunmuş olurlar.
Örgütlerde işgücü çeşitliliği ve nedensellikleri: Yabancı sermayeli bir bankada araştırma
İşgücü çeşitliliği kavram olarak, 1990 yıllarının sonunda ortaya çıkmış ve sınırların ortadan kalktığı dünyamızda her geçen gün beklentilerin de değişmesiyle birlikte oldukça popüler bir kavram haline gelmiştir. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak, demografik yapıda meydana gelen farklılaşma da göz önünde bulundurulduğunda, şirketlerin yönetim tarzlarını değiştirmesi, dinamiklik getirme isteği, beklentilerin yükselmesi ile işgücü çeşitliliği önem kazanmıştır. Bu kapsamda araştırmanın amacı, işgücü çeşitliliğinin örgütlerde uygulanma düzeyini ölçmek ve nedensellikleri belirlemektir. Araştırma finans sektöründe yer alan yabancı sermayeli bir banka üzerinde yapılmıştır. Finans sektöründe araştırma yapılmasının nedeni; en çok istihdam yaratılan ve hızla gelişen bir sektör olmasıdır. Çalışmada, finans sektörünün büyük bir kısmını oluşturan bankacılık sektörü tercih edilmiştir. Araştırma evrenini, Türkiye'de hizmet veren yabancı sermayeli bir banka oluşturmaktadır. Yabancı bankada araştırma yapılmasının nedeni, yabancı sermayeli bankanın Türk sermayeli bir bankadan daha yüksek işgücü çeşitliliğiyle istihdam ettiği varsayımıdır. Beklentilerin sürekli değiştiği sistemde, ayakta kalabilmek için, yapılan çalışmalar ve çalışanların seçildiği kriterler araştırılmış, banka yöneticileriyle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Uygulama kolaylığı açısından çalışma ili, Ankara seçilmiştir. Bankanın Ankara'da aktif 3 şubesi bulunmaktadır. Bu şubelerde çalışan 156 kişi ile anket yapılmıştır. Ayrıca işgücü çeşitliliği nedenselliklerine bağlı, banka yöneticileriyle yarı formal mülakat tekniği kullanılarak, nitel bir araştırma yapılmıştır. Tez çalışması, dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, işgücü çeşitliliğinin kavramsal boyutları ve nedenselliklerine yer verilmiştir. İkinci bölümde, işgücü çeşitliliğinin yönetimi ve buna bağlı stratejilerden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde ise, işgücü çeşitliliğini ölçme yollarına yönelik araştırma yapılmıştır. Çalışmanın son bölümünde de, genel değerlendirme ve sonuçlara yer verilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda, bankacılık sektörü içerisinde demografik değerlendirme yapılan bankanın işgücü çeşitliliğinden yararlanmadığı, buna rağmen hacimsel açıdan büyümeyi başardığı ve rekabet gücünü artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: çeşitlilik, işgücü çeşitliliği, çeşitlilik yönetimi,
Para politikası şoklarının hâsıla ve fiyat düzeyi üzerindeki asimetrik etkileri: Orta Asya ve Balkan ülkeleri uygulaması
Son yıllarda tüm dünyada hızla gelişen teknoloji, bankacılık ve finans alanında da oldukça önemli bir role sahiptir. Bu nedenle, sektörün yapısını incelemek, takip etmek, ona göre plan ve ayarlamalar yapmak sadece bankacılık sektörüyle ilgilenenler için değil, devletler ve Merkez Bankaları için de büyük bir önem arz etmektedir. Gelişen bu sektörü değişik alt başlıklar altında incelemek mümkündür. Merkez Bankalarının para politikası uygulamaları bazı önemli iktisadi değişkenler (faiz oranı, çıktı, işsizlik oranı, beklenen enflasyon oranı) üzerinde büyük değişiklikler yaratabilmektedir. Bu nedenle, bu uygulamalar bütün iktisadi aktörler tarafından yakından takip edilmektedir. Para politikasının asimetrik etkileri, para arzı değişimlerinin ekonomide istenilenden farklı etkiler yaratması anlamına gelir. Bu nedenle, para politikalarının tek yöne dönebilen bir dişliye benzetilmesi asimetrinin doğmasına sebep olmuştur. Asimetrik etki incelemeleri, literatürde pek çok araştırmaya konu olmuş, Amerika'da 1930 yılında başlayan Büyük Buhran'la daha da şiddetlenmiştir. Bu dönemde izlenen para politikalarının istenilen sonuçları vermemiş olması, asimetrik etki varlığının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Büyük Buhranı takip eden 1936 yılında John Maynard Keynes tarafından yazılan İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi adlı kitap, bu dönemin analizini içermekle birlikte, asimetri incelemesinde de pozitif ve negatif şok ayrımına değinmiştir. Şokun yönüne ilişkin olan pozitif ve negatif şok asimetrisinin yanında şokun yaşandığı döneme ilişkin durum, boyutuna ilişkin ise büyük-küçük asimetri kavramları ortaya çıkmış ve çalışma alanı daha da genişlemiştir. Daha sonra, dışbükey arz eğrisinden kaynaklanan arz yönlü asimetri ve ipi çekme (pushing on a string) teorisinden kaynaklanan talep yönlü asimetri kavramları ortaya çıkmış, asimetrinin varlığını test etmek ve hangi tür asimetri olduğunu ortaya koymak önemli bir inceleme konusu olmuştur. Pozitif ve negatif para politikası şoklarının fiyat ve hâsıla üzerindeki asimetrisini, seçtiğimiz 11 adet Orta Asya ve Balkan ülkelerine göre ele aldığımız çalışmamızda, Cover'ın 1992 yılında yaptığı bu konuya ilişkin çalışması örnek olarak alınmış, Cover'ın (1992) kullandığı iki aşamalı tahmin yöntemi, otoregresif modele (AR) göre test edilmiştir. Sonuç kısmında; bankacılık ve finans sektörünün gelişmekte olduğu 11 adet ülkede asimetri test edilmiştir. Analizlere göre arz veya talep yönlü ne çeşit bir asimetri bulunduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Analizde; seçilen 11 adet ülkenin M2 değeri (para arzı için), tüketici fiyat endeksi değişimleri (fiyat seviyesi için) ve sanayi üretim endeksi (hâsıla düzeyi için) verileri DataStream veri toplama programından alınmış, karışık tarihlerle panel veri şeklinde STATA ekonometrikanaliz programında AR modeli kullanılarak test edilmiştir. Bunun için Cover'ın (1992) çalışmasının ilk aşaması olan denklem tanımlama yapılmış, M2 arzı denklemi tahmin edilmiş, daha sonra bu denklemden hata terimleri pozitif ve negatif olarak ayrıştırılmıştır. Hata terimlerinden (şoklar) elde edilen pozitif ve negatif şoklar, sanayi üretimi ve fiyat seviyesi için kullandığımız enflasyon oranı denklemine dâhil edilerek "sabit etki (fixed-effects) regresyon analizi" yapılmıştır. Sonuç olarak, Orta Asya ve Balkan ülkelerinde birer yükselen piyasa oldukları varsayımı altında arz yönlü asimetrinin var olduğu ortaya çıkmıştır. Tahmin edilen denklemlerin analizinden elde edilen şokların yönleri dikkate alındığında; negatif para politikası şokları çıktı üzerinde güçlü, fiyatlar üzerinde zayıf etkiye sahipken, pozitif para politikası şokları çıktı üzerinde zayıf, fiyatlar üzerinde güçlü etki yaratmaktadır. Bu nedenle, bu piyasalarda pozitif para politikası şoklarının fiyatlar üzerinde daha güçlü asimetrik etkiye sahip olduğu düşünülmüş, bunun nedeninde fiyat ve ücretlerin aşağıya doğru katılığı, yukarı doğru esnekliği olabileceği gerçeği ortaya atılmıştır. Anahtar Kelimeler: Para politikası şoku, Asimetrik etki, Pozitif ve negatif şok asimetrisi,Yükselen piyasalar, Otoregresif model.
