Regresyon modeli belirlemede dışlanan değişken sorunu

Deneysel olmayan pek çok çalışmada, araştırmacı model için gerekli olan tüm değişkenlere ulaşamamakta ve bu değişkenleri modele dahil edememekte, dolayısıyla modelden dışlamaktadır. Bağımlı değişkeni önemli derecede etkileyen bazı değişkenlerin modele alınmaması dışlanan değişken yanlılığına sebep olmaktadır. Bu tezde, dışlanan değişken yanlılığı, bu yanlılığın önemi, nedeni ve sonuçları araştırılırken dışlanan değişken sorununu ortadan kaldırmak için kullanılan yöntemler incelenmiş ve ayrıca modelden dışlanan değişkenlerin varlığını saptamak üzere RESET testi kullanılmıştır.Bu çalışmada, Minitab istatistiksel paket programı kullanılarak bir benzetim çalışması yapılmıştır. Değişkenler arasındaki korelasyon değerlerine bağlı olarak değişen 1000 verilik üç değişik tipte kitle türetilmiş ve bu kitlelerden rassal örneklemler çekilmiştir. Gerçek model üç bağımsız değişken ile kurulmuş, sırasıyla bir ve iki değişken dışlanarak her örneklem için yeni modeller elde edilmiştir. Böylece korelasyon değerleri değiştiğinde ve dışlanan değişken sayısı arttığında dışlanan değişken yanlılığının ne gibi etkileri olduğu incelenmiştir. Yanlılık miktarları, katsayı kestirimleri, belirtme katsayıları, tahmini katsayılara ilişkin standart sapmalar hesaplanmıştır. Ayrıca, F istatistikleri de RESET testi uygulayabilmek için elde edilmiştir. Bu işlemler 10,000 defa tekrarlanmıştır ve sonuçların birbirleriyle karşılaştırmaları yapılmıştır. Son olarak, örneklem ölçüsü arttırılarak dışlanan değişken yanlılığının örneklem ölçüsüne bağlı olarak değişip değişmediği de araştırılmıştır.Anahtar sözcükler: Regresyon analizi, model spesifikasyon hatası, dışlanan değişken yanlılığı, RESET testi