372
Archived Theses
0
DOIs Assigned
0%
DOI Rate
Discipline
Metin madenciliği teknikleri ile şirketlerin vizyon ifadelerinin analizi
Günümüzde mevcut veritabanlarında bulunan ham verilerin her geçen gün artması, ham verilerden elde edilmek istenen bilgilerin de doğru ve güvenilir olma ihtiyacını da arttırmıştır. Bu nedenle veri madenciliği önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir. Veri madenciliği ile elde bulunan sayısal haldeki verilerin analizi rahatlıkla yapılabilmekteyken, metin halde bulunan verilerin analiz edilmesi de önemli bir ihtiyaç halinde gelmiş ve metin madenciliği konusunda yapılan çalışmaları da artmıştır. Metinsel verilerin sayısallaştırılarak veri madenciliği algoritmalarına girdi oluşturabilecek hale dönüşmesini sağlayan metin madenciliği günümüzde büyük önem teşkil etmektedir.Bu çalışmada, metinsel veri kaynağı olarak ele alınan şirketlerin vizyon ifadelerinin incelenip itibar kriterlerinin analiz edilmesi amacıyla, Capital dergisi ?En Beğenilen Şirketler? araştırmasında yer alan şirketlerin vizyon ifadeleri Statistica programı ile sayısallaştırılmış ve metin madenciliği yöntemleri aracılığıyla analiz edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Metin Madenciliği, İtibar Yönetimi ve Vizyon İfadeleri
Para ve maliye politikaları arasındaki etkileşimin zaman serileri ile analizi: Türkiye örneği
Klasik makro iktisat modelleri enflasyonun parasal bir olgu olduğunu savunur ve fiyat düzeyinin belirlenmesini miktar teorisi ile açıklar, sözkonusu modellere göre mali değişkenler dolayısıyla maliye politikası fiyat düzeyini etkilemez. Bu görüş, tüketiciler rasyonel beklentilere sahip olduğu sürece maliye politikasının toplam talep düzeyi dolayısıyla fiyat düzeyi üzerinde etkisi olamayacağını öne süren Ricardocu Eşdeğerlik Teoremi ile desteklenmektedir. Miktar teorisine alternatif olarak öne sürülen fiyat belirlenme teorisi olan Fiyat Düzeyinin Mali Teorisinde ise maliye politikası, özel tüketim talebi üzerindeki servet etkisi aracılığıyla fiyat düzeyini etkilemektedir.Maliye politikasının fiyat düzeyini etkilemesi para politikası açısından da önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu çalışmada, Fiyat Düzeyinin Mali Teorisi ile ilgili teorik ve ampirik literatür ışığında Türkiye örneğinde 1989:1-2010:4 dönemi için para ve maliye politikalarının yapıları, politika kurallarına dayalı olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Taylor (1993) tarafından önerilen para kuralı ve Leeper (1991) tarafından önerilen ve Favero ve Monacelli (2005) tarafından geliştirilen mali kural denklemlerinin tahminlenmesinde Markov rejim değişim tekniği uygulanmıştır.Ekonometrik analiz sonuçları politika karmaları açısından incelendiğinde, rejim geçişleri arasında sistematik bir ilişki tanımlanamamış ancak para politikası pasif tespit edilen rejimlerin çoğunun maliye politikası aktif rejim dönemleriyle eşleştiği tespit edilmiştir. Leeper (1991) terminolojisine göre, para ve maliye politikalarının her ikisinin de 1994, 1998, 2001 ve 2008 krizleri süresince pasif yapıya sahip oldukları, kriz öncesi dönemlerde ise mali baskınlığın ve maliye politikası aktif rejime geçiş olasılıklarının arttığı belirlenmiştir. 2001 yılına kadar genel itibariyle maliye politikası aktif yapı, özellikle de krizlerin başlangıç dönemlerinde para politikasını pasifize etmiş ve etkinlik kaybına neden olmuştur. 2001 sonrasında ise maliye politikasında yükselen aktif rejime geçiş olasılıkları para politikasını pasif yapıya taşıyamamış ve önceki döneme göre daha etkin para politikaları uygulanabilmiştir.Analiz sonuçları dikkate alındığında, 2001 yılını Türkiye'de uygulanan iktisat politikaları açısından bir dönem noktası olarak değerlendirmek mümkündür.Anahtar Kelimeler: Fiyat Düzeyinin Mali Teorisi, Markov Rejim Değişim Modeli, Para Politikası, Maliye Politikası.
Veri madenciliği ve bir uygulaması
Gelişen ve değişen teknolojiler sayesinde şirketler arasındaki rekabet hızlı bir artış göstermiştir. Bu rekabet ile birlikte şirketlerin bilgiye ulaşmaları büyük önem taşımaktadır. Bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi ile veri tabanlarında çok büyük boyutlarda veri saklamak mümkün hale gelmiştir. Şirketler bu veriler ile kullanışlı bilgiye ulaşmayı hedeflemektedir. Bunun gereksinimi olarak veritabanlarında bilgi keşfi ve veri madenciliği kavramları ortaya atılmıştır. Bu kavramlarla amaçlanan, veritabanlarında saklanan veriler arasındaki gizli kalmış örüntüleri ortaya çıkarmaktır.Bu tez kapsamında, veritabanlarında bilgi keşfi ve veri madenciliği tanımları üzerinde durulmuş, bu tanımlar doğrultusunda veri madenciliği süreci adımları incelenmiş ve veri madenciliği teknikleri ve algoritmaları anlatılmıştır. Veri madenciliği bileşenlerinden makine öğrenimi kavramına yer verilmiş ve makine öğrenimi için gerekli bilgisayar yazılımları önerilmiştir. Bu kavramlar ile İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası)' de işlem gören 10 şirkete ait hisse senedi değerlerindeki değişmeler arasındaki birlikteliklerin ortaya çıkarılmasını amaçlayan bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamada, veri madenciliği algoritmalarından biri olan apriori algoritması kullanılmış ve birliktelik kuralları ortaya çıkarılmıştır.Anahtar Kelimeler: Veritabanlarında Bilgi Keşfi, Veri Madenciliği, Apriori Algoritması, Birliktelik Kuralları.
Zaman serisi modellerinin belirlenmesinde artıklara uygulanan tanı teknikleri üzerine bir çalışma
Bu tez çalışmasında öncelikle zaman serisi veri türleri ve özellikleri, zaman serisi analizinin amaçları ve bu analizlerde kullanılan temel teknikler tanıtılmış ve zaman serisi verileri ve modellerinin yapısal sınıflandırmaları yapılmıştır. Durağan zaman serisi modellerinden AR, MA ve ARMA, durağan olmayan modellerden ARIMA, SARIMA modellerinin teorik özellikleri ele alınmıştır. Bir zaman serisi verisine uygun zaman serisi modellerinden hangisinin seçileceği sorunu ve model seçiminde bu amaçla kullanılan temel bazı teknikler tanıtılmıştır. Seçilen modelin uygunluğunu kontrol etmek için artıklara uygulanan tanı kontrol yöntemleri ele alınmış ve uygulamalarının nasıl yapılacağı gösterilmiştir. Örnek bir uygulama olarak Avrupa Merkez Bankası verilerinden alınan Euro bölgesi için petrol varil fiyatları kullanılmıştır. Bu uygulamada petrol serisine uygun bir zaman serisi modeli uydurulmuş, bu modelin uygunluğu için artıkların otokorelasyonunun kontrolü, artıkların karelerinin kontrolü, Portmanto İyi-Uyum Testi, Durbin-Watson Testi, Lagrange Çarpanı Testleri ile kontrol edilerek sonuçların yorumlanmasına yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler: Zaman Serisi Modelleri, Model Seçim Kriterleri, Model Tanı Kontrolü.
Süreç verilerinin normal dağılışa uymadığı durumlarda kullanılan süreç yetenek analizi yöntemleri üzerine bir araştırma
Süreç yetenek analizi, bir üretim sürecinin, üretilen ürünlere ait kalite karakteristikleri için belirlenen toleransları karşılama yeteneğini ölçmek için kullanılmaktadır. Süreç yetenek indeksleri, süreçlerin yeteneğini ölçmek için kullanılan en önemli araçlardır.Literatürde ilk önerilmiş olan süreç yetenek indeksleri, süreç verilerinin normal dağılması, kalite karakteristiklerine ait toleransların simetrik olması ve sürecin kontrol altında olması varsayımları altında çalışmaktadır. Daha sonraki çalışmalarda, (i) süreç verilerinin normal dağıldığı ve toleransların asimetrik olduğu, (ii) süreç verilerinin asimetrik bir dağılıma uyduğu ve toleransların simetrik olduğu durumlar için bazı yetenek indeksleri önerildiği görülmektedir. Bu tezde, literatürdeki çalışmalardan farklı olarak, toleransların asimetrik ve süreç verilerinin dağılımının normal olmadığı durumlar için yeni bir süreç yetenek indeksi önerilmiştir. Asimetrik toleranslı durumlarda, üretim süreci tarafından üretilmesi istenen bir asimetrik dağılımın ne olması gerektiğini bulmak ve üretim sürecinin gerçekte ürettiği verilerin bu istenen dağılıma ne kadar yaklaştığını belirlemek için Pearson dağılım ailesi ile çalışılmıştır. Önerilen indeksin çeşitli durumlarda gösterdiği performans örneklerle incelenmiştir.Ayrıca vana üreten bir fabrikada önerilen süreç yetenek indeksinin bir uygulaması gerçekleştirilip elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler: Asimetrik Tolerans, Asimetrik Dağılım, Süreç Yetenek İndeksi, Pearson Dağılım Ailesi
Enflasyon-faiz ilişkisi: Türkiye örneği
Fisher hipotezi, nominal faiz oranı ile enflasyon oranı arasında uzun dönemde pozitif bir ilişki olduğunu savunmaktadır. Bu çalışmada hem güçlü hem de zayıf formda Fisher hipotezinin Türkiye ekonomisi için geçerli olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu amaçla 2007-2019 dönemine ilişkin aylık veri seti kullanılarak tüketici fiyat enflasyonu ve çeşitli vade yapılarındaki mevduat faiz oranları arasındaki uzun dönem ilişki incelenmiştir. Seriler arasındaki uzun dönem ilişki Pesaran vd. (2001)'in eş bütünleşme yaklaşımı kullanılarak test edilmiştir. Çalışmada hata düzeltme mekanizması çerçevesinde kısa dönem dinamikleri ortaya koyulmuştur. Çalışmadan edinilen bulgulara göre, tüketici fiyat enflasyonu ile mevduat faiz oranları arasında uzun dönem denge ilişkisi söz konusudur. Zayıf formda Fisher hipotezini doğrular nitelikte 1-aylık, 3-aylık, 6-aylık ve 12-aylık mevduat faiz oranları tüketici fiyat enflasyonu ile uzun dönem ilişkiye sahiptir. Bunun yanı sıra bulgular 2007:03-2019:09 dönemi itibariyle Türkiye'de güçlü formda Fisher hipotezinin geçerli olmadığını göstermiştir. Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Nominal Faiz Oranı, Fisher Hipotezi, Türkiye
Türkiye'de gelir farklılığının kantil regresyon modeli ile incelenmesi: 2002-2010 yılları karşılaştırması
Modelin fonksiyonel yapısının doğru seçilmesi ve seçilen modelin temel varsayımlarının sağlanması ekonometride çok önemli konulardır. Genel olarak, değişkenler arasındaki ilişki parametrik olmayan yöntemlerle incelenmektedir. Bu yöntemlerin içinde en çok bilinen ve en sık kullanılan yöntem En Küçük Kareler yöntemidir. Fakat bu yöntem kullanılan veri setinin yapısı ve normallik varsayımının sağlanmaması gibi nedenlerden dolayı iyi sonuçlar vermemektedir. Bu durumlarda alternatif regresyon yöntemlerini kullanmamız gerekecektir.Bu çalışmanın amacı son yıllarda yaygınlaşan Kantil regresyon yöntemi ile En Küçük kareler yöntemini kıyaslayarak üstünlüklerini ortaya koymaktır. İlk bölümde En küçük mutlak sapmalar, M regresyon gibi alternatif yöntemler tanıtılmıştır. İkinci bölümde ise normallik varsayımı gerektirmeyen ve kullanıcıya ortalamadan farklı olarak veri setini bir çok faklı kantillere bölen Kantil regresyon yöntemi tanıtılmıştır. Son bölümde ise Uygulama olarak Türkiye?de gelir farklılığının Kantil regresyon modeli ile 2002- 2010 yılları karşılaştırması yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: En Küçük Kareler (EKK), Kantil Regresyon , En Küçük Mutlak Sapmalar (LAD), M Regresyon.
