Banking sector
814 theses under this subject heading
Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi riski modellemesi ve stres testi analizi
Bu tez çalışması, küreselleşen finansal piyasaların etkisiyle önemi daha iyi kavranan bankacılık sektörünün en önemli riski olan kredi riskini esas alarak, Türk bankacılık sektörü için makroekonomik değişkenlere dayalı, kredi riskini açıklamaya yönelik yeni bir model oluşturmayı ve bunun üzerinden sistemin risk duyarlılığının belirlemek üzere stres testleri yapmayı amaçlamıştır. İlk olarak risk ve kredi riski kavramlarına ilişkin literatür bilgisi sunulmuştur. İkinci olarak mevcut kredi riski modelleriyle ilgili olarak literatür taraması yapılmış ve bu konudaki eksikliklere dikkat çekilmiştir. Son olarak da Türk bankacılık sektörü için seçilen makroekonomik değişkenlere dayalı olarak yeni bir model oluşturulmuş, kredi riskini etkileyen önemli değişkenler belirlenmiş ve stres testleri yapılmıştır.Yapılan analizler sonucunda, takipteki alacak oranındaki değişimlerin özellikle faiz oranı, enflasyon, kredilerin GSYİH içindeki payı ve büyüme verilerinden önemli ölçüde etkilendiği saptanmıştır. Yapılan stres testleriyle ise sistemin yaşanan son finansal krizle birlikte geçmişe göre biraz daha dayanıksız ve duyarlı hale geldiği sonucuna ulaşılmıştır.
TCMB'nin makro ihtiyati politikalarının Türk bankacılık sektörüne etkisi
Bu çalışma 2008 küresel finans krizi sonrası TCMB'nin uyguladığı makro ihtiyati politikaların Türk bankacılık sektörünü nasıl etkilediğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada en küçük kareler yöntemi kullanılarak 2005 Aralık-2015 Aralık dönemine ait 121 ay için Türkiye'deki kamu mevduat bankalarının, özel mevduat bankalarının, yabancı mevduat bankalarının ve katılım bankalarının kredi ve mevduat değerleri incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda; TCMB'nin uyguladığı makro ihtiyati politikaların mevduatın ortalama vadesinin uzaması ve özellikle kamu mevduat bankalarındaki kredi büyümesinin kontrol altında tutulması konularında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Finansal hizmetler inovasyonu: Açık bankacılık
Teknolojide ve veri kullanımında yaşanan gelişmeler, birçok sektörü olduğu gibi bankaları ve finansal hizmetler sunan diğer kuruluşları da derinden etkilemiştir. Giderek artan internet erişimi, finansal hizmet sunumunu şubelerden akıllı mobil cihazlara yönelterek hizmet sunan kuruluşların dijital kanallara yönelimini artırmıştır. Bunun bir sonucu olarak rekabetin yoğun olarak yaşandığı bu alandaki hizmetlerin, finansal teknoloji (FinTek) şirketleriyle daha çok iş birliği içerisinde sunulması kaçınılmaz hâle gelmiştir. Bireylere ait olan bankalardaki verilerin, bireylerden izin alınarak üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarıyla paylaşımını sağlayan açık bankacılık prensibi; dijital bankacılığın ileri bir aşaması olarak, bankalarla FinTek şirketlerinin iş birliğine yöneldiği bu alanda güçlü bir şekilde ortaya çıkmıştır. Dijital dönüşüm çerçevesinde açık bankacılık, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin öncülüğünde birçok ülkede, yasal zorunluluk hâline gelmiştir. Hızlı, güvenli, rekabetçi ve verimli finansal hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere AB'de İkinci Ödeme Hizmetleri Direktifi (PSD2) gereğince açık bankacılık uygulanmaya başlanmıştır. Türkiye'de de 2020 yılında atılan adımlarla açık bankacılığın mevzuat altyapısı AB'ye uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu tez çalışmasında açık bankacılığın gelişimi incelenerek Türkiye'deki düzenleyici kurumların atacağı adımlara yönelik değerlendirme yapılmıştır. Çalışmada sözkonusu alanın arka planı literatür taramasıyla verildikten sonra dijital dönüşüm ve dijital teknolojiler tanıtılmış ve bu kavramların finansal hizmetler sektöründe ne şekilde karşılık bulduğu değerlendirilmiştir. İzleyen bölümde Türkiye'de bankacılığın gelişimi ve dijital bankacılıkla ilgili temel hukuki düzenlemeler ele alınmıştır. Takip eden bölümde açık bankacılık kavramının doğuşu PSD2 bağlamında incelenerek farklı ülkelerin bu kavrama yaklaşımı ve şirketlerin izleyebilecekleri stratejiler açıklanmıştır. Son bölümde ise Türkiye'ye yönelik değerlendirmeye yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Açık Bankacılık, Dijital Bankacılık, Dijital Teknolojiler, PSD2
2008 küresel ekonomik kriz sonrası Türk bankacılık sektöründe nakit tutma oranlarının seçili finansal göstergeler ile ilişkisi
