Bankaların likidite riskinin belirleyicisi içsel ve dışsal faktörler: Türk bankacılık sektörü için bir uygulama

Finansal sistemin en önemli aktörlerinden olan bankalar, finansal aracılık başta olmak üzere doğrudan ya da dolaylı olarak yerine getirdikleri çeşitli fonksiyonlarla ülke ekonomilerinin işleyişinde büyük öneme sahiptir. Ülke ekonomilerinin başarı ve sıhhati için sermaye açısından güçlü, etkin, rekabetçi pazara yapısına sahip, kontrol ve denetim alt yapısı açısından gelişmiş bir bankacılık sektörünün varlığı önemlidir. Gerek küresel gerekse ulusal çaptaki ekonomide yaşanan gelişmelerden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen bankalar faaliyetlerini belirli risklere maruz kalarak sürdürmektedir. Bu kapsamda finansal istikrar ve bankacılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği açısından bankaların maruz kaldıkları riskler ve riskleri ne şekilde yönetmeye çalıştıkları önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan ticari ve katılım bankalarında likidite riskini etkileyen içsel (bankaya özgü) değişkenler ile dışsal (makro ekonomik) değişkenler belirlenmiştir. Bu kapsamda Türkiye'de faaliyette bulunan 19 ticari banka ve 4 katılım bankasının 2015/12 ay ve 2021/9 aylar arasındaki döneme ait çeyrek dönemlik verileri statik panel veri analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmada, likidite düzeyinin göstergesi olarak Basel Uzlaşısı kapsamında bankalarca hesaplanan Likidite Karşılama Oranı bağımlı değişken olarak tercih edilmiştir. Küresel çapta ülke ekonomilerini oldukça etkileyen Covid-19 pandemisi, Türk bankacılık sektörünün likidite düzeyi üzerindeki etkilerini de görebilmek adına modele kontrol değişkeni olarak eklenmiştir. Yapılan analiz neticesinde, örneklem kapsamında mevduat ve katılım bankalarından oluşan Türk bankacılık sektörünün likidite düzeyi ile bankalara özgü mevduat, kredi mevduat oranı, öz kaynak kârlılığı, sermaye yeterlilik oranı, öz kaynaklar ve aktif büyüklük ile makro ekonomik faktörlerden para arzı, kredi temerrüt takası, kontrol değişkeni Covid dönemi arasında istatistik açıdan anlamlı ilişkilerin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.