Türk bankacılık sektörünün 1990-2012 dönemi etkinlik analizi ve kriz-banka etkinliği ilişkisi

Bankaların etkinliğini arttırabilmenin ön koşulu rekabet edilebilirliktir. Rekabet gücü yüksek bankacılık sektörü ile ekonomik dinamizm arttırılır ve ekonomik istikrar ortamı sağlanır. Makro ekonomik koşullardaki değişim, bankacılık sektörünün performansını ve finansal istikrarı etkilemektedir. Bu tez çalışmasında 1990 - 2012 döneminde faaliyet gösteren 19 mevduat bankasının aracılık ve karlılık yaklaşımına göre etkinlikleri VZA modeli kullanılarak incelenmiştir. Özellikle kriz dönemlerinde bankaların toplam faktör verimliliğindeki değişimin nedenlerini incelemek amacıyla Malmquist endeks kullanılmıştır. Elde edilen veriler sahiplik yapısı ve ölçek yapısına göre gruplandırılarak etkinliğin gruplar arasında nasıl farklılaştığı araştırılmıştır. En son bölümde ise makroekonomik ve bankaya özgü değişkenlere bağlı olarak etkinliğin nasıl farklılaştığını incelemek amacıyla regresyon analizi yapılmıştır. Karlılık bazında verimlilik kaybı, kriz döneminde sınırlı iken kriz sonrası dönemde karlılık anlamında verimlilik artışı yaşanmıştır. Aracılık yaklaşımına göre ise büyük ölçekli bankalar verimlilik artışı sağlarken küçük ve orta ölçekli bankalar az da olsa verimlilik kaybı yaşamışlardır. 2003 döneminde dezenflasyon sürecinin de etkisiyle teknolojide sağlanan ilerleme sayesinde bankaların toplam faktör verimliliğinde artış olmuştur. Karlılık yaklaşımına göre özel ve yabancı bankaların ve aracılık yaklaşımına göre ise yabancı bankaların dezenflasyon döneminde ölçek etkinlik değerlerindeki gerileme ile devir ve birleşme eğilimi artmıştır. Bankalarda mevduatın krediye dönüşüm oranı arttıkça bankaların etkin aracılık faaliyetleri dolayısıyla verimliliklerinde artış kaydedilmiştir. GSYH oranı arttıkça analiz kapsamındaki tüm bankaların aracılık ve karlılık yaklaşımına göre teknik etkinliklerinde artış kaydedildiği görülmektedir. Karlılık yaklaşımına göre ROA, ROE ve TUFE değişkenlerinin toplam faktör verimliliğine etkisi pozitif yönlü gerçekleşmiştir. Analiz kapsamındaki mevduat bankalarının aracılık yaklaşımına göre ROE' nin toplam faktör verimliliğine etkisi negatif gerçekleşmiştir. Aracılık yaklaşımına göre, GSYH ve toplam krediler içinde takipteki kredilerin oranı arttığında saf teknik etkinlik değerinde artış kaydedildiği görülmüştür. Aracılık yaklaşımına göre; ROE ve mevduatın toplam aktiflere oranının ölçek etkinliğine etkisi negatif yönlü gerçekleşmiştir. ROA' nın ölçek etkinliğine etkisi ise pozitif yönlü gerçekleşmiştir. Takipteki kredilerin toplam kredilere oranının teknik değişime etkisi pozif yönlü gerçekleşmiştir. Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi, Banka Etkinliği,Kriz, Makroekonomik Göstergeler, Finansal Oranlar, Regresyon Analizi