Pearson dağılış ailesinin güvenilirlik analizinde kullanılması üzerine bir çalışma
Günlük hayatımızda kullandığımız tüm ürünler veya sistemler zaman içinde yıpranmakta ve bunun sonucunda da bozulmaktadır. Üreticiler açısından bu olası yıpranma ve bozulmaların sebeplerinin önceden bilinmesi hayati önem taşımaktadır. Bu bakış açısıyla ürünlerin potansiyel yaşamlarının belirlenmesi amacına yönelik güvenilirlik analizi çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar kapsamında ürünler belirli çevre koşulları altında bazı testlere tabi tutulup elde edilen hata süreleri incelenmektedir. Böylece ürünlerin beklenen yaşam süreleri ve dolayısıyla tüketici beklentilerini karşılayıp karşılamadıkları belirlenmektedir.Güvenilirlik analizinin temelinde hata sürelerinin dağılımı vardır. Uygun dağılım belirlenirken çeşitli istatistiksel araçlardan yararlanılabilir. Güvenilirlik analizinde genellikle kümülatif dağılım fonksiyonu, güvenilirlik fonksiyonu, hazard fonksiyonu, ortamla artık yaşam fonksiyonu ve artık yaşam varyansı bu dağılımı belirlemede kullanılan en yaygın araçlardır. Aynı zamanda hata dağılışları bu fonksiyonlar arasındaki ilişkilerden yararlanılarak karakterize edilebilmektedir. Pearson diferansiyel denklem sistemi, güvenilirlik analizinde kullanılan birçok dağılışı içerisinde barındırmaktadır. Bu nedenle güvenilirlik analizinde önemli bir yeri vardır. Bu çalışmada Pearson diferansiyel denklem sisteminin, asimetrik dağılım türeten kübik paydalı bir yapısı ele alınacaktır. Daha sonra bu yapı için koşullu momentler ile asimetri ölçüleri incelenecektir. Anahtar Kelimeler: Güvenilirlik Analizi, Pearson Diferansiyel Denklem Sistemi, Koşullu Momentler
Tarım ve gıda ürünleri fiyatlarındaki dalgalanmalar ile enflasyon arasındaki ilişkinin ekonometrik analizi
Tarım ve gıda ürünlerinin ekonomide önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir. Son yıllarda tarım ve gıda ürünlerinin, ekonomiyi etkileyen fiyat değişimleri araştırmacıların ve politikacıların daha çok dikkatini çekmeye başlamış ve çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir. Bu çalışmalarda, tarım ve gıda ürünleri fiyatlarında artışa sebep olan birçok etken belirlenmiştir. Bu etkenlerden en önemlileri; enflasyon, reel efektif döviz kuru ve petrol fiyatlarıdır. Çalışmamızda ele alınan fiyat üzerinde etkili faktörler değişmediği sürece, uzun vadede tarım ve gıda ürünleri fiyatlarında reel artış olması yönünde bir beklentinin olması ihtimali oldukça yüksektir. Bu anlamda, tarım ve gıda ürünleri fiyatları ile bu fiyatları etkileyen değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi ve takibi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye ekonomisi için tarım ve gıda ürünleri fiyatlarındaki dalgalanmalar ile enflasyon arasındaki ilişkinin analiz edilmesidir. Analizde kullanılan veriler; enflasyon ve gıda ürünleri tüketici fiyat endeksi, petrol fiyatları, reel efektif döviz kuru (tüfe bazlı) ve tarım ürünleri üretici fiyat endeksidir. Öncelikle ele alınan değişkenlerin durağanlık seviyeleri incelenmiş ve birinci farkında durağan oldukları tespit edilmiştir. Buradan hareketle değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin incelenmesi için ARDL sınır testi yaklaşımı uygulanmıştır. Sınır testi yaklaşımında eş bütünleşme ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Sonrasında değişkenler arasındaki etkileşimi ölçmek için VAR analizi uygulanmıştır. Değişkenlerin her birinin varyanslarında meydana gelen değişimlerin yüzde kaçının kendi gecikmesi ve yüzde kaçının diğer değişkenler tarafından açıklandığını ölçmek için her bir değişken için ayrı olarak varyans ayrıştırma yöntemi ve bir içsel değişkenin hata terimlerindeki şoklara karşı verdiği etkiyi ölçmek için etki-tepki analizi uygulanmıştır. Analize göre, Tufe'ye verilen %1 standart sapmalık şokun kendisi üzerindeki etkisi ilk 3 dönemde azalma eğilimi gösterirken, daha sonraki dönemlerde giderek ortadan kaybolmuştur. Son olarak çalışmada değişkenlerin birbirleriyle etkileşimini ölçmek için Granger nedensellik analizi yapılmış ve sonuçta petrol fiyatlarından tüketici fiyat endeksine, döviz kurundan tüketici fiyat endeksine, tüketici fiyat endeksinden tarım ürünleri fiyatına, gıda ürünleri fiyatlarından tarım ürünleri fiyatlarına ve petrol fiyatlarından tarım ürünleri fiyatına doğru nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: ARDL Sınır Testi, VAR Analizi, Varyans Ayrıştırma, Etki – Tepki Analizi, Granger Nedensellik Testi
Bulanık mantık ve çok kriterli karar verme uygulaması
Günümüzde hızlı değişen dünya ve iş hayatı şartları gençlerin okullardan mezun olduktan sonra çalışacakları işlerin süreç içerisinde koşul, tanım ve sundukları imkanlar açısından değişmelerine yol açmaktadır. Meslekler konusunda güncel bilgilere sahip olmayan ve bu konudaki algılarını yanlış temeller üzerine oturtan, işgücüne yeni katılan bireyler meslek seçiminde bulunurken hata yapabilmekte ve bu bilinçsiz seçim sonucunda beklentilerinin altında ve uzağında kalan işlerde çalışmak durumundadırlar. Bu durumu önlemek için meslekler ve bunlara ait özellikler önceden iyi bilinmelidir. Meslek seçiminde bulunurken kullanılan kriterler ve bunların ağırlıkları yapılan çalışmalarla ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu çalışmalar problemin doğasına uygun olarak Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile araştırılmakta ve sonuç elde edilmektedir.Çok Kriterleri Karar Verme Analizleri temel olarak birden çok kritere haiz olan problemlerde kullanılmak için geliştirilen karmaşık matematiksel sistemlerdir. Hem sözel hem de sayısal değerlerle ifade edilen faktörlerin ikili karşılaştırılmasına dayanan, bu yöntemlerin en kullanışlı ve çalışmadaki problemin yapısına uygun olan Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Öğrencileri meslek seçimi probleminin çözümü elde edilmiştir. Çok Kriterli Karar Verme Analizlerine getirilen en büyük eleştiri olan kriterleri ve alternatifleri değerlendirirken verilen yargıların öznel olma ve kesinlik arz etmeme durumu nedeniyle problem Bulanık Mantık kullanılarak oluşturulan melez bir yöntem olan Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi ile tekrardan çözülmüş ve bu iki yöntemle elde edilen sonuçlar kıyaslanmıştır.Bulanık Çok Kriterli Karar Verme günümüzde sıklıkla kullanılan çok önemli bir matematiksel analiz yöntemidir. Çoğu Çok Kriterli Karar Verme probleminde doğal olarak bulunan belirsizliği ve karmaşıklığı modelleyerek ifade etmede önemli bir araçtır. Çalışmada kendi içinde bir sistematiği ve kısımları olan Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi sonuçları her adımda incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Bulanık Çok Kriterli Karar Verme, Analitik Hiyerarşi Prosesi, Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi
Yapay Sinir Ağlarıyla zaman serisi tahminlemesinde yeni bir model seçim stratejisi
Yapay Sinir Ağları zaman serisi uygulamalarında gittikçe önem kazanan bir yöntem olmasına rağmen, hala birçok metodolojik eksiklikleri içerisinde barındırmaktadır. Bu eksikliklerden bir tanesi, gerçekleştirilen bir sinir ağı deneyi sonucunda hangi sinir ağı modelinin gelecekte kullanılmak üzere seçileceğidir. Başka bir deyişle, sinir ağının girdi ve gizli hücre sayısı ne olmalı ve girdi-gizli hücre sayısı belirlenmişken farklı başlangıç ağırlık değerlerinin sebep olduğu denemeler arasından hangisinin seçileceği sorularına cevap aranmalıdır. Genel uygulama, veri setinin eğitim, doğrulama ve test seti olarak üçe bölünüp doğrulama setinde en küçük hata ölçüsünü veren sinir ağı modelinin seçimi şeklindedir. Ancak bu durumda, doğrulama setine aşırı uyum sağlamış bir sinir ağı modelinin seçimi olasıdır. Doğrulama setine aşırı uyum sağlamış bir ağın, genelleme yeteneğini gösteren test seti üzerindeki performansı düşük olabilecektir. Bu tez kapsamında, zaman serileriyle sinir ağı tahmini yaparken model seçimine yönelik bir seçim stratejisi önerilmiştir (GGD ayrışımı). Önerilen seçim stratejisi, öncelikle girdi ve gizli hücre sayılarını belirlemekte ve ardından farklı denemeler arasından hem doğrulama hem de eğitim seti performanslarına eşanlı bakarak bir sinir ağı modeli seçmektedir. Önerilen seçim stratejisinin simülasyon ve gerçek veri setleri üzerinde klasik seçim yöntemiyle karşılaştırılması sonucunda, sinir ağı performansını istatistiksel olarak geliştirdiği görülmüştür. Simülasyon deneyi önerilen seçim stratejisinin altta yatan veri üretim sürecine daha iyi yakınsadığını göstermiştir. ARIMA yöntemiyle olan rekabette, sinir ağında yapılabilecek iyileştirmelerle üstünlüğün sinir ağına daha çok geçebileceği yönünde bulgulara rastlanmıştır. Önerilen seçim stratejisi genel anlamda doğrulama hacmine karşı daha çok direnç sergilemiştir. Ayrıca deneme sayısının klasik seçim yöntemi için önemli bir faktör olmadığı ancak önerilen seçim stratejisi performansı üzerinde etkili olabileceği tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sinir Ağları, ARIMA, Zaman Serisi, Tahminleme, Model Seçimi.
Ekonometrik bir yöntem olarak panel veri analizi yöntemi ve bir uygulama
Sebze ve kök yumrular, insan hayatının vazgeçilmez unsuru ve beslenmenin temel basamaklardan biridir. Türkiye?nin coğrafi ve iklimsel özellikleri göz önüne alındığına sebze, kök yumruların üretimi için oldukça verimli topraklara sahip olduğu bir gerçektir. Bu nedenle bu sebze ve kök yumruların ihracatı, Türk ekonomisi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu tez çalışmasında, Türkiye?nin belirli illerinde üretilen ve dış ticaret mevzuatında 7 nolu fasılda yer alan sebze ve kök yumruların ihracatını etkileyen faktörlerin panel veri analizi kullanılarak modellenmesi amaçlanmıştır. 12 il ve 6 değişkenden oluşan veri seti üzerinde logaritmik ve doğrusal modelleme yapılarak oluşturulan modeller arasından uygun bir ihracat modeli önerilmiştir.
Farklı hisse senedi piyasalarında işlem gören hisse senedi getirilerinin oynaklığının tahminlenmesi ve oynaklık modellerinin öngörümleme performanslarının karşılaştırılması
Finansal zaman serilerinin oynaklığının modellenmesinde kullanılan ARCH/GARCH modellerinin karesel getirilerin oynaklığının öngörümlenmesinde zayıf bir öngörümleme performansına sahip olduğu bilinmektedir. Özellikle, ARCH/GARCH modellerinin örneklem dışı öngörümleme performansının oldukça kötü olduğu vurgulanmaktadır. Bu yüzden, çalışmanın amacı, çalışma boyunca ele alınan modellerin örneklem dışı öngörümleme performanslarını karşılaştırmak ve literatürde söylenenin aksine bu modellerin geçerli bir öngörümleme performansına sahip olduklarını göstermektir. Çalışmada, NASDAQ, S&P 500, BİST 100 logaritmik ve aritmetik getiri serileri olmak üzere dört farklı veri seti üzerine odaklanılmıştır. Ele alınan veri setleri incelendiğinde, finansal getirilerin sonlu dördüncü momente sahip olmayabilecekleri görülmektedir. Bu durumu dikkate alarak, uygun bir şekilde uygulandığında ve değerlendirildiğinde, ARCH/GARCH modellerinin oynaklığın öngörümlenmesinde nasıl ve niçin iyi bir öngörümleme performansına sahip oldukları gösterilmektedir. Bu doğrultuda, student-t dağılımı gibi kalın kuyruk özelliği gösteren dağılıma alternatif olarak normal dağılıma göre daha kalın kuyruk özelliği gösteren budanmış standart normal dağılım ele alınmıştır. Budanmış standart normal dağılım altında tahminlenen GARCH(1,1) modelinden elde edilen örneklem dışı öngörümleme performansının, normal ve student-t dağılımı altında tahminlenen GARCH(1,1) modellerinden elde edilen örneklem dışı öngörümleme performanslarına göre kısmen daha iyi olduğu görülmüştür. Oynaklığın daha iyi bir şekilde öngörümlenmesi finansal piyasalar ile ilgilenilmesi durumunda oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle, GARCH(1,1) modelinin öngörümleme performansı ile karşılaştırılmak üzere NoVaS yöntemi tanıtılmıştır. NoVaS yönteminden elde edilen sonuçların normal, student-t ve genelleştirilmiş hata dağılımı gibi farklı dağılımlar altında tahminlenen GARCH(1,1) modellerine göre daha iyi performans gösterdiği belirlenmiştir. NoVaS yöntemi, normalleştirme ve varyans durağanlaştırma gibi dönüştürme işlemine dayanmaktadır. Bu dönüşümlerin özelliklerinin tartışıldığı bu çalışmada, Basit ve Üstel NoVaS yöntemleri olarak iki farklı şekilde ele alınan NoVaS yöntemleri için algoritmalar verilerek bu algoritmaların optimizasyonları üzerinde durulmuştur. Çalışmada elde edilen diğer bir önemli sonuç, ARCH denkleminde yer alan hataların normal dağılıma uymaması durumunda, karesel getirilerin oynaklığının öngörümlenmesinde koşullu beklenen değer tahminleyicisi yerine koşullu medyan tahminleyicisinin kullanılmasının, elde edilen örneklem dışı öngörümleme performansları açısından oldukça iyi olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Oynaklık, Finansal Zaman Serileri, ARCH/GARCH Modelleri, Öngörümleme, NoVaS, Öngörümleme Performans Ölçüleri.