Ticaret sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin kredi taleplerinin değerlendirilmesi ve mali analizi: Uygulama örneği
Günümüzde bankaların risk yönetimi odaklı anlayışı benimsemiş olmaları, kredi süreçlerinin en önemli aşamasının mali tahlil ve istihbarat olduğunu ortaya koymaktadır. Mali analiz ve istihbarat; kredi talebinde bulunan firmanın hakkında edinilen nitel veya nicel tüm bilgiler aracılığı ile firmanın kredibilitesinin olup olmadığını tespit etmek için yapılan çalışmalardır. Çalışmamızda da ülkemiz reel sektörü içerisinde önemli bir pay alan KOBİ'lere odaklanılmıştır. KOBİ'lerin sorunlarının başında finansman sorunu gelmektedir. Finansman sorunlarının çözümünde, özellikle ülkemiz KOBİ'lerinin başvurdukları işletme dışı kaynakların başında banka kredileri gelmektedir. Bu nedenle, ticaret sektöründe faaliyet gösteren iki adet KOBİ nitelikli firma seçilmiş ve kantitatif analizleri yapılarak kredi kararlarına ışık tutacak nitelikte görüşlerde bulunulmuştur. Uygulama bölümünde, yapılan kredi mali analiz ve istihbarat çalışması firmaların bilanço ve gelir tabloları baz alınarak yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: KOBİ, Mali Tahlil ve İstihbarat, Kredibilite
Küçük işletmelerin finansmana erişimi ve teminat sicil sistemleri
Sayısal anlamda tüm işletmeler içinde yaklaşık %99'luk bir paya ulaşan küçük işletmeler, ülke ekonomileri açısından büyük öneme sahiptir. Ülkelerin istihdam, ciro gibi muhtelif makroekonomik göstergelere ilişkin rakamsal verileri bunu doğrulamaktadır. İşletmelerin ölçeklerine göre sınıflandırılması konusunda kullanılan ölçütler ülkeden ülkeye farklılık arz etmektedir. Ancak her ülkede genel anlamda küçük işletmeden kasıt büyük ölçekli olmayan tüm işletmelerdir. Küçük işletmelerin en önemli sorunlarından biri de finansmana erişimdir. Söz konusu işletmelerin erişim sağladığı finansman kaynaklarının çeşit bakımından azlığı bu işletmelerin finansmana erişim sorunu açısından önemli bir göstergedir. Nitekim Türkiye'de de küçük işletmeler sınırlı sayıda finansman kaynağına erişim sağlayabilmektedir. Bu duruma sebep olan pek çok sorun bulunmaktadır. Bu sorunlar arasında en belirgin olanı teminat sorunudur. Teminat sorununun çözümü için pek çok ülkede, taşınır varlıkların finansman kuruluşları tarafından teminat olarak kabul edilmesini kolaylaştıran teminat sicil sistemleri kurulmuştur. Bu doğrultuda, çalışmada, çeşitli ülkelerdeki teminat sicil sistemi kurma tecrübelerinden faydalanarak Türkiye'de küçük işletmelerin finansmana erişim imkânlarının artırılması amacıyla bir teminat sicil sisteminin kurulmasına yönelik yol haritası oluşturulması hedeflenmektedir. Anahtar kelimeler: Küçük işletme, ölçüt, finansmana erişim sorunu, teminat, teminat sicil sistemi
Ürün senedinin tarım sektörünün finansmanındaki rolü
Bu çalışmada lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sisteminin tarım sektörünün finansmanındaki rolü, ürün senedinin teminat fonksiyonu kapsamında incelenmiştir. Tüm işletmelerde olduğu gibi tarım işletmeleri de üretim faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için finansmana ihtiyaç duymaktadır. Tarımsal üretimin sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla devlet tarafından uygulanan destekleme politikaları tek başına yeterli olmamakta, bunun yanı sıra kamu bankaları ve özel bankalar ile alternatif finansman araçlarına da başvurulmaktadır. Çok sayıda şubeleri ve geniş ürün yelpazeleri ile bankalar, ülkemizde tarım sektörü tarafından finansman temin etmek amacıyla en çok başvurulan kuruluşlardan biridir. Ancak bankalardan kaynak sağlayacak kişilerin söz konusu kuruluşlar tarafından belirlenen bazı kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Bu kriterlerin en önemlilerinden biri, kredinin vadesinde ödenmemesi durumunda bankanın kaybını telafi edebilecek güçte ve herkesçe kabul edilebilir bir maddi değeri olan teminata sahip olmaktır. Lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sistemi kapsamında, tarımsal faaliyette bulunan kişilerin sahip olduğu ve lisanslı depolarda muhafaza ettiği ürünlerini temsilen oluşturulan ürün senetleri sayesinde tarım sektörüne yeni bir teminat ürünü sunulmaktadır. 2005 yılında hukuki altyapısı oluşturulan lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsacılığı sisteminin 2011 yılında ilk lisanslı depo işletmesinin lisans alması sonucu faaliyete geçmesi ile birlikte ürün senetleri tarımın finansmanında kullanılmaya başlanmıştır. Ürün senedine dayalı kredi uygulamalarında her yıl artış gözlemlenmekle birlikte, bu yöntemin tarımın finansmanında kayda değer bir hacme ulaştığını söylemek mümkün değildir. Bu sebeple, çalışma kapsamında ürün senedine dayalı kredi uygulamasının artırılabilmesi için yapılması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla araştırmalarda bulunulmuş ve sektörün tüm tarafları ile görüşmeler yapılmıştır. Bu doğrultuda saptanan hususlara tezin sonuç kısmında yer verilmekte olup, söz konusu önerilerin hayata geçirilmesi ile ürün senetlerinin tarımın finansmanında kullanım miktarlarının artacağı ve daha güçlü bir teminat aracına dönüşeceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: lisanslı depoculuk, ürün ihtisas borsacılığı, ürün senedi,tarımın finansmanı
Finans sektöründe personelin ücret belirleyicileri ve Mincer modeli ile test edilmesi
Çalışmanın temel amacı Türkiye'deki finans sektöründe çalışan bireylerin eğitim, deneyim, cinsiyet, yaşadığı coğrafya ve medeni durum faktörlerinin çalışanların ücretleri üzerinde ne derece etkili olduğunu cinsiyet gruplarına göre ortaya koymak, başka bir diğer ifade ile Mincer ücret teorisinin sektörde geçerliliğini test etmektir. Çalışmada TUİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) 2013 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi esas alınarak 901 erkek ve -729 bayan çalışan olmak üzere toplam 1630 kişiye ait bireysel veriler kullanılmıştır. Araştırmaya finansal hizmet faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç), sigorta, reasürans ve emeklilik fonları (zorunlu sosyal güvenlik hariç) ve finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar dahil edilmiştir. Sektörlerin sınıflandırılmasında Avrupa Birliğinin ekonomik faaliyetleri sınıflandırmak için oluşturduğu NACE 2 rev. kodlarından faydalanılmıştır. Çalışma bulguları işverenler, çalışanlar ve bu alanda çalışan araştırmacılar için faydalı olacak sonuçları ortaya koymaktadır. İşverenler personel ücretlerini tespit ederken, çalışanlar da talep edecekleri ücretleri belirlerken eğitim ve tecrübe ile ücretler arasındaki analizlerden önemli çıkarımlarda bulunacaklardır. Çalışma, finans alanında eğitim veren kurumların eğitim programlarını gözden geçirmelerine de katkıda bulunabilir. Çalışma Türkiye'deki finans sektöründe ilk defa yapılmış olup, çalışmanın bundan sonraki çalışmalara öncülük edeceği ve katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler: mincer kazanç modeli, finans sektörü çalışanları, ücret, ücretin belirleyicileri
Kısa vadeli tarımsal finansmanda teminat sorunu : Özel soğuk hava deposu emanet senetlerinin kullanılabilirliği
Bu çalışmada tarım sektörünün kısa vadeli finansmanında teminat sorunu ele alınmış, özel soğuk hava depolarına teslim edilen ürünler karşılılığında verilen emanet senetlerinin kredi teminatı olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususu örnek ürün olarak alınan elma üzerinden incelenmiştir. Tarımın finansmanı yakın zaman kadar kamu tarafından ziraat Bankası üzerinden sağlanmıştır. Ancak, son yıllarda özel bankalar tarım bankacılığı birimleri kurarak tarım sektörüne yönelik yenilikçi kredi ürünleri, hasat döneminde ödemeli banka ve kredi kartları gibi ihtiyaca yönelik ürünlerle tarım sektörü kredilerindeki paylarını artırmaya başlamışlardır. Ancak hem kamu bankalarının sağladığı hem de özel bankaların sağladığı bu krediler genellikle hasat öncesiyle sınırlıdır. Uygun teminatlar veya kefaletlerle sadece üretime hazırlık aşaması ve üretim dönemi kredilendirilmekte ve hasat dönemini takip eden kısa bir süre içinde de krediler kapatılmaktadır. Fakat özellikle küçük üreticilerin bankalar tarafından kabul gören teminatlar konusunda sıkıntıları vardır. Kırsal kesimde ekspertiz değeri düşük olan veya kayıtdışı olan varlıkların bankalarca kabul edilmemesi bu kesime verilen kredi miktarını da azaltmaktadır. Üretim döneminde harcanan emek, yapılan masraflar ve geçen zaman içinde elde edilen ürünler piyasada arzın en yüksek olduğu hasat zamanında genellikle daha düşük fiyattan alıcı bulabilmektedir. Aradan geçen birkaç ay içinde ise tasnif edilip depolanmış ürünler daha yüksek fiyatlardan yeni alıcılara ve tüketicilere intikal etmektedir. Aradaki fiyat farkı sadece bu ürünlerin ayıklama, tasnif ve muhafaza masraflarını karşılamakla kalmayıp, aracılara da kar bırakmaktadır. Çalışmamızda elmanın bizzat kendisinin kredi teminatı olarak kullanılıp kullanılamayacağı araştırılarak, belirli özelliklerinin ortaya konulması, geleneksel bankacılık ve katılım bankacılığı sektörlerinin dikkatine sunularak üreticinin hasat zamanındaki kısa dönem finansman ihtiyacının kredilerle karşılanması ile daha sonraki fiyat artışlarından bu kesimin refah artışına katkı sağlanıp sağlanamayacağı değerlendirilmiştir. Mevcut durumda hububat, yağlı tohumlar, pamuk, kuru kayısı, zeytin ve zeytinyağı gibi ürünler için 2699 sayılı Umumi Mağazacılık Kanunu ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında söz konusu olan hasat dönemi kredi imkânlarının hasat dönemi bir iki ay ile sınırlı olduğu halde tüketimi bütün yıla yayılan meyveler için de yeni bir mevzuata ihtiyaç duyulmadan uygulanması önerilmektedir. Uygulamanın öncelikle elma üretim bölgelerinden başlamak üzere soğuk hava depolarında muhafaza edilebilen meyvelerin yetiştiricileri için kredi imkanlarını ve bunların refah seviyesini artıracağı, geleneksel bankaların ve katılım bankalarının bu bölgelerde özellikle kısa vadeli kaynak kullandırımlarında önemli artışlar sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Küresel krizin Türk dış ticaretine etkilerinin analizi
Küreselleşen dünyada ülkelerin kendilerine özgü veya dış kaynaklı ekonomik problemler dolayısıyla yaşamış oldukları ekonomik krizlerin etkisinin büyük yıkıcı sonuçlar yarattığı bilinmektedir. Bu çalışmada ilk olarak kriz kavramı ve ekonomik kriz türleri bir başlık altında incelenmiştir. Kriz kavramı ve türleri açıklandıktan sonra Dünya ekonomisinde bölgesel ya da küresel çapta büyük etkiler yaratan krizlerin kronolojik sıralamasına yer verilmiştir. Sonraki bölümde Türkiye ekonomisinin yaşamış olduğu krizlerin nedenleri ve ülke ekonomisine etkilerinin üzerinde durulmuştur.Sonuç olarak 2008 Küresel Finansal Krizi'nin Türkiye'nin dış ticaret rakamlarınaetkisini bölgesel ve sektörel olarak inceleyen bir bölüme yer verilmiştir.
