432
Archived Theses
0
DOIs Assigned
0%
DOI Rate
Discipline
İki parametreli yeni dağılım modelleri ve istatistiksel özellikleri
İstatistikte dağılımlar verilerin karakteristik özellikleri hakkında bilgi verdiği için önemli bir yere sahiptirler. Ancak çoğu durumda bilinen istatistiksel dağılımlar gerçek verilere uygulamada yetersiz kalırlar. Bu yetersizliği ortadan kaldırmak için yeni istatistiksel dağılımlar türetilmiştir. Bununla ilgili olarak literatürde birçok çalışma yapılmıştır ve yeni dağılımlar üretilmiştir. Bu tez çalışmasında yeni dağılım modellerinden önemli görülenlerin birkaçı tanıtılmıştır. Bu dağılım modellerinin istatistiksel özellikleri ve yapılan parametre tahminleri verilmiştir. Ayrıca dağılım modelleri için aynı veri üzerinden elde edilen K-S değerleri de bu tezde toplu olarak değerlendirilmiştir.
Tamir edilebilir teknik sistemler; sistem imzası, Odds oranı, yarı markov süreci yaklaşımlarının oluşturulması
Oldukça geniş bir konu olan teknik sistemlerin güvenilirliği araştırma ve geliştirme çalışmalarına yön veren önemli bir inceleme alanıdır. Bu çalışma temel olarak tamir prensibi altında çalışan teknik sistemlerin güvenilirliklerinin hesaplanması ile ilgilidir. Bu doğrultuda ilk olarak seri ve paralel bağlantılarda tamir prensibi altında sistem imzası oluşturularak teknik sistemin güvenilirliği hesaplanmıştır. İkinci olarak n'den k çıkışlı bir F sistemini temsil eden yarı Markov süreci oluşturularak sistemin önemli göstergeleri, sistemin ortalama ilk bozulma anı, ardışık bozulmalar arasında geçen sürelerin ortalaması, bozulan sistemin çalışmaya başlaması için geçen ortalama süre, sistemin başa dönmesi için gereken ortalama süre, hesaplanmıştır. Üçüncü olarak tutarlı bir sistemin güvenilirliği sistemin odds oranı kullanılarak hesaplanmıştır. Bunun için sistem alt parçalara ayrılarak incelenmiştir. Parçalanma ve birleştirme işlemi özel bir teknik kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Son olarak n'den k çıkışlı bir F sisteminde bileşenlerin çalışma süreleri yerine bozulmalar arası geçen süreler alınarak sistemin bozulma olasılığı hesaplanmıştır.
Shrinkage tahmin ediciler sınıfı üzerine bir çalışma
SHRINKAGE TAHMİN EDİCİLER SINIFI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA(Yüksek Lisans Tezi)Şenay ÖZDEMİRGAZİ ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜAralık 2011ÖZETYığına ilişkin istatistiksel bir çıkarım yapabilmek için öncelikle bu yığının parametreleri belirlenmeye çalışılır. Bu amaç doğrultusunda sapmasız tahmin ediciler yaygın olarak kullanılır. Sapmasız tahmin edicilerin büyük varyansa sahip olmaları durumunda daha küçük varyansa sahip sapmalı tahmin edicilerin kullanılması söz konusu olabilir. Bu doğrultuda shrinkage tahmin yöntemleri kullanılabilir. Shrinkage tahmin yöntemleri yardımıyla yığın parametreleri için sapmasız tahmin ediciye göre daha küçük ortalama hata kare değerine sahip sapmalı tahmin ediciler elde edilebilir. Bu çalışmada öncelikle shrinkage tahmin yöntemleri incelenmiş ve özetlenmiştir. Daha sonra normal ve üstel dağılımlarının parametreleri için shrinkage tahmin ediciler incelenmiştir. Ardından Pareto dağılımının şekil parametresi için shrinkage tahmin ediciler oluşturulmuştur. Bu sapmalı tahmin ediciler ortalama hata kareleri vasıtasıyla teorik olarak sapmasız tahmin edicilerle karşılaştırılmıştır. Son olarak, simülasyon çalışmaları yardımıyla sapmalı tahmin edicilerin sapmasız tahmin edicilere göre göreli etkinlikleri hesaplanmış ve sonuçlar yorumlanmıştır.
Ekonomik bir büyüme modelinin yapay sinir ağları ile tahmini ve Türkiye uygulaması
Ekonomideki kriz dalgalanmaları nedeniyle ekonomik büyümenin kestirimi oldukça güçtür. Özellikle klasik doğrusal regresyon modelleri ve zaman serileri modelleri bu tür ekonomik kriz göstergelerinde sağlıklı sonuçlar verememektedir. Bunun çeşitli sebepleri olabilir fakat en belirgin sebebi veri yapılarının doğrusal yapıda olmamasıdır. Bu nedenle bu tür problemlere doğrusal bir modele sahip olmayan Yapay Sinir Ağları modeli uygulanırsa gerçeğe yakın sonuçlar vereceği düşünülmektedir. Ekonomik büyüme kişi başına reel hâsıladaki artışlardır. Maddi anlamda yaşam standartlarımızın ne olacağı kişi başına reel gayrı Safi Yurt İçi Hâsıla (GSYIH) büyüme oranına bağlıdır. Bu çalışmanın amacı, 1999-2011 çeyreklik verileri için Yapay Sinir Ağları (YSA) metodolojisini büyüme modelinin tahmin edilmesinde kullanmaktır. Bu amaçla YSA ile doğrusal regresyon analizi ortalama hata kareler bakımından karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar YSA'nın özellikle kriz dönemlerini içeren büyüme modelinin tahmininde başarı ile kullanılabileceğini göstermektedir.Anahtar Kelimeler: Ekonomik Büyüme Modeli, Yapay Sinir Ağları.
2015 – 2021 yılları arasında nüfusa bağlı olarak hanehalkı tüketim, yoksulluk, gelir dağılımı ve yaşam koşullarının yaşam indeksi üzerinde etkilerinin incelenmesi
Yoksulluk, sosyal ve ekonomik etkileri olan önemli bir sorundur. Geleceği planlarken ülkelerin iktisadi kalkınmalarında dikkate almaları gereken çok çeşitli parametrelerden biri yoksulluk diğeri gelir dağılımındaki eşitsizliktir. Bu kapsamda çalışmamızda günümüz ekonomik yapısı içerisinde gelir dağılımın ne olduğu, nasıl hesaplandığı, nelerden etkilendiği, yapılan araştırmalar ve Türkiye'de gelir dağılımının gelecekte nasıl iyileştirilmesi gerektiği ele alınmıştır. Yaşam indeksini etkileyen birçok faktör vardır. Türkiye 'nin doğusundan batısına gidildikçe üretimdeki yetersizlik, nüfus artış hızı ve artan göç hareketleri, bireyler arsındaki yetenek farkları, eğitim politikalarındaki yetersizlik, enflasyon ve işsizlik gibi birçok etken sebebiyle yoksulluk oranları yıllar geçtikçe artmaktadır. İlk analizde Türkiye genelinde yedi farklı bölgelerde farklı şehirlerden elde edilen veriler kullanılmıştır. Burada TÜİK'in yapmış olduğu yoksulluk araştırmaları verilerinden yararlanılarak medyan gelirinin %50'sinde ve %60'ına yoksulluk oran değerlendirilmiştir. İkinci analizde Türkiye genelinde gelir türüne güre gelir dağılımı düşük, orta, yüksek olmak üzere değerlendirme yapılmıştır. Üçüncü analizde eğitim durumuna göre yoksulluk riskinin %50 ve %60 olması üzerinden veriler kullanılarak analizler yapılmıştır. Bu çalışmada STATA programı kullanılarak panel veri analizi, regresyon analizi, Housman test analizi yapılmıştır. Bu çalışmada modelin açıklama gücü, önem düzeyi, anlamlılığı test edilmiştir.
Dengeli tamamlanmamış blok tasarımları ve duyusal değerlendirme
İstatistiksel verinin toplanması ve analizinde kullanılan çoğu uygulamada, en önemli amaçlardan biri, değişkende meydana gelen değişimi açıklayan çalışmalarda ele alınan faktörlerin indirgenmesidir.Blok tasarımı kullanılması planlanan çalışmalarda, blokların tüm işlemlere uyum sağlaması için yeterli büyüklükte olmadığı veya uygulamada bazı kısıtların bulunduğu durumların varlığı, işlemlerin her bir blok için ele alınmasını mümkün kılmayabilmektedir. Bu sebep ile dengeli tamamlanmamış blok (BIB) tasarımları araştırmacılar için etkili bir alternatif olmaktadır. BIB tasarımlarının mantıksal temeli, rastgele blok tasarımlarından gelmekte olup işlem karşılaştırmalarında deney düzeninden ilgisiz faktörlerin çıkarılarak değişkenliğin en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır.Tasarımın başlıca uygulama alanları arasında kontrol örneklemesi, dengeli yarım örneklemler, rastgele yanıt prosedürleri, turnuva ve loto tasarımları, değerlendirme çalışmaları yer almaktadır.Son yıllarda bu çalışma alanlarına ek olarak birçok girişim, yeni ürün çalışmalarının yapılması, pazarlama stratejilerinin oluşturulması, tüketicilerin duyusal nitelik ve eğilimlerinin belirlenmesi amacıyla BIB tasarımlarını gıda sektöründe de kullanmaya başlamıştır.Bu çalışmada söz konusu gelişmeler göz önünde bulundurularak BIB tasarımlarının özellikleri ve duyusal analizdeki yeri aktarılmıştır. Tasarımın gelişimi üzerinde durulmuş, BIB tasarımlarının duyusal değerlendirmede sıkça tercih edilen yöntemlere göre karar verme sürecinde daha iyi sonuçlar verdiği duyusal yorgunluk ile ilişkilendirilerek anlatılmıştır. Bu hususlara ek olarak tüketici ve tercih çalışmalarında duyusal değerlendirmelerin görsel, pratik bir özetini sunan ürün haritaları tanıtılmış ve ürün karşılaştırmalarında kullanılan grafiksel yöntemler ile kıyaslanmıştır.Tezin son bölümünde ise dengeli tamamlanmamış blok ve ikili karşılaştırma düzenlerinden elde edilen sıra sayılı verilerin istatistiksel analizine ve ürün haritalarına yönelik birer uygulamaya yer verilmiştir.Anahtar Kelimeler : Dengeli tamamlanmamış blok tasarımları, duyusal değerlendirme, rank yöntemi, ürün haritaları, duyusal yorgunluk.