Enerji politikalarının etkinliğinin ekonometrik analizi: Türkiye örneği
Geçmişte ve gelecekte, insan ihtiyaçlarını karşılamak için en önemli araçlardan biri olan enerji kaynakları, artan nüfus oranı ve hızlı bir şekilde gelişen teknolojiyle beraber, ülkelerin iç ve dış politikalarında ilk sıraya yerleşmiştir. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının sonlu olması ve hızlı bir şekilde tüketilmesi, ülkelerin enerji politikalarında alternatif çözümler üretmesine neden olmuştur. Bu nedenle kaynağını tamamen doğadan alan yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi de, teknolojinin yardımıyla, enerji ihtiyacı olan ülkelerde hat safhadadır. Çalışmanın amacı, popularitesini doğalgaza bırakan petrolün fiyatındaki esnekliğin doğalgaz, kömür ve elektrik fiyatlarına göre ikamesi araştırılmıştır. Çalışma Türkiye'deki söz konusu enerji kaynakları için araştırılmış olup sanayi sektöründe ana girdilerden biri olan enerjinin farklı kaynaklara göre ikamesi, Türkiye İstatistik Kurumu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yararlanılarak tespit edilmiştir. Fiyat esnekliklerinin elde edilebilmesi için translog maliyet fonksiyonu, görünürde ilişkisiz regresyon ile tahmin edilmiştir.Modelden elde edilen katsayılar yardımıyla çapraz Morishima teknik ikame elastikiyetleri de yorumlanmıştır.
Doğrusal hedef programlama ve sanal bir tekstil firmasında uygulama denemesi
İnsanlar gerek günlük gerekse is yaşamlarında kararlar alarak hayatlarına devam etmektedirler. Bu kararlar kimi zaman önemsiz kararlar olmakla birlikte çoğu kez oldukça önemli sonuçlara neden olmaktadır. Bir kararın verilebilmesi için birden fazla seçeneğin olması gerekmektedir. Böylece karar verecek olan kişi faydası en fazla olan seçeneği seçerek kararını belirleyecektir.Çalışmanın amacı, çağın ilerlemesiyle birlikte gelişen teknolojinin insanların gereksinimlerinin artması ve karmaşıklaşması sonucu ortaya çıkan problemlerin çözümünde yaygın olarak kullanılan bir yöntem olan Hedef Programlama yönteminin kullanımını ve amacını anlatmaya çalışmaktır.Çalışmanın teori kısmında Doğrusal Hedef programlama, çözüm yöntemleri ve türleri açıklanmaya çalışılacaktır.Uygulama kısmında ise, sanal bir işletme olan KAR tekstil firması üzerinde Hedef Programlama yöntemi uygulanmıştır. Yöntem uygulanırken, yönetimin isteklerine göre Ağırlıklı Doğrusal Hedef Programlama ve Eşit Ağırlıklı Doğrusal Hedef Programlama modelleri tercih edilmiştir. Modeller Lingo paket programı ile çözülmeye çalışılıp, işletmenin karar verme modellerinin çözümleri tartışılacaktır.
Türkiye için ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve çevre kirliliği uzun dönem ilişkisi
Ekonometrik çalışmalarda önemli bir konu olan ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve çevre kirliliği arasındaki ilişkinin belirlenmesi birçok çalışmaya konu olmuştur. Kuznets (1955) ve Kraft ve Kraft (1978) öncülüğünde yapılan çalışmalar günümüzde güncel araştırma konuları arasında yer almaktadır. Bu çalışmada Türkiye için ekonomik büyüme, enerji tüketimi ve çevre kirliliğinin uzun dönem ilişkisi (Türkiye geneli, sanayi sektörü ve tarım sektörü) kointegrasyon analizi ile tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Modelin tahmininde, uzun dönem ilişkilerinin belirlenmesi için Johansen-Juselius kointegrasyon testi ve hata düzeltme modeli uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Türkiye için ekonomik büyüme, enerji tüketimi ile çevre kirliliği arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada, ekonomik büyüme ile enerji tüketimi arasında pozitif ve ekonomik büyüme ile çevre kirliliği arasında negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Türkiye için sanayi sektöründe; ekonomik büyüme, enerji tüketimi ile çevre kirliliği arasındaki uzun dönem ilişkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada, sanayi sektöründe ekonomik büyüme ile enerji tüketimi ve çevre kirliliği arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Türkiye için tarım sektöründe; ekonomik büyüme, enerji tüketimi ile çevre kirliliği arasındaki uzun dönem ilişkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışmada, tarım sektöründe ekonomik büyüme ile çevre kirliliği arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
Pearson diferansiyel denkleminin paydasındaki polinomun derecesi ile ortaya çıkan f(x) olasılık yoğunluk fonksiyonunun büküm noktalarının sayısı ile olan ilişkisinin polinom üzerinden kurulması
İstatistikte elimizde bulunan veriler gruplandığında bir frekans dağılımı belirtir. Bu frekans dağılımı net bir eğri üzerinde çıkabilir, bu eğri matematiksel bir eğri olarak gösterilir ise frekans dağılımı kolayca tespit edilebilir. Bu frekans dağılımını veren eğriler için en yaygın olarak kullanılan on iki farklı eğri tipine sahip olan Pearson Tip eğrilerdir. Bu çalışmada Pearson Diferansiyel denklemini sağlayan Pearson Tip eğrilerinin ilişkili olduğu ortogonal polinomlar ve bu ortogonal polinomların özellikleri incelenmiştir. Pearson Diferansiyel denklemini sağlayan fonksiyon uygun aralıklar üzerinde ortogonal polinom sistemleri için ağırlık fonksiyonu olarak özel önem taşır. Pearson Tip eğrileri ve polinomlar arasındaki ilişki ifade edilerek, eğrinin büküm noktalarının sayısı ile olan ilişkisi polinom üzerinden kurulmuştur.
Çok amaçlı optimizasyon problemlerine çekicilik fonksiyonu yaklaşımı
Gerçek hayatta karşılaşılan karar verme problemleri, genellikle çok sayıda amacın aynı anda çözülmesini gerektirmektedir. Bu durum çok amaçlı optimizasyonun kapsamında incelenmektedir. Çok amaçlı optimizasyonun çözüm yöntemlerinin ulaştığı Pareto-optimal küme olarak isimlendirilen optimum çözüm kümesi, bir tek çözüm noktası yerine problemin verilen aralıktaki tüm en iyi çözümlerini içermektedir. Günümüzde evrimsel algoritmaların çözüm yöntemlerine dahil edilmesiyle ulaşılan Pareto-optimal çözüm kümesi, karar vericiye problemin uygun çözüm noktalarının çok büyük bir kümesini sunmaktadır. Bu durum karar verici için kararın doğru ve hassas bir şekilde alınmasını sağlarken, aynı zamanda bu yüksek hacimli kümeden seçilecek doğru noktanın belirlenmesi problemini de beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, bu seçim probleminde karar vericiye yardımcı olacak bir yöntem önermektir. Bu çalışmada, istatistikte çoklu cevap yüzeyi analizinde kullanılan çekicilik fonksiyonunun, çok amaçlı optimizasyon problemlerine uyarlanmasıyla elde edilen yeni bir çözüm yaklaşımı önerilmektedir. Bu yeni yöntem, öncelikle çok amaçlı optimizasyon literatüründen seçilen test fonksiyonlarının ve gerçek uygulama problemlerinin evrimsel algoritmalarla çözümünden elde edilen Pareto-optimal kümeler içinden uygun noktanın seçilmesi amacıyla kullanılmıştır. Gerek test problemleri, gerekse gerçek problemlerden elde edilen sonuçlar göstermiştir ki, önerilen uyarlanmış-çekicilik fonksiyonu, problemlerin çok amaçlı evrimsel optimizasyon çözümüyle hesaplanan Pareto-optimal kümesi içinden uygun bir noktanın bulunmasını sağlamıştır. Özellikle bu yöntemle, kısıt denklemlerini içeren gerçek uygulama problemlerinde, Pareto-optimal küme sınırları içinde, ancak evrimsel algoritmalı çözümün ulaşamadığı daha iyi çözüm noktasına ulaşılabilmiştir. Uyarlanmış-çekicilik fonksiyonu olarak adlandırılabilecek bu yeni yöntem, evrimsel algoritmalı çok amaçlı optimizasyon yöntemlerine alternatif değil, bu yöntemlerle birlikte kullanılarak karar vericiye, karar sürecinde destek sağlaması amacıyla önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Çok Amaçlı Optimizasyon, Çekicilik Fonksiyonu, Evrimsel Algoritmalar
Arap Baharı'ndan etkilenen Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile Türkiye arasındaki ithalat ve ihracat miktarlarının ARIMA modelleri ile incelenmesi
Yakın ve Orta Doğu bölgesi coğrafi konumu ve zengin yer altı kaynaklarına sahip olması nedeniyle dünya üzerinde önemli bir yere sahiptir. 2010 yılı Aralık ayında Tunus'ta başlayan halk hareketlerinin kısa zamanda Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yayılmasıyla birlikte bölgede çeşitli protesto ve gösteriler düzenlenmiştir. ''Arap Baharı'' olarak adlandırılan bu süreç, bölge ülkeleriyle güçlü ticaret ilişkilerine sahip ülke ekonomilerini çeşitli yollardan etkilemiştir. Türkiye de son yıllarda bu ülkelerle olan dış ticaret ağını genişleterek ticari ilişkilerini güçlendirmiştir. Dolayısıyla yaşananların ülke ekonomimize yansıması da sürecin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Ekonomik gelişmişliğin bir göstergesi olan ithalat ve ihracat miktarları için kurulan modeller ile elde edilen öngörüler ülkelerin gelecek dönem bütçe programlarının hazırlanmasına yardımcı olur. Doğru öngörüler neticesinde hazırlanan bütçe programları ise gelir ve giderlerin sürekli kontrol altında tutulmasını sağlayarak zarar riskini minimuma indirir. Zaman serileri analizinde değişkenin geçmiş dönem değerlerinden yararlanılarak seriye uygun bir model belirlenir ve belirlenen model yardımıyla gelecek hakkında öngörümlemede bulunulur.Öngörüler; gerek işletmeler gerekse ülke ekonomileri gibi farklı alanlarda farklı değişkenler üzerinden yapılabilir. Bu değişkenlere satış rakamları, ürün miktarı, işsizlik miktarı, ithalat ve ihracat miktarları örnek olarak verilebilir. Bu çalışmanın amacı, Yakın ve Orta Doğu ülkelerinde yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerin Türkiye'nin ithalat ve ihracatına nasıl yansıdığını görmektir. Böylece kurulan modeller yardımıyla öngörümleme yapılarak söz konusu ülkelerle gerçekleştirilen dış ticaretin benzer krizlerde nasıl sonuçlar verdiği analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla,01.1996-10.2014 zaman aralığında Türkiye İstatistik Kurumu'ndan(TÜİK) elde edilen verilerden yararlanılarak Arap Baharı'ndan etkilenen Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ile Türkiye arasındaki ithalat ve ihracat miktarları için uygun ARIMA modelleri belirlenmiş ve gelecek sekiz ay için öngörümlemede bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler:Zaman Serileri, ARIMA Modelleri, Dış Ticaret, Öngörümleme.
