Tarım ve gıda ürünleri fiyatlarındaki dalgalanmalar ile enflasyon arasındaki ilişkinin ekonometrik analizi

Tarım ve gıda ürünlerinin ekonomide önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir. Son yıllarda tarım ve gıda ürünlerinin, ekonomiyi etkileyen fiyat değişimleri araştırmacıların ve politikacıların daha çok dikkatini çekmeye başlamış ve çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir. Bu çalışmalarda, tarım ve gıda ürünleri fiyatlarında artışa sebep olan birçok etken belirlenmiştir. Bu etkenlerden en önemlileri; enflasyon, reel efektif döviz kuru ve petrol fiyatlarıdır. Çalışmamızda ele alınan fiyat üzerinde etkili faktörler değişmediği sürece, uzun vadede tarım ve gıda ürünleri fiyatlarında reel artış olması yönünde bir beklentinin olması ihtimali oldukça yüksektir. Bu anlamda, tarım ve gıda ürünleri fiyatları ile bu fiyatları etkileyen değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi ve takibi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisi için tarım ve gıda ürünleri fiyatlarındaki dalgalanmalar ile enflasyon arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. Analizde kullanılan veriler; enflasyon ve gıda ürünleri tüketici fiyat endeksi, petrol fiyatları, reel efektif döviz kuru (tüfe bazlı) ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksidir. Öncelikle ele alınan değişkenlerin durağanlık seviyeleri incelenmiş ve birinci farkında durağan oldukları tespit edilmiştir. Buradan hareketle değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin incelenmesi için ARDL sınır testi yaklaşımı uygulanmıştır. Sınır testi yaklaşımında eş bütünleşme ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Sonrasında değişkenler arasındaki etkileşimi ölçmek için VAR analizi uygulanmıştır. Değişkenlerin her birinin varyanslarında meydana gelen değişimlerin yüzde kaçının kendi gecikmesi ve yüzde kaçının diğer değişkenler tarafından açıklandığını ölçmek için her bir değişken için ayrı olarak varyans ayrıştırma yöntemi ve bir içsel değişkenin hata terimlerindeki şoklara karşı verdiği etkiyi ölçmek için etki-tepki analizi uygulanmıştır. Analize göre, Tufe'ye verilen %1 standart sapmalık şokun kendisi üzerindeki etkisi ilk 3 dönemde azalma eğilimi gösterirken, daha sonraki dönemlerde giderek ortadan kaybolmuştur. Son olarak çalışmada değişkenlerin birbirleriyle etkileşimini ölçmek için Granger nedensellik analizi yapılmış ve sonuçta petrol fiyatlarından tüketici fiyat endeksine, döviz kurundan tüketici fiyat endeksine, tüketici fiyat endeksinden tarım ürünleri fiyatına, gıda ürünleri fiyatlarından tarım ürünleri fiyatlarına ve petrol fiyatlarından tarım ürünleri fiyatına doğru nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: ARDL Sınır Testi, VAR Analizi, Varyans Ayrıştırma, Etki – Tepki Analizi, Granger Nedensellik Testi