Stokastik sınır analizi ile OECD ülkelerinin enerji tabanlı gelişmişlik performanslarının ölçülmesi
STOKASTİK SINIR ANALİZİ İLE OECD ÜLKELERİNİNENERJİ TABANLI GELİŞMİŞLİK PERFORMANSLARININÖLÇÜLMESİ(Yüksek Lisans Tezi)Işıl ÖZGÜRGAZİ ÜNİVERSİTESİFEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜŞubat 2012ÖZETStokastik sınır analizi üretim birimlerinin kontrolü ötesindeki tesadüfî durumları da dikkate alarak bu birimlerin etkinliklerini ölçmeye yarayan bir yöntemdir.Bu tez çalışmasında 29 OECD ülkesinin enerji tabanlı gelişmişlik performansları stokastik sınır analiziyle ölçülmüştür. Bu analiz için 2001-2008 yılları boyunca bir panel veri seti kullanılmıştır. Gelişmişlik performansı için iki farklı model düşünülmüştür ve bu modellerin her birine iklim değişkenini dâhil ederek ya da dâhil etmeden alt modeller oluşturulmuştur. Bu alt modellerdeki etkinsizlik terimi üzerinde çeşitli varsayımlar yapılmıştır (yarı normal-zamanla değişmeyen, kesilmiş normal-zamanla değişmeyen, yarı normal-zamanla değişen ve kesilmiş normal zamanla değişen). Varsayılan tüm modellerin parametreleri ve bu modellere göre ülkelerin teknik etkinlikleri FRONTIER 4.1 bilgisayar programı kullanılarak tahmin edilmiştir. 29 OECD ülkesi tahmin edilmiş teknik etkinliklerine göre sıralanmıştır. Son olarak varsayılan bütün modeller kullanılarak elde edilen etkinlik sıralamaları arasındaki ilişki durumları karşılaştırılmıştır. 29 OECD ülkesinin enerji tabanlı gelişmişlik performansı için etkinsizlik terimi üzerinde farklı varsayımlar yapılsa da ve enerji tüketimini etkileyebileceği düşünülen iklim değişkeni modellere dâhil edilse de ya da dâhil edilmese de ülkelerin etkinlik sıralamalarının çok benzer olduğu sonucuna varılmıştır.Bilim Kodu: 205.1.148Anahtar Kelimeler: Performans, Etkinlik, Enerji, Stokastik sınır analiziSayfa Adedi: 148Tez Yöneticisi: Prof. Dr. İhsan ALP
Tarımsal sulama abone grubunun müşteri değer segmentasyonu
Dünyada elektrik enerjisini üretmek ve kullanmak enerji sektörü için önemli bir yere sahiptir. Ancak bilinçsiz enerji kullanımı ya da kaçak elektrik kullanımı büyük ölçüde israfa yol açmaktadır. Bu israfın önüne geçmek için birçok yöntem denenmiş ve tüketici bazında müşteri kimlik kartları oluşturmak için istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Bununla ilgili olarak literatürde çok az çalışma yapılmış olup yeni yöntemler geliştirilmemiştir. Bu çalışmada da elde edilen müşteri kimlik kartları ile tüketici profili belirlenip, tüketiciye karşı yaklaşımlar şekillenecektir.
Log-lineer modeller ile lojistik regresyonun karşılaştırması
Sosyal araştırmalara olan ilginin artmasıyla birlikte kategorik veri analizi daha önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada kategorik veri analizi yöntemlerinden Lojistik Regresyon, Lojit Model ve Log-lineer modeller ele alınmış ve çeşitli açılardan istatistiksel özellikleri karşılaştırılmıştır. Araştırmalarda Lojistik Regresyonu ya da Log-lineer modelleri seçme kriterleri incelenerek TÜİK Hanehalkı 2009 Bütçe Anket verileri üzerine iki uygulama yapılmıştır. İlk uygulamada Lojistik regresyon ile Log-lineer modellerin en son aşamada modele seçtiği değişkenler karşılaştırılmıştır. İkinci uygulamada ise Lojit model ile Log-lineer modeller arasındaki ilişki ele alınarak, iki ve üç boyutlu olumsallık tablolarında lojit model parametre tahminlerinin, log-lineer model parametre tahminlerine eşitliği gösterilmiştir.Anahtar Kelimeler :Kategorik veri, olumsallık tablosu, lojistik regresyon, lojit model, log-lineer modeller
Zaman serilerinde kaos ve Forex üzerine uygulama
Bu çalışmada, gelişen kaos analizi ve ekonomik yapılarda ortaya çıkan kaotik zaman serilerinin ne oranda kestirilebileceği konusu işlenmiştir. Bilgisayarların gelişimine bağlı olarak, gün geçtikçe kaotik yapılar dikkati çekmekte ve birçok bilimsel verinin davranış şekli gözlenmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalar doğrultusunda buradaki çalışmadakaos ile günümüzün en büyük yatırım araçlarından biri olan Forex piyasası birlikte ele alınmıştır. Tezde ilk olarak Forex piyasası hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca burada yatırım yapmak için kullanılan bazı analizlerden bahsedilmiştir. Daha sonraki bölümde ise kaotik yapının belirlenmesi için kullanılan yöntemler ve kaotik yapıya sahip zaman serileri için uygulanabilecek modeller ele alınmıştır. Çalışmada Forex piyasasından alınan EURUSD paritesine ilişkin veride kaotik yapının varlığı araştırılmıştır. Buradan elde edilen sonuca göre seriye uygun model belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Forex Piayasası, Kaos, Doğrusal Olmayan Modeller
Opsiyon tercihlerinin stokastik analiz ile incelenmesi
Bu tezde,opsiyona konu olan varlığın fiyatını gözlemlemenin bir maliyeti olduğu varsayımı altında Amerikan tipi opsiyonları incelenmiştir.Uygulamada sürekli gözlem yapılamadığından gözlem zamanlarının belirlenmesi için bir strateji önerilmiştir. Önerilen strateji, opsiyona konu olan varlığın fiyatının hareketli bir sınırı ilk geçiş zamanı temeline dayanmaktadır.Opsiyona konu olan varlığın fiyatının Ornstein-Uhlenbeck sürecini takip ettiği varsayımına dayanarak, bu ilk geçiş zamanlarının dağılımı ve momentleri detaylı olarak incelenmiştir.
Binek otomobil performanslarının veri zarflama analizi ile incelenmesi
Veri Zarflama Analizi (VZA), birden çok girdi ve birden çok çıktının olduğu koşullarda Karar Verme Birimlerinin (KVB-benzer girdiler kullanarak benzer çıktılar üreten üretim birimleri) göreli verimliliklerini incelemek için kullanılan parametrik olmayan bir yöntemdir. Literatürde ilk olarak 1957 yılında Farrell tarafından ortaya konulmuş ve bunu takip eden yıllarda farklı araştırmacılar tarafından geliştirilmeye çalışılmıştır. 1978 yılında Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından detaylı bir şekilde incelenerek şimdiki halini almıştır. Çalışmada otomobillerin Karar Verme Birimlerinin performans verimlilikleri, Klasik Veri Zarflama Analizi yaklaşımıyla incelenmiştir. Bu doğrultuda tüketicilerin isteklerine göre otomobil modellerinin göreli etkinliklerinin hesaplanması, etkin ve etkin olmayan KVB'lerin belirlenmesi ile tüketicilere satın almada yardımcı olmak amaçlanmaktadır. Klasik Veri Zarflama Analizi modellerinde satış fiyatı, yakıt tüketimi girdi değişkenleri olarak ele alınırken; maksimum hız, silindir hacmi, beygir gücü, maksimum tork, 0'dan 100 km'ye hızlanma süresi ve bagaj hacmi ise çıktı değişkenleri olarak belirlenmiştir. Tüm sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de işletmelerin etkin bir biçimde çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla etkinliğin ölçülmesi ve etkinsizliğin kaynağının bilinmesi de önemli bir husustur. Etkinliğin ölçülmesinde ise doğrusal programlama tabanlı bir yöntem olan Veri Zarflama Analizi sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, araştırmaya dahil edilen binek otomobil modellerinin tüketici bakış açısına göre göreli etkinliklerinin hesaplanması, etkin olan ve olmayan birimlerin tespit edilmesi ve tüketicilerin satın alma kararlarında yardımcı olabilecek bir karar destek sisteminin geliştirilmesidir. Anahtar kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Süper-Etkinlik, Etkinlik, Otomotiv sektörü.
