ARDL ve NARDL tahmin yöntemleriyle tüketici fiyat endeksi ve seçilmiş alt kalemlerine döviz kurunun geçiş etkisi: Türkiye örneği

1970'li yılların sonlarına doğru başlayan küreselleşmenin etkileriyle beraber ülkeler arasındaki ticaret ilişkileri artmıştır. Bu duruma uyum sağlamak için dünya ülkelerinin yeni adımlar atması gerekmiştir. Sabit kur rejimi yerine dalgalı kur rejiminin uygulanmaya başlanması da bu adımlardan birisidir ve bu durum yerel ve ulusal paranın önemini arttırarak döviz kuru üzerine yapılan çalışmaları arttırmıştır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin döviz kurunda meydana gelen değişiklikler yerel piyasaları ve refah seviyesini etkilediği için döviz kuru geçiş etkisi kavramı önem kazanmıştır. Döviz kuru geçiş etkisi, nominal döviz kurunda meydana gelen belirsizliklerin ithalat fiyatları üzerinde neden olduğu değişim etkisi olarak açıklanabilmektedir. Çalışmalar sonucunda geçiş etkisinin, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Çalışmada döviz kurunda görülen değişimlerin tüketici fiyatları ve alt grupları üzerindeki etkileri incelenmiştir. 2006 Ocak ve 2023 Mayıs ayları arasındaki aylık veriler Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Phillips Perron (PP) birim kök testleriyle sınanmış, çıkan sonuçlara göre otoregresif gecikmeli dağılım (ARDL) yöntemi ve doğrusal olmayan sınır testi yaklaşımı (NARDL) uygulanmıştır. Kısa dönemli ilişkilerse hata düzeltme modelleriyle (ECM) tahmin edilmiştir. Sonuç olarak döviz kuru geçiş etkisinin Türkiye için önemi ortaya konulmuş ve önerilerde bulunulmuştur.