Bankalarda sorunlu varlıkların yönetimi ve tasfiyesinde bir yöntem olarak alacakların satışı
Bankalar, fon arz edenler ile fon talep edenler arasında yaptıkları aracılık fonksiyonu ile ekonomiye önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Ancak bankalar bu işlevi yerine getirirken çeşitli riskler de almakta ve banka varlıkları sorunlu hale gelebilmektedir. Banka varlıkları içerisinde sorun oluşturabilecek en önemli kalem krediler olup, sorunlu krediler Türk bankacılık sektöründe özellikle kriz dönemlerinde yüksek tutar ve oranlara ulaşmıştır. Krediler dışında bankanın sahip olduğu iştirakler ile menkul ve gayrimenkuller de, hem yasal sınırlamalar ve hem de yaşanabilecek değer kayıpları nedeniyle bankalar için sorunlu varlık haline gelebilmektedir. Bu kapsamda banka varlıkları içerisinde yer alan sorunlu krediler, iştirakler, menkul ve gayrimenkullerin yönetimi ve bunlara ilişkin çözüm yolları önemli bir konu teşkil etmektedir. Bankalarda sorunlu alacakların yönetimi ve tasfiyesi kapsamında kullanılan etkin yöntemlerden birisi bu alacakların varlık yönetim şirketlerine devridir. Sorunlu alacakların varlık yönetim şirketlerine devri hukuksal, muhasebesel, mali ve vergisel açılardan özellik arz etmektedir. Bu kapsamda çalışmamızda özetle; Türk Borçlar Kanununda düzenlenen alacağın devri müessesesi, varlık yönetim şirketleri, sorunlu alacakların bankalarca satış nedenleri, satış süreci, çözümleme yöntemleri ve fiyatlandırılması, alacakların satışı durumunda muhasebe uygulamaları, gayrinakdi kredilerin alacağın devri suretiyle devredilip devredilemeyeceği, müşteri sırları kapsamında alacağın devri, varlık yönetim şirketlerine sağlanan vergisel avantajlar ile satışı gerçekleştirilen alacaklara ilişkin yaşanabilecek sorunlar incelenmiştir. Çalışmamızın Sonuç kısmında ise konuya ilişkin tespit edilen önemli hususlar ile bunlara ilişkin önerilerimiz yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Sorunlu Alacaklar, Sorunlu Alacakların Yönetimi, Varlık Yönetim Şirketleri, Alacakların Devri.
Türkiye'nin 1990-2003 ve 2004-2015 yılları arası iç ve dış borç analizi üzerine bir uygulama
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devlet, görevlerini yerine getirmek için finansman sağlama yollarına başvurmuştur. Bunların içinde şüphesiz iç ve dış borçlanmanın yeri oldukça büyüktür. Ülkemizin ekonomik tarihine baktığımız zaman da borçlanma yöntemi pek çok dönemde tartışma konusu olmuştur. Bu calışmanın amacı Türkiye'nin 2003 yılı öncesi ve sonrası iç ve dış borç verilerini uluslararası para birimi olan dolar üzerinden karşılaştırarak doğru sonuçların ortaya konması ve bunların yorumlanmasıdır. Böylelikle süregelen iç borç ve dış borç stoku ile ilgili tartışmalara açıklık kazandırılması, gelecek çalışmalara da ışık tutması amaçlanmaktadır.
Dijital bankacılık ve Türkiye'deki mevcut durumunun analizi
Bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve yenilikler bütün sektörleri etkilediği gibi, bankacılık sektörünü de ciddi biçimde etkilemiştir. Böylece işlem hızı açısından önemli kazançlar sağlandığı gibi, maliyetler de önemli oranda düşürülmüştür. Artan rekabet ortamında müşteri memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı hedefleyen bankalar, dijital bankacılık hizmetlerinde çeşitlilikler oluşturarak müşterinin en hızlı şekilde bankacılık hizmetini alabilmesini sağlayacak çözümler üretme yoluna girmiştir. İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık kullanımları açısından dünya ülkelerine bakıldığında, şube bankacılığının yerini internet ve mobil bankacılığa bıraktığı görülmektedir. Çin'de bankacılık hizmeti alanların yarısından fazlası, mobil bankacılık kullanmaktadır. Benzer şekilde internet bankacılığı açısından Almanya ve Japonya'da da hizmet alanların yarısından fazlası, internet bankacılığını tercih etmektedir. Türkiye'de internet bankacılığını aktif kullanan müşteri sayısı, 2016 yılının Eylül ayı itibarı ile 18.672.000 kişiye ulaşmıştır. Özellikle para transferleri ve ödemeler için internet bankacılığına yönelik tercihler de her geçen yıl önemli oranda artmaktadır. Mobil bankacılık hizmetlerini kullanan kişi sayısı da 2016 yılının Eylül ayı itibarı ile 16.613.000 kişi olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma, bankacılık sektöründe çok önemli bir hizmet dağıtım kanalı durumuna gelen dijital bankacılığın dünyadaki ve Türkiye'deki var olan durumunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Bankacılık, dijital bankacılık, internet bankacılığı
Türk bankacılık sektöründe şube performans ölçüm sistemleri ve bankalar arasında karşılaştırmalı analiz
Bankacılık sektörü ülkelerin finansal sistemlerinin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle bankacılık sektöründe performans ölçümü, son dönemde gelişen ekonomik yapı ile beraber daha da önemli duruma gelmiştir. Çünkü performans ölçümü sayesinde bankalar, kendi mevcut durumlarını analiz ederek, rekabet üstünlüğü elde edebilmek amacıyla performanslarını daha ileriye taşımanın yollarını ararlar. Bu nedenle bankalar, belirli dönemlerde şubelerinin performanslarını ölçmek durumundadır. Çünkü banka şubeleri, bankaların performansları ve kârlılıkları üzerinde temel belirleyici rol oynamaktadır. Performansın değerlendirilmesinde bilanço büyüklükleri ve çeşitli oranlar (rasyolar) kullanılmaktadır. Şubelerin performanslarının ölçülmesi yoluyla, şubelerin bankanın kârına yaptıkları katkılar ve şube personelinin başarıları değerlendirilmektedir. Performans değerlendirme işlemi sonucunda, şubelerin topladıkları kaynakların (mevduatın) büyüklüğü ve elde ettikleri kâr analiz edilmiş olur. Bu çalışmada banka performanslarının ve kârlılıklarının belirleyicisi konumunda olan, banka şubelerinin performans ölçüm yöntemleri üzerinde durulmuştur. Bu amaç doğrultusunda ülkemizde, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren altı adet bankanın şube performans ölçüm yöntemleri karşılaştırmalı bir biçimde analiz edilmeye çalışılmıştır.
Türk bankacılık sektöründe penetrasyon:İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık ürünlerindeki penetrasyonun analizi
Günümüz bankacılık sektörü, tarih sayfalarında ilk ortaya çıkışından itibaren çok büyük ve ciddi dönüşümler geçirmiştir. Bankacılık sektörünün ekonomi alanındaki en önemli işlevi, finansal kaynaklara sahip olanlarla işletme sahiplerini, bir diğer deyişle, sermaye ve girişimciyi bir araya getirmeleridir. Bu sayede içerisinde yer aldıkları ülkelerin ekonomilerine büyük faydalar sağlamaktadır. Makroekonomik boyutta önem taşıyan bir başka işlevleri de finansal sisteme kazandırılan fonların, ekonomik alanda kalkınmayı en fazla destekleyecek alan ve sektörlere aktarılmasıdır. Bankacılık sektörünün faaliyetlerinden yararlanılan bir diğer alan ise kayıt dışı ekonomiyle mücadeledir. Kayıt dışı ekonominin varlığı ve boyutu, devletin gelir kaynağı olan vergilendirme sistemi ile yakından ilişkilidir. Bu nedenle kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin varlığı, ülkenin kalkınmasına yönelik büyük bir etkiye sahiptir. Bankacılık sektörü zaman içerisinde müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek ve daha kolay ulaşılabilir olmak adına büyük değişimler geçirmiştir. Günümüz dünya bankacılığı artık sanal şubeler ve 24 saat hizmet veren çağrı merkezlerinde aktif konuma gelmiştir. Bankacılık sektörünün, küresel dünyada hızla gelişerek yayılan bu yeniliklere uyum sağlayabildiği, çalışmanın son bölümünde yer alan tablolardaki verilerin ani yükselişlerinden anlaşılmaktadır. Ekonominin her alanında etkin bir role sahip olan bankaların ülkemizde bu kadar hızlı bir biçimde sistemlerini geliştirmiş olmaları, ekonominin gelişmesi ve sürdürülebilirliği adına umut verici niteliktedir.