Bilgi kriterini kullanarak uygun arma modellerinde değişken seçimi yapmak: Silikon vadisi şirketlerine ilişkin hisse senedi uygulaması
Birçok konuda Regresyon Analizi uygulanırken bağımlı değişken veya değişkenleri etkileyecek bağımsız değişkenlerin saptanması çoğu zaman güç olmaktadır. İstatistiksel çıkarımdaki problemlerin büyük bir çoğunluğu istatistiksel modelleme ile ilgili sorunlardandır denebilir. Model Seçimi, açıklayıcı değişkenlerden hangisi ya da hangilerinin açıklanan değişken üzerinde etkili olduğunu ortaya koyarak mevcut aday modeller içerisinden en uygun modelin en basit modelle seçilmesi sürecidir. En uygun modelin en basit modelle seçilmesinin analiz sırasında hem hesaplama rahatlığı hem de veri derlenmesindeki maliyet tablosunda hafifletici etkiye sahiptir. Problemin boyutunun indirgenmesiyle, model parametrelerinin daha doğruya yakın bir şekilde tahmin edilmesi ve daha açık tespitlerde bulunulması da sağlanır. Bu çalışmada Silikon Vadisindeki on büyük şirketin bir aylık süreçte günlük hisse senetlerine ait değerleri, ARMA modelli bir zaman serisi analizinde AIC, AICc, BIC bilgi kriterleri kullanılarak uygun model için gerekli değişken seçimi yapılmış, optimal sonuçlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Model Seçimi, Bilgi Kriterleri, Silikon Vadisi, Teknoloji, ARMA modelleri, AIC, BIC, AICc
Bölgelerarası boşanma nedenlerinin incelenmesi
Çalışma içerisinde, 2005 ile 2017 yılları arasında Türkiye'deki boşanma sayısı verileriyle ilgili bir Poisson regresyon uygulaması yapmak amaçlanmıştır. İlk olarak regresyon analizi ile ilgili bilgi verilmiştir. Regresyon, doğrusal regresyon ve doğrusal olmayan regresyon şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Poisson regresyon bir doğrusal olmayan regresyondur. Bağımlı değişken oluş sayısı (count) ile belirtilen bir veri olduğunda Poisson regresyon analizi kullanılmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda, Poisson dağılımı için ortalama ve varyansın eşit olması varsayımı altında Poisson regresyon modeli incelenmiştir. Aşırı yayılım olan durumlarda ise iki yol izlenmektedir. Bunlardan birincisi bir tartı parametresi tahmin ederek, bununla test istatistikleri ve kalıntıların düzeltilmesidir. İkincisi ise negatif binom regresyon uygulanmaktadır. Boşanma verileri üzerinde yapılan uygulamada bölgelerden alınan verilerin normal dağılıp dağılmadığı, ortalamaları, parametre tahminleri, bölgelerarası fark olup olmadığı SPSS paket programı kullanarak bakılmıştır. Uygulama bölümünde boşanma verileri poisson regresyon ile modellenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Poisson Regresyon, Boşanma, Doğrusal Regresyon, Doğrusal Olmayan Regresyon, Negatif Binom Regresyon
Veri zarflama analizinde homojen ağırlıklandırma üzerine yeni bir yaklaşım
Veri Zarflama Analizinde (VZA) etkinlik kavramı, ağırlıklı çıktılar toplamının ağırlıklı girdiler toplamına oranı ile tanımlanır. Maksimum etkinlik skorunu hesaplamak amacıyla, her bir karar verme biriminin (KVB) girdilerine ve çıktılarına farklı ağırlıklar atanır. Böylece, klasik VZA ağırlık esnekliğine izin verir. Bu nedenle, bazı KVB'lerin önemli girdilerine ve çıktılarına sıfır ağırlıklar atanabilir. Bu durumda, söz konusu girdiler ve çıktılar değerlendirmede ihmal edilir. Böylece, gerçekçi olmayan sonuçlar bulunur. Ağırlık esnekliği problemini ortadan kaldırmak için, VZA'da ağırlık kısıtlamaları yapılır. Girdiler ve çıktılar üretimde birbirleri arasındaki korelasyonlar derecesinde ilişkilidir. Daha önceki çalışmalar, girdiler ve çıktılar arasındaki bu ilişkiyi dikkate almamıştır. Bu çalışmada, girdi ve çıktı değişkenleri arasındaki korelasyonlara göre ağırlıkların tanımlandığı, korelasyon katsayıları ile kısıtlamalı yeni VZA modelleri (CCRCOR, BCCCOR) önerilmiştir.Önerilen modeller ile diğer VZA modelleri, iki farklı uygulama verisi kullanılarak ve bir simülasyon çalışması yapılarak karşılaştırılmıştır. Simülasyon çalışmasında farklı girdi ve çıktı kombinasyonları dikkate alınmıştır. Her bir kombinasyon kümesi için 1000 farklı deneme yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, Spearman Testi ile karşılaştırılmıştır. Yapılan uygulamalarla ve simülasyonla elde edilen sonuçlar, CCRCOR ve BCCCOR modellerinin incelenen diğer ağırlık kısıtlama yöntemlerinden daha iyi olduğunu göstermektedir.
Kesirli faktöriyel düzen ve taguchi metot kullanılarak veri zarflama analizinde girdi ve çıktıların seçimi
Veri Zarflama Analizi (VZA) gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe kullanılabilecek ve işletmelerin etkinliğini kendi arasında göreli olarak ölçüp etkin olmayan işletmelerin zayıf yönlerini ortaya koyabilecek parametrik olmayan bir yöntemdir. Yöntemin pratikliği ve parametrik yöntemlere nazaran daha kullanışlı olmasından dolayı VZA günümüzde popüler araştırma yöntemlerinden biri haline gelmiştir.VZA yöntemi kullanılarak yapılan etkinlik analizinde, karar birimlerinin kullandığı girdileri ve çıktıları belirlemek çok önemlidir. Seçilen girdi ve çıktıların değiştirilmesi, etkinlik sonuçlarının farklılaşmasına neden olacağından bu durum; illerin ulaşım performanslarını etkileyen çok sayıda girdi ve çıktı olması sebebiyle daha fazla önem taşımaktadır. Amaç, mümkün olan en az sayıda girdi ve çıktının kullanılması gerektiğidir.Klasik deney tasarım yöntemlerinin kullanımı endüstriyel şartlar altında verimli olamamaktadır. Sistemi etkileyen faktörlerin sayısı arttıkça gerekli olan deney sayısı da hızlı bir şekilde artmakta, maliyetler yükselmekte, uygulamalar zorlaşmaktadır. Böyle durumlarda kesirli faktöriyel tasarım olan Taguchi Metodu uygulanması daha verimli ve kolay olacaktır.Çalışmada, Türkiye'deki 81 ilin 2008, 2009 ve 2010 yılı etkinlik ölçümleri yapılmıştır. Etkinlik ölçümünde deney düzenlerinden Kesirli Faktöriyel Düzen ve Taguchi Metot kullanılarak girdi ve çıktıların seçimine yer verilmiştir.
Deforme edilmiş logaritmalar ile genelleştirilmiş ridge regresyon
Ridge regresyon, regresyon analizinde bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı problemi olduğu zaman önerilen alternatif bir yaklaşımdır. Bu araştırmanın amacı, en çok olabilirlik tahmin edicilerinin bir genelleştirmesi olan M-tahmin edicilerini deforme edilmiş logaritmalar ile yeniden tanımlamak ve bu tahmin ediciler yardımıyla ridge regresyon analizi yapabilmektir. Böylelikle hem çoklu bağlantı probleminin üstesinden gelinecek, hem de deforme edilmiş logaritmalar temelinde oluşturulan M-tahmin edicileri ile dayanıklı tahminler elde edilecektir. Önerilen yöntemin etkinliğini ve uygulanabilirliğini göstermek amacı ile gerçek veri setleri üzerinde uygulama yapılmıştır. Deforme edilmiş logaritmalar temelli M-tahmin yöntemiyle uygulanan ridge regresyonda, ridge parametresinin önemi tespit edilmiş ve Huber M-tahmin ve Student t dağılımının regresyon parametrelerinin en çok olabilirlik tahmin edicileri ile karşılaştırmaları yapılmıştır.
Latis tasarımlar
Kombinatoryal düzen, verilen sonlu bir kümeden belirli özellikleri olan alt kümeler toplamının seçilmesinin bir yoludur. Tamamlanmamış blok tasarımlar ve Latis tasarımlar kombinatoryal düzenlere birer örnektir. Tamamlanmamış blok tasarımların kullanışlılığı büyük miktarda işlem test edildiğinde en fazladır. Latis Tasarımlar da homojen veri bulmanın zor olduğu ve çok sayıda işlemin bulunduğu yerlerde kullanılabilir. Latis tasarımlar; her bir yinelemede yer alan işlemler, her bir satırı ya da tamamlanmamış bloğu aynı miktarda işlem içeren bir kare düzenin düzenlenmesi olarak düşünülebilir. Rasgele blok tasarım verilerin bloklara bölünmesi ile uygulanır. Bu tez çalışmasında Rasgele blok tasarım ile Latis tasarım karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma sonucunda Latis tasarımın Rasgele blok tasarıma göre daha etkin olduğu gösterilmiştir.