Nakit tutma davranışı organizasyonel anlamda riskten kaçışın ve ihtiyatlı davranmanın en belirgin uygulaması olmaktadır. Nakit veya nakit benzeri bir varlığın korunmak veya gelecekte belirsiz bir zamanda kar etmek amacıyla kullanılmasın ifade eden nakit tutma sektörel ve zamansal olarak farklılıklar göstermekte ve bu farklılıkların en önemlilerinden bir tanesi ekonomik krizlerin öncesi ve sonrası dönemler olmaktadır. Bu çalışmada ise Türk bankacılık sektöründe 2008 dönemi sonrasında nakit tutma davranışları regresyon modeli ile incelenmiş ve bankacılık sektörü göstergelerinden toplam aktifler, krediler, takipteki krediler ve bankalara borçların ve makroekonomik göstergelerden enflasyon ile gayrisafi yurtiçi hasılanın nakit tutma oranı üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Bankacılık tarihi gelişmeleri
Bu araştırma bankacılık sektörünün Türkiye'de tarihsel süreçteki değişimini ifade etmek ve bankacılık sektöründe yaşanan değişimlerin ülke ekonomisinde yarattığı durumları ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Osmanlı Devleti'nden başlayarak Türkiye'de bankacılık sektörünün mevcut durumunun ifade edilmesi amaçlanan bu araştırmada literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanılarak Osmanlı'dan günümüze bankacılık sektöründe yaşanan değişimler ve gelişmeler aktarılmıştır. Anahtar Kelimeler: banka, bankacılık, Osmanlı, Türkiye
Türk bankacılık sektöründe sistematik risk hesaplamaları
Sistematik risk, ekonomide yer alan şirketlerin tamamını etkileyen ekonomik durgunluk, politik nedenler, yüksek faiz, savaş gibi çevresel faktörlerden oluşabilen risk kaynağıdır. Enflasyon riski, faiz oranı riski, politik risk ve piyasa riski sistematik riskin alt başlıklarını oluşturmaktadır. Çalışma Türk bankacılık sektöründe sistematik risk hesaplamalarını konu olarak ele almaktadır. Finansal hizmet bağlamında en önemli kuruluşlar fon talep edenler ile fon sahiplerini bir araya getiren bankalardır. Bu nedenle bankacılık sektöründe sistematik risk hesaplamaları önemlidir. Çalışma Borsa İstanbul'da işlem gören 11 bankanın sistematik risk düzeylerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ekonometrik yöntem olarak Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (SVFM) kullanılmaktadır. Çalışmada 29.06.2007-31.12.2019 tarihleri arasındaki günlük kapanış fiyatları zaman serisi olarak yer almaktadır. Regresyon analizinde beta katsayısı tahmin edilirken betanın zamana göre değişken yapısını dikkate alabilmek için Kayan Pencereli Regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları ekonomik kriz, siyasi belirsizlik, yüksek döviz kuru gibi çevresel faktörlerin görüldüğü dönemlerde Türk bankacılık sektöründe sistematik risk düzeyinin arttığını ortaya koymaktadır. Ayrıca çalışmanın teorik ve ampirik kısmı bir bütün olarak ele alındığında başarılı bir portföy ve risk yönetimi için SVFM ile sistematik risk hesaplamalarının önemli olduğu görülmektedir.
Mobil bankacılık kullanım niyetlerinin incelenmesi (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi örneği)
Teknolojik gelişmeler ve müşteri tercihlerindeki değişikliklerin sonucu olarak artan rekabet, bankaların varlıklarını korumak ve rekabet avantajı elde etmek için yeni stratejiler geliştirmelerine yol açmıştır. Bu durum dolayısıyla günümüz rekabet piyasasında ayakta kalmak isteyen bankaların mobil bankacılık uygulamalarını müşterilerinin hizmetine sunmasına sebep olmuştur. Bu çalışma, Teknoloji Kabul Modeli (TAM) ve Planlı Davranış Teorisi'ni (TPB) temel alarak mobil bankacılığın benimsenmesine ilişkin anlayışımızı genişletmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple araştırma kapsamında birincil veri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nde öğrenim gören lisans öğrencilerinden toplanmıştır. Çevrimiçi anket yöntemiyle nihai olarak 310 veri elde edilmiştir. Veriler frekans analizleri, tanımlayıcı istatistikler, faktör ve güvenilirlik analizleri, korelasyon ve regresyon analizleri ve fark testleri ile incelenmiştir. Bulgular, mobil bankacılık kullanım niyetinin mobil bankacılığa yönelik tutum ile kolaylık ve kullanışlılıktan etkilendiğini göstermiştir. Tutumun en büyük yordayıcısı kolaylık ve kullanışlılıktır. Algılanan risk, algılanan güveni ve kolaylık ve kullanışlılığı olumsuz etkilerken, algılanan güven değişkeni kolaylık ve kullanışlılığı ve tutumu olumlu olarak etkilemektedir. Demografik faktörlere bakıldığında algılanan risk ve algılanan güven değişkenlerinin öğrencilerin yaş grupları, okudukları fakülte ve bölüm, öğrencilerin okulda geçirdikleri yıl ve sınıfları ve öğrencilerin gelir seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği ancak kadın ve erkek öğrenciler arasında istatistiksel olarak bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.
