Turkish banking sector
363 theses under this subject heading
Makroekonomik değişkenlere dayalı kredi riski modellemesi ve stres testi analizi
Bu tez çalışması, küreselleşen finansal piyasaların etkisiyle önemi daha iyi kavranan bankacılık sektörünün en önemli riski olan kredi riskini esas alarak, Türk bankacılık sektörü için makroekonomik değişkenlere dayalı, kredi riskini açıklamaya yönelik yeni bir model oluşturmayı ve bunun üzerinden sistemin risk duyarlılığının belirlemek üzere stres testleri yapmayı amaçlamıştır. İlk olarak risk ve kredi riski kavramlarına ilişkin literatür bilgisi sunulmuştur. İkinci olarak mevcut kredi riski modelleriyle ilgili olarak literatür taraması yapılmış ve bu konudaki eksikliklere dikkat çekilmiştir. Son olarak da Türk bankacılık sektörü için seçilen makroekonomik değişkenlere dayalı olarak yeni bir model oluşturulmuş, kredi riskini etkileyen önemli değişkenler belirlenmiş ve stres testleri yapılmıştır.Yapılan analizler sonucunda, takipteki alacak oranındaki değişimlerin özellikle faiz oranı, enflasyon, kredilerin GSYİH içindeki payı ve büyüme verilerinden önemli ölçüde etkilendiği saptanmıştır. Yapılan stres testleriyle ise sistemin yaşanan son finansal krizle birlikte geçmişe göre biraz daha dayanıksız ve duyarlı hale geldiği sonucuna ulaşılmıştır.
TCMB'nin makro ihtiyati politikalarının Türk bankacılık sektörüne etkisi
Bu çalışma 2008 küresel finans krizi sonrası TCMB'nin uyguladığı makro ihtiyati politikaların Türk bankacılık sektörünü nasıl etkilediğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada en küçük kareler yöntemi kullanılarak 2005 Aralık-2015 Aralık dönemine ait 121 ay için Türkiye'deki kamu mevduat bankalarının, özel mevduat bankalarının, yabancı mevduat bankalarının ve katılım bankalarının kredi ve mevduat değerleri incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda; TCMB'nin uyguladığı makro ihtiyati politikaların mevduatın ortalama vadesinin uzaması ve özellikle kamu mevduat bankalarındaki kredi büyümesinin kontrol altında tutulması konularında etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
2008 küresel ekonomik kriz sonrası Türk bankacılık sektöründe nakit tutma oranlarının seçili finansal göstergeler ile ilişkisi
Nakit tutma davranışı organizasyonel anlamda riskten kaçışın ve ihtiyatlı davranmanın en belirgin uygulaması olmaktadır. Nakit veya nakit benzeri bir varlığın korunmak veya gelecekte belirsiz bir zamanda kar etmek amacıyla kullanılmasın ifade eden nakit tutma sektörel ve zamansal olarak farklılıklar göstermekte ve bu farklılıkların en önemlilerinden bir tanesi ekonomik krizlerin öncesi ve sonrası dönemler olmaktadır. Bu çalışmada ise Türk bankacılık sektöründe 2008 dönemi sonrasında nakit tutma davranışları regresyon modeli ile incelenmiş ve bankacılık sektörü göstergelerinden toplam aktifler, krediler, takipteki krediler ve bankalara borçların ve makroekonomik göstergelerden enflasyon ile gayrisafi yurtiçi hasılanın nakit tutma oranı üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir.