Optimal ve etkin korunma oranına yönelik çok değişkenli oynaklık yaklaşımları: Türkiye ve İngiltere elektrik piyasaları üzerine bir analiz
Dünya ekonomisindeki önemli dönüşümlerden birisi, enerji piyasalarında ortaya çıkan bütünleşme sürecidir. Bütünleşme sürecinin uluslararası ve küresel boyutta önemli özelliği, enerji üretimi açısından başka bir ifade ile enerji arzı açısından, tekelci rekabet ve tekel piyasası yapısının olmasıdır. Ancak, genel olarak enerji malları üreten ülkelerin piyasadaki fiyatları belirlerken, bu fiyatlara dayalı üretilen türev araçların işlem gördüğü organize piyasalar üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Bu durum elektrik piyasalarının oluşturulması ve bu konuda kurumsallaşma süreçlerinin hızlandırılması ile birlikte, başka bir boyut kazanmıştır. Elektrik piyasasının ölçek büyüklüğünün artması ve teknolojik gelişmelerin ülkeler arasında enerji hatlarının birleştirilmesini olanaklı kılması sonucunda elektrik; ticarete konu olan bir mal özelliği kazanmıştır. Elektrik piyasası ve fiyatlarının oluşumu diğer piyasalardan farklıdır. Bu farklılığın en önemlisi, elektriğin bir mal olarak stoklanamaz olmasıdır. Bundan dolayı, fiyatların elektrik üretiminin durdurulamamasına bağlı olarak negatif olma olasılığı söz konusudur. Bu durum fiyatların dalgalanmasına yol açarak üretici ve tüketicilerin fiyat riskini ortaya çıkarmaktadır. Buna yönelik olarak spot veya başka bir ifadeyle perakende piyasası oluşmuş tüm ülkeler elektriğe dayalı vadeli işlem sözleşmeleri yapılandırmıştır. Böylece elektrik fiyatının değişmesine bağlı olarak oluşan risklerin yol açabileceği kayıpların azaltılmasına yönelik finansal araçlar üretilmiştir. Bu durum portföy çeşitlendirmesi ve riskten korunmaya yönelik yaklaşımların kullanılmasını sağlamıştır. Bu yaklaşımlara dayalı analizlerde hangi istatistiki ve ekonometrik yaklaşımların optimal ve etkin korunma sağlayacağı yönündeki ihtiyaç yeni ekonometrik tekniklerin geliştirilmesine yol açmıştır. Bu çalışmada Türkiye ve İngiltere Elektrik Piyasalarına dayalı olarak söz konusu ekonometrik tekniklerden hangilerinin niteliği aynı olan mal veya hizmetlerin spot ve vadeli piyasalarının farklı olması durumunda optimal ve etkin korunmanın sağlanmasına yönelik bilgi sağlayacağı araştırılmıştır. Bu amaca yönelik olarak literatürde geliştirilen ekonometrik teknikler açıklanmıştır. Bu tekniklerden anlamlı sonuç veren yaklaşım ile optimal ve etkin korunma oranları hesaplanmıştır. Türkiye ve İngiltere Elektrik Piyasalarının göstergelerine ait zaman serileri ile oynaklıklar arasındaki nedensellik ilişkisi iki ayrı yaklaşımla analiz edilmiştir. Bulgulara göre diagonal ve VECH türü tekniklerin portföy çeşitlendirmesine dayalı optimal ve etkin korunma için en uygun araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Elektrik Piyasası, Optimal ve Etkin Korunma Oranı, Çok DeğiĢkenli Oynaklık, GARCH, BEKK, CCC, DCC, Diagonal-VECH
BIST (Borsa İstanbul) veri̇leri̇ni̇n çeşi̇tli̇ bulanık zaman seri̇leri̇ yaklaşımları i̇le öngörüleri̇ni̇n karşılaştırılması
Bulanık zaman serileri uygulamada son yıllarda üzerinde oldukça yoğun çalışılan konulardan biridir. Gerçek hayat koşullarında kullanılan döviz kuru, borsa verileri, hava kirliliği ve hatta hava durumu gibi zaman serileri gün içerisinde sürekli olarak değişkenlik göstermektedir. Bu tür zaman serilerinin değerlerini sayısal olarak ifade etmek yerine sözel değerlerle bulanık kümeler şeklinde ifade etmek daha doğru olacaktır. Zira bu tür zaman serilerinin değerleri klasik zaman serileri ile ifade edilirse sadece günlük ortalama değerler dikkate alınmış olur. Oysa böyle bir zaman serisinin gözlemleri birçok değeri içerebilen bir bulanık küme olarak alınabilir. Bu durumda gözlemleri bulanık küme olan zaman serilerinin öngörülmesi problemi ortaya çıkmaktadır. Literatürde bulanık zaman serilerinin öngörülmesi için birçok yöntem önerilmiştir. Bu çalışmada literatürde var olan iki faktörlü-yüksek dereceli (two factor-high order) bulanık zaman serisi makaleleri incelendi ve tahmin yöntemleri belirlendi. İlgili yöntemler karşılaştırılarak en iyi iki faktörlü-yüksek dereceli (two factor-high order) bulanık zaman serisi yöntemi mevcut literatür bilgisine göre ortaya konuldu.
Çok amaçlı hedef programlamanın karar problemlerine katkısı ve bir üretim uygulaması
Karar alma fonksiyonu, gerek kişisel yaşam gerekse işletmeler için büyük önem arz etmektedir. Birçok işletmenin ulaşmak istediği birden çok hedefi vardır. Bu hedeflerine ulaşırken verecekleri kararlarda çoğu zaman net rakamsal verilere değil, belirsizlik içeren verilere sahiptirler. İşletmeler hedeflerine, eldeki belirsiz verilerle işletme için hayati önem taşıyan kararlar alırlar. Bu kararları alırken bütün hedeflerinin tam olarak gerçekleşmesini yani optimal çözümü isterler. Ancak bu çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte hedef ve kısıtlardaki belirsizlikleri kullanarak bulanıklık modeller ile optimum çözümü bulmak mümkündür. Bunun için 1965 yılında L. A. Zadeh tarafından, belirsizliği incelemek için kullanılan ve çoklu mantığa dayalı olan, bulanık küme teorisi geliştirilmiştir. Bu teori günümüzde de birçok problemin çözümünde kullanılır hale gelmiştir. Bu çalışmada İzmir'de yağ dolumunu ve satışını yapan bir işletmenin, mısır yağını işletme hedeflerine uygun olarak ne kadar üretmesi gerektiği bulanık mantık felsefesi ile Minmaks Hedef Programlama ve Bulanık Hedef Programlamanın MA yaklaşımı ile ayrı ayrı çözülmüştür ve sonuçlarının karşılaştırması yapılmıştır. Çıkan sonuçların yaklaşık olarak aynı olduğu gösterilmiş ve bu sonuçlar yorumlanarak işletmenin hedeflerine uygun önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Hedef Programlama, Bulanık Hedef Programlama, Bulanık Mantık, Karar Verme.
Teknoloji yayılımının Türkiye'de toplam faktör verimliliği üzerine etkisi: Gecikmesi dağıtılmış otoregresif modelleme yaklaşımı
Bu çalışmada, teknoloji yayılımının bir göstergesi olan araştırma ve geliştirme sermaye stokunun, Türkiye'nin toplam faktör verimliliği (TFV) üzerindeki etkisini gecikmesi dağıtılmış otoregresif (ARDL) temelli eşbütünleşme tekniğini kullanarak açıklamak amaçlanmıştır. Uygulamada Türkiye'ye gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımlarda (DYY) etkili olan ve Türkiye'nin mal ve hizmet ithalatında belirleyici olan sekiz ülkeye ait 1992-2013 dönem verileri kullanılmıştır. Sonuçlar, yurt içinde gerçekleşen araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamalarının uzun dönemde Türkiye'deki verimlilik artışı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı ve olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Uzun dönem ilişkiyi tespit etmek için kurulan ve değişkenlerin logaritmik dönüşümlerinin yer aldığı ARDL sınır testi yaklaşımına göre yerli AR-GE sermaye stoğunda gerçekleşen %1'lik bir artış, uzun dönemde iktisadi anlamda verimliliği %0.93 oranında artırmaktadır. Öte yandan uzun dönemde verimlilik üzerinde ithalat ağırlıklı yabancı AR-GE sermaye stok değişkeni ve Türkiye'ye yönelen DYY içerisinde yer alan yabancı AR-GE sermaye stok değişkeni için bulunan değerler istatistiksel olarak anlamsızdır. Kısa dönemde oluşabilecek sapmaların uzun dönemde ne kadarının düzeltilebileceği konusunda fikir veren hata düzeltme katsayı değeri ise istatistiksel olarak anlamlı ve -0.605 olarak bulunmuştur. Hata düzeltme terimi için bulunan negatif katsayı değeri, uyarlanma sürecinin çok hızlı olduğunu göstermekle birlikte, bir yıl içinde Türkiye'de oluşabilecek olağan dışı herhangi bir durum karşısında TFV'nin dengeye yakınsaması, izleyen yılda yaklaşık olarak %60 oranında düzeltilebilecektir. Bununla birlikte, kısa dönemde, yerli AR-GE sermaye stoku ile ithalat ağırlıklı AR-GE sermaye stok değerinin Türkiye'de TFV üzerinde istatistiksel olarak anlamlı fakat negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. DYY ağırlıklı AR-GE sermaye stoku ile verimlilik artışı arasında ise istatistiksel olarak anlamsız bir ilişki tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Toplam Faktör Verimliliği, AR-GE, ARDL, Doğrudan Yabancı Yatırım, Türkiye
Tedarikçi seçiminde bulanık AHP ve Taguchi kayıp fonksiyonunun kullanımı: Bir otel işletmesinde uygulama
Otele zamanında, kaliteli ve uygun fiyatlı ürün sağlayacak tedarikçilerle çalışmak, maliyetleri doğrudan, müşteri memnuniyetini ise dolaylı olarak etkilemektedir. Bu nedenle tedarikçi seçimi otel işletmesinde stratejik kararlardan biri olduğu için birçok kriteri bir arada değerlendirerek hızlı ve etkin verilmesi gereken çok önemli bir karardır. Birden fazla kriterin bir arada bulunduğu bu tür problemleri, çok kriterli karar verme tekniklerinden faydalanarak çözmek mümkündür. Bu çalışmada karar verme süreç aşamalarının yöneticiler tarafından daha etkin takip edilebilmesi için tedarikçi seçimine yardımcı olacak bir karar destek aracı, otel işletmesinde kullanılan "Merlon" yazılımı içerisine entegre edilmiştir. Bu araç sayesinde yöneticiler her aşamanın takibi için gereksiz zaman kaybı yaşamamaktadır. Karar destek sistemi olarak kurgulanan yazılım, karar verici için gerekli bilgileri sistemden toplayarak, belirlenen kriterlerin önem derecelerini hesaplamaktadır. Bu hesaplanan ağırlıklara göre tedarikçiler değerlendirilmekte ve karar vericiye bir öneri tablosu sunulmaktadır. Çalışma kapsamında gıda ürün grubu örnek alınarak tüm hesaplama bu gruba göre yapılmıştır. Satın alma çalışanlarına uygulanan bulanık ölçekli anketlerden elde edilen değerler kullanılarak Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi ile ağırlıklandırılmış, akabinde de bu ağırlıklar kullanılarak Taguchi fonksiyonu uygulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, AHP, BAHP, Taguchi Kayıp Fonksiyonu, Otel İşletmelerinde Tedarikçi Seçimi, Karar Destek Aracı, Satınalma Yönetimi
GSM operatörü tercihinde etkili olan faktörlerin gizli Markov modelleri ile analizi
Bu çalışmada, markaların kısa ve uzun dönemde tercih edilme olasılıklarının belirlenmesinde kullanılan Markov zincirleri ve tercih nedenlerinin araştırılmasında kullanılan gizli Markov modelleri ele alınmıştır. Mobil telefon kullanıcılarının operatör tercihlerinin yanında fiyat uygunluğu, hizmet kalitesi, yakın çevrede kullanılması, vb. gibi tercih nedenlerinin de neler olabileceğinin bilinmesi operatörler açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın örneklemi mobil iletişim alanında önemli bir müşteri kitlesi olan üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin GSM operatörü tercihleri ve bu tercihlerin nedenleri ile ilgili bilgiler anket yoluyla elde edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin gelecek dönemdeki GSM operatörü tercihleri ve tercihlerinde önemli olan faktörlerin tespiti gizli Markov modelleri kullanılarak araştırılmıştır. Bu çalışma ile mobil iletişim alanında faaliyet gösteren operatörlere bir karar desteği sağlanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Mobil iletişim, GSM operatörleri, Markov zincirleri, gizli Markov modelleri
Çok kriterli karar verme tekniklerine dayalı hisse senedi seçimi:PROMETHEE üzerine bir uygulama
Son yıllarda kişilerin birikimlerini değerlendirilmesi ve para kazanma konusunda daha duyarlı olduğu bir gerçektir. Günden güne gelişen teknoloji ve yükselen hayat standartları kişilerin para ihtiyacında önemli bir artışa sebep olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bu gelişmelere ayak uydurmak, daha konforlu ve daha lüks bir yaşam için daha çok çalışarak para kazanmak yerine, kişiler alternatif yollar arayışına girmişlerdir. Para kazanmak için alternatif yollar, günümüz olanaklarından olan internet sayesinde de gelişim göstermektedir. İnternetten yürütülecek alternatif işler, yapılan işe ek olarak yapılıp, ek kazanç elde edilmesi daha kolay hale gelmektedir. Ama bu yöntemlerin hepsinin güvenli, yasal yöntemler olduğunu söylemek pek mümkün değil. Hem güvenli hem yasal hem de kazançlı olan borsa para kazanmak için alternatif yolların ilk sırasında yer almaktadır. Borsada para kazanmak için başvurulan yolların başında ise hisse senedi alım satımı gelmektedir. Doğru hisse senedi seçimi için, karar vericinin belirlemiş olduğu alternatifler arasından en uygun olan hisse senedi seçilmelidir. Hisse senedi seçme problemi seçim sürecinde birden çok alternatifin değerlendirmesini gerektiren çok kriterli bir karar problemidir. Bu çalışmada, hisse senedi seçim süreci incelenmiş ve Promethee sıralama yöntemi ile alternatif bir seçim yöntemi geliştirilmiştir. Enerji sektöründe yer alan firmaların hisse senetleri ele alınmış ve her bir hisse senedine ilişkin uygun olan değerlendirme faktörleri belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada hisse senedi seçimi için mali tablolardan ve reel piyasadan elde edilmiş değerlendirme faktörleri belirlendikten sonra Promethee sıralama yöntemi ile iki farklı uygulama yapılarak sonuçlar karşılaştırılmıştır. Çalışmalar sonucunda mali tablolar ve reel piyasalardan yararlanılarak hisse senedi seçimine etki eden on bir adet değerlendirme kriteri belirlenmiştir. Bu kriterler fiyat/kazanç oranı, piyasa değeri/defter değeri oranı, piyasa değeri/net satışlar, temettü verimi, beta katsayısı, esas faaliyet kar marjı, net kar marjı, öz sermaye karlılığı, cari oran, likidite oranı ve borçlanma oranıdır. Kriterler AHP yöntemi ile ağırlıklandırılmış olup, her iki durum için PROMETHEE I ile kısmi sıralama, PROMETHEE II ile tam sıralama yapılarak alternatifler önceliklendirilmiş ve GAIA analizi yapılmıştır. Böylece karar vericiye gerekli kriterler sağlayan hisse senetleri arasında en uygun olan hisse senedinin belirlenmesinde yardımcı olunması sağlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Promethee, Hisse Senedi Seçimi, Çok Kriterli Karar Verme, Enerji.