Stokastik sınır analizi ile üniversitelerin performanslarının değerlendirilmesi
Bu çalışmada Türkiye'deki 40 kamu üniversitesinin etkinliğinin parametrik etkinlik ölçüm yöntemlerinden biri olan Stokastik Sınır Analizi (SSA) yöntemiyle ölçülmesi amaçlanmıştır. Çalışmada etkinliğin belirlenebilmesi için eğitim performansı ve yayın performansı olmak üzere iki farklı model oluşturulmuş ve FRONTIER Version 4.1 bilgisayar programı kullanılarak etkinlik hesaplamaları yapılmıştır. Analizin ikinci adımında her bir üniversite için oluşturulan modellerden elde edilen teknik etkinlik skorlarının ortalamaları alınarak her bir üniversite için genel bir etkinlik skoru elde edilmiştir. Buna göre teknik etkinlik skoru en yüksek olan üniversite Ortadoğu Teknik Üniversitesi olurken en düşük teknik etkinliğe sahip üniversite Balıkesir Üniversitesi olarak bulunmuştur.
Performans analizi için yeni karar destek sistemi
Performans analizi yöntemlerinden biri olan Veri Zarflama Analizi, karar verme birimlerine ait değişkenlerin gözlem değerleri kullanılarak, göreli etkinliğin ölçüldüğü parametrik olmayan bir yöntemdir. Veri Zarflama Analizi, hangi karar verme biriminin ne derece etkin olduğu ve etkin olmayan karar verme birimlerinin etkin olabilmelerini sağlayacak önerilerde bulunduğu için tercih edilen bir yöntemdir. Veri Zarflama Analizi için farklı türde bilgisayar paket programları kullanılabilmektedir. Ancak yabancı dillerde hazırlanmış bu paket programlarının birçok eksik yönleri bulunmaktadır. Bu çalışmada eksik yönlerin giderilebilmesi için, girdi ve çıktı yönlü CCR (Charnes Cooper Rhodes) - BCC (Banker Charnes Cooper) modelleri, Window analizi, kontrol edilemeyen değişken durumları gibi çeşitli özelliklerin her birini kapsayan, Microsoft Visual C# programlama dili ile ve tamamen Türkçe bir performans analizi paket programı geliştirilmiştir. Bu paket program, hem muadillerinden daha kullanışlı hem de yerli üretim olması sebebiyle ülkemize katma değer getirmesi düşünülmektedir.
İnsani gelişmenin veri zarflama analizi ile ölçülmesi
İnsani gelişme, insanların sahip oldukları imkanların ve yeteneklerin artırılıp, insanlara daha değerli bir yaşam sağlanmasıdır. İnsani gelişme endeksi ise gelir, sağlık ve eğitime ilişkin göstergeleri dikkate alarak ölçen bir endekstir. Bu çalışmada ilk olarak, 187 dünya ülkesi ve bu ülkelerin konumuna göre ayrılmış 6 ülke grubu, 2011 yılı için sosyoekonomik değişkenler kullanılarak insani gelişme endeksi hesaplanmıştır. Elde edilen bu değere sağlık, eğitim ve gelir alanlarının yüzde olarak katkıları hesaplanıp yorumlanmıştır. Endeks değerlerine göre ülkelere sıra numarası atanıp, ülkeler çok gelişmişlikten az gelişmişliğe doğru gruplandırılmıştır. Aynı veriler üzerinden veri zarflama analizi modellerinden biri olan çıktı yönlü Charnes Cooper Rhodes (CCR) modeli ile ülkelerin etkinlik değerleri bulunarak, referans ülkelere göre diğer ülkelerin durumu yorumlanmıştır. Etkin çıkan ülkeler, süper etkinlik yaklaşımı kullanılarak kendi içinde sıralanmıştır. Aynı zamanda Türkiye' nin 2000-2007 yılları arasında aldığı etkinlik değerleri de yorumlanmıştır. Son olarak çıktı yönlü CCR etkinlik skoru ve insani gelişme endeksi değerlerine göre ülkelere atanan sıra numaraları arasındaki ilişki, Spearman korelasyon katsayısı ile yorumlanmıştır.Anahtar Kelimeler : Veri zarflama analizi, İnsani gelişme endeksi
Çocuk istismarı ve ihmalinin faktör analizi ve güvenirlik analizi
Toplumsal bir sorun haline gelen çocuk istismarı ve ihmali çocuğun duygusal, fiziksel ve sosyal yaşamını etkiler. İstismarı ve ihmali engellemek, çocukların çevresel sınırları daha kolay aşmaları için toplum bilinci oluşturulmalıdır. Çocuklar engelleyici ya da bilişsel bazı sorunlar yaşayabilir. Ya da sosyal ve duygusal sorunları olabilir. Çocukların ev dışında en çok zaman geçirdikleri yer okullardır. Okullarda en iyi gözlemciler öğretmenlerdir. Çünkü öğretmenler çocuklarla her zaman bir iletişim içerisindedir. Bu çalışmanın temel amacı, Faktör analizini, Güvenirlik analizini bir uygulama üzerinde adım adım göstermek ve elde edilen program çıktılarının yorumlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususları irdelemektir. Çalışmada kullanılan anket soruları 1999 yılında Uysal ve Erefe tarafından yapılan hemşirelerin çocuk istismarı ve ihmali konusundaki bilgi düzeylerinin tespit edilmesi amaçlanan likert tipi anket çalışmasından alınmıştır. Ancak soruların güncellenmesi ve yeni çıkartılan yasa veya yönergeler çerçevesine bağlı olarak bu çalışmada kullanılmıştır. Bu çalışma T.C. Malatya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bulunan Fatih Lisesi, Cengiz Topel Ortaokulu ve Cengiz Topel İlköğretim Okulunda bulunan Öğretmen ve Yöneticiler (Müdür ve Müdür Yardımcıları)'in Çocuk İstismarı ve İhmalinin etkilerini Faktör Analizi ile karşılaştırılmaya ve Güvenirlik Analizi yapılmaya çalışılmıştır. Analize alınan 5 değişken toplam varyansın %74'lük bölümünü açıklayan dokuz faktöre indirgenmiştir. %1 öz değere sahip ve %3 varyansa sahip bir yapıdadır. Çalışmanın soruları 4 alt başlıkta toplanmıştır. Bunlar; ihmal, cinsel istismar, istismar belirtisi ve fiziksel istismardır.
Homojen olmayan poisson süreci ile bir bankaya ait ATM makinasının güvenilirliğinin test edilmesi
Günümüz sistemlerinin karmaşıklığı sistemlerin güvenilirliğinin önemini arttırmıştır. Gelişen ve dönüşen dünya teknoloji ile birlikte insanoğlu kendi imal ettiği araç gereçlerin, uygun çalışması ve kontrol edilebilir olması güvenilirlik konusunu önemli bir hale getirmiştir. Bu tez çalışmasında birinci bölümde güvenirlilik kavramı, güvenirlilik fonksiyonu, sistem güvenirliliği ve güvenirlilik analizi hakkında tanımlar yapılmış ve bu kavramlar hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde poisson dağılımı, homojen olmayan poisson süreci ve maksimum olabilirlik tahmini hakkında bilgiler verilmiş ve modelleme yapılmıştır. Üçüncü aşamada ise uygulama için bir bankaya ait bir ATM makinesinin güvenirliliğini test etmek için 2019 yılına ait 70 adet veri için arızalar arası süreler (AAS) hesaplanmıştır. Yine bu veriler kullanılarak trend analizi, kuvvet yasası modelinin uygulaması, beklenen arıza sayısı, bir sonraki arıza süresinin tahmin edilmesi, çeşitli zaman aralıkları için güvenilirlik hesabı gibi bazı hesaplamalar yapılmıştır. Yapılan bu hesaplamalar neticesinde uygulama için seçilen modelin yeterli bir modelleme olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Güvenilirlik, Maksimum Olabilirlik Yöntemi, Sistemler, Homojen Olmayan Poisson Süreci, Kuvvet Yasası Modeli
Parametrik olmayan regresyon analizinde kullanılan yöntemlerin incelenmesi
Regresyon analizi iki veya daha fazla bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini açıklamak için kullanılan istatistiksel bir yöntemdir. Bu çalışmada varsayımların gerçekleşmesi koşuluna göre kullanılacak regresyon metodu üzerinde durulmuştur. En küçük kareler yöntemi, yarı parametrik ve parametrik olmayan regresyon analizi metotları kullanılmıştır. Bu metotlarda kullanılan operatörler açıklanmıştır. Nadarya-Watson tahmicisi ve Bernstein polinomu üzerinde durulmuştur. Bernstein polinomu parametrik olmayan regresyon yöntemleri içerisinde özel bir regresyon modelidir. Son olarak çalışmada Türkiye de gözlenen COVİD-19 verileri Bernstein polinomu kullanılarak incelenmiştir.