Türk bankacılık sektöründe türev piyasa araçlarının riske etkileri
Her geçen gün teknolojinin ve finans sektörünün gelişme göstermesi sonucunda finans dünyası globalleşmiş, globalleşen dünyada yatırımcılar ve bankalar için risk eskisinden daha büyük önem arz etmeye başlamıştır. Özellikle globalleşmenin doğurduğu döviz kuru ve faiz riskinin kontrol edilebilmesi amacı ile bazı finansal enstrümanlar hayatımıza girmiş ve kullanımları yaygınlaşmaya başlamıştır. Bunlardan türev piyasa araçları olan forward, future, opsiyon, swap ve diğer türev piyasa araçları söz konusu risklerden korunmak, spekülasyon ve yeterince gelişmemiş piyasalarda zaman zaman da arbitraj amacı ile kullanılmaya başlanmıştır. Kurumların ve yatırımcıların bu araçların kullanımı ile geleceğe yönelik belirsizliklerini minimize etmesi, türev piyasa araçlarına olan ilgiyi gerek dünya çapında gerek ülkemizde her geçen gün arttırmaktadır. Bu çalışmanın amacı; 2007-2015 yılları arasında ülkemizdeki finans sektörünün en büyük kurumları olarak görülen bankaların, gün geçtikçe artan türev piyasa araçlarının kullanımlarını analiz etmek ve bankacılık sektöründe riske etkilerini ölçmektir. İlk bölümde türev piyasa araçlarının tarihçesine değinilmiş ve ikinci bölümde araçların tanımları ve kullanımları açıklanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümüne riskin tanımı ve risk türleri, dördüncü bölümüne uygulanacak yöntem ve veriler, grafikler ve panel regresyon analizi dahil edilmiştir. Son olarak beşinci bölüm araştırma sonuçlarını içermektedir. Elde edilen analiz sonuçları, değişkenlerin birim kök içermesi, durağan olmaması ve eşbütünleşik sonuçlar vermemesi nedeni ile kredi riski, piyasa riski ve sermaye yeterlilik rasyosu ile türev araçların yeterli düzeyde ilişki içermediğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Türev Piyasa Araçları, Bankacılıkta Risk, Birim Kök, Eşbütünleşme, Panel Regresyon Analizi.
Kredi temerrüt swapı kuram ve uygulamaları: Türkiye'nin ülke kredi temerrüt swapı primlerindeki değişikliklerin analizi
Küresel ekonomilerde özellikle yatırımcılar ve Ülkeler için krediler önemli bir yere sahiptir. Özellikle Yatırımların sağlanması ve ülke ekonomilerinin büyümesi aşamasında kredi kullanımının yeri büyüktür. Ancak Kreditörler açısından ele alındığında elde ettikleri getirilere karşılık olarak üstlendikleri risklerden korunmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu sebeple Kredi temerrüt swaplarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışmada kredi riskinden yola çıkılarak kredi risk yönetimi ve kredi riskini transfer edebilmek için kullanılan kredi temerrüt swapları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Ülke riskine sebep olan ekonomik finansal ve politik risk unsurlarının kredi temerrüt swap primleri üzerindeki etkileri eklektik yöntem kullanılarak analiz edilmeye çalışılmıştır. Ekonomik ve finansal göstergeler ile kredi temerrüt swap sözleşmeleri verileri ile birbiri ile uyumunun bozulmaması amacıyla aylık veriler kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkiye'nin kredi temerrüt swap primleri ile ekonomik ve finansal ve değişkenler arasındaki ilişki analiz edilmeye çalışılmıştır.
Basel düzenlemeleri ve Türk bankacılık sektöründe sermaye yeterlilik rasyosuna etkisi üzerine bir çalışma
Küreselleşen ve sürekli değişip gelişen dünya düzeninde yaşanılan krizler ve şoklar sonucunda ayakta kalmaya çalışan bir finans sitemi söz konusudur. Bu finans sisteminin en önemli unsurlarından olan bankaların krizleri nasıl atlattığı finans sistemi açısından oldukça önemlidir. Bankaların yaşamış oldukları zararları minimuma indirmek finans sektörünüde korumak anlamına gelmektedir. İşte bu sebeplerle G10 ülkeleri tarafından kurulan BASEL Komitesi ve bu komitenin geliştirip sunduğu BASEL Düzenlemeleri bankaların güçlü bir özkaynak ve risk yönetimi açısından güçlenerek yaşanılan krizlerden etkilenmemeleri için öneri niteliğinde düzenlemeler sunmuştur. BASEL düzenlemeleri ilk olarak 1988 yılında hazırlanmış ve kamuoyuna sunulmuştur. Günümüzde hala sürekli olarak değişim ve gelişim göstererek güvenilirliğini ve uygulanabilirliğini korumaktadır. Tez çalışmamızda BASEL I, BASEL II ve BASEL III düzenlemeleri üzerinde ayrıntılarıyla durulmuş BASEL IV düzenlemeleri ile ilgili sınırlı kaynak bulunduğundan dolayı yeni düzenlemenin ana hatlarından bir özet oluşturulmuştur. Ayrıca BASEL düzenlemelerinin esasını teşkil eden sermaye yeterlilik rasyosunun Türk bankacılık sektöründeki seyri incelenmiş, seçilen 18 bankalar için ayrıntılı durum analizi yapılmıştır. Bu çalışma BASEL düzenlemelerinin ve Türk bankacılık sektöründe sermaye yeterliliği üzerindeki etkilerinin ayrıntılarıyla ele alındığı bir tez çalışmasıdır. Anahtar Kelimeler: BASEL I, BASEL II, BASEL III, BASEL IV, Sermaye Yeterlilik Rasyosu (SYR), BASEL Komite
Vade riskinin banka karlılığına etkisi – Türk bankacılık sektörü için bir uygulama
Risk, günümüzde her alanda karşımıza çıkan bir kavramdır. Dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler bütün sektörleri etkilemiştir. Özellikle bankacılık sektöründe teknolojinin gelişimi ve farklı işlemlerin artması ile karşılaşılan risk türleri de çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Bu sebep ile bankaların riske maruz kalmamak için etkili bir risk yönetimi uygulamaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı bankaların karşılaştığı en önemli risk olan likidite riskini incelemektir. Türkiye'deki bankaların son 10 senelik bilançoları incelenerek bankaların likit durumları hakkında yorumlar yapılmıştır. Bu şekilde bankacılık sektörünün likidite riski ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Bankacılıkta pazarlama bölümlendirilmesi ve ülke uygulamaları
BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ PAZARLAMANIN AŞAMALARINI VE PAZARLAMA HEDEFLERİNİ AYRINTILI OLARAK ANLATILARAK, TÜRKİYE'DE VE YABANCI ÜLKELERDEKİ MEVDUAT BANKALARINDA UYGULANAN PAZARLAMA BÖLÜMLERİ VE OLUŞTURULABİLECEK STRATEJİLERİN NELER OLDUĞUNDAN BAHSEDİLMİŞTİR.