Ulaşım hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik optimizasyon tekniklerinin kullanılması üzerine bir çalışma
Metropolitan bölgelerde nüfus gelişimine paralel olarak ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik çalışmalar gerek yerel yönetimler ve gerekse merkezi yönetimler için büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla yerel yöneticiler ve uzmanlar tarafından ulaşım modelleme çalışmaları yapılmaktadır. Ulaşım modelleme çalışmaları içerisinde türel ayrım aşaması önemli bir yere sahiptir. Gerek bireysel gerekse toplu ulaşım imkanlarının ortaya konulduğu bu aşamada, ulaşım hizmetlerinin nasıl gerçekleştirildiği, karar vericilerin ve şehirde yaşayan bireylerin ulaşım hizmetlerinden beklentilerinin neler olduğu dikkate alınmaktadır. Ulaşımda, yolculukların ve yolculuk edenlerin özellikleri türel ayrımı etkileyen faktörler olarak ele alınmaktadır. Tez kapsamında, kent içi ulaşımda toplu ulaşımın önemi ve entegrasyonu, mevcut durumdaki ve geçmişte yapılan ulaşım planları ve bunların başarısı hakkında bilgilendirme yapma, kentiçi ulaşım hizmetlerini belirlemede ihtiyaç duyulacak parametrelerin tespiti yapılmıştır. Çalışma alanındaki nüfusun günlük yolculukları dikkate alınarak türel ayrımda etkili olan parametreler ortaya konulmuştur. Günlük seyahat davranışlarından hareketle belirlenen bölgelerde yolculuklar simüle edilerek en uygun sonuca ulaştıracak kent içi ulaşım yapısı önerilmiştir. Ulaşım hizmetlerinin verimliliğini artırmak amacıyla kent içi ulaşımdaki türel ayrımın belirlenmesinde izlenen model ortaya konulmuştur. Çalışma alanı kapsamında türel ayrımı etkileyen faktörler veri madenciliği yöntemlerinden karar ağaçları süreç modeli takip edilerek ortaya konulmuştur. Elde edilen faktörlerle zamana göre ulaşım araçlarının değişimi için çok etmenli trafik simülasyonu gerçekleştirilmiştir. Bu simülasyonun mekansal olarak gösteriminde coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanılmıştır. Ayrıca kullanılan türel ayrım modeli hakkında da bilgi verilmiştir. Elde edilen sonuçlar farklı günlük yolculuklar, bireysel özellikler gibi farklı etmenler dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Bireysel seyahat hareketlerinin ve davranışlarının, ulaşım türü seçimi üzerindeki etkilerinin çok etmenli simülasyon yardımıyla karar vericiler için belirlenmesinin faydalı olduğu sonucu ortaya konulmuştur.
Türkiye' de kamu kaynaklı sosyal yardımlar: Sansürlü regresyon analizi
Kısaca, elinde olmayan sebeplerden dolayı, kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere asgari seviyede dahi bakamayan muhtaç durumdaki bireylere ayni ya da nakdi olarak verilen destek olarak tanımlanan sosyal yardım kavramı, geçmişten günümüze tüm dünyada artan bir öneme sahiptir. Ülkeler sosyal yardım uygulamasını kurumsal bir yapıya kavuşturarak daha düzenli ve etkin olarak çalışmasını ve bunun sonucunda sosyal ve ekonomik açıdan toplumsal refah düzeyini arttırmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde sosyal yardımın kavramsal çerçevesi ve temel özellikleri hakkında temel bilgiler anlatılmıştır. Ayrıca Türkiye' de sosyal yardım uygulamasının yanında farklı ülkelerdeki sosyal yardım politikalarına da yer verilmiştir. İkinci bölümde kesikli bağımlı değişkenli model, sansürlü bağımlı değişkenli (Tobit) model ve probit model ile ilgili teorik bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise bu modellerin yardımıyla sosyal yardımların genel bir çerçevesi sayısal olarak ortaya koymaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Yardım, Regresyon Analizi, Kesikli Ve Sansürlü Bağımlı Değişkenli Modeller, Tobit Model, Probit Model.
Markov rejim değişimli vektör otoregresif modeller ve doğrusal olmayan nedensellik analizi: OECD ülkelerinde yenilenebilir enerji tüketimi, CO2 emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki için bir uygulama
1980'lerden itibaren iktisadi değişkenleri daha doğru modelleyebilmek için klasik doğrusal zaman serisi modelleme yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen doğrusal olmayan zaman serisi modelleme yöntemlerinden literatürde sıklıkla bahsedilmektedir. Doğrusal olmayan zaman serisi modellerinin klasik doğrusal zaman serisi modellerine göre değişkenlerin belirli özelliklerini açıklamada daha yeterli olduğu görülmektedir. Literatürde geliştirilen çok fazla doğrusal olmayan zaman serisi modeli bulunmakla birlikte, bu modeller arasında en fazla tercih edilen ve bu çalışmada kullanılan MS-VAR modelleme yöntemidir. MS-VAR modelleme yaklaşımı değişkenlerin sahip olduğu yapısal ve davranışsal değişiklikleri modellemek için farklı durum veya rejim kullanımına ve farklı rejimlerde dinamiklerin farklı olmasına izin veren bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, ülkelerin kalkınmalarının en temel kaynağı olmakla birlikte üretimi ve yaşam standardını yükselten enerjinin temiz, yenilenebilir ve sürdürülebilir hedefler doğrultusunda şekillenmesine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda, çalışmanın teorik bölümünde bahsedilen MS-VAR modelleme yaklaşımı kullanılarak Avusturya, Kanada, Portekiz, İsveç, Amerika, Finlandiya, Avustralya ve Türkiye'nin de yer aldığı 8 OECD ülkesinin 1961-2011 dönemini kapsayan CO2 emisyonu, yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki araştırılmıştır. Elde edilen analizler sonucunda CO2 emisyonu, yenilenebilir enerji tüketimi ve ekonomik büyüme serilerinin doğrusal olmayan, rejimlere göre değişen yapı sergilediği ve MS-VAR modellerin doğrusal VAR modellere göre ülkelerin ekonomisini daha iyi yansıttığı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler: Markov Rejim Değişim, MS-VAR Model, MS-VECM, MS-Granger Nedensellik
Türkiye risk primi göstergelerinde dalgacık bazlı parçalı durağanlık analizi ve volatilite modelleri
Finansal araçların ve finansal piyasaların hızlı yayılımı ile yakından ilişkili olarak son 30 yılda sürekli ve istikrarlı bir gelişme gösteren ülkeler, uluslararası piyasalarda büyük miktarda menkul kıymet ihraç eder konuma gelmiştir. Bununla birlikte ülkelerin risk göstergelerinde önemli ölçüde dalgalanmalar kaydedilmeye başlanmıştır. Sermaye hareketlerindeki bu oynaklık ile ilgili daha hassas ve etkin tahminler elde etme amacı ile geliştirilen volatilite modelleri son yıllarda matematiksel dönüşümlerle geliştirilmektedir. Buradan yola çıkarak çalışmada, dalgacık teorisi ile geliştirilen dalgacık bazlı parçalı durağanlık analizi ve volatilite modelleri yeni bir yaklaşım ile ele alınmıştır. 2013 – 2015 yılları arasında günlük olarak Türkiye risk gösterge değerlerinin öncelikle klasik uzun hafıza yapısı ve klasik volatilite modelleri ile asimetrik etkileri belirlenmiştir. Daha sonra dalgacık bazlı ayrıştırma ile parçalı bütünleşik uzun hafıza yapısı ve her bir ölçek bantı için volatilite modellerinin asimetrik etkileri detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise dalgacık bazlı ayrıştırma ile daha etkin uzun hafıza yapısı ve oynaklık tahminlerinin asimetrik yapısı olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Finansal Zaman Serileri, Volatilite Modelleri, Uzun Hafıza Modelleri,Dalgacık Teorisi
Bulanık doğrusal olmayan çoklu hedef programlama ve uygulama
Bu çalışmada, Doğrusal Olmayan Çoklu Hedef Programlama konusu içerisinde yer alan Şans Kısıtlı Hedef Programlama tekniğinin Bulanık Mantık yaklaşımı ile birleştirilerek gerçek bir üretim sürecinde ne gibi sonuçlar vereceği araştırılmış ve konuyla ilgili öneri ve eleştiriler yapılmıştır.
