Türk bankacılık sektöründe aktif çeşitlendirmesi ve risk ilişkisi-2009-2018 dönemi analizi

Bankacılık sektörü gerek finans gerekse ekonomi açısından ülkeler için büyük önem taşımaktadır. Bankacılık sektörünün karlılığı da finansal sistemin istikrarının sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Öte yandan, karlılığın artışı maruz kalınabilecek yeni riskleri de beraberinde getirmektedir. Laeven ve Levine tarafından 1998-2002 yılları arasında çalışmalarda finansal kurumlarda aktif çeşitlendirmesi formülize edilmiştir. Çalışmamızda yapılan analizlerde Laeven ve Levine tarafından ortaya çıkarılan formülden yararlanılarak hesaplamalar yapılmıştır. Literatürden farklı olarak araştırmamızda banka bilançoları üzerindeki aktif çeşitlendirmesi stratejilerinin risklilik üzerine etkisi olup olmadığı konusunda analizler yapılmıştır. Bu kapsamda, 2009-2018 yılları arasında bankacılık sektöründe faaliyet gösteren aktif büyüklüğüne göre ilk 13 banka sıralanarak analizlere dahil edilmiştir. Bahse konu 13 bankanın üçer aylık dönemsel verilerinde net kredilerinin toplam aktiflerine oranları ile aktif çeşitlendirme oranları kıyaslanarak analizlerde bulunulmuştur. Bu analizler ile aktif çeşitlendirmesinin kredi hacminin büyümesi ile genel olarak ters orantılı bir ilişkide olmasının yanı sıra makroekonomik değişkenlerin mevzubahis rasyo üzerinde daha fazla etkili olduğu belirlenmiştir.