Türkiye'de faaliyet gösteren ticaret bankalarının karlılığını etkileyen içsel faktörler: 2005-2016 yılları arası panel veri analizi
Bankalar, ülke ekonomilerinde finansal sistemin en önemli aracı kurumlarından biri olup, mevduatın toplanmasında ve toplanılan mevduatların ekonominin çeşitli sektörleri arasında kredi olarak kullandırılmasında önemli bir role sahiptir. Bankalar, piyasa odaklı bir ekonomide aracılık faaliyetlerini üstlenirken aynı zamanda o ekonomide yatırım ve büyümenin en önemli unsuru olarak kabul edilirler. Bu çalışmasının amacı; Türkiye'de faaliyet gösteren ticari bankaların karlılığını etkileyen içsel faktörleri araştırmaktadır. Çalışmada CAMELS değişkenleri; sermaye yeterliliği, aktif kalitesi oranı, yönetim kalitesi oranı, kazanç kabiliyeti oranı, likidite oranı ve piyasa risklerine duyarlılık oranları dikkate alınarak, Türkiye'deki ticari bankaların karlılığını etkileyen en önemli içsel faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Aktif karlılığı (ROA), öz sermaye karlılığı (ROE) ve net faiz marjı (NIM) ise karlılık ölçütünün göstergeleri (bağımlı değişkenler) olarak modellerde dikkate alınmıştır. Çalışmada CAMELS faktörlerinin bankaların karlılığı üzerindeki etkisini incelerken aynı zamanda karlılık üzerinde etkisinin olabileceği düşünülen iki kontrol değişkeni (yaş ve aktif büyüklüğü) modellere bağımsız değişkenler olarak eklenmiştir. Bu kapsamda, 2005-2016 yılları arasında Türkiye'de faaliyet gösteren 23 ticari bankanın CAMELS analizinde kullanılan değişkenler vasıtasıyla karlılık performansları araştırılmıştır. Çalışmada, CAMELS değişkenlerinin ROA, ROE ve NIM gibi karlılık değişkenleri üzerindeki etkisini analiz etmek için panel veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, tüm karlılık göstergelerinin sermaye yeterlilik oranı ve toplam maliyetlerin toplam gelirlere oranından etkilendiğini göstermektedir. Güçlü sermaye oranına sahip bankaların aktif ve öz sermaye karlılıklarının da yüksek olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, kaldıraçtaki aşırı artışın ticari bankaların karlılığında bir azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Ekonometrik analizler, bankaların karlılıklarını artırabilmesi ve bankacılık sektörünün işlerini sağlıklı yürütebilmesi için yüksek sermaye yeterlilik oranına sahip olması gerektiği yönünde kanıtlar sağlamıştır. Bankalar, kredilerinin ve varlıklarının kalitesini artırmalı, sorunlu alacaklardan kaçınırken varlıklarını yüksek kaliteli enstrümanlarda değerlendirmelidir. Buna ek olarak, ticari bankalarda yönetimler maliyeti sıkı bir şekilde kontrol altında tutarken aynı zamanda gelir artıcı alanlara odaklanarak yüksek karlılık hedeflerine ulaşabilirler. Döviz açık pozisyonunun ticari bankaların karlılıkları üzerinde olumsuz bir etkisi olduğundan, ticari bankalar kur riskinden de kaçınmalıdır.
Türk bankacılık sektöründe sistematik risk hesaplamaları
Sistematik risk, ekonomide yer alan şirketlerin tamamını etkileyen ekonomik durgunluk, politik nedenler, yüksek faiz, savaş gibi çevresel faktörlerden oluşabilen risk kaynağıdır. Enflasyon riski, faiz oranı riski, politik risk ve piyasa riski sistematik riskin alt başlıklarını oluşturmaktadır. Çalışma Türk bankacılık sektöründe sistematik risk hesaplamalarını konu olarak ele almaktadır. Finansal hizmet bağlamında en önemli kuruluşlar fon talep edenler ile fon sahiplerini bir araya getiren bankalardır. Bu nedenle bankacılık sektöründe sistematik risk hesaplamaları önemlidir. Çalışma Borsa İstanbul'da işlem gören 11 bankanın sistematik risk düzeylerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ekonometrik yöntem olarak Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (SVFM) kullanılmaktadır. Çalışmada 29.06.2007-31.12.2019 tarihleri arasındaki günlük kapanış fiyatları zaman serisi olarak yer almaktadır. Regresyon analizinde beta katsayısı tahmin edilirken betanın zamana göre değişken yapısını dikkate alabilmek için Kayan Pencereli Regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları ekonomik kriz, siyasi belirsizlik, yüksek döviz kuru gibi çevresel faktörlerin görüldüğü dönemlerde Türk bankacılık sektöründe sistematik risk düzeyinin arttığını ortaya koymaktadır. Ayrıca çalışmanın teorik ve ampirik kısmı bir bütün olarak ele alındığında başarılı bir portföy ve risk yönetimi için SVFM ile sistematik risk hesaplamalarının önemli olduğu görülmektedir.
Türkiye'de banka kredileri ile ekonomik büyüme ilişkisi
Finansal gelişme, finansal sistemin niceliksel büyüklüğünden ve niteliksel özelliklerinden oluştuğu için tek bir değişkenle ölçülemez ve bu nedenle farklı değişkenler finansal gelişmenin bir ölçüsü olarak kabul edilir. Bu nedenle ekonomik büyüme ile finansal kalkınma arasındaki ilişki ülkelere, örneklem dönemine ve finansal gelişme göstergelerine göre değişikenlik gösterebilir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