1980-2007 Türkiye turizm ekonometrik analizi: Zaman serisi yaklaşımı
Turizm sektörü, günümüzde Türkiye dahil olmak üzere birçok gelişmiş ve özellikle de gelişmekte olan ülkelerde yarattığı kültürel ve dinamik ekonomik etkilerle ilgi odağı haline gelmiş ve sözkonusu ülkelerin turizme daha çok önem vermesine neden olmuştur. Türkiye'nin planlı dönemle birlikte önemli gelişmeler kaydettiği turizm sektörünün yapısal değişimi ve gelişiminin hızlanması 1980'li yıllarda başlamıştır. Bu sektörün Türkiye'nin ekonomik sıkıntılardan geçtiği dönemlerde yaşanan ekonomik sorunların ve darboğazların aşılmasında oynadığı kilit rol, Türkiye Turizm Talebinin analiz edilerek Turizm Master Planı ve Sürdürülebilir Gelişme Stratejilerine ışık tutacak sonuçlara ulaşmayı gerekli kılmıştır. Bu bağlamda, Türkiye'ye yönelik turizm talebi ve bu talebi etkileyen ekonomik faktörler arasındaki ilişkinin analizi çalışmanın temelini oluşturmaktadır.Çalışma kapsamında, Türkiye'ye turist gönderen ilk on ülkenin her biri için ayrı ayrı Türkiye Turizm Talep Modeli tahminlenerek uygulanacak turizm politikalarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, 1980-2007 dönemine ait yıllık veriler kullanılarak kısa ve uzun dönem ilişkilerini birleştiren Wickens-Breusch Hata Düzeltme yaklaşımı, dinamik yapıyı ortaya çıkaran Vektör Otoregressif Model (VAR) yaklaşımı ve parametre değişimine olanak tanıyan Zamanla Değişen Parametreler (TVP) yaklaşımlarıyla Türkiye Turizm Talebi Modelleri kurulmuştur. Modellerin sonuçlarına göre, Türkiye'ye gelecek turist sayılarını etkileyen faktörlerin ve bu faktörlere göre uygulanacak turizm politikalarının neler olduğu ortaya konulmuştur.Anahtar Kelimeler: Turizm Talebi, Zaman Serisi Analizi, Tahminleme
Veri madenciliği ile hanehalkı yağ tüketiminin modellenmesi
Hanehalkına ait hane, fert ve tüketim karakteristiklerini içeren "Hanehalkı Bütçe Anketi" veri seti ile yapılmış birçok çalışma mevcuttur. Bu çalışmanın amacı TÜİK tarafından derlenen Hanehalkı Bütçe Anketi verileri kullanılarak, hanehalkının tüketmiş olduğu zeytinyağı, tereyağı, margarin ve diğer bitkisel yağlar ile diğer yenilebilir sıvı yağ tüketimini etkileyen hanehalkı karakteristiklerine ilişkin faktörlerin ve hanehalklarının tüketim durumlarının Karar Ağacı yöntemi ile belirlenmesidir. Çalışmanın birinci bölümünde veri madenciliği kavramı ve bilgi keşfi sürecinde kullanılan metodolojiler özetlenmiştir, ikinci bölümünde veri madenciliği modelleme çeşitleri ile ilgili bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde genel olarak katı ve sıvı yağlar ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca bu bölümde hanehalkı genel tüketimi, gıda tüketimi ve yağ tüketimi harcamalarını etkileyen faktörler incelenmiş ve bu alanda daha önce yapılmış çalışmalar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında ilk önce 2009-2012 yılları arasında TÜİK tarafından derlenen hanehalkı bütçe anketi verilerinin veri birleştirme, ön işleme aşamaları ile gelir ve harcama verilerinin enflasyondan arındırma işlemlerine yer verilmiştir. Buradan elde edilen veri setleri ile veri madenciliği yöntemlerinden kümeleme analizi ve karar ağacı yöntemleri kullanılarak Türkiye hanehalkının belirlenen yağ tüketimi kategorisinde tüketim profili çıkarılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda hanehalkının tüketmiş olduğu dört farklı yağ türünün tüketimini etkileyen faktörler karar ağacı yöntemi ile belirlenmiştir. Yağ türlerinin tüketimini etkileyen faktörler genel olarak birbirine benzemekle beraber, hangi yağ türünü hangi karakteristiğin hangi şekilde etkilediği farklılıklar göstermektedir. Meydana gelen karar ağacında bu detaylar görülmektedir. Zeytinyağı ve tereyağı gibi sağlıklı, besin değeri yüksek ve pahalı olan yağ türlerini etkileyen en önemli karakteristiğin gelir olduğu görülürken, margarin ve diğer bitkisel yağlar ile diğer yenilebilir sıvı yağ gibi daha ucuz yağ türlerinin tüketimini etkileyen en önemli karakteristiğin hanehalkı büyüklüğü olduğu görülmüştür. Her bir yağ türünde meydana gelen karar ağacının alt düğümlerine ve detaylarına inildiğinde tüketimi etkileyen faktörlerin değiştiği görülmüş ve bunların detayları çalışmada incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Hanehalkı Bütçe Anketi, Hanehalkı Yağ Tüketimi, Veri Madenciliği, Karar Ağaçları
Oyun teorisi ve bir uygulama
Günümüzde ticari şartların iyileşmesi, devlet teşvikleri, globalleşme sonucu pazarların genişlemesi ve her gün artan nüfusun taleplerinin karşılanması gibi nedenler piyasalarda yer alan şirket sayılarını ve sonuç olarak şirketler arasındaki rekabeti artırmıştır. Yüksek rekabet koşullarında şirketlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için bilimsel analizlerden faydalanarak hedef koymaları ve stratejilerini bu analizlere dayanarak belirlemeleri önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, rekabetin yüksek olduğu hava ulaşım sektöründe hizmet veren iki havayolu şirketinin daha çok kazanç sağlamak için karar alma yöntemlerinden biri olan ve sıklıkla kullanılan oyun teorisi ile ideal stratejilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada oyun teorisi ve havacılık hakkında bilgi verilmiş ve iki havayolu şirketinin en ideal fiyat politikalarının belirlenebilmesi için 2015 yılına ait Antalya (AYT) – Atatürk (IST) Havalimanları seferlerinin günlük yolcu sayıları ve bilet fiyatları kullanılarak iki kişili sıfır toplamlı oyun matrisi oluşturulmuştur. Kurulan oyunun denge noktası minmax ve maxmin yöntemiyle hesaplanmış ve elde edilen sonuçlara göre ilgili şirketlerin yüksek rekabet sonucu fiyatlarını çok fazla düşürdükleri tespit edilmiştir. Şirketlerin daha fazla kazanç sağlamak için aralarında fikirbirliğine vararak fiyatlarını birlikte artırmaları sonucunda kazançlarını da artırabalicekleri bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Oyun, Oyun Teorisi, Havacılık, Nash Dengesi, Statik Oyunlar, Dinamik Oyunlar
Veri zarflama analizi ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesi‟ndeki ülkelerin etkinliklerinin karşılaştırılması
Toplumlardaki bireylerin refah ve mutluluğu ülkelerin kalkınmışlık düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. Mevcut kaynakların etkin kullanımı toplumsal kalkınma ile ilgilidir. Yerel yönetimlerin de dâhil olduğu tüm hükümet kurumları, kâr amacı olmadan toplum yararına faaliyette bulunmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, ülke düzeyinde bazı ekonomik göstergeleri kullanarak etkinlik analizi yapmaktır. Bu çalışmada, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde yer alan 20 ülkenin ekonomik etkinlikleri veri zarflama analizi ile araştırılmıştır. Modellerde ülkelerin 2010-2014 yıllarına ait verileri kullanılmıştır. Analizler, çıktı yönlü CCR ve çıktı yönlü BCC modelleri ile yapılmıştır. Belirlenen girdi ve çıktı değişkenlerine ait modeller Efficiency Measurement System (EMS) paket programı ile çözülmüş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Daha sonra bu ülkelerin yıllar bazındaki ekonomik etkinlik değişimleri Malmquist Faktör Verimliliği Yöntemine göre incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Katar ve Malta bütün analizlerde etkin bulunmuştur. Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Libya, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan ve Tunus bazı analizlerde etkin çıkarken bazılarında ise etkin çıkmamıştır. İran, İsrail, Mısır, Türkiye, Umman ve Yemen ise hiçbir analizde etkin çıkmamıştır. Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Etkinlik Analizi, MENA, Ekonomik Etkinlik
Veri zarflama analizi yöntemi kullanılarak Türkiye'deki kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların etkinliklerinin incelenmesi
Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesi, ihtiyaçların ve hizmet türlerinin artması, uluslararası rekabeti artırmış; ürün ve hizmet sektörlerinin performanslarını sürekli iyileştirmelerini zorunlu hale getirmiştir. Bu süreçte, firmaların performans ölçüm kriterlerinden "etkinlik kavramı" önem kazanmıştır. Firmalar, ellerindeki kaynaklarından en etkin ve verimli bir şekilde yararlanarak müşteri gereksinimlerini en iyi şekilde karşılama çabası içindedirler. Bu çalışmada da etkinlik kavramından ve hizmet sektörlerinde etkinliğin nasıl kullanıldığından bahsedilerek, etkinlik ölçüm yöntemlerinden Veri Zarflama Analizi (VZA) üzerinde durulacaktır. Doğrusal programlamanın özel bir uygulama biçimi olan (VZA), benzer hedef ve amaçlara sahip işletmelerin göreceli olarak etkinliğini ölçmede kullanılan bir yöntemdir. Bu açıdan, VZA işletmeler arası göreli etkinlik ölçümünde, çeşitli mağazaların performans ölçümünde, hastanelerin veya illerin göreli etkinliklerinin karşılaştırılmasında, eğitim sektöründe, sigortacılık sektöründe ve bankacılık sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye'deki bankacılık sektörünün işleyişine de ışık tutacak olan bu çalışmanın amacı, bankacılık sektöründe etkinlik kavramının detaylandırılması, konuya ilişkin literatür çalışmalarının taranması ve Türkiye'deki kamu, özel ve yabancı sermayeli bankaların Türkiye Bankalar Birliği'nin internet sitesinden alınan belirli veriler kullanılarak; 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin bankaların etkinliklerini ölçmek suretiyle; bankalar arasında karşılaştırma yapmaktır. Çalışmanın uygulama bölümünde, Türk bankacılık sistemi bünyesinde faaliyet gösteren kamu, özel ve yabancı sermayeli bankalarının etkinlikleri ölçülerek yıllar içerisinde bankaların etkinliklerinde ne tür farklılıklar ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Ayrıca kamu, özel ve yabancı sermayeli bankalar arasında en etkin banka grubu tespit edilmiş, etkin olmayan bankalar için ise iyileştirme önerilerinde bulunulmuştur. Yapılan analizlerden elde edilen sonuçlara göre Türk bankacılık sektöründe etkin olmayan çıktıların mevcut olduğu ve ticari bankaların aynı miktarda girdi ile daha fazla çıktı üretme imkanına sahip oldukları söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi (VZA), Etkinlik, Verimlilik, Bankacılık, Kamu, Özel ve Yabancı Sermayeli Bankalar, Bankacılıkta Etkinlik Kavramı, Türkiye JEL Sınıflaması: G14, G21
Parasal aktarım mekanizması ve Türk bankacılık sektöründe kredi kanalının belirleyicileri: Panel veri analizi
Parasal aktarım mekanizmasında banka kredi kanalının belirleyicilerinin tespit edilmesi ve bu kanalın varlığı hakkında bilgiler ülke deneyimlerine göre şüpheler bulunmaktadır. Buna göre, Türkiye'de banka kredi kanalının belirleyicilerini tespiti amacıyla ampirik bir araştırmaya başvurulacaktır. Böylece, bu tezin ana amaçları olarak bankaların rolü, banka kredi kanalının belirleyicileri ve Türkiye'de parasal aktarım mekanizmasında banka kredi kanalının varlığını analiz etmektir. Banka kredi kanalının belirleyicilerini açıklamak için regresyon analizimiz, Bernanke ve Blinder modelinin (1988) bir versiyonu olan diğer banka içi değişkenlerin ilave edildiği genişletilmiş modeline dayanmaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için Türkiye'de faaliyet gösteren 24 özel ve yabancı sermayeli bankanın yıllık verileri 2003-2013 yıllarını kapsayan bir dönemde analiz edilmektedir. Tam model sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, likidite, mevduat ve karlılık gibi bankacılığa özgü değişkenlerle birlikte; para politikası göstergesi ve bir makro ekonomik değişken grubunun önemi göz önünde bulundurularak elde edilmiştir. Panel veri analiz sonuçlarına göre, Türkiye'de parasal aktarım mekanizmasında bankaların önemli bir oynadıkları, bankacılığa özgü değişkenlerin yanında kontrol değişkenler olarak modele dâhil edilen makro ekonomik faktörlerin de Türkiye'de banka kredi kanalı için önemli belirleyiciler olduğunu göstermiştir. Bulgular sermaye yeterliliği ve likiditenin banka kredileri ile negatif ilişkili iken bankanın aktif yapısı ve karlılığın banka kredileri ile pozitif ilişkili olduğunu göstermektedir. Bunun yanında para politikası göstergesinin banka kredileri üzerine negatif etkilere sahip olduğu tespit edilmiştir. Makro ekonomik değişkenlerden milli gelir ve enflasyon, banka kredilerini pozitif etkilemektedir. Ana sonuç olarak, bulgularımız Türkiye ekonomisinde bir banka kredi kanalının varlığını destekleyen bulgular sunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Parasal Aktarım Mekanizması, Banka Kredi Kanalı, Panel Veri Açıklayıcı DeğiĢkenler, Türk Bankacılık Sektörü