Türk bankacılık sektörü'nde sermaye yeterliliği düzenlemeleri ve mevduat bankalarının sermaye yeterliliklerinin analizi
Dünyada hızla gelişen, globalleşmenin etkisiyle bankacılık sektöründe dönem dönem yeni kurallar ortaya çıkmaktadır. Bu yeni kurallar doğal olarak bankacılık sektörünü ilgilendirmektedir. Dünyadaki bu gelişimin yansımalarını ülkemiz bankacılık sektöründe görmek mümkündür. Ülkemizde 1980'li yıllardan itibaren geçilen serbest piyasa ekonomisi düzeninden sonra, 2000 yılı sonrasında krizler yaşanmış, buna bağlı olarak bankaların hem finansal yapılarında hem de organizasyonlarında değişiklikler olmuştur. 1980 yılından sonra finans sektöründe uygulanmaya başlanılan serbestleşme ile gelişen Türkiye ekonomisinde yeni düzenlemelere gidilmiş, aynı zamanda yabancı sermaye girişi de artmıştır. Çünkü yapılan düzenlemeler, gelişmiş ülke piyasalarındaki benzer düzenlemelere uyumlu hale getirilmeye başlanılmıştır. Düzenleme sonrasında yabancı sermayeli bankalar ülkemizdeki bankacılık sektörünü karlı bir alan olarak görmüşlerdir. Bankacılık sektöründe faaliyette bulunan bankalar, yasal düzenlemeler çerçevesinde fonksiyonlarını yerine getirmektedir. Bankacılık sektöründe önemli bir yeri olan mevduat bankalarının aktif büyüklükleri, faaliyet hacmine ve stratejilerine göre değişiklik gösterir. Ülke ekonomileri açısından tartışılmaz öneme sahip olan bankaların finansal yapılarının bozulmasını engellemek, olası kriz ortamlarında daha direnç gösterebilmelerini sağlamak amacıyla Basel Standardı geliştirilmiştir. 1988 yılında hazırlanan Basel I düzenlemeleri birçok ülkede benimsenmiştir. Basel I standardına göre Sermaye Yeterlilik Rasyosu hesaplamasında kredi riskini dikkate almıştır. 2004 yılı itibari ile bazı düzenlemeler yapılarak Basel II standartları oluşturulmuş ve Sermaye Yeterlilik Rasyosu hesaplamalarına operasyonel risk de dahil olmuştur. Bankacılık sektöründe daha önce yaşanan ve halen de dönem dönem yaşanmaya devam eden krizlerin tekrarlanmaması için Basel komitesi düzenlemelerinde sürekli iyileştirilmeye gidilmektedir. Türk Bankacılık Sektörü'nde de bu düzenlemelerle birlikte risk kontrolleri farklı boyut kazanmaya başlamıştır. Bu çalışmanın amacı sermaye yeterliliği konusunda Basel Komitesinin çalışmalarının incelenmesi ve Türk Bankacılık Sisteminin yapılan değişiklikler doğrultusunda mevduat bankalarının sermaye yeterliliğinin detaylı olarak değerlendirilmesidir. Anahtar Kelimeler: Sermaye Yeterlilik Rasyosu, Mevduat Bankaları, Türk Bankacılık Sektörü
Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının performanslarının incelenmesi: Türkiye'deki gayrimenkul yatırım ortaklıkları üzerine bir araştırma
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklığı (GYO), en genel ifadeyle portföylerinde gayrimenkul bulunduran, onları işleten veya finanse eden kuruluşlardır. Her ülkede farklı kuruluş şartları ve mevzuat hükümlerine tabi olsalar da, temel amaçları küçük tasarruf sahiplerini bir araya getirerek büyük gayrimenkul projelerine yatırım yapmalarını sağlamaktadır. Bu sayede kendileri de büyük projeler için finans sorununa çözüm bulur ve kendilerine sunulan birçok vergi avantajından yararlanırlar. GYO'larla ilgili olarak yapılan bu çalışmanın amacı, 2013-2017 yılları arasında Türkiye'de borsada işlem gören GYO'ların finansal performanslarının ölçülmesidir. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde GYO kavramı tanıtılmış, gelişimi ve türleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, Türkiye'de yıllar itibariyle GYO'ların gelişimleri ele alınmış ve genel olarak mevzuata değinilmiştir. Üçüncü bölümde, konuyla ilgili literatür ve kullanılan analiz yöntemleri incelenmiştir. Son bölümde ise elde edilen sonuçlar verilmiş ve yorumlanmıştır. Yapılan çalışma sonunda incelenen yıllar arasında sektörün en başarılı olduğu yılın 2014 yılı olduğu görülmüştür. Sektörde yer alan firmaların başarı durumuna bakıldığında ise 2013 yılında İdeal GYO, 2014 yılında Körfez GYO, 2015 yılında Vakıf GYO, 2017 yılında Panora GYO performansı en yüksek şirket olmuştur.
Bankacılıkta kredi riski ve Türk bankacılık sektörünün kredi riski görünümü
Bankacılık bir sanat ismi ile tanımlanabilseydi bu sanatın adı herhalde "Risk Yönetme Sanatı" olurdu. Risk yönetimi, küreselleşme, pazar sayısının ve ürün çeşitliliğinin artması nedeniyle bankalar için vazgeçilmez bir fonksiyon haline gelmiştir. Bankaların geleneksel olarak karşı karşıya kaldığı en önemli risk türü kredi riskidir. Tezimizin amacı, bankaların ne tür kredi riskleri ile karşı karşıya kaldıklarını, bu riski ölçmek, yönetmek ve azaltmak için ne tür uygulamalar geliştirdikleri, denetim otoritelerinin ne tür düzenlemeler yaptıklarını ve Türk Bankacılık sektörünün kredi riski görünümünü ortaya koymaktır. Tez çalışmamızda kredi riskinin tanımı, kredi riskinin yönetim araçları, Basel düzenlemeleri, Türk Bankacılık Sektörünün kredi riski görünümü, TFRS 9 düzenlemesi ve Türk Bankacılık Sektörüne etkisi incelenmiştir. Tezimizin uygulama bölümünde, sektörün son 12 yıllık verileri karşılaştırmalı olarak oran analizi kullanılarak incelenmiş ve Türk Bankacılık Sektörünün, risklerdeki artış, finansal krizler ve düzenleyici otoritenin sıkı düzenlemelerine rağmen, güçlü sermaye yapısı, kârlılık rakamları ve BDDK'nın etkin yönetimi sayesinde finansal dalgalanmalardan en az hasarla çıkmayı başardığı sonucuna varılmıştır.
Bireylerin yatırım kararlarını etkileyen faktörler: Banka hisse senetleri fiyat değişimi üzerine bir çalışma
Tasarruf sahibi bireylerin, fon fazlalarını farklı amaçlar doğrultusunda, farklı yöntemler ile yatırım araçlarına yönelttikleri bilinmektedir. Tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyen birçok farklı faktör bulunmaktadır. Bununla beraber, finans dünyası bireylerin yatırım kararlarının nelerden etkilendiğini pek çok teori ile açıklamaya çalışmıştır. Geleneksel finans teorileri genel olarak yatırımcıların, yatırımın riski ile beklenen faydası arasındaki ilişki sonucuna göre rasyonel bir şekilde hareket ettiklerini, davranışsal finans teorileri ise yatırımcıların rasyonel bir şekilde hareket etmeyerek psikolojik ve sosyolojik faktörlerden etkilendiğini varsaymaktadır. Bu çalışmada yatırımcıların hisse senedi yatırım aracına yatırım yapmak istemeleri halinde, firmaların yıl sonu finansal tablo açıklamaları sonucunda bu hisse senetlerinden normal olmayan getiri elde edip edemeyecekleri incelenmiştir. Veri seti olarak Borsa İstanbul'da işlem gören 13 banka ve BIST 100 endeksi fiyat verileri kullanılmıştır. Bankaların 2013-2018 yıllarına ait finansal tablo açıklamaları sonucunda olay günü (finansal tabloların açıklanma günleri) etrafındaki günler için kümülatif ortalama normal olmayan getirileri Olay Etüdü (Event Study) yöntemi ile hesaplanmıştır. Sonuç olarak yatırımcıların incelenen banka hisse senetlerinden 2013-2018 yılları için yapılan finansal tablo açıklamalarının yapıldığı gün (olay günü) etrafında normal olmayan getiriler elde edebileceği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yatırım Kavramı, Finansal Tablo Açıklamaları, Olay Etüdü (Event Study), Normal Olmayan Getiri
Enflasyon hedeflemesi rejimi: Türkiye örneği
Bu çalışmada enflasyon hedeflemesi rejimi en temel kavramları ile aktarılmış olup, Türkiye'nin gelişmiş ve diğer gelişmekte olan ülkeler ile karşılaştırılması yapılmaya çalışılmıştır. İlk bölümde genel olarak para politikalarından bahsedilmiştir. Enflasyon hedeflemesi rejimi politikasını açıklamak adına avantaj ve dezavantajları gösterilmektedir. Makalenin ikinci bölümünde ise gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin enflasyon hedeflemesi rejimi tarihlerine değinilmiş olup rejimin enflasyon oranları üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Üçüncü bölüme gelindiğinde ise Türkiye'nin enflasyon tarihi ele alınmış ve 2002-2005 yıllarında örtük enflasyon hedeflemesi ile geçiş yaptığı enflasyon hedeflemesi rejiminden sonraki enflasyonist sürecine vurgu yapılmıştır. Genel değerlendirme çerçevesinde ise Türkiye'nin enflasyon hedeflemesi uygulamasında başarıya ulaşıp ulaşmadığı değerlendirilmiştir.
Bankacılık reklamlarında ünlü kullanımının müşteri memnuniyeti üzerine etkisi
Geleneksel medya araçlarından biri olan televizyon, işletmelerin çoğunluğunun kullandığı iyi bir reklam aracıdır. Televizyon reklamlarında öne çıkan uygulamalardan biri de ünlü kullanımıdır. Bankacılık sektörü de daha çok dikkat çekmek, güven vermek, müşteri sayısını arttırma gibi nedenlerden ötürü reklamlarında sık sık ünlülerle iş birliği içindedir. Araştırmanın konusu bankacılık reklamlarında ünlü kullanımı ve müşteri memnuniyeti olarak belirlenmiştir. Bu araştırmanın amacı ise bireysel müşterilerin, bankacılık ürün ve hizmetlerinden yararlanırken birlikte çalıştıkları bankadan memnuniyetlerinin banka reklamlarına ve reklamlarda kullanılan ünlülere göre değişip değişmediğini ve banka değiştirme durumlarının da bu değişkenlerden etkilenip etkilenmediğini incelemekteir. Çalışmada ayrıca ilgili örneklemde, sosyal ve ekonomik yapı içerisinde katılımcıların gelirlerinin ne kadarını bankada değerlendirdiklerini, en çok yaptığı bankacılık işlemleri, eğitim seviyesi, yaşı, mesleği ve cinsiyet gibi demografik değişkenler de incelenmiştir. Bu konunun araştırılması için banka hesabı olan ve tv reklamı izleyen bireylere anket uygulaması yapılmıştır. Anketler aracılığı ile toplanan verilere yapılan analizler doğrultusunda bankacılık reklamında ünlü kullanımının müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Türkiye'de risk faktörlerinin doğrudan yabancı sermaye yatırımları üzerindeki belirleyici etkisi
Günümüzde yabancı sermaye yatırımları, ülkelerin ekonomik büyümesi ve kalkınması için önemli bir faktör haline gelmiştir. Türkiye de ise bu durumla orantılı olarak yabancı sermaye yatırımları için çekici bir pazar olmuştur. Ancak, ülkedeki siyasi istikrarsızlık, yüksek enflasyon ve faiz oranları, döviz kuru dalgalanmaları ve diğer risk faktörleri yabancı yatırımcıların kararlarını kısa ve uzun vadede etkilemektedir. Bu nedenle, yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen faktörlerin ve risk göstergelerinin analizi, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyen unsurları anlamalarını ve risk yönetimi stratejileri geliştirmelerini sağlar. Bu yüksek lisans tezinin amacı, Türkiye'deki yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen risk faktörleri ve yönetimi konusunu incelemektir. Tez, yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye ekonomisindeki rolünü, yatırımcılar için risk faktörlerini, CDS ve EMBI verilerinin yatırımlara etkisini, risk yönetimi stratejilerini ve yabancı sermaye yatırımlarına yönelik politika önerilerini ele alacaktır. Bu çalışma, Türkiye'deki yabancı sermaye yatırımlarını etkileyen faktörlerin ve risk göstergelerinin analizini sunar ve bu analizin yatırımcıların Türkiye'deki yatırım kararlarını etkileyen unsurları anlamalarını, risk yönetimi stratejileri geliştirmelerini amaçlar.