Lojistik regresyonda çoklu aykırı gözlemlerin belirlenmesi ve etkililiklerinin incelenmesi
Regresyon, bağımlı değişken ile bir veya daha çok bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla kullanılan bir analiz yöntemidir. Regresyon analizinde bağımlı değişken genellikle sürekli ve ölçülebilir alınır. Ancak bazı durumlarda bağımlı değişken kesiklidir ve sadece iki uçlu değerler alabilir. Böyle durumlarda bağımlı değişken Binom olasılık dağılımına sahip olacağından regresyon modelini bir olasılık modeli olarak kurmak gerekir. Bu bağlamda regresyon modeli lojistik dağılım fonksiyonuna dayalı olarak yazılabilir. Doğrusal regresyon modellerinde olduğu gibi, lojistik regresyon modellerinde de veri kümesi uzayının uçlarında yer alan noktalar olabilir. Aykırı gözlem olarak bilinen bu gözlemlerin belirlenmesi ve regresyon fonksiyonunun uyum iyiliği ve/veya parametre tahminleri üzerine etkisi olup olmadığının irdelenmesi gerekir. Aykırı gözlemlerin belirlenmesine yönelik bazı tek gözlem yöntemleri geliştirilmiştir. Uygulamada sıkça rastlanan yaklaşım, aykırı gözlemlerin bu türden yöntemlerle incelenmesidir. Ancak maskeleme (masking) ve sahte aykırı gözlem (swamping) problemi söz konusu olduğunda tek gözlem yöntemleri başarısız olur. Bu nedenle bu problemlerden etkilenmeyecek bir yönteme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, lojistik regresyonda çoklu aykırı gözlemlerin belirlenmesinde etkili bir şekilde kullanılabilecek olan Genelleştirilmiş Standart Pearson Artıkları (GSPR) yöntemi Türkiye 2009 Elit Bayan Voleybol ligine ve firma iflaslarına ilişkin verilere uygulanarak yöntemin etkin biçimde çalıştığı ve maskeleme etkisini giderdiği gösterilmiştir.
Tesadüfi değişken dizilerinin istatistiksel yakınsaklığı
Üç bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde, daha sonraki bölümlerde kullanılacak olan bazı tanım ve teoremler verilmiş ve istatistiksel yakınsaklığın bazı özellikleri incelenmiştir. İkinci bölümde tesadüfi değişken dizilerinin olasılıkda istatistiksel yakınsaklığı, tesadüfi değişken dizilerinin r-yinci momentte istatistiksel yakınsaklığı ve tesadüfi değişken dizilerinin dağılımda istatistiksel yakınsaklıği incelenmiştir. Son bölümde ise tesadüfi değişken dizilerinin yakınsaklığı, r-yinci momentte yakınsaklığı ve dağılımda yakınsaklığı incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: Dağılım Fonksiyonu, Tesadüfi Değişken Dizisi, İstatistiksel Yakınsaklık
Enformasyon sistemlerinde saklı Markov modeli ve Bayes tabanlı sınıflandırıcılar ile bilgi modellerinin geliştirilmesi
Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte bilgisayar ve internet ortamında çok sayıda metin yığını oluşmuştur. Kullanıcılar, bu yoğunluktaki metin yığınları karşısında istedikleri bilgiyi elde etmek için zorluklar ile karşılaşmaktadırlar. Kullanıcılar çoğu kez bu verileri incelemek için zaman bulamamaktadır. Mevcut enformasyon sistemleri ise bu yoğunluktaki kitlelerden enformasyon sağlamada yetersiz kalmaktadır. Çalışmada bilgisayar ve internet ortamındaki metin içeriklerinden otomatik olarak enformasyon sağlayacak model geliştirilerek büyük boyutlardaki metin kitlelerinden, bilgisayar ortamında otomatik olarak enformasyonun elde edilmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada aşamalı işlemlerden oluşan kompleks bir model geliştirilmiştir. Modelde Türkçe'nin sondan eklemeli dil yapısı dikkate alınarak kelimeleri eklerinden ayırma işlemleri için algoritma oluşturulmuştur. Modelin teorik yapısını oluşturan Saklı Markov modeli ve Bayes tabanlı sınıflandırıcılar ile kelimeler türlerine göre sınıflandırılmıştır. Kelimeler ile bu kelimelere ilişkin veriler ve alanlar, varlık ilişki modeli ile incelenerek veritabanına aktarılmış ve yapısal sorgulama dili (SQL) ile enformasyon çıkarım işlemleri gerçekleştirilmiştir. Modelin internet ortamından elde edilen 584 kelimelik Türkçe metin içeriğine uygulanması sonucunda, kelimeleri türlerine göre sınıflandırma başarısı % 90,8 olarak elde edilmiştir. Ayrıca model 584 kelimelik metin kitlesinden otomatik olarak 13 kelimelik anlamlı ve metni temsil yeteneği yüksek bir enformasyon sağlamıştır. Türkçe Dili'nde yazılmış metin içeriklerinden enformasyon sağlamak için geliştirilen model, kelimeleri türlerine göre sınıflamada ve otomatik enformasyon elde etme konusunda başarılı sonuçlar sağladığı gözlemlenmiştir.
Yüksek boyutlu kanser sınıflama probleminde bilgi karmaşıklığı kriteri ile aykırı gözlem tespiti ve boyut indirgeme
DNA mikrodizilim tekniklerinde meydana gelen son gelişmeler, muhtemel gen ifadelerinin binlercesinin aynı anda görüntülenmesine imkan sağlamıştır. Gen ifade verilerindeki bu zenginlik nedeniyle araştırmacılar, bu verileri kullanarak kanser sınıflaması yapmanın ihtimalleri üzerinde durmaya başlamışlardır. Bu konuyla alakalı olarak son yıllarda metotların bir çoğunda umut verici sonuçlar elde edilmeye başlanmıştır. Fakat hala çözülmeye ve anlaşılmaya ihtiyaç duyulan bir çok konu vardır. Bunlardan en önemlileri boyutsallık problemi ve aykırı gözlemlerin tespitidir. Özellikle gen ifade verilerindeki aşırı derecede küçük örneklem problemi (n<
Rıchard link fonksiyonları
Richard link fonksiyonları temelde büyüme eğrileri ya da büyüme modelleri içerisinde yer alan uygulamalı istatistiğin önemli bir materyalidir. Çalışmamızda Richard link fonksiyonlarının genel yapısı üzerinde durularak bu yapı olasılık teorisi için önemli olan dağılım fonksiyonu özelliklerini ihtiva edecek şekilde genişletilmiştir. Bunun yanı sıra büyüme eğrilerinin temel özelliklerine Richard link fonksiyonunun sağladığı bir takım yeni bulgularda eklenmiştir. Çalışmada elde edilen teorik sonuçlar büyüme modelleri açısından oldukça önemlidir. Özellikle literatürde günümüze kadar bir büyüme modelinde büyümenin yavaşladığı anlar model üzerinde belirlenememektedir. Bunun nedeni bilinen modellerin sürekli bir artış göstererek büyümenin tamamlanmasından sonra stabil hale gelmesinden kaynaklanmaktadır. Çalışmada bu probleme uygun bir şekilde çözüm getirilebilmiştir. Yine çalışmanın literatüre kazandırdığı yenilik pozitif yarı eksende tanımlı bir Richard dağılımının sarmal hale getirilerek dairesel verilerde kullanılmasıdır. Bu kazanım çalışmanın son bölümünde karınca verileri ile yapılan bir uygulama ile desteklenmiştir. Ayrıca buna ilaveten uygulama içerisinde Richard ailesinin sürekli deformasyonu da gerçekleştirilmiştir. Anahtar kelimeler: Richard link fonksiyonu, Dağılım fonksiyonu, Büyüme modelleri, Sarmal dağılımlar
Kendinden uyarımlı eşik otoregresif modeller kapsamında doğrusal olmayan döviz kuru modellemesi
Dışa açık ekonomilerde makroekonomik bir değişken olarak döviz kurlarının sayısal değeri, özellikle ekonomiler arası karşılıklı bağımlılık dikkate alındığında büyük önem arz etmektedir. Politik ekonomi cephesinden tahlil edildiğinde makroekonomik tasarımdaki fotoğrafı bozmamak için çaba sarf eden ve özellikle ihracat güdümlü büyüme karakteristiğine sahip olan ekonomilerde döviz kurlarının hedeflenen seviyesi hayati önem taşımaktadır. Küresel ölçekte bakıldığında döviz kuru rejimi ve politikalarının paritelere yansıyan sayısal değerleri, kur politikasını uygulayan ülkeden diğer ülkelere doğru resesyonist bir etki dahi doğurabilmektedir. Bu anlamda egemen ekonomilerin takip edecekleri kur politikaları diğer dünya ekonomilerini manipüle edecek, global ekonomik projeksiyonu bir anda değiştirebilecektir. Makro politikalar bakımından bu kadar önemli olan döviz kurları diğer makro ekonomik değişkenler ile de yakın temas halindedir. Ancak bu durum döviz kurunun (t+1). dönemdeki değerinin ne olacağı problemini halletmemekte, stokastik niteliği bulunan bir değişkeni yine stokastik başka bir değişkenle izah etmek anlamına gelmektedir. Bu durumda sorun çığ gibi büyüyecektir. Tam bu noktada döviz kuru tahmininin neden önemli olduğunu anlatmaktan daha öteye gitmemiz