Antalya ili otellerinin konaklama fiyatlarını etkileyen faktörlerin mekânsal analizi
Dünyanın birçok yerinde aynı şehirde olmalarına rağmen konaklama işletmelerinin oda fiyatlarının farklılık göstermeleri beklenen bir durumdur. Bu farklılıkların işletmenin konumu, kalitesi ve diğer özelliklerinden herhangi biri ile ilişkili olup olmadığı incelenen bir problemdir. Bu kapsamda tezin amacı; turizm sektöründe konaklama işletmelerinin oda fiyatlarını etkileyen özelliklerin mekânsal analizidir. Amaca ulaştıracak yöntem olarak çalışmada, parametrelerin tahmini "Açıklayıcı Mekânsal Veri Analiz Yöntemi" ile elde edilmiş ve Antalya bölgesi konaklama işletmelerinde hedonik oda fiyatı modeli oluşturulmuştur. Yöntemin işleyebilmesi için gerekli veriler www.booking internet sitesinden, konaklama işletmelerinin konum koordinatları ise Google harita üzerinden alınmıştır. GeoDaSpace programından yararlanılarak mekânsal ağırlık matrisleri oluşturulmuş ve en uygun komşuluk matrisinin yay uzunluğuna bağlı en yakın k-10 komşuluğu olduğuna karar verilmiştir. Moran-I serpilme diyagramı ve yerel ölçekte mekânsal ilişkiyi tespit için LISA analizi ile serpilme diyagramına bakılmıştır. Mekânsal ilişkinin varlığı Moran-I testi ile incelenmiş ve mekânsal ilişkinin olduğu sonucuna varılmıştır. Mekânsal ilişkinin nereden kaynaklandığını belirlemek amacıyla LM testleri kullanılmış ve mekânsal gecikme modelinin (SAR) sağlam tahmincisi ile modellenmesinin daha uygun olduğuna karar verilmiştir. Tüm bu test sonuçları QGIS 2.12.2 açık yazılım programı ile haritalandırılmıştır. Tezin diğer görselleri CorelDRAW X6 ile çizilmiştir. Sonuç olarak bu çalışma ile Antalya'daki konaklama işletmelerinin konumlarının oda fiyatlarına önemli bir etkisinin olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Uygulamalı Matematik, Açıklayıcı Mekânsal Veri Analizi, Mekânsal Ekonometri, İstatistik, Coğrafi Bilgi Sistemi, Konaklama İşletmeleri, Antalya
Veri madenciliği yöntemleriyle paslanmaz çelik sektöründe satış tahmini
Ülkemiz paslanmaz çelik talebi büyük oranda ithal olarak karşılanmaktadır. Paslanmaz çeliğin ikamesi olmayan pahalı bir ürün olması, yaygın kullanımı ve ithal olarak karşılanması gibi nedenlerle paslanmaz çelik satış tahmini, gerek ülke ekonomisi gerekse sektörde faaliyet gösteren ithalatçı firmalar için önem arz etmektedir. Bu çalışmada paslanmaz çelik sektöründe faaliyet gösteren farklı sektörlerdeki firmalara paslanmaz çelik ara mamulleri satan ithalatçı bir firmanın satış tahmini gerçekleştirilmiştir. Firma satış verileri, toplam ve sektörlere göre düzenlenmiştir. Model Ağaç yöntemiyle Toplam ve sektörel satışların etkilendiği makro ekonomik değişkenler belirlenmiş ve geçmiş, günümüz ve geleceğe dair bilgiler veren tahmin edici modeller oluşturulmuştur. Hiyerarşik kümeleme analiziyle sektör hareketleri incelenerek ve benzer sektörlerin gruplandırılmasıyla satış hareketlerini içeren hiyerarşik zaman serisi elde edilmiştir. Hiyerarşik zaman serisi satış tahmini ARIMA ve Üstel Düzgünleştirme yöntemleriyle gerçekleştirilmiştir. Toplam ve sektörlere göre satış tahminleri ise Destek Vektör Regresyon (DVR), Gauss Süreç Regresyon (GSR) ve Çok Katmanlı Algılayıcı (ÇKA) yöntemleri ile modellenmiştir. Veri ön işleme aşamasında firmanın günlük satış verileri ve müşteri kodları eşleştirilerek, firmanın satış yaptığı 16 sektör belirlenmiştir.Firmanın satış stratejisine göre ağırlıklı olan Makine, Metal, Endüstriyel Mutfak ve Yapı-İnşaat sektörlerine ait satış rakamlarıyla, aylık satış bilgilerini içeren veri setleri hazırlanmıştır. Bu sektörler dışında kalan ve satıştaki payı az olan sektörler Diğer Sektör adıyla birleştirilmiştir. Satış veri setlerine paslanmaz çelik sektörünü etki edebilecek bağımsız değişkenler eklenerek veri hazırlama süreci tamamlanmıştır. Model Ağaçlar yöntemiyle, Toplam ve Diğer Sektör satışlarını etkileyen en önemli değişkenin Dolar Kuru olduğu, Makine, Metal ve Yapı-İnşaat sektör satışlarını etkileyen en önemli değişkenin Üretici Fiyat Endeksi olduğu , Endüstriyel Mutfak sektör satışlarını etkileyen en önemli değişkenin Sanayi Ciro Endeksi olduğu gözlenmiştir. Hiyerarşik Kümeleme analizi sonucunda Makine, Metal, Endüstriyel Mutfak, Yapı-İnşaat ve Diğer Sektör satış hareketleri, benzerlik özelliğine göre 2 kümede toplanmışlardır. İlk kümede (A düğümünde) Makine, Metal ve Endüstriyel Mutfak modelleri, ikinci kümede (B düğümünde) Yapı-İnşaat ve Diğer sektör satışları yer almıştır. Hiyerarşik yapıdaki Toplam Satış, A düğümü, B düğümü ve 5 sektör olmak üzere toplam 8 düğüm için R yazılımı ile hiyerarşik zaman serisi tahmini yapılmıştır. Tümevarım ve Optimal Birleşim olmak üzere 2 birleştirme yöntemi ile ARIMA ve Üstel düzgünleştirme yöntemleriyle toplamda 32 model oluşturulmuştur. Buna göre 32 modelin 6'sında MAPE değer %10 değerinden küçük-eşit hesaplanmıştır. Bu durumda, çalışmada uygulanan zaman serileri yöntemlerinin kısmen başarılı olduğu söylenebilir. DVR, ÇKA, GSR yöntemleriyle yapılan tahminlerde, MAPE değerleri, birinci ayda %5,53 ile %13,91 aralığında , ikinci ayda %5,05 ile %15,57 aralığında, üçüncü ayda %5,41 ile %16,9 aralığında hesaplanmıştır. Birinci aya ait tahminde, en başarılı tahmin ÇKA yöntemiyle (MAPE değeri %5,53) Toplam Satış için gerçekleşmiştir. Ayrıca kurulan 18 modelin 15'inde MAPE değeri %10'un altında hesaplanmıştır. İkinci ay için tahminde en başarılı tahmin, GSR yöntemiyle (MAPE değeri %5,05) Diğer Sektör Satışı için gerçekleşmiştir. Ayrıca 18 modelin 13'ünde MAPE değeri %10'un altında hesaplanmıştır. Üçüncü ay için tahminde en başarılı tahmin, GSR yöntemiyle (MAPE değeri %5,41) Diğer Sektör Satış için gerçekleşmiştir. Ayrıca 18 modelin 13'ünde MAPE değeri %10'un altında hesaplanmıştır. Tüm tahmin dönemleri incelendiğinde, 18 tahmin modelinin 16'sında DVR, 15'inde ÇKA , 10'unda GSR'nin başarılı olduğu söylenebilir. Tez çalışmasında toplam satışı ve sektörlere göre satışları tahmin etmede Destek Vektör Regresyon yönteminin diğer yöntemlerden daha başarılı olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, Model Ağaçlar, Kümeleme Analizi, Zaman Serileri, Satış Tahmini
Veri dağılımının en yakın bulanık gösterimine dayalı zaman serisi etiketlendirmesi
Bu çalışmada üç yeni zaman serileri etiketlendirme yöntemi geliştirildi. Yöntemlerde, danışmansız öğrenme yöntemlerinden biri olan bulanık c-ortalamalar yöntemi zaman serilerinde uygulandı. Her bir küme, merkez değerinin büyüklüğüne göre etiketlendi. Gözlemler küme merkezlerine olan uzaklıklarına göre atandı ve atandığı kümenin etiket değerini aldı. Böylece gözlemlere ait zaman serilerinden, etiketlere ait zaman serileri çıkartılmış olundu. Sonraki adımda, daha düzgün etiket eğrileri elde edebilmek için, -en yakın komşuluk kuralı etiketlere uygulandı. Klasik yöntemden farklı olarak, komşuluklar bulunurken uzaklıklar değil, verinin zaman bazında kendinden önce ve sonra gelen etiketleri dikkate alındı. Önerilen yöntemlerin etkinliği beyin aktiviteleri ile ilgili olan bispektral endeks veri setlerinde araştırıldı ve -en yakın komşuluk kuralının zaman bazında çalıştırılmasının ortalama sınıflama kesinliğinde bir artışa yol açtığı kanıtlandı.Çalışmanın ikinci kısmında, üyelik fonksiyonlarının sınıflama kesinliklerinde artırıcı rolü dikkate alınarak, veri dağılımının en yakın bulanık gösterimleri ile ilgili olan dört yeni teorem geliştirildi. İlgili teoremlerin oluşturulmasında iki yaklaşım kullanıldı. İlk yaklaşımda, veri dağılımının beş noktası parametrik üçgen ve yamuk üyelik fonksiyonlarının beş noktası ile eşleştirildi. İkinci yaklaşımda frekans tabloları kullanıldı. Frekans tablolarındaki normalleştirilmiş yüzdelik değerleri ile sınıf aralıkların orta noktaları dikkate alınarak, amaç fonksiyonları kuruldu. Minimisazyon problemi yardımıyla, verilerin histogramı ile uyumlu parametrik üçgen ve üssel üyelik fonksiyonları elde edildi. Önerilen teoremlerin, sınıflama kesinliğinde artırıcı etkiye sahip olup olmadığını görebilmek için bispektral endeks veri setlerinde sınıflama işlemi yapıldı. Bulunan sınıflama kesinlikleri, literatürde kullanılmış olan başka bir üyelik fonksiyonu yoluyla elde edilenler ile karşılaştırıldı. Veri setlerinin analizi sonucunda, bu tezde geliştirilen üyelik fonksiyon yaklaşımlarının ortalama sınıflama kesinliğinde arttırıcı bir etkiye sahip oldukları kanıtlandı.
Müşteri ilişkileri yönetiminin (CRM) önemi: Bir hastane uygulaması
Günümüz koşullarında işletmeler varlıklarını sürdürebilmek, çağın gerisinde kalmamak ve karlılıklarını artırabilmek için, müşteri memnuniyeti konusuna her geçen gün daha fazla önem vermeye başlamışlardır. Sosyal açıdan çok önem arz eden sağlık sektöründe de bu durum pek farklı değildir. Gerek özel gerek kamu hastaneleri kaliteli sağlık hizmeti vermek için hasta memnuniyetini artıran yeni uygulamalara yönelmektedirler. Bu da müşterinin beklentilerini ve isteklerini ortaya koyan ve müşteri memnuniyeti üzerine yoğunlaşan Müşteri İlişkileri Yönetimi felsefesi ile mümkün olabilmektedir.Bu çalışmada öncelikle müşteri, hizmet, kalite ve müşteri memnuniyeti gibi kavramlar incelenmiştir. Daha sonra Müşteri İlişkileri Yönetimi felsefesinin özüne değinilmiş ve Müşteri İlişkileri Yönetimi uygulamaları konusu incelenmiştir. Ardından sağlık hizmetlerinde kalite, hasta memnuniyeti ve hasta memnuniyetinin ölçülmesi konuları ele alınmıştır. Çalışmanın uygulama bölümünde, Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi'nde hizmet kalitesinin ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışılmıştır. Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi'nde yatan 161 hasta ve 214 çalışan ile görüşülmüş olup, veri toplamada anket tekniği kullanılmış ve analizler SPSS16.0 programı ile değerlendirilmiştir. Hasta memnuniyetinin ölçülmesinde Servqual ölçeği kullanılmıştır.Sonuç olarak sağlık sektörünün önemli bir basamağı olan hastane kurumunun sunduğu hizmetin müşteriler tarafından nasıl algılandığı ve bu kurum içerisinde görev alan çalışanların memnuniyet boyutlarının neler olduğu ve her iki açıdan hastanenin nasıl olması gerektiği incelenmiştir. Böylece hastanenin iyi olduğu ve iyileştirmesi gerektiği ve yetersiz olduğu kısımlar belirlenerek Müşteri ilişkileri Yönetimi felsefesi çerçevesinde önermelerde bulunulmuştur.Anahtar Kelimeler: Müşteri, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Müşteri Memnuniyetinin Ölçülmesi, Hizmet Kalitesi, Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi.
Kuruluşlarda performans yönetim kültürünün oluşturulmasında veri analizi yaklaşımının kullanılması üzerine bir araştırma
Gittikçe artan rekabet koşulları şirketleri sürekli yenilenmeye, değişim yaratmaya, stratejik hedeflerini çok hassas belirlemeye ve bu hedeflere ulaşmasını sağlayacak uygun altyapıyı kurmaya zorlamaktadır. Her türlü koşul oluşturulduktan sonra ise şirketlerin bunları sürekli takip etmesi, durumunu izlemesi ve ihtiyaç halinde hemen müdahalelerde bulunması gereklidir. Bu noktada performans yönetim sistemlerine ihtiyaç duyulur. Performans yönetim sisteminde yapılar arasındaki ilişkiler doğru tanımlanmalı, hedefler ve gerçekleşen durumlar sürekli analiz edilmelidir. Doğru ve sağlıklı kararlar ölçüm ve analiz sonucunda alınabilmektedir. Performans yönetim kültüründe başarılı olmak isteyen kurumlar kendi durumlarını çok boyutlu olarak incelemeli, veri analizi yapmalı, analiz sonucunda ortaya çıkan durumu doğru şekilde değerlendirerek kararlar almalıdırlar.Bu tez çalışmasında, geliştirilen müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve yönetilmesi modeli kapsamında Azerbaycan Sanayi Bankası'nda iki uygulama gerçekleştirilmiş, iç ve dış müşterilerin bankadan memnuniyet seviyeleri araştırılmış, çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri ile memnuniyete etki eden faktörler arası ilişkiler incelenmiştir, iç ve dış müşterilerin kurumdan genel memnuniyet seviyesinin ölçülmesi için çerçeve sunulmuştur.