Doğu Asya ve Rusya Krizlerinin IMF politikaları bağlamında değerlendirilmesi
Yakın geçmişimize baktığımızda 1990'lı yılların başından itibaren çeşitli sebep sonucunda hükümetler krizle karşı karşıya kalmaktadır. Bu çeşitli sebepler arasında yanlış yönetim biçimleri yapısal sorunlar ve bütçe açıkları bulunmaktadır. 1997 senesinde Asya Mali krizi ve 1998 senesinde Rusya Krizi meydana gelmiştir. Asya krizinin temel nedeni dış borçlanmalar ve döviz kurlarındaki dalgalanmalarken Rusya Krizinin en etkin kriz nedeni yapısal problemlerdir. Kriz anında devletler dünya bankasından yardım talebinde bulunurlar. Bu talebe karşılık olarak Uluslararası Para Fonu (IMF) çeşitli bütçelemeler yaparak farklı politikalar uygulamaktadır. Bu çalışmanın amacı krizlerin tanımını yapmak kriz çeşitleri hakkında bilgilendirmek ve 1997-1998 yılında meydana gelen Asya ve Rusya krizlerinin nedenlerini o dönemde yaşanan problemleri IMF politikaları kapsamında incelemektir. ANAHTAR KELİMELER: Finansal Krizler, Asya, Rusya, IMF, Kriz Politikaları
Kurumsal yönetim banka performans ilişkisi: Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler üzerine bir inceleme
Son 30 yılda meydana gelen ve dünya çapında finansal krizlere yol açan kurumsal skandallar, kurumsal yönetimin önemini artırmıştır. Bu durum, yatırımcıları daha güvenli ortamlar aramaya iterken, şirketleri de etkin kurumsal yönetim uygulamaları geliştirmeye yöneltmiştir. Bu çalışma, kurumsal yönetim ile banka performansı arasındaki ilişkiyi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden kanıtlar sunarak açıklamayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 7 gelişmiş ve 9 gelişmekte olan ülke olmak üzere toplam 16 ülkeden 146 ticari banka örneklem kapsamına alınmış ve çalışmanın analiz kısmında bu bankaların 2011-2021 dönemine ait kurumsal yönetim ve finansal verileri kullanılmıştır. Bu çalışmada bankaların performansı, aktif karlılığı (ROA) ve özkaynak karlılığı (ROE) ile ölçülmüştür. Çeşitli kurumsal yönetim değişkenlerinin banka performans göstergeleri üzerindeki etkileri çok boyutlu panel veri modelleri ile analiz edilmiştir. Analizden elde edilen sonuçlar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki bankaların performanslarının farklı kurumsal yönetim değişkenlerinden farklı şekilde etkilendiğini göstermektedir.
KOBİ'lerin katılım ve konvansiyonel bankalardaki kredi takip oranlarını etkileyen makroekonomik faktörler
Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) hem ülke ekonomisinin hem de bankacılık sektörünün önemli yapıtaşları arasında yer almaktadır. Bankacılık sektörünün en önemli fonksiyonlarından biri de kredilerdir. Kredi verme fonksiyonu öneminin yanında kredi riski gibi önemli finansal riskler içermektedir. Finansal zorluklarını aşma konusunda KOBİ'ler en çok banka kredilerini tercih etmektedir. Bu nedenle araştırmada katılım bankaları ve konvansiyonel bankalar tarafından verilmekte olan KOBİ kredilerindeki takip oranları ve bu takip oranlarını etkiyen makro ekonomik faktörlerin ilişkileri incelenmiştir. Araştırmada bağımsız değişkenler olarak makro ekonomik faktörlerden olan faiz oranları, döviz kurları, sanayi üretim endeksi, işsizlik oranları, enflasyon oranları ve imalat sanayi PMİ endeksi kullanılmıştır. Bağımlı değişkenler olarak katılım bankalarındaki KOBİ kredilerindeki takip oranları ile konvansiyonel bankalardaki KOBİ kredilerindeki takip oranları kullanılmıştır. Veriler 2008 yılı ocak ayı ile 2022 yılı aralık ayı arasındaki aylık verilerden oluşmaktadır. KOBİ kredilerindeki takip oranları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki ARDL sınır testleri ile incelenmiştir. Analiz bulgularına göre; KOBİ kredilerinde hem katılım bankaları hem de konvansiyonel bankalardaki takip oranlarının makro ekonomik faktörlerden etkilendiği, katılım bankalarındaki KOBİ kredi takip oranları ile makro ekonomik faktörlerden uzun dönemde kredi faiz oranları ve işsizlik oranları, kısa dönemde sadece işsizlik oranları arasında ilişki tespit edilmiştir. Konvansiyonel bankalardaki KOBİ kredi takip oranları ile makro ekonomik faktörlerden uzun dönemde enflasyon, döviz kuru ve işsizlik oranları, kısa dönemde politika faizi ve sanayi üretim endeksi haricindeki diğer 6 faktörle arasında ilişki tespit edilmiştir.
Küresel enflasyonun Türkiye enflasyonuna asimetrik geçişkenliği: NARDL yaklaşımı
Küresel enflasyon dünya genelinde gözlemlenen sürekli fiyat artışları olarak tanımlanmaktadır. Ulusal enflasyon ile küresel enflasyon arasındaki ilişkiyi anlamak, politika yapıcılar ve piyasa katılımcıları için günümüz küresel ekonomik yapısı içerisinde oldukça önemli hale gelmiştir. Küresel enflasyonun ölçülmesi ve yerel ekonomiler üzerindeki etkilerini araştıran oldukça kısıtlı çalışma bulunmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla küresel enflasyonun Türkiye'nin enflasyonu üzerindeki etkisini ele alan çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada küresel enflasyonun Türkiye enflasyonu üzerindeki etkileri 2007-2023 dönemi aylık verileri kullanılarak araştırılmaktadır. Pek çok iktisadi değişkenler arasındaki ilişkinin asimetrik olduğu bilinmektedir. Bu durumda iktisadi değişkenler arasındaki ilişkilerin asimetrik olduğu halde, dikkate alınmaması model spesifikasyonun yanlış olmasına neden olacaktır. Bu nedenle yapılacak olan ekonometrik analizler güvenilir olmayacaktır. Dolayısıyla asimetri, birçok iktisadi olayın daha doğru bir şekilde modellenmesini sağlamakta olup, ekonometrik analizlerdeki önemi gittikçe artmaktadır. Bu nedenle çalışmada doğrusal olmayan gecikmesi dağıtılmış otoregresif (NARDL) model yaklaşımı kullanılmaktadır. NARDL yöntemi, ARDL yönteminin asimetrik ilişkileri dikkate alacak şekilde genişletilmesine bağlı olarak ARDL yönteminin avantajlarına sahiptir. Modellemede döviz kuru, petrol fiyatları, politika faiz oranı ve para arzı değişkenleri kontrol değişkenleri olarak kullanılmaktadır. Elde edilen bulgular asimetrik etkiler altında Türkiye enflasyonu ile küresel enflasyon, faiz, para arzı, döviz kuru ve petrol fiyatları arasında uzun dönem bir ilişkinin olduğunu göstermektedir.