gerekmektedir. Ayrıca konuyu sadece ekonometrik bir neden sonuç olayı olarak düşünmek de kısıtlı sayıda veya bilinemeyecek olan stokastik bağımsız değişkenlerle uğraşmak anlamına gelecektir. Bu yüzden ekonometrik boyuta ilaveten zaman serileri analizi boyutunun da modelleme sürecine dâhil edilmesi gerekmektedir. Her zaman serisinin kendi içsel dinamiklerine (bazen bu dinamikler zaman serisi bileşenleri olarak da ifade edilir) duyarlı bir yapısının olduğu düşünüldüğünde bu dinamikler tahmin açısından koordinat vermekte ve başka dışsal değişkenlere olan zaruri bağımlığı ciddi oranda ortadan kaldırabilmektedir. Bu çalışmada tam olarak yapılan da budur. Forex (foreign exchange) piyasası bahsi geçen döviz kurlarının alınıp satıldığı anlık veya uzun vadeli işlem yapılabilen spot bir döviz kuru piyasasıdır. Dünyanın en büyük işlem hacmine sahip piyasası konumundaki Forex piyasası zaman serileri deneyiminin herhalde en güzel yaşanabileceği veri madenlerinden biri durumundadır. Forex piyasası tasarruf sahipleri açısından da büyük kaldıraç oranları eşliğinde çok ciddi bir hareket sahası sağlamaktadır. Buradan aslında şu önemli noktaya vurgu yapmak istenilmektedir. Ekonomilerdeki döviz kuru paritelerinin önemi sadece dış ticarete verdikleri hareketlilikle kalmamakta aynı zamanda bireysel ve kurumsal tasarruf sahiplerinin de ciddi anlamda ilgisini çekmektedir. Bu yüzden bu çalışmada döviz kuru paritelerinin tahmini, yatırımcılar için de farklı ve çok ciddi bir teknik analiz niteliği taşımaktadır. Bu çalışmada tahmini gerçekleştirilen modelleme yaklaşımının çok uzak olmayan bir gelecekte Forex yatırım platformlarına da dahil olacağı beklentisi ayrıca muhafaza edilmektedir. Tez çalışmasında öncelikle konu ile alakalı doğrusal zaman serileri analizi kapsamlı bir şekilde verilmiş, bu analize dair sonuçlar ile betimsel istatistikler tezin EK-1- kısmında tüm döviz kuru pariteleri için ayrı ayrı zaman dilimlerinde verilmiştir. Ardından, doğrusal olmayan zaman serileri analizine öncelikle doğrusallık testleri bağlamında değinilmiş ve doğrusallık testleri yine tüm pariteler için ayrı ayrı zaman dilimleri için uygulanmıştır. Daha sonra tezin konu başlığı olan SETAR modellemesi detaylı olarak doğrusal olmayan örüntüyü açıklamak için tatbik edilmiştir. SETAR modelleme süreci ve bu modele ait diğer tanısal istatistiki analizler, tüm paritelerde ayrı ayrı zaman dilimleri için uygulanmıştır.
Regresyon analizinde çoklu bağlantı: Parametrik ve semiparametrik tahmin
Çoklu bağlantı çoklu regresyon modellerinde iki veya daha fazla açıklayıcı değişken arasında doğrusal bir ilişkiye yakın bir ilişki olması durumudur. Doğrusal ve semiparametrik regresyon modellerinde açıklayıcı değişkenler arasında çoklu bağlantı olması durumunda en küçük kareler yöntemi ile elde edilen parametre tahminlerinin olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Bu duruma çözüm olarak birçok yöntem önerilmiştir. Bu yöntemlerden bir tanesi en küçük kareler tahmin edicisi yerine yanlı tahmin edicileri kullanmaktır. Yanlı tahmin edicilerin çoklu bağlantı durumunda daha etkin sonuçlar verdiği bilinmektedir. Bu çalışmada parametrik ve semiparametrik regresyon modellerinde çoklu bağlantı durumunda kullanılabilecek yeni tahmin ediciler önerilmiştir. Bu tahmin edicilerin üstün olma koşulları verilmiştir. Teorik bulgular uygulamalarla ve simülasyon çalışmaları ile desteklenmiştir.
Markoviyen optimal duraklama probleminin iyileştirilmesi ve İMKB'de bir uygulama
Borsada yatırımcıların zorlandığı önemli konulardan biri de hisse senetlerini ne zaman satacağını bilememek, doğru zamanlamayı yapamamaktır. Zamanında yapılmayan satımlar sahip olunan hisse senedi miktarını dengesizleştirmekte ve böylelikle hisse senedi başına kâr miktarı düşmektedir.Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının 2 Ocak 1997- 1 Nisan 2007 tarihlerini içeren 5110 seanslık borsa kapanış endeks değeri kullanılarak hisse senetleri için en doğru satış zamanı bulunmaya çalışılmıştır. Markoviyen Optimal Duraklama Yönteminin düşük enflâsyonlu ortamda ortaya çıkan bir dezavantajı da, hisse senetlerinin satışlarında ağır davranması, yani işlem sayısını çok düşürmesidir. Bu yöntemle birlikte sıklıkla kullanılan ortalama ve medyan modellerinin yanında B-kısıtlı dediğimiz yeni bir model geliştirilmiştir ve bu modelle düşük enflâsyonlu ortamda ortaya çıkan dezavantaj iyileştirilmeye çalışılmıştır. Ortalama ve medyan modellerinin 514 işleminin 511 tanesinde B-kısıtlı modelde de işlem yapılmış olup 58 işlem fazlasıyla yaklaşık olarak %11,28 oranında daha fazla işlem yapıldığı görülmüş ve yıllık kâr toplamında yaklaşık olarak %10,61 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu bir anlamda B-kısıtlı modelin daha iyi olduğunu göstermektedir. Ayrıca B-kısıtlı modelde bütün enflâsyon oranları için B'nın değerinin sıfır olmasına rağmen optimal satış zamanlarını iyileştirmesi dikkat çekicidir. Burada B-kısıtlı modelde enflâsyon oranı arttıkça hisse senetleri için en iyi (optimal) kazancı elde ettikleri satış frekansları artmakla birlikte, bu modelde satış başına düşen ortalama kâr oranı düşmektedir.
Sıralı alternatifler için kullanılan parametrik olmayan bazı test istatistikleri ve bir karşılaştırma
İkiden fazla yığının ortalamarının karşılaştırılması için tek yönlü ANOVA kullanılır. Eğer yığınlar arasında belirli bir sıralama varsa bu durumda sıralı alternatif kullanımı daha doğru sonuç verecektir. Bu çalışmada sıralı alternatifler için Bartholomew, Jonkheere-Terptsra, Modifiye Edilmiş Jonckheere, Terpstra-Magel, Modifiye Edilmiş Terpstra-Magel ve Ferdhiana-Terpstra-Magel yöntemleri incelenmiştir. Bunların yanı sıra Modifiye Edilmiş Jonckheere testinin varyansının kesin hali örnek çapları eşitken elde edilmiştir. Ayrıca bu testlerden Bartholomew ve Jonkheere-Terptsra testlerine permütasyon testi yöntemi uygulanmıştır. İncelenen bu testler I. tip hata ve testin gücü bakımından kıyaslanmıştır.
Sansürlü örneklem durumunda yaşam modeli ve parametre tahminleri
Mühendislik, tıp, sigortacılık, iktisat, sosyal bilimler gibi birçok alanda kullanılabilen yaşam analizi; bu çalışmada canlılar üzerinde durularak irdelenecektir. Yaşam analizi bu açıdan ele alındığında; belirli bir hastalığa yakalanan kişinin, kişi gözlem altında çeşitli tedavi yöntemleriyle hayatta kalabilme süresini önceden tespit etmeye çalışarak diğer faktörlerin de bu süreye olan etkisini araştırmak amacıyla geliştirilen yöntemler bütünü olarak tanımlanabilmektedir. Yaşam analizinin çeşitli tanımlarına yer vereceğimiz bu çalışmamızda; bu analizin en önemli unsuru olan yaşam süresi ayrıntılı olarak incelenecektir. Ayrıca yaşam analizinde kullanılan yaşam fonksiyonu, ani ölüm olasılığı (Hazard fonksiyonu), dağılım fonksiyonu gibi bazı temel kavramların tanımlarıyla birlikte aralarındaki ilişkiler ve sansürleme hakkında bilgi verilerek sansürleme çeşitleri de açıklanacaktır. Dördüncü ve beşinci bölümlerde ise; bu çalışmanın esas amacı olan verilerin parametre tahminleri için Weibull dağılımı incelenerek tam ve sansürlü örneklem için maksimum olabilirlik tahmin edicileri üzerinde durulacaktır. Son bölümde de 100 tane hamile bayanın yaşı ve hamilelik süresine göre verilerin öncelikle Weibull dağılımına göre uygunluğu araştırılacak, daha sonra bu verilerin hangi sansürleme çeşidine uyduğu tespit edilerek sansürlü örneklem durumunda yaşam modeli ve parametre tahminleri yapılacaktır. Minitab 17 programı yardımıyla da bu verilerin yaşam analizi açısından önem arzeden kısımlarını oluşturan yaşam fonksiyonu, Hazard fonksiyonu v.b. veriler hakkında önemli bilgiler veren fonksiyonların grafikleri çizdirilecektir. Bu tezde; yaşam süresine uyan dağılımın parametre tahminlerinin bulunması amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Yaşam analizi, Sansürleme, Sansürlü Veri, Parametrik Yaşam Modelleri, Weibull Dağılımı, Parametre Tahmini.
