Basel III bankacılık düzenlemelerinin Türk bankacılık sektörüne etkileri

Basel III düzenlemeleri, 2004 yılında açıklanan Basel II kriterlerinin, 2008 küresel finans krizi sürecinde yetersiz kalması üzerine, bu düzenlemeleri daha da sıkılaştırmaya yönelik olarak, Kasım 2010'da açıklanmıştır. Basel III düzenlemeleri kapsamında; bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında kullandıkları sermaye tanımı değiştirilmiş, bankaların riskli işlemlerine paralel olarak, sermayelerinin de arttırılması gerektiği şartı konulmuştur. Türkiye, Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşadığı ve 25 bankanın batmasıyla sonuçlanan bankacılık ve döviz krizleri nedeniyle zaten bankacılık sistemini sıkı kontrol altına almış, özellikle BDDK, TMSF ve TCMB eliyle bankaların riskli işlemlerini yakın takipte tutmaya başlamıştır. Bu nedenle Türkiye, Basel III düzenlemelerinin çoğunu zaten daha önceden hayata geçirmiştir. Bu çalışmada Basel III düzenlemelerinin Türk Bankacılık Sistemi üzerindeki etkilerini analiz edebilmek için 2007:M06- 2019:M09 dönemi bankacılık sektörü genel verileri kullanılmıştır. Serilerin durağanlığı; ADF ve yapısal kırılmalı ADF birim kök testleriyle incelenmiş ve serilerden ikisinin düzeyde, dördünün birinci farkta durağan olduğu tespit edilmiştir. Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkileri Sınır Testi yaklaşımıyla incelenmiş ve tüm modellerde yer alan seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu belirlenmiştir. Seriler arasındaki uzun ve kısa dönem analizleri ARDL yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Buna göre; operasyonel riske esas işlemlerdeki ve piyasa riskine esas işlemlerdeki artışlar karşısında bankaların likidite yeterlilik oranının ve sermaye yeterlilik oranının da artırıldığı görülmüştür. Ayrıca, Türk Bankacılık sisteminde gerçekleştirilen risk ağırlıklı işlemler toplamı %1 arttığında, yasal öz kaynak miktarının da %0.85 oranında arttığı belirlenmiştir. Basel III için oluşturulan kukla değişkenin katsayısı da önsel beklentiler doğrultusunda pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu da Basel III düzenlemelerinin, Türk Bankacılık Sisteminde başarılı bir şekilde uygulandığının bir kanıtıdır. Modellere ait güvenilirlik testleri sonuçları ve modellerin hata düzeltme mekanizmalarının çalışıyor olması da elde edilen sonuçların güvenilir olduğunu kanıtlar niteliktedir.