Bankacılık sektöründe dijital pazarlama kanallarının tüketicilerin anlık satın alma davranışlarına etkisi
Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte işletmelerin pazarlama faaliyetlerinde değişiklikler ortaya çıkmıştır, ve bu farklılıklar bankacılık sektörünü de oldukça etkilemiştir. Pazarlama sektörünün dijital pazarlamaya dönüşmeye başlaması ve bununla birlikte gün geçtikçe gelişen bankacılık sektörünün de farklı alanlara yönelmesini sağlamıştır. Bankacılık tarihinde geçmişten günümüze çeşitli değişikliklerden geçmiş ve olumlu birtakım gelişmeler yaşamıştır. Mobil bankacılık uygulamalarının gün geçtikçe yaygınlaşması ile dijital pazarlamayla sosyal medya bankacılık pazarlamaları ve reklamlarının yapılması ile tüketicilerin algıları ve satın alma alışkanlıklarında farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın amacı, dijital pazarlamanın bankacılık sektöründe genel tüketiciler üzerinde anlık satın alma davranışlarına etkisini belirlemek ve katılımcıları dijital pazarlamaya olan faaliyetlerine yönelik algılarının ve satın alma davranışlarının Bolu ve Ankara illerinde yaşayan kişileri karşılaştırarak aralarında bir farklılık olup olmadığını belirlemektir. Ankete 304 kişi katılmış olup katılımcılardan 148'i Bolu, 156 kişisi ise Ankara ilinden genel tüketiciler üzerinde yapılmıştır. Verilen cevaplar sonucunda ortaya çıkan veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Araştırma teori ve uygulama bölümlerinden oluşmaktadır. Çalışmanın teori bölümünde; bankacılık, dijital pazarlama, anlık satın alma kararları konularında literatür taraması yapılmıştır. Araştırma bölümünde ise; ilk bölümünde katılanların demografik verilerinin dağılımı ve internet bankacılığı deneyimlerine yönelik ifadelerine verdikleri yanıtlar değerlendirilmiştir, ikinci bölümde anlık satın alma kararı ve dijtal pazarlama araçlarından reklam ölçeğine ait ifadelerin ortalama ve stardart sapmaları değerlendirilmiştir, üçüncü bölümde demografik değişkenlere göre anlık satın alma kararı ve dijital pazarlama araçlarından reklam algılarında farklılaşma durumu analiz edilmiştir, dördüncü bölümde ise ölçekler arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Sonuçlara göre, anlık satın alma kararı ile olumlu tutumlar alt boyutu ve bilgilendirme alt boyutu arasında pozitif yönde düşük düzeyde istatiksel olarak anlamlı bir ifade belirlenmiştir. Dijital pazarlamanın anlık satın alma kararı üzerindeki etkisi değerlendirildiğinde ise; olumlu tutumlar ve bilgilendirme alt boyutlarının anlık satın alma üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
KOBİ'lerin finansal okuryazarlık düzeyleri üzerine bir araştırma
Finansal okuryazarlık, bireylerin ve işletmelerin finansal konularda bilgi sahibi olma, tasarruf etme, yatırım yapma gibi becerilerini içermektedir. KOBİ'lerin maliyetlerini etkili bir şekilde azaltmak, riskleri yönetmek ve gelecekte doğru finansal kararlar alabilmek için yüksek düzeyde finansal okuryazarlığa sahip olmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Bolu ilinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin finansal okuryazarlık düzeylerini incelemektir. Araştırmanın alt amaçları arasında, finansal bilgi, finansal tutum ve finansal davranış değişkenlerinin cinsiyete, medeni duruma, yaş gruplarına, eğitim durumlarına, firmaların faaliyet sürelerine, cirolarına, pozisyon düzeylerine, çalışma sürelerine ve finansal okuryazarlık düzeylerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi yer almaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, veri toplamak için nicel araştırma yöntemlerinden biri olan anket tekniği kullanılmıştır. Çalışmada, Bolu ilinde (ilçeler hariç) faaliyet gösteren KOBİ'lerin tamamına anket gönderilmiştir. Ancak bu grup içerisinde ulaşılan 89 KOBİ'nin anketi değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma sonucunda, katılımcıların finansal bilgi düzeyleri ile cinsiyetleri arasında farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, finansal okuryazarlık düzeyi ile finansal davranış ve finansal bilgiler arasında da farklılıklar bulunmuştur. KOBİ'lerde yer alan bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerinin artması, gelecekte daha sağlıklı finansal kararlar alınmasına ve ekonomik refahın artmasına yardımcı olabilir. Son olarak, KOBİ çalışanları ve yöneticilerinin finansal okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesine yönelik sınırlı sayıda yapılan çalışmalar göz önünde bulundurulduğunda, bu çalışmanın sektöre ve literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. ANAHTAR KELİMELER: Finans, Finansal Okuryazarlık, KOBİ
Davranışsal finans eğilimlerinin sermaye piyasaları üzerinde test edilmesi
Finans, ihtiyaç duyulan fonun uygun maliyetlerle temin edilmesi ve başarılı bir şekilde yönetilmesi anlamına gelmektedir. Finans, günümüzde bu klasik tanımın ve yaklaşımın dışında birçok açılıma maruz kalmıştır. Finans sadece burada ifade edilen bir yönetimi değil diğer sosyal bilimler alanlarıyla da sıkı ilişkiler kurmuştur. Bu açılımlardan biri veya klasik finansa bir eleştiri olarak gelişen Davranışsal finans ise bireysel yatırımcıların bilişsel, duygusal ve sosyal eğilimlerinden, davranışlardan etkilenen finansal kararları açıklamaya çalışan bir alan olarak ifade edilmektedir. Genel olarak yatırımcıların, yatırım kararları sırasında neleri dikkate aldığını inceleyen, risk ve getiri durumunda nelerden etkilendiklerini araştıran, bunu yaparken de psikoloji, sosyoloji, sinir bilim gibi diğer alt disiplinlerden yararlanan bir araştırma alanıdır. Bu çalışmada Bolu ilindeki yatırımcıların yatırım kararlarına etki eden davranışsal finans eğilimleri araştırılmıştır. Bu amaçla Bolu ilindeki 307 katılımcı ile anket uygulanması gerçekleştirilmiştir. Fiili ehliyeti yerinde ve yatırım yapmaya müsait olan tüm erişkinler tesadüfi/rastgele bir şekilde anket araştırmasına dahil edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı ile analiz edilmiştir. Ankete verilen yanıtların istatistiki sonuçları elde edilmiş olup, önce demografik ve finansal özellikler, daha sonra finansal özellikler ile yatırımcıların bilişsel, duygusal ve sosyolojik davranışsal finans eğilimleri analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarında Bolu ilinde yatırımcıların finansal kararlarını alırken Aşırı Güven, Aşırı İyimserlik, Aşina olanı tercih etme ve sürü davranışı eğilimlerini yoğun biçimde sergiledikleri tespit edilmiştir.
Kripto para oynaklıklarındaki kaldıraç ve ters asimetri etkilerinin otoregresif koşullu değişen varyans modelleri ile analizi
Merkeziyetsiz bir ödeme aracı olarak tasarlanan, ancak fiyatındaki dalgalanmalardan ötürü bir yatırım aracı olarak kullanılan kripto paraların oynaklık yapılarının belirlenmesi opsiyon fiyatlandırma, portföy çeşitlendirme ve risk değerlendirme açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı en büyük piyasa değerine sahip Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana, Ripple, Cardano, Dogecoin, Polygon, Polkadot ve Litecoin için en iyi oynaklık modelini belirlemeye çalışmak ve kripto para oynaklıklarındaki kaldıraç ve ters asimetri ilişkilerinin varlığının sorgulanmasıdır. Farklı zaman dilimleri, farklı yöntemler, farklı kripto para birimleri üzerindeki uygulamalar, kripto paraların yüksek oynaklığı ve oynaklık yapısındaki değişimler nedeniyle kripto para birimleri için tek bir en iyi modelin mevcut olmadığı söylenebilmektedir. Çalışma kapsamında otoregresif koşullu değişen varyans modellerinden olan ARCH, GARCH, EGARCH, TARCH, FIGARCH ve FIEGARCH modelleri kullanılarak, kripto paraların oynaklık yapılarını ortaya koyan en iyi model tespit edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak Bitcoin, BNB, Ethereum, Litecoin ve Polygon için en iyi modelin EGARCH (1 1), Cardano ve Polkadot için GARCH(1 1), Solana için TARCH (1 1), Dogecoin ve Ripple için ise FIGARCH (1 d 1) modeli olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca Bitcoin, BNB, Ethereum, Dogecoin ve Ripple için kaldıraç etkisinin, Litecoin, Polygon ve Solana için ise ters asimetrinin varlığı ortaya konulmuştur. Cardano ve Polkadot oynaklıkları için ise asimetriden bahsedilememektedir. Solana için şokların kalıcılıklarının kısa süreli, Bitcoin, Cardano, Ethereum ve Litecoin için şokların kalıcılıklarının orta vadeli, BNB, Polkadot ve Polygon için şokların kalıcılıklarının uzun süreli olduğu, Dogecoin ve Ripple için ise uzun bellek özelliğinin mevcut olduğu tespit edilmiştir.
Dual bankacılık ülkelerinde bankaların kredi davranışlarını etkileyen faktörler
Bu çalışma, Ülkemiz literatüründe katılım bankacılığı olarak adlandırılmış olan İslami ve konvansiyonel bankaların yer aldığı Türkiye ve benzeri seçilmiş ülkelerde faaliyet gösteren bankaların kredi verme davranışlarının, bankalara özgü ve makroekonomik göstergelerle etkileşimini ölçmeyi amaçlamaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde fon arzının ana kaynağı olan bu bankaların sağladıkları kredilerin, finansal hareketliliğin temel dinamiklerinden bir tanesi olduğunu ifade etmek mümkündür. Çalışmanın örneklemi, içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu, bankacılık sektöründe hem İslami hem de konvansiyonel bankaların birlikte faaliyet gösterdiği seçilmiş 16 ülkeden oluşmaktadır. Literatürde hem İslami hem de konvansiyonel bankaların birlikte faaliyet göstermesi "Dual Bankacılık" sistemi olarak tanımlanmaktadır. Çalışmada 226 konvansiyonel 81 İslami olmak üzere toplam 307 bankanın 2009-2022 yılları arasındaki yıllık frekanslı verileri kullanılmıştır. Bankaya özgü ve makroekonomik dinamiklerin İslami ve konvansiyonel bankaların vermiş oldukları kredilere etkisinin ölçülebilmesi amacıyla, Driscoll-Kraay tarafından önerilen sabit etkiler (SE) tahmincisi kullanılarak Dengesiz Panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, kredilendirme düzeyi, mevduatın krediye dönüşüm oranı ve bankacılık sisteminin risk tutumunu gösteren değişken olan takipteki krediler oranının banka kredi davranışını simgeleyen bağımlı değişken olarak kullanılırken, çalışmanın bağımsız değişkenleri bankaya özgü değişkenler, makroekonomik değişkenler ve global etkisi hala hissedilmekte olan COVID-19'dur.