ETSO kayıtlı işletmelerin işçi istihdamlarının Elazığ ekonomisine etkilerinin CHAID analizi ile incelenmesi
Bu çalışmada veri madenciliği modellerinden sınıflama modelleri içerisinde ki - kare ağaçlarından biri olan CHAID analizi kullanılmıştır. Çalışmada 2014-2015 yılları arasında Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olan işletmelerin işçi istihdamlarının Elazığ ekonomisine olan etkisi CHAIDanalizi ile inceleme sonucunda işletmelerin temizlik giderleri masraflarının etkisi görülmüştür. Anahtar kelimeler: CHAİD analizi
Emniyet güçlerinin performansını veri zarflama analizi ile değerlendirme
Polis etkinliği, geçmişte bazı araştırmaların dikkatini çeken bir konudur. Polis bölgelerinde incelenen etkinliğin önemi, polis birimlerinin etkili olmasını gerektirmesinden kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, etkinsiz birimin tanımı son derece önemlidir. Çünkü bu tanım performans arttırıcı yollar önerebilir ve en iyi örnek sınıra yakınsamayı sağlayabilir.Bu çalışma, Veri Zarflama Analizi (VZA) tekniği ile ele alınan ülkelerin etkinlik skorlarını tahmin etmek için ülkelerdeki emniyet güçlerini birbirleri ile karşılaştıran iç kıyaslama çalışmasıdır. Çalışmamız bu alanda yapılan ilk araştırmaları detaylandırmıştır. Sun'a benzer bir iç kıyaslama çalışmasını yürüterek detaylandırma yapılmıştır.Çalışmada, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 25 Avrupa kıtası ülkesindeki emniyet güçlerinin 2006 yılındaki performansı değerlendirilmeye çalışılmıştır. İdari amaçlar ile uyumlu olan bu çalışma sadece emniyet güçlerindeki polis memurunun performansına odaklanır. Teknik açıdan çalışmada VZA modeline bazı önemli ilâveler yapılmıştır. Ayrıca ülkelerin toplam, teknik ve ölçek etkinliğini ölçmek için VZA'nın temel modelleri olan CCR ve BCC modellerinin çıktı yönlü modelleri kullanılmıştır. Aynı zamanda çalışma, ülkelerin 2004-2006 yıllarındaki analizi için Malmquist Toplam Faktör Verimliliği (TFV) değişimlerini ortaya koyarak önceki araştırmaları genişletmiştir. Bu yöntemin amacı, tüm emniyet güçleri boyunca artan performansa yol açacak en iyi uygulamaları araştırmaktır.VZA'nın uygulamasında Coelli tarafından oluşturulan DEAP 2.1 paket programından yararlanılmıştır.Analiz sonucunda ele alınan ülkelerinin emniyet güçlerinin performans yönetim sistemleri incelenmiş, bu sistemlerin ortak noktaları ve farklılıkları ortaya konularak Türkiye ile karşılaştırması yapılmıştır.Bu çalışmanın sonuçları topluma daha iyi hizmet verebilmek ve idari kaynakları en iyi şekilde kullanabilmek için emniyet müdürlüklerine yol göstermede kullanılabilir.
Kesikli sıra istatistiklerin olasılık fonksiyonları
Bu çalışmanın birinci bölümünde, sıra istatistiklerin tarihçesinden ve günümüze kadar yapılan gelişmelerden bahsedilmiştir. Bu çalışmanın ikici bölümünde sıra istatistikleri ve sıra istatistiklerin olasılık yoğunluk ve dağılım fonksiyonlarının genel ifadesi verilmiştir. Ayrıca dağılımlar sayesinde elde edilebilen momentler için genel ifadeler belirtilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise kesikli düzgün dağılımdaki sıra istatistiklerin önceden elde edilen dağılımları ve momentlerinin ifadesine yer verilmiştir. Son bölümde ise, daha genel bir durum oluşturularak, kesikli dağılımlardaki sıra istatistiklerin r inci olasılık yoğunluk fonksiyonu elde edilmiş ve bulunan bu fonksiyon kullanılarak, elde edilebilecek özel sonuçlara yer verilmiştir.
Riske maruz değer yöntemlerinin istatistiksel değerlendirmesi
Riske maruz değerin(RMD) normal piyasa hareketlerinden kaynaklanan kayıpların bir ölçüsü olduğu bilinmektedir ve belirli bir güven düzeyinde, belirli bir elde tutma süresinde kaybedebileceğimiz parasal kaybı göstermektedir. Beta katsayısı ise belirli bir hisse senedinin riskinin ne kadar olduğunu gösterir ve bu riskin derecesini hisse senetlerinin tarihsel verilerinin ağırlıklı ortalamalarını kullanarak hesaplar. Bu tez çalışmasında riske maruz değer kavramı, hesaplama süreci ve hesaplama yöntemleri ayrıntılarıyla incelenerek bu süreçteki istatistiki parametreler üzerinde durulmuştur ve risk ölçümünde standart bir hale gelen RMD yöntemlerinin, bir banka portföyünün piyasa riskinin ölçülmesinde nasıl kullanılacağını ve beta katsayısına göre risk sınıflandırması yapılarak risk sınıfı ile RMD değerinin uyumlu olup olmadığını gösteren bir uygulama yapılmıştır.
Tıbbi istatistiklerin birleştirilmesinde kullanılan yöntemler
Günümüzde hızlı bir şekilde artan, sıklıkla farklı bulgulara sahip araştırmalar meta-analizi ihtiyacını arttırmıştır. Meta-analizi, belirli bir konuda yapılmış birbirinden bağımsız birden çok çalışmanın sonuçlarını birleştirme ve elde edilen araştırma bulgularının istatistiksel analizini yapma yöntemidir. Meta analizin spesifik yönü, tek başına yargıya güvenmekten ziyade nicel yöntemleri kullanmasıdır. Bu özellik, onu literatürlerin klasik gözden geçiriminden ayırır. Bu tez çalışmasında, belirli bir konu üzerinde faklı yer ve zamanlarda farklı araştırmacılar tarafından yapılmış olan yayınlanmış veya yayınlanmamış ancak erişilebilir olan birçok çalışmayı bir araya getirmek için hemen hemen her bilim dalında ihtiyaç duyulan bir istatistiksel yöntem olan meta analizinin tanıtımı yapılmıştır. Üretilen veri setleri üzerinde odds oranları hesaplanarak meta analizi yöntemiyle farklı çalışmalardaki odds oranları literatürde kullanılan iki farklı yöntemle birleştirilmiştir. Ayrıca odds oranına alternatif olarak yeni bir etki büyüklüğü kriteri sunularak bu kriterin farklı çalışmalardaki değerlerinin nasıl birleştirileceği veri seti üzerinde gösterilmiştir. Anahtar Kelimeler: Meta Analiz, Mantel Haenzel Yöntemi, Genel Varyansa Dayalı Yöntem, Kullbec Leibler Divercans.
Doğrusal ve ardışık n-den k-çıkışlı sistemlerin güvenilirlik analizi
Teknik bir sistemin çalışma performansının belirlenmesinde en önemli parametrelerden biri sistemin güvenilirliğidir. Bu parametre, sistemi oluşturan bileşenlerin karşılıklı bağlantılarına göre farklı şekillerde hesaplanabilmektedir. Paralel ve seri bağlı bileşenlerin bir araya gelmesinden oluşan sistemler, teknolojinin gelişmesiyle daha karmaşık bir hale gelmiştir. Bu gibi sistemlerde, sistemin bağlantı mekanizmalarını tanımlayabilmek için teorik olarak ardışık n-den k-çıkışlı teknik sistemler tasarlanmıştır. Bu tür sistemler, sistemi oluşturan bileşenlerin kendi aralarındaki mantıksal veya fiziksel bağlantılarına göre doğrusal veya dairesel olarak karakterize edilirler. Bu çalışmada doğrusal ve ardışık n-den k-çıkışlı F(G) sistemlerini inceleyeceğiz ve bu sistemlerin güvenilirliğinin hesaplanmasında kullanılan yöntemleri vermeye çalışacağız.
Tamir edilebilir ardışık n-den k-çıkışlı F sisteminin incelenmesi
Ardışık n-den k-çıkışlı F sistemi n tane bileşenden oluşan ve ancak n tane bileşenden ardışık olarak en az k tanesi arızalandığı zaman arızalanan bir sistem olarak tanımlanır. Ardışık n-den k-çıkışlı F sistemi ile ilgili diğer özel bir sistem türü ise ardışık n-den k-çıkışlı G sistemidir. Ardışık n-den k-çıkışlı G sistemi ise n tane bileşenden oluşan ve ancak ardışık olarak en az k tanesi çalışır durumda olduğu zaman çalışan bir sistem olarak tanımlanır. Ardışık n-den k-çıkışlı sistemlerde eğer sistemi oluşturan bileşenler tamir edilebilir ise bu durumda sistem tamir edilebilir ardışık n-den k-çıkışlı sistem olarak adlandırılır. Bu çalışmada tamir edilebilir ardışık n-den k-çıkışlı F sistemini inceleyeceğiz ve sistemin doğrusal ve dairesel olduğu durumlar için herhangi bir t zamanındaki güvenirliliğini belirlemeye çalışacağız.