Benzetim modellemesi ile üretim sistemlerinde süreç optimizasyonu ve bir uygulama çalışması
Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeye paralel olarak özellikle son on yılda sistem modellemede bilgisayarlı benzetim önemli bir araç haline gelmiştir. Firmalar neredeyse aynı işgücü, kaynak ve teknolojiyi kullanırken rekabet içinde bulunabilmek ve doğru yatırımlar yapabilmek için benzetime ve sistem modellemesine eğilmektedirler. Yapılan çalışmada, yedek parça imalatı gerçekleştiren İzmir'de kurulu bir Makine Sanayi firmasında fabrika imalat hattının benzetim modellenmesi ProModel yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Üretim sisteminde ondokuz iş istasyonu ve tezgâh bulunmaktadır ve firma tarafından en çok üretilen iki çeşit ürün için modellenmiştir. Fabrikadaki üretim süreci ikişer haftalık parti üretimi şeklinde yapılmaktadır ve bilgisayar tabanlı benzetim modeli on tekrar olarak çalıştırılarak sonuçlar elde edilmiştir. Böylece mevcut imalat hattındaki iş istasyonlarının kapasite kullanımı gibi istatistikler bulunarak kritik iş istasyonları ve makineler tespit edilmektedir. Oluşturulan benzetim modeli yoluyla sistemde bulunan iş istasyonları ve onların çevrim süreleri, üretim parti boyutları ve fabrikadaki mevcut vardiya sistemi ele alınarak oluşturulan değişiklikler gözlenmiş ve benzetim modellemesi ile birlikte sistem parametrelerindeki muhtemel değişikliklere karşın sistem senaryoları geliştirilerek önerilerde bulunulmuştur.
Analitik serim süreci yöntemi ile Mersin-Torino arasındaki güzergâh alternatiflerinin değerlendirilmesi
Küreselleşen dünyamızda her türlü ticari faaliyetin ayakta kalabilmesi için firmaların piyasadaki rakipleriyle hızlı bir şekilde rekabet edebilme yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Bu rekabet ortamında firmalar; ürünlerinde kaliteyi yakalayarak, ürünlerini piyasaya daha hızlı sunarak, piyasada her daim mevcudiyetini koruyarak, rekabet edilebilir fiyatlarla pazara girerek, düşük girdi temin ederek vb. yöntemlerle rekabetçi avantajlar sağlayabilmektedirler.Günümüzde üretim maliyetleri yaklaşık değerler taşımaktadır. Üretim maliyetlerinin yaklaşık değerler taşıdığı bir ortamda rekabet avantajı yaratabilmek için lojistik faaliyetlerine yoğunlaşmak önem kazanmıştır. Lojistik süreçlerinin incelenerek en çok rekabet edilebilirliğin hangi faaliyetlerde olabileceğinin araştırılması ve incelenmesi önem arz etmektedir.Bu çalışmada, Lojistik faaliyetleri incelenerek taşımacılığın önemine değinilmiş ve Mersin-Torino güzergâhında genel kargo taşımacılığı için alternatif güzergâhlar belirlenmiştir. En iyi alternatifin seçilmesine ilişkin kriterler Süper Decision Programı yardımıyla Analitik Serim Süreci yaklaşımıyla değerlendirilerek en iyi güzergâh belirlenmeye çalışılmıştır.
Ticari bankalarda kredilendirme süreci ve kredi riski yönetimi
Finansal sistem içerisinde bankalar; gerek ellerinde bulundurdukları pay, gerekse üstlendikleri fonksiyonlar açısından oldukça önemli bir yere sahiptirler. Özellikle gelişen ekonomik koşullar nedeniyle bankacılık sektöründe artan rekabet ve daralan kâr marjları karşısında, toplanan kaynakların kredilendirme yoluyla isabetli plâse edilebilmesi günümüz bankacılığının temel problemlerini oluşturmaktadır.Bankacılık, doğası gereği, geniş ölçüde risk alınmasını gerektiren bir faaliyettir. Günümüzde bir bankanın faaliyet gösterdiği sektördeki başarısının en önemli ölçütleri arasında; maruz kaldığı riskleri ne ölçüde yönetebildiği, çalkantılı dönemlerini zarara uğramadan ne derece atlatabildiği, değişen koşullara hangi hızda ayak uydurabildiği gibi doğrudan risk yönetimi ile bağlantılı konular ön plâna çıkmaktadır.?Kredilendirme? nin klasik bankacılığın temel fonksiyonlarından birisi olması nedeniyle, bankaların maruz kaldıkları en önemli risklerden biri de kredi riskidir. Bu doğrultuda, bankaların üstlendikleri kredilerdeki risk düzeyi, sahip oldukları kredilerin kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğundan, alınacak kredilendirme kararları bankalar için stratejik önem taşımaktadır.Hayatımızın her alanında olduğu gibi, günümüz ekonomilerinin temel taşlarından biri olan bankalarda da maruz kalınan risklerin yönetilmesi konusu hayatî bir öneme sahiptir. Bankalarda kredilendirme kararları alınırken, ne ölçüde titizlik gösterilirse gösterilsin, kredi riskini tümüyle ortadan kaldırmak mümkün değildir. Kredilendirme sürecinde risk; bir kredinin banka için yarattığı tehlikeyi, diğer bir ifadeyle kredinin geri dönmemesi nedeniyle bankanın uğrayacağı muhtemel zararların toplamını ifade etmektedir.iiiNitekim günümüzde banka kredilerinin bir bölümünün donuk hale gelmesi, bir bölümünün de tahsilinde karşılaşılan güçlükler, bu çalışmanın temel konusunu oluşturan kredi riski yönetiminin bankacılık açısından önemini somut bir şekilde ortaya koyduğu gibi, konuya güncellik de kazandırmaktadır.
İMKB-100 endeksinde oynaklığın doğrusal olmayan zaman serileri ile modellenmesi
Yatırımların iyi bir şekilde değerlendirilebilmesi ve finansal kaynakların değerini yitirmemesi her dönem güncelliğini koruyan bir konudur. Finansal kaynaklar siyasi yapıdan, sosyolojik olaylardan veya zamandan etkilenmekte ve bu etkilerin yatırım araçlarını değerlendirilirken değişkenlik göstermiş olmaları yatırımcıların görevini zorlaştırmaktadır. Gözlemlenen bu değişimlere ekonomide oynaklık denilmektedir.Bu çalışmada amaçlanan zaman ve psikolojik faktörlerden etkilenen finansal bilgilerin en iyi şekilde nasıl modellenebileceğinin ve en iyi öngörülmeye nasıl ulaşılabileceğinin bulunmasıdır. Bu amaçla çalışmada, oynaklık içeren zaman serilerinin en iyi modellenebileceği ekonometrik yöntemlerden biri olan, doğrusal olmayan zaman serisi modelleri incelenmektedir.Bu modeller oynaklık içeren ve zamana bağlı değişen verilere en iyi örneklerden biri olan borsa verilerinden, 02.01.1997 - 31.12.2008 tarihleri arasındaki İMKB-100 getiri endeksine uygulanmakta ve kurulan modeller kriterlere göre incelenmektedir.
Petri ağları ile üretim sistemleri modellemesi üzerine bir araştırma
Petri ağları, kesikli-olaylı sistemlerin modellenmesi ve analizinde kullanılan grafiksel ve matematiksel bir araçtır. Grafiksel açıdan sistemin davranışlarını ve durumlarını gözlemleme olanağı sağlayan bu teknik, matematiksel modeller ve doğrusal denklemlerle ifade edilebildiğinden matematiksel olarak sistemi kavrama olanağı sağlar. Bir akışın söz konusu olduğu ve bir sürecin işlediği tüm sistemlere kolaylıkla uygulanabilen bir tekniktir. Bu uygulama alanlarından bir tanesi de üretim sistemleridir.Bu tezde, Petri ağlarının bir üretim sistemini modellemede nasıl kullanıldığını ve söz konusu sistemin davranışsal analizinin, performans değerlendirmesini ve benzetiminin yapıldığını göreceksiniz.Çalışmamız üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Petri ağlarının genel yapısı, tanımı ve bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında kısa bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde Petri ağlarının yapıları, davranışsal özellikleri, analizi ve Petri ağları çeşitlerinden bahsedilmiştir. Üçüncü bölümde ise bir buzdolabı üretim sistemi Petri ağları yardımıyla modellenmiş ve performans analizi yapılmıştır. Bunun yanında sistemin Petri ağlarına özgü yapıları taşıyıp taşımadığı test edilmiştir. Sistemin performans analizi yapılırken MATLAB programından ve bu programa ait PetriNet yardımcı yazılımından yararlanılmıştır.
Bazı kapula tahmin yöntemleri ve ÜFE-TÜFE arasındaki bağımlılık yapısı üzerine bir uygulama
Kapulalar, tek değişkenli marjinalleri aralığı üzerinde düzgün dağılıma sahip ve çok değişkenli dağılımları bu tek değişkenli marjinallerine bağlayan fonksiyonlardır. Kapulalar, basit bir ifade ile rastgele değişkenler arasındaki bağımlılık yapısını ortaya koymak amacıyla kullanılmaktadır. Son yıllarda kapulalarla ilgili istatistiksel araştırmalar yapılmakta ve uygulama alanları gün geçtikçe artmaktadır.Bu çalışmanın amacı, bazı kapula tahmin yöntemlerinden olan parametrik, parametrik olmayan, yarı parametrik ile uyum iyiliği testi hakkında bilgi vermek ve Arşimedyen kapulalardan bazılarını kullanarak örnek uygulama yapmaktır. Bu amaçla, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 1982 temel yıllı, 1982:01 tarihinden 2011:02 tarihine kadar olan zaman aralığındaki Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ve Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) arasındaki bağımlılık yapısı kapula yöntemiyle ortaya konmaya çalışılmıştır.Uygulama bölümünde uygulanabilirliğinin daha elverişli olduğu düşünülen parametrik olmayan tahmin yöntemi incelenmiştir. Ayrıca çözüme daha kolay ulaşılmasına imkan veren Kendall Tau birliktelik ölçüsü kullanılmıştır. İki endeks arasındaki ilişki Ki-kare uyum iyiliği testi kullanılarak analiz edilmiştir. Ki-kare uyum iyiliği testinin sonuçlarına göre iki endeks arasındaki bağımlılık yapısını parametreli Gumbel-Hougaard kapula ailesinin açıkladığı görülmüştür.
Yapısal eşitlik modeli: Sağlık sektörüne uygulanması
Yapısal eşitlik modelleri, doğrulayıcı faktör analizi, path analizi ve regresyon analizinin bir modelde toplanıp sentezlenmesinden ortaya çıkmış bir istatistiksel yöntemdir. Bu açıdan faktör, kanonik korelasyon, çok değişkenli varyans ve kovaryans, çoklu regresyon ve path analizleri de YEM'nin özel durumları sayılmaktadır. Bununla beraber YEM'ni bu analizlerden ayıran en önemli farklılık, açıklayıcılıktan ziyade doğrulayıcı olarak kullanılmasının daha uygun olmasıdır. Bu tez çalışmasında yapısal eşitlik modellemesi tüm bileşenleriyle ayrıntılı olarak ele alınmış ve incelenmiştir.Çalışma kapsamında, yatan hasta memnuniyetini açıklayacak kuramsal bir modelin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti kavramları teorik alt yapıları ile beraber ele alınmıştır daha sonra ise kuramsal model ve araştırma kapsamında belirlenen hipotezler yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda hasta memnuniyetine ilişkin önerilen kuramsal modelin istatistiksel olarak geçerliliği belirlenmiş ve hipotezlerden ikisi kabul edilmiştir.
Türkiye'de çocuk yoksulluğu: Birleştirilmiş yatay kesit verileriyle tercih modellerinin uygulanması
Gelişmekte olan ülkelerin yaşadığı hızlı nüfus artışı, aşırı ve düzensiz kentleşme, kentsel işsizlik ve gelir dağılımı sorunları çocuk yoksulluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu ortamda çocuğun emeğinin kullanımının giderek artması hanehalkı refah düzeyinde geçici de olsa artışa neden olmaktadır. Aile gelirindeki hızlı düşüşler karşısında tüm aile üyelerinin çalışmak zorunda kalmaları ve özellikle çocukların küçük yaşlarda çalışma yaşamına atılmaları kaçınılmaz olmaktadır. Ayrıca çocuk emeğinin ucuz olması işverenlerin daha fazla çocuk çalıştırmasına neden olurken, hanehalkı içerisinde haneye gelen gelirin artması da çalışan çocuk sayısını arttırmaktadır. Çalışan çocuk sayısındaki artış çocukların okullaşma oranında azalmaya yol açarken çocukların gelecekteki refah düzeylerinin azalmasına da sebep olmaktadır.Çocuk yoksulluğunun çocuk işgücü ve eğitimi üzerine önemli sonuçları olmasına rağmen Türkiye'de bu konuda yapılmış geniş kapsamlı bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı, çocuk yoksulluğu, çocuk işgücü ve eğitimini birlikte analiz ederek Türkiye'deki yapısal değişimin gösterilmesine katkı sağlamaktır.