Türkiye'de banka kredileri ile ekonomik büyüme ilişkisi
Finansal gelişme, finansal sistemin niceliksel büyüklüğünden ve niteliksel özelliklerinden oluştuğu için tek bir değişkenle ölçülemez ve bu nedenle farklı değişkenler finansal gelişmenin bir ölçüsü olarak kabul edilir. Bu nedenle ekonomik büyüme ile finansal kalkınma arasındaki ilişki ülkelere, örneklem dönemine ve finansal gelişme göstergelerine göre değişikenlik gösterebilir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi, banka kredileri açısından 1998-2020 dönemlerine ait aylık verileri kullanarak incelemektir. Bu amaçla çalışmada finansal olmayan sektöre verilen banka kredileri finansal gelişme göstergesi olarak dikkate alınmıştır. Ayrıca, ekonomik büyüme ile banka kredileri arasındaki ilişki özel sektör ve kamu bankaları tarafından krediler açısından da incelenmiştir. Düşük ve yüksek finansal baskı dönemlerinde ekonomik büyüme ile banka kredileri arasında asimetrik bir ilişki olup olmadığını belirlemek için Eşik Değerli VAR modeli kullandık. Analiz sonuçları, düşük finansal stres dönemlerinde özel banka kredisi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü Granger nedenselliği olduğunu göstermektedir. Ancak, finansal stresin yüksek olduğu dönemlerde sadece ekonomik büyümeden özel banka kredisine yönelik tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Diğer taraftan, kamu banka kredisi her iki rejimde de ekonomik büyümenin Granger nedeni olarak bulunmuştur. Bu bağlamda, yüksek finansal baskı dönemlerinde kamu bankaları ekonomik büyümeye önemli bir katkı sağlamaktadır.
Türk bankacılık sektörü piyasa yapısı ile mevduat bankalarının kârlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Kâr birçok işletme için olduğu gibi bankalar için de finansal performansları ve varlıklarını sürdürülebilmeleri açısından önemli bir kriterdir. Türkiye'de finansal sistem içindeki önemli payı ile ekonominin itici gücü konumunda olan bankaların karlılıkları bankacılık sektörünün yanı sıra finansal sistemin etkin ve verimli çalışması açısından da önem arz etmektedir. Bu noktada, bankaların kârlılığını etkileyen faktörlerin ortaya koyulması özellikle sektör temsilcileri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve politika geliştiriciler açısından önemli görülmektedir. Bu tez çalışmasının amacı karlılık belirleyicilerinden birisi olarak kabul edilen ve rekabet düzeyinin bir göstergesi olarak ele alınan piyasa yapısı ile mevduat bankalarının karlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla, gösterge değişken olan HHI (Hirschman-Herfindahl İndeksi) ile özkaynak kârlılığı arasındaki ilişki karlılık üzerinde etkili olan diğer faktörlerin de modele dâhil edilmesi ile panel veri analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçları karlılık göstergesi olan özkaynak kârlılığı ile ilgili endeks arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra elde edilen diğer bulgular TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), faiz oranı değişkenlerinin de karlılık üzerinde etkili olduğuna işaret etmektedir.
Örgütsel sinizmin sanal kaytarma üzerindeki etkisi: Bankacılık sektöründe bir uygulama
Rekabet koşulları, birçok sektörde örgütlerin ayakta kalabilmeleri için piyasadaki değişen koşullara ayak uydurma zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Değişim ve yenilik odaklı çalışan örgütler, verimlilik kaygısıyla çalışanlarının psikolojik algılarını önemsemeye başlamış, böylelikle yönetim bilimleri alanında pek çok kavram önem kazanmıştır. Örgütsel sinizm ve sanal kaytarma bu kavramlar arasındadır. Konuyla ilgili literatür taramasında Örgütsel Sinizm ve Sanal Kaytarma Davranışları arasındaki ilişkiyi inceleyen az sayıda çalışmanın olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, bankacılık sektörü çalışanlarının örgütsel sinizm düzeyleri ile sanal kaytarma davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda konu alt problemlerle birlikte incelenmiştir. Brandes, Dharwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilmiş olan örgütsel sinizm ölçeği, Blanchard ve Henle (2008) tarafından geliştirilmiş olan sanal kaytarma davranışları ölçeğinden yararlanarak, 160 banka çalışanından veri toplanmıştır. Çalışma, nicel araştırma türlerinden birisi olarak kabul edilen ilişkisel tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir. Veriler Örgütsel Sinizm ve Sanal Kaytarma Davranışları ölçekleri aracılığıyla toplanarak, t testi, ANOVA, korelasyon ve regresyon analizleri yapılarak test edilmiştir.