Katılım bankacılığı algısı üzerine Y ve Z kuşağına yönelik bir araştırma
Katılım bankacılığı, geleneksel bankacılık sisteminden farklı olarak İslami prensiplere dayalı bir finansal modeli sunmaktadır. Y ve Z kuşağı, teknolojinin hızlı gelişimi ve dijitalleşmenin etkisiyle finansal hizmetlere erişimde ve kullanımda öne çıkan bir demografik yaş grubudur. Bu araştırma ile Y ve Z kuşaklarının katılım bankacılığı algısının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Katılım bankacılığı algısında Y ve Z kuşakları arasındaki ilişkiyi inceleyerek, genç nesillerin katılım bankacılığına yönelik tutumlarını, bilgi düzeylerini, güven seviyelerini ve tercih sebeplerinin araştırılması hedef olarak belirlenmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Ankette 600 katılımcı yer almıştır. SPSS programı ile frekans analizi, faktör analizi, güvenirlik analizi, ANOVA analizi, tukey testi, t testi, korelasyon ve regresyon analizi elde edilen verilere uygulanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, katılım bankacılığına yönelik algıların bu kuşaklar arasında çeşitlilik gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır.
İslami bankacılık sisteminin tarihsel gelişimi, Türkiye ve dünya'da uygulanma yöntemlerinin incelenmesi
İslami Bankacılık, faizden arındırılmış olarak insanlara fon kullandırma ve mevduatlarını değerlendirme fırsatı sağlayan bir bankacılık sistemidir. İslami Bankacılık kavramı 1940 yıllarında islam düşünürleri tarafından ortaya atılmış, 1970'li yıllarda ise uygulamaya konmuştur. Bu çalışmamda faizsiz finans sisteminin ilk prensiplerinin oluşumu ve gelişimi incelenmektedir. Fikir olarak ortaya çıktığı ilk taraflardan, Dünya ve Türkiye'deki gelişim serüveninin incelenmesi amaçlanmıştır. Katılım Bankacılığı uygulamaları geçmişten bugüne kadar bütünsel bir şekilde ele alınmıştır. Katılım Bankacılığı uygulama esasına göre evrensel bir yapıdır. İslam'ın kurallarına göre oluşan bu yapı sistemiyle, ulusal ve uluslararası birçok sermaye ve müşteri ağına sahiptir. Türkiye ve Dünya'daki uygulamaları göz önüne alınarak, geleneksel banka yapısına karşı güçlü bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.
Katılım bankacılığına ilişkin diyanet personelinin algısı üzerine bir araştırma
Katılım bankaları, faizli sisteme bir alternatif olarak ortaya çıkmış olup dünyanın pek çok yerinde uygulanan bir yapı kazanmıştır. Türkiye'de uygulanmaya başlanan bu sisteme ilişkin algının ne yönde olduğu merak edilen bir durumdur. Bu düşünceden hareketle çalışmada; Türkiye'de görev yapan Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin katılım bankacılığı ile ilgili algısının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tesadüfi olmayan kolayda örnekleme yöntemi ile toplam 501 personelden anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS ile analiz edilmiştir. Diyanet personeli geleneksel bankalara göre katılım bankalarını daha işlevsel; tutundurma faaliyetlerini daha olumlu görmekte ve diğer bankalara göre katılım bankalarını daha çok tercih ettiklerini belirtmişledir. Araştırmada diyanet personelinin katılım bankaları ile ilgili algıları demografik özellikleri açısından karşılaştırılmıştır. Bu çerçevede personelin cinsiyet, yaş, eğitim durumu, görev türü, görev bölgesi ve yeri ile görev süresi gibi özellikleri açısından katılım bankalarına ilişkin algıları farklılık göstermiştir.
Çalışma hayatında duygusal emek ve işe yabancılaşmanın iş yeri performansına etkisi: Banka çalışanları üzerine uygulama
Global dünyanın rekabetçi ortamında yaşanan politikalar ve hizmet sektöründe çalışanların duyguları iş hayatında değişkenlik gösterdiği görülmektedir. Kurum ve müşteri memnuniyeti adına bankacılık duygu geçişlerinin sık yaşandığı sektör konumundadır. Haliyle bu bağlamda duygu geçişlerini kontrol edebilmek adına çalışma hayatında çalışan açısından birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Banka çalışanları müşterilerle sık ve uzun sürelerde iletişim halindedirler. Bu iletişim sırasında bankaların belirlenen hedefleri doğrultusunda çalışanların duygularını karşı tarafa ne kadar doğru aktarabildiği önemli olduğu kadar duygularının sürekliliğini koruma halinde olmaları gerekmektedir. Bu çalışmanın genel amacını, banka çalışanlarının duygusal emek ve işe yabancılaşma algılarına etki eden değişkenleri belirlemek ve ayrıca duygusal emek ile işe yabancılaşma ve iş yeri performansının ilişkisini ortaya koymaktır. Sonuç itibariyle özel bankalarda istihdam edilen banka çalışanlarının duygusal emek ve işe yabancılaşma ve iş yeri performansları arasında anlamlı düzeyde ilişkisi olduğu görülmektedir.
Katılım ve konvansiyonel bankaların kurumsal sosyal sorumluluk bakımından karşılaştırılması
İşletmelerin faaliyetlerini kurumsal sosyal sorumluluk bilinci içerisinde yürütmesi işletmelerin farklılaşmaları için önemli bir ölçüt haline gelmiştir. Bu çalışmada, kurumsal sosyal sorumluluk kavramının Türkiye'deki mevcut durumu ve bankaların yapmış oldukları çalışmalar incelenerek elde edilen veriler ışığında karşılaştırma yapılması ve kurumsal sosyal sorumluluk düzeylerinin bankacılık performansı üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada konvansiyonel bankalar ve katılım bankaları ele alınmıştır. Seçilen bankaların bağımlı ve bağımsız değişkenlerindeki değerler faaliyet raporlarından ve Türkiye Bankalar Birliğinden elde edilerek Panel veri analizi yardımıyla sonuçlandırılmaya çalışılmıştır. Bankacılık sektöründe sosyal sorumluluk göstergeleri ile performans göstergeleri arasındaki ilişkiyi istatistiksel olarak açıklayabilmek için üç model oluşturulmuştur. Bankacılık performansı ile sosyal sorumluluk göstergelerine ilişkin değişkenlerin logaritması alınarak analizlere dahil edilmiştir. Bankacılık sektöründe sosyal sorumluluk göstergeleri ile bankaların performans göstergeleri arasındaki ilişkinin pozitif olduğu görülmüştür. Konvansiyonel bankalar ve katılım bankaları için sosyal sorumluluk göstergeleri bakımından bankalar içi kırılganlığın bankalar arasındaki kırılganlıktan daha yüksek olduğu görülmüştür. Konvansiyonel ve katılım bankalarının sosyal sorumluluk uygulamalarının performansları üzerindeki etkilerini göstermek için oluşturulan Model 1, Model 2 ve Model 3 için Delta homojenlik testi uygulanmıştır. Testte sıfır hipotezi, eğim katsayılarının tümünün yatay kesit birimler karşısında aynı olduklarını, alternatif hipotezin ise eğim katsayılarının yatay kesit birimlere göre farklılaştıklarını varsaymıştır. Homojenlik test sonuçlarına göre, sosyal sorumluluk uygulamalarının konvansiyonel ve katılım bankalarının performansını gösterebilmek için oluşturulan modellerin %5 önem düzeyinde eğim katsayılarının tümünün yatay kesit birimler karşısında aynı olduklarını ifade eden sıfır hipotezinin reddedilemediği görülmektedir. Bu bulgu, tüm modellerde eğim katsayılarının homojen olduklarını söylemektedir.
Sürdürülebilir kalkınmada İslami finans ürünlerinin etkisi üzerine bir inceleme
Bu tez çalışması, sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını ve bu kullanımın stratejik yaklaşımlarını ele almaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme, sosyal eşitlik ve çevresel koruma arasındaki dengeyi sağlamayı amaçlamaktadır ve bu bağlamda enerji yönetimi büyük önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtların sınırlı ve çevresel olarak zararlı olmasına karşılık sınırsız ve çevre dostu alternatifler sunarak, enerji arz güvenliğini artırmakta ve karbon ayak izini azaltmaktadır. Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyeli, bu alandaki başarıları ve karşılaştığı zorluklar üzerinde durulmuş, enerji politikalarının oluşturulması, ekonomik teşvikler ve düzenleyici çerçeveler gibi konular analiz edilmiştir. Çalışma, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması için enerji verimliliği stratejileri, finansal destek mekanizmaları ve toplumsal farkındalık artırma kampanyaları gibi öneriler sunmaktadır. Bu çalışmada, güneş, rüzgar, hidroelektrik ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının mevcut durumu, bu kaynakların sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıları ve bu alandaki en güncel gelişmeler ve uygulamalar incelenmiştir. Ayrıca, yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında karşılaşılan teknik, ekonomik ve politik engeller de detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu kapsamda İslami finansman alanında yöneticilik yapan 10 kişi ile görüşme sağlanmış ve fenomolojik yöntemle derinlemesine analiz yapılmıştır.