Yapısal kırılmalı zaman serileri analizi ile durağanlığın incelenmesi ve bir uygulama
Zaman serilerinde değişkenler arasındaki ilişkilerle ilgili doğru sonuçlara ulaşabilmek için serilerin durağanlığının analiz edilmesi gerekmektedir. Serilerin durağanlıklarının analiz edilmesi için pek çok test stratejisi geliştirilmiştir. Kullanılan zaman serilerinde kırılma varsa ve bu kırılma dikkate alınmadan birim kök testi yapılırsa, serilerin durağan çıkmama yönünde güçlü bir eğilimi olduğu görülmektedir.Bu çalışmada yapısal kırılmanın varlığı durumunda geliştirilen birim kök testlerinden Dickey - Fuller, Perron (1989), Zivot Andrews (1992) ve Perron (1997) yöntemleri incelenmiştir. Bu teknikler kullanılarak Türkiye Cumhuriyet Altını fiyatları üzerinde durağanlık analiz edilmiştir. Yapısal kırılma dikkate alındığında uygun sonuçların elde edildiği belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Durağanlık, birim kök, yapısal kırılma.
Toplanabilir markov zinciri
Toplanabilir Markov zinciri başlığı altında hazırlanan bu çalışmada stokastik süreçler içerisinde önemli bir yer tutan kesikli ve sürekli zamanlı Markov zincirleri ele alınmış, zincirin Markov özelliği toplanabilir Markov özelliği olarak incelenmiştir. Bu tanımlama incelenen zincire yeni bir takım özellikler kazandırmıştır. Çalışmanın bulgular kısmında bu özellikler incelenerek yeni kazanımlar ortaya konulmuştur. İncelemeye ilaveten yapılan uygulamada sürekli parametreli bir stokastik süreç olan geliş akımı ele alınarak bunun yardımıyla özel bir toplanabilir Markov zinciri tanımlanmış ve türetilen hipotetik veriden elde edilen hesaplamalar tablo halinde sunulmuştur.
Kesikli düzgün dağılımdaki sıra istatistiklerinin olasılık fonksiyonları
Bu çalışma dört bölüm olarak düzenlenmiştir. Birinci bölümde, sıra istatistiklerinin tarihçesi ve bu alanda yapılan çalışmalar verilmiştir. Ayrıca çalışmada kullanılan dağılım fonksiyonu ve olasılık fonksiyonlarından bahsedilmiştir. İkinci bölümde, sonraki bölümlerde kullanılacak olan temel tanım ve teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde, sıra istatistiklerinin dağılımları, kesikli dağılımdaki sıra istatistikleri için temel yaklaşımlar, kesikli dağılımdaki sıra istatistiklerinin dağılımı ve momentler ve çarpım momentleri verilmiştir. Dördüncü bölümde kesikli düzgün dağılımdaki sıra istatistikleri hakkında bilgi verilmiş ve kesikli düzgün dağılımdaki sıra istatistiğinin r. olasılık fonksiyonu elde edilmiştir. Beşinci bölümde sonuç ve tartışma verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Sıra İstatistikleri, Dağılım Fonksiyonları, Kesikli Düzgün Dağılım, Momentler, Olasılık Fonksiyonu
Kümeleme analizi ile elektrik tüketiminin sınıflandırılması
Kümeleme analizi teknikleri, verileri sınıflandırma ve gruplandırma işlemlerinde kullanışlı çok değişkenli analiz tekniğidir. Kümeleme analizinin genel amacı, sınıflandırılmamış verileri benzerliklerine göre tasnif ederek ve araştırmacıya özetleyici bilgiler elde etmede yardımcı olmaktır.Bu çalışmada kümeleme analizi ve kümeleme tekniklerine ilişkin bilgiler sunulmuştur. Uygulamada farklı kümeleme yöntemleri ile Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli il ve ilçe merkezlerindeki hanelerin yıllık elektrik tüketim değerleri dikkate alınarak bu yerleşim merkezleri elektrik tüketimleri bakımından 5 kümeye ayrılmıştır. Elde edilen kümelerin diskriminant analizi ile doğru sınıflara atanma oranları elde edilmiştir.
Kopula fonksiyonları ve bir uygulama
Kopulalar tesadüfi deği?kenler arasındaki bağımlılığı modellemek amacıyla kullanılır. Kopula fonksiyonları 1959 yılında ilk Sklar tarafından kullanılmı?tır. Kopulalar ile bağımlılık yapısı modelleme, özellikle finansal risk değerlendirmesinde ve aktüerya analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda kapulaların ?statistiksel özelliklerinin ara?tırılması artarak sürmekte ve özellikle ekonominin çe?itli alanlarında uygulamaları hızla yaygınla?maktadır. Bu çalı?mada dolar ve euro'nun 1996-2011 yılları ihracat oranları arasındaki bağımlılık yapısı kopula fonksiyonları tarafından açıklanmaya çalı?ılmı?tır.
Bilgi güvenliği ve kalite yönetim sistemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi ve bir uygulama
Bu çalışmada, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) ile Kalite Yönetim Sistemleri (KYS) arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmada ilk olarak temel kalite kavramları tanımlanmış ve KYS ile BGYS hakkında açıklamalar yapılmıştır. Daha sonra, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin standart maddeleri baz alınarak, KYS ile benzerlikleri incelenmiştir. BGYS ve KYS'nin çeşitli alanlarda uygulamaları için literatür araştırması yapılmıştır.Uygulama aşamasında, bu çalışmada örnek olarak alınan işletmede KYS'nin kurulumu yapılmıştır. Bu sisteme ilave olarak sonradan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin kurulması ve uygulaması incelenmiştir. BGYS ile KYS arasındaki ilişkiler ve benzerlikler ele alınmıştır. BGYS ile KYS'ye ilişkin veriler, Netsolutions firmasından temin edilmiştir. Sonuç olarak, BGYS'nin KYS ile entegre kurulması önerilmiş ve karşılaşılan problemlere çözüm getirilmiştir.
Farklı sınıflandırma yöntemlerinin karşılaştırılması ve bir uygulama
Bu çalışmada, veri madenciliği yöntemlerinden (modelleri) biri olan sınıflama ve regresyon modelleri içerisinde yer alan karar ağacı algoritmalarından CHAID analizi ile daha klasikleşmiş bir metot olan lojistik regresyonun sınıflama özelliklerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2009-2011 yılları arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden alınan diyabet hastalarına ait verilerle bir uygulama yapılmış ve çalışmaya alınan veri seti için CHAID analizinin lojistik regresyon analizine göre daha iyi bir doğru sınıflandırma oranına sahip olduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler: Lojistik regresyon analizi, CHAID analizi,
İki sıralı markov zincirleri
ÖZETÇalışmada olasılık ve stokastik süreçler teorisi içerisinde önemli bir konuma sahip olan kesikli parametreli Markov zincirleri incelenmiştir. Markov zincirlerinin yapısı ve uygulama alanları üzerinde durularak bir takım belirgin özellikleri iki durumlu Markov zincirlerinde gösterilmiştir.Bunların yanı sıra Markov özelliği iki sıralı Markov özelliği olarak değiştirilerek birtakım bulgulara ulaşılmıştır. Bu bulgular kısaca, iki sıralı bir Markov zincirinde geçiş matrisinin oluşturulması, zincirin dağılımının belirlenmesi, durumlar arası geçişlerin incelenmesi, iki sıralı Markov zincirine eşdeğer olan zincirin kurulması, yutucu durumlu iki sıralı zincirin analizi olarak sıralanabilir. Çalışmanın sonunda ilave olarak uzunlamasına üretilen bir veride iki sıralı bir Markov zinciri yapısının nasıl kullanılabileceği vurgulanmıştır. Elde edilen tüm bulguları çalışmanın son kısmında ele alınarak vurgulanmıştır.Anahtar Kelimeler: İki sıralı Markov zinciri, Stokastik süreçler, Markov zincirleri
Kümeleme analizi ve uygulaması
Kümeleme analizi (cluster analysis) grupları kesin olarak bilinmeyen, birimleri, değişkenleri birbiriyle benzer alt kümelere (grup, sınıf) ayırmaya yardımcı olan çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden biridir.Bu çalışma genel olarak iki bölümde oluşmaktadır. Birinci bölümde kümeleme analizi ve kümeleme tekniklerine ilişkin bilgiler sunulmuştur. İkinci bölüm olan uygulamada ise Ward?s Kümeleme yöntemi ile, Elazığ ili organize sanayi bölgesinde (OSB) bulunan iş yerlerinde, gürültü düzeyi 95 dB?in üstünde olan ve en az on işçinin çalıştığı 6 fabrikada, çalışan işçilerden oluşan işitme kaybına göre fabrikalar sınıflandırılmıştır.Anahtar Kelimeler: Kümeleme Analizi, Odyometrik Ölçüm, Gürültü