İnternet bankacılığı hizmet kalitesinin müşteri bağlılığına etkisi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. uygulaması Bitlis ili örneği
Teknolojik gelişmeleri takip eden ve hızlı bir şekilde uygulamaya alan hizmet sektörlerinin başında bankacılık sektörü gelmektedir. Sektörde hizmet veren birçok bankanın olması ve bu bankalarda benzer ürünlerin bulunması rekabeti artırmaktadır. Rekabetin yoğun olduğu bu sektörde müşteri memnuniyetini sağlayan bankalar birçok avantaj kazanmaktadır. Bankalar veri tabalarında oluşan bilgilere dayanarak müşterileri segmentlere ayırmakta ve müşteriye uygun ürün belirleyerek satışlarını gerçekleştirmektedir. Müşteri ile satış süresi boyunca iletişimde olan müşteri ilişkileri personelleri; müşterinin taleplerini, şikayetlerini dikkate alarak en kısa süre içerisinde geri dönüş sağlamakta ve böylece müşteri memnuniyetini artırmış olmaktadırlar. Bankalar şubede verdikleri hizmet dışında şube dışında da alternatif dağıtım kanalları(internet bankacılığı, pos, atm, mobil bankacılık vb.) ile hizmet sunmaktadırlar. Alternatif dağıtım kanalları ile müşterilere yer ve zaman sınırı olmaksızın şubede sunulan işlemlerin büyük bir bölümü sağlanmaktadır. Müşterilerin bu hizmetlerden teknolojik araçları kullanarak yararlanması, kendilerine maliyet avantajı kazandırdığı gibi işlemlerinin güvenilirliğinin sağlanması açısından da işletmeye olan güveni artırmaktadır. Müşterinin işlemlerini düşük maliyet ve güvenle yapması, bankalara olan memnuniyeti de sağlamaktadır. Bu tezde, alternatif sunum kanallarından yoğunlukla kullanılan internet bankacılığı uygulaması üzerinde çalışılmıştır. Bu kapsamda özel olarak T.C.Ziraat Bankası A.Ş.'nin internet bankacılığının hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti ve müşteri bağlılığına etkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyeti arasında pozitif yönde bir bağlılık bulunduğu tespit edilmiştir. Bankalar hizmet kalitelerini artırarak müşteri memnuniyetini ve müşteri bağlılığın oluşmasını sağlayabilirler. Anahtar Kelimeler: İnternet Bankacılığı, Müşteri Bağlılığı, Müşteri Memnuniyeti, Hizmet Kalitesi
Monetary transmission mechanism and banking sector: The case of Turkey
Changes in the financial and economic structure have put banks, particularly credit, at the center of economic policies in Türkiye over the last two decades. This dissertation examines the linkage between monetary transmission and the banking sector for the Turkish economy, covering the period between 2003 and 2021. The first chapter investigates the money-output and credit-output relationships using the time-varying Granger causality framework. The research finds a causal link between money and output with temporal variations. Accordingly, it suggests that money has a predictive content for output in the pre-global financial crisis period (GFC). However, the causal relationship between money and output disappears after 2015. On the other hand, while the results do not indicate any causality from the credit to output in the pre-GFC period, they identify several causal episodes in the post-GFC period. The study also clarifies that the credit-output linkage in the Turkish economy has weakened after 2015. The such result points out the importance of selective credit policies. The findings also suggest that money has no predictive power for output during economic downturns, while credit is somewhat predictive, except for the GFC. The second chapter analyzes the interest rate pass-through to the deposit and lending rates using a time-varying parameter VAR methodology. The results reveal that the pass-through is incomplete and time-varying. Furthermore, the changes in policy rates are mostly transmitted to the bank rates within one month. The empirical evidence also shows a more robust and stable pass-through for the deposit rates than the lending rates. However, the responses of lending rates to the policy rate appear to be more volatile between 2014 and 2021. Finally, the results suggest heterogeneity across loan rate responses. Accordingly, pass-through is found to be the fastest and highest for commercial loans and the slowest and weakest for housing loans.
Bankaların kredi tahsilat operasyonlarının çok amaçlı optimizasyon yöntemleri ile optimize edilmesi.
Bankacılık sektörü modern ekonomilerin en önemli sektörlerinden birisidir. Tasarruf sahipleri ve yatırım yapanlar arasında fonların aktarılmasına aracılık eden bu sektör, ekonomilerin modern dönemde, daha önceki dönemlere göre daha yüksek büyüme oranlarına sahip olmasının temel nedeni olarak görülür. Bu sektörün daha sağlıklı işleyebilmesi için, sektörün alacaklarını tam ve vaktinde tahsil etmesi hayati önemi haizdir. Bankaların tam ve vaktinde tahsil edemedikleri alacakları gecikmiş alacak olarak bilinir. Gecikmiş alacakların miktarının azaltılması; bankaların, sağlıklı olarak faaliyetlerini sürdürmelerinin temel şartıdır. Gecikmiş alacakların azaltılmasının yolu ise daha kısa sürede ve daha yüksek oranda tahsil edilmeleridir. Bankalar, halihazırda çeşitli yöntemler ile bu tahsilatları artırmaya çalışmaktadır. Her ne kadar bu yöntemlerin bir kısmı sayısal analizi içerse de daha çok bu alanda çalışan personelin tecrübesi ile yürüyen bir süreç mevcuttur. Bu çalışmamızda, bankaların, gecikmiş alacakların tahsilatının artırılması için bir sayısal yöntem önerisi yapılmaktadır. İki aşamadan oluşan bu yöntemin ilk aşamasında güzergah optimizasyonu yöntemleri kullanılarak, borçlarını ödemekte geciken bireysel müşteriler için tek tek aksiyon güzergahları oluşturulmakta; ikinci aşamasında ise bankanın borçlarını ödemekte gecikmiş olan müşterilerinden oluşan gecikmiş alacak havuzunda yer alan bütün müşterilerin aksiyon güzergahlarını bir atama problemini çözülerek süreç optimize edilmektedir. Çalışmamızda ayrıca, problemin dinamik versiyonu için de çözüm önerisi getirilmektedir. Önerdiğimiz çözüm yönteminin her aşaması, veri setleri ve bilgisayar programları kullanılarak analiz edilmektedir. Bu sayede bankaların kendi veri kaynaklarına uyarlayarak, hemen kullanabilecekleri bir yöntem ve yöntemin uygulaması geliştirilmiştir.
Afrika Boynuzundaki bankaların finansal performanslarının ölçülmesi: Etiyopya ve Kenya bankaları üzerine bir inceleme
Bu tez çalışmasında, 2015-2018 olan dönem için Afrika Boynuzu bölgesindeki bankaların finansal performanslarının Etiyopya ve Kenya bankaları üzerinde karışlaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışmada, iki aşamalı bir etkinlik analizi yöntemi benimsenmiştir. Analizin birinci aşamasında bankaların etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) yöntemi kullanılarak analiz edilmiş, ikinci aşamasında ise banka etkinliğini belirleyen faktörleri görmek için Tobit regresyon analizi yöntemi uygulanmıştır. Karşılaştırmalı etkinlik analiz sonuçlara göre, Kenya bankalarının teknik etkinliği, saf teknik etkinliği ve ölçek etkinliği gibi tüm etkinlik türlerinde ortalama olarak Etiyopya bankalarından daha etkin olduğunu ortaya koymuştur. Banka sahipliği türüne göre hesaplanan ortalama etkinlik skoru açısından, yabancı sermayeli bankalar en etkin bankalar olup ve onu kamu bankaları izlemektedir; yerli özel bankalar ise en az etkin olan bankalardır. Yapılan Tobit regresyon analizinden elde edilen bulgulara göre, banka karlılığı ve banka etkinliği arasında anlamlı pozitif ilişki bulunmuştur. Bu nedenle Etiyopya ve Kenya bankacılık sektöründe, etkin olan bankalar aynı zamanda karlı bankalardır. Benzer bir şekilde bankanın etkinliği, kişi başına GSYİH ile anlamlı pozitif ilişkiye, enflasyon oranı ile ise anlamlı negatif ilişkiye sahiptir. Öte yandan, varlık kalitesi ile banka etkinliği arasında anlamlı negatif ilişkisi bulunmaktadır. Benzer şekilde Kredi riski ve likidite riski ile saf teknik etkinlik arasında anlamlı negatif ilişki bulunulmaktadır. Bu da Kenya ve Etiyopya bankacılık sektöründe, risk düzeyi yüksek olan bankaların daha az etkin olduklarının göstergesidir. Banka büyüklüğü ve saf teknik etkinlik arasında anlamlı negatif ilişki mevcuttur. Bu bağlamda büyük bankaların, etkinliklerini artırmak için ölçek ekonomisinden yararlanamadıklarını, bunun aksine, büyüklüklerinden dolayı olumsuz etkilendikleri gözlemlenmektedir. Kenya bankalarının piyasa yoğunlaşma oranı, Etiyopya bankalarının piyasa yoğunlaşma oranından daha düşüktür. Bu nedenle Kenya bankacılık sektöründe daha yüksek düzeyde rekabet olduğu görülmektedir. Öte yanından finansal gelişmişlik göstergelerine göre, Afrika Boynuzu (HoA) ülkelerinin finansal sektörü, bölgedeki ülkelerin ekonomik büyümesi ve elektronik bankacılık hizmetlerindeki ilerlemeler nedeniyle son yıllarda iyileşiyor olsa da, genel olarak sözkonusu bölgenin finansal gelişmişlik seviyesi düşük düzeyindedir.
Bankalarda operasyonel risk yönetimi ve denetiminin etkinliği
Bankalar, geçmişten farklı olarak, günümüzde zaman ve mekan kısıtı olmaksızın ciddi zararlara uğrayabilmektedirler. Globalleşme,artan rekabet, iç içe giren ve büyüyen piyasalar, her geçen gün sayıları artarak karmaşıklaşan ürün ve hizmetler, operasyonel risk kayıplarının etkilerini de genişletmiştir. bankacılık sektöründe operasyonel risk bazlı dalgalanmalar ve bu dalgalanmalar neticesinde sektörde yaşanan büyük kayıplar Operasyonel Risk Yönetiminin ve Denetiminin önemini ve güncelliğini arttırmıştır.Bu süreçte kurallara dayalı denetim anlayışı, yerini risk odaklı denetim anlayışına hızlı bir şekilde terk etmiştir. Operasyonel Risk Yönetimi ve Denetimi, bankacılıkta yeni bir anlayış olarak ortaya çıkmıştır.Yetersiz ve hatalı işlemler, sistemler ve kişilerden veya dış olaylardan kaynaklanan zarar riski olarak tanımlanan operasyonel riskin yönetimindeki en kritik aşama bu risk türünün uygun bir şekilde tanımlanması ve ölçümüdür. Operasyonel riskle ilgili zarar potansiyelinin tahmini ve zararın gerçekleşme olasılığının tespiti güç olduğundan bu risk türünün tamamı sayısallaştırılamamakta ve bu nedenle tam olarak ölçümü de gerçekleştirilememektedir. Organizasyon, iş akışı teknoloji insan gücü çerçevesinde oluşabilecek maddi ve itibar kaybına sebebiyet veren,kredi ve piyasa riski dışında kalan riskler olarak değerlendirilen, operasyonel risk, Basel Komitesinin 2004 Haziran ayında yayınladığı Basel II düzenlemesi ile birlikte 2007 yılından itibaren,öncelikle G-10 ülkelerinde başlanmak üzere bankaların Operasyonel risklerini ölçerek gerekli sermaye karşılığını ayırmalarını öngörmüş ve bu amaçla bankalarda operasyonel risklerin ölçümü üzerine çeşitli modeller önermiştir.Basel Bankacılık Komitesinin, operasyonel risk yönetimi ile ilgili düzenlemeleri başta Avrupa olmak üzere, Türkiye?de de etkisini göstermektedir. Düzenlemelere ayak uydurma ve gelişmelerden daha fazla yararlanma düşüncesinden hareketle,operasyonel risk yönetiminde denetimin rolü büyüktür. Bu çerçevede Türkiye?de BDDK?nın çalışmalarına ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunun düzenlemelerine hızlı adaptasyon süreci önemlidir. Hızlı adaptasyonu sağlayacak olanda operasyonel risk yönetimi ve denetimi çalışmalarının arttırılması ve mevcut çalışmaların kalitelerinin yükseltilmelerine bağlıdır.Yapılan bu çalışma ile ülkemizdeki bankaların operasyonel risk Yönetimi ve Denetimi konusunda yaptıkları çalışmalar, bu konudaki eksiklikleri, operasyonel risklerin ölçümü, risklerden kaynaklanan kayıpların bir kayıp veri tabanına kaydedilmesi ve karşılaşılan operasyonel riskler gibi hususların incelenmesi amaçlanmıştır.Çalışma sırasında ülkemizdeki bankaların operasyonel risk yönetimi alanında yaptıkları çalışmaların hangi seviyede olduğunun ortaya konulması amacına yönelik banka çalışanlarının algılarına yönelik anket yönetimi uygulanmış olup; tez konusunun daha iyi kavranılması hedeflenmişir. Anahtar Kelimeler : Risk, Operasyonel Risk
Katılım bankacılığı (Faizsiz Bankacılık) sistemi Türk bankacılık sistemine kazandırdığı ürünler Türk bankacılık sektöründeki yeri ve gelişimi
Katılım bankacılığı, faizsiz çalışma ilkesi ile faaliyet gösteren, bu ilkeye uygun olan her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, mevduat toplama ve fon kullandırma faaliyetlerinde kar ve zarara ortak etme esasına göre çalışan bir bankacılık modelidir. Ülkemizdeki adı ile katılım bankalarının isimlerindeki "katılım" sözcüğü bu bankalara kaynak sağlayan mevduat sahiplerinin kar ve zarara katılmalarını ifade etmekte olup bu modelin ticari faaliyetlerinde kar veya zarara ortak olma prensibine dayalı bir bankacılık sistemi veya modeli olduğunu vurgulamak için kullanılan bir terimdir. Katılım bankacılığı, uygulamada ülkemizde Türk Bankacılık Sistemine alternatif bir model değil, aksine sistemin tamamlayıcısı bir banka modeli olmuştur. Bu bankalar bankacılık sistemi içerisinde yer alan 'Klasik Mevduat Bankaları' ile 'Kalkınma -Yatırım Bankaları' çeşitlerine ek üçüncü çeşit bir bankacılık modelidir. Katılım bankaları işlevsel açıdan daha çok mevduat bankalarına benzemekle birlikte fonları toplama ve kullandırma yöntemlerinin işleyişindeki farklılar ile diğer bankalardan ayrışmaktadırlar. Ülkemizde kurulmasının farklı gerekçeleri mevcut olmakla birlikte bu gerekçelerden ilki halkın bir kesiminin faiz ve faiz türü kazançlardan uzak durma tercihi ve bu tercihle faizlik bankalara gitmeyen fonların atıl kalması ve ekonomiye kazandırılamamasıdır. Sistemin tanınması ,bilinmesi ve gelişmesi son yıllarda faize hassasiyeti olan birey ve firmaların iktisadi olarak güçlenmesi ve iktisadi faaliyetlerin içinde daha aktif rol oynamaya istekli olmaları ile hız kazanmıştır. Dünyada 75 in üzerinde ülkede faaliyette olan ve yabancı ülkelerde genel itibari ile İslamic Bank olarak isimlendirilen bu kuruluşlar ülkemizde ilk olarak 1984 yılında faaliyete geçmişlerdir. Anahtar Sözcükler 1. Katılım Bankacılığı 2. Bankacılık Sistemi 3. Kar ve Zarara Katılma Prensibi 4. Katılım 5. Mevduat Bankacılığı
Corporate social resposibility and financial performance in developing economy: The Nigeria banking sector experience
The concept of corporate social responsibility is an emerging management philosophy which describes how corporations adopt social factors to their commercial operations without jeopardizing the interest of its investors and other stakeholders. It is based on this premises that the researcher seek to review and evaluate the contributions and effects of CSR in the modern day business performance especially from the developing economies perspectives, which has limited researches and literatures due to the fact that most writers believed the concept is more prominent with the west and developed economies. The concept of CSR in management emanated from the need to address corporate governance, corporate sustainability, corporate citizenship and also ensure smooth communication and relationships amongst its stakeholders. To some scholars CSR is just one aspect of marketing management which addresses how the corporation relates to its public called public relations in a bid to satisfy the stakeholders of the organization which includes the customers, the NGOs, and the host community. The case of Nigeria in this thesis is of important on CSR perspective in Africa because Nigeria is the most populous nation in Africa and with the biggest market. Also, banking sector is an important sector which oil the wheel of the economy because Nigeria and most African Nations are import base economy with limited productive activities. The study then focus on how the incorporations of CSR concept into the policy thrust of bank in Nigeria affects their profitability using Return on Asset, Return on Equity and Profit after Tax as dependent variables, while the CSR engagement of the bank taking from the stakeholders perspectives are use as the independent variables. Key Words: Corporate Social Responsibility, Developing Economies, Return on Asset, Return on Equity, Profitability, Stakeholders, Corporate Citizenship, Corporate sustainability
The relationship between employee satisfaction and organizational commitment: The case of Malawi banking sector
How important is the understanding of the principles of employee satisfaction and organizational commitment for the success of an organization? What correlation is there between the two principles? This thesis in part discusses these two fundamental questions that have proven to be one of the central elements of any human resource management team in various organizations across all economies. It is a generally recognized notion that the most important resource any organization has is its people. They are the ones that can propel it into success or sabotage it into failure. Hence, the task of ensuring maximum possible levels of employee satisfaction is imperative. Additionally, it is also a well-known fact across economies that replacing employees is not only financially costly but carries a high level of risk for the organization. Hence, maintaining a heightened level of organizational commitment is very beneficial. Therefore, this thesis explores, through using the Malawian banking sector as a case study, the various factors that cause employee satisfaction and organizational commitment. It goes further to attempt to establish a link between the two principles in reference to already existing research on the matter. This thesis draws a line between employee satisfaction and organizational commitment as being two very distinct concepts that should be looked at separately. However, it shows the undeniable correlation that exists between them. All in accordance with previous research that has been done in a range of economies and industries. A very common question among those interested in this subject is the issue of causation. There are efforts among researchers to find out whether employee satisfaction leads to organizational commitment or vice versa. This thesis shows and delves into the lack of consensus among researchers on the matter. It also goes further to relate the findings in relation to the Malawian banking sector and to show that in as much as the relationship between the two notions is undeniable, the issue of causation remains quite debatable and open to further study. The issue of satisfaction is discussed with factors based mainly on research by Society for Human Resource Management (SHRM) whereas the discussion on commitment is discussed primarily based on the findings of Meyer and Allen (1991) who distinguished commitment into affective, continuance and normative types of commitment. The research was conducted through a survey that was carried out in three randomly selected commercial banks in Malawi. The sample was further narrowed down to only those employees who work in the commercial city, Blantyre. All results are presented graphically and expanded upon to offer further understanding for the interested reader and other researchers. Keywords: satisfaction, commitment, banking, organization, relationship
Factors affecting bank frauds: The case of Nigeria
The banks according to the laws that establish them are primary set to play fundamental roles in aiding economic activities in the countries. As the being part of economic activities banking sector found itself more susceptible to fraud. Fraud has become a problem in banking system too. Fraud in the banking industry is a global problem and it is increasing in in Nigeria banking system. In Nigeria, The Central Bank of Nigeria (CBN) was established in 1958 and commenced operations in 1959. The supervisory institutions about fraud are The Nigeria Deposit Insurance Corporation (NDIC), and The Chartered Institute of Bankers of Nigeria (CIBN). This paper investigates the macroeconomic factors affecting in Nigerian banking sector by using 1995-2013 annual data. To investigate this relationship two groups of data are used which can be defined fraud variables and macroeconomic variables of Nigeria. The used variables about the fraud are total amount involved in fraud, total expected loss in fraud, percentage of loss on total amount involved in fraud and total number of frauds; the used macroeconomic variables are population, exchange rate, interest rate, gross national income, gross domestic product. In the empirical application, descriptive statistics, graph and correlation analysis are used. The results show that the banking reform has no effect on fraud and crisis has significant effect on fraud in Nigeria.
Finansal kriz dönemlerinde orta ölçekli işletmelerin uyguladıkları stratejiler
Dünyada bugüne kadar pek çok finansal ve ekonomik kriz yaşanmıştır. İşletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri, bu kriz dönemlerini etkilenmeden ya da en az zararla atlatmaları, hatta doğacak fırsatları değerlendirebilmeleri yapmış oldukları stratejilere bağlıdır. İşletmelerin uygulayacakları bu stratejiler işletmenin sonu olabileceği gibi, yakalayacakları ivme sayesinde büyük sıçramalara ve büyümelere de sebep olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı küresel krizin Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkilerini incelemektir. Özetle, bu çalışma, birçok gelişmiş ülke bankasının küresel finansal krizin olumsuz etkilerinden kurtulmasına rağmen, Türk bankacılık sektörünün son küresel krizden etkilenmediğini görülmektedir. İkinci bölümde stratejik planlama ve kriz yönetimi detaylı şekilde anlatılmış ve bu kavramların bankacılık sektöründeki krizleri yönetmede nasıl kullanılacağına değinmiştir. Türkiye'deki bankaların krizden önceki durumu, bankanın kriz aşamasında olduğu durum ve krizden sonraki aşama değerlendirilmiştir.
Effects of bank recapitalisation on Nigerian banking system
The aim of the thesis is to investigate the effect of bank recapitalisation on Nigeria banking system. Bank recapitalization increases an amount of long term finances used in financing the organization. The existence of effect of bank recapitalization in the Nigerian banking sector is estimated using an autoregressive regression model. To estimate the regression model data from pre and post-recapitalization periods of the Nigeria banking industry was used. The data were collected from money and credit statistics department of the CBN. Several banking variables were used to check the effect of recapitalization. The variables are base money, broad money, credit to government, credit to private sector, demand deposits, narrow money, net domestic credit, net foreign assets for the 2000-2016 period. At first, descriptive statistics of the variables are investigated. After interpretation of the descriptive statistics of the variables for both before and after recapitalisation period seasonality of the series are investigated. Based on the seasonality results all series are seasonally adjusted. Rest of the empirical application is done by using seasonally adjusted series. After these, the unit root test used to determine integration level of the variables. At last autoregressive models are estimated using stationary series for each variable. In these models the dummy variable used to see if there is a change after recapitalization period. The results prove that recapitalization increases base and broad money of a commercial bank and it ensures more liquidity. The results also prove that after recapitalisation, a stronger and more stable banking system is seen.
Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan ticari bankaların performansını etkileyen faktörler
Bu çalışmada 2010-2016 yıllarını kapsayan dönemde Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan ticari bankaların performansını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan performans modelleri statik panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. Aktif karlılığının banka performans ölçütü olarak kullanıldığı modelden elde edilen sonuçlar göstermektedir ki banka büyüklüğü, banka istikrarı, gelir çeşitlendirme, faiz gelirleri ve ekonomik büyüme gibi değişkenler aktif karlılığını pozitif yönde etkilerken, kredi riski, faaliyet giderleri ve enflasyon oranı gibi değişkenler ise aktif karlılığını negatif yönde etkilemektedir. Ayrıca, performans ölçütü olarak özkaynak karlılığının kullanıldığı modelde ulaşılan sonuçlara göre özkaynak karlılığı değişkeni; banka büyüklüğü, gelir çeşitlendirme, faiz gelirleri, banka yaşı ve ekonomik büyümeden pozitif yönde ancak kredi riski, faaliyet giderleri ve enflasyon oranı değişkenlerinden negatif yönde etkilenmektedir. Anahtar Kelimeler: Türk Bankacılık Sektörü, Banka Performansı, Aktif Karlılığı, Özkaynak Karlılığı, Panel Veri Analizi.
Çalışanların örgütsel adalet algılarının oluşumunda insan kaynakları uygulamalarının etkisi ve buna yönelik araştırma
Bu çalışma, çalışanların insan kaynakları uygulamalarına ilişkin adalet algısının oluşum sürecini inceleyerek, gelecekte bu konuyla ilgili yapılabilecek faaliyetlere fayda sağlamağı amaçlamaktadır. Tez çalışması 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, örgütsel adalet kavramı, boyutları, teorileri ve örgütsel adaleti etkileyen faktörler incelenmiştir. İkinci bölümde, insan kaynakları yönetimi kavramı ve insan kaynakları uygulamaları hakkında literatür taraması yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise, bu iki kavramın ilişkisi hakkında teorik çerçevede bilgiler verilmiştir. Tez çalışmasının sonuncu bölümünde insan kaynakları uygulamalarının, çalışanların örgütsel adalet algılarının oluşumundaki etkisine yönelik araştırma yapılmıştır. Araştırma anket yöntemiyle oluşturulmuş veriler esasında yapılmaktadır. Anket Azerbaycan'ın Bakü ilinde 3 banka, Uluslararası Azerbaycan Bankası, Rabite ve Express bankaları arasında yapılmıştır. Anket 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcılar hakkında demografik (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, pozisyon veya unvan, mevcut iş yerinde çalışma süresi ve toplam çalışma süresi) özelliklerin bulunduğu sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde, insan kaynakları uygulamalarına ilişkin 20 ifadeden oluşturulmuş ölçek yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise 18 ifadenin oluşturduğu örgütsel adalete ilişkin ikinci ölçek bulunmaktadır. Araştırmanın amacı, önemi ve yöntemleri hakkında bilgiler verildikten sonra SPSS 23 programında verilerin analizi yapılmaktadır. Öncelikle, demografik özelliklere ve ölçeklere ilişkin betimleyici istatistikler bulunarak tablolarda gösterilmektedir. Daha sonra her iki ölçeğin güvenirlik analizi yapılmaktadır. Sonraki aşamalar sırası ile hipotezlerin analizi ve sonuçların değerlendirilmesidir. Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Örgütsel Adalet Algısı ve İnsan Kaynakları Uygulamaları İlişkisi
Türk bankacılık sektörünün yabancı sermaye yatırımları ile globalleşmesinin mali rasyolarına etkisi
Ticaretin ortaya çıkışını takiben başlayan globalleşme süreci, kapsam alanı ve etkisini arttırarak günümüze kadar gelmiştir. Globalleşmenin en etkin ve yoğun gelişim alanı ise finansal sistemler olmuştur. Globalleşme ile birlikte dünyada yabancı banka yatırımları hızlanmış, bu süreçten etkilenen ülkemizde de çok sayıda yabancı banka yatırımı gerçekleşmiş hali hazırda da gerçekleşmeye devam etmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye' de de yabancı bankalar, gerek yeni banka kuruluşu gerekse mevcut bankaların satın alınması yolu ile sektöre girmektedirler. Bu yatırımlar Türk Bankacılık sektörünü birçok açıdan etkilemektedir. Bu etkilerin bazıları olumlu iken bazıları ise olumsuz olmaktadır. Çalışmada, sadece Türkiye'de bulunan mevduat bankaları dikkate alınarak, Türkiye'deki bankacılık sektörü ve yabancı sermayeli bankaların mali rasyoları karşılıklı olarak incelenmiş. Yabancı sermayeli bankaların mali rasyoları, sektörünün ortalama mali rasyoları ile karşılaştırılarak sektör üzerindeki söz konusu etki analiz edilmiştir. Sonuç olarak, incelememize konu olan 2007-2017 yıllarını kapsayan, on yıllık süreçte, yabancı yatırımların varlığının sektörün finansal performansına olan etkisi, finansal performans ölçümünde temel aldığımız 7 finansal rasyo grubundan toplam 17 rasyo incelemesinde 9 rasyoda göre olumlu 8 rasyoda ise göre olumsuz olarak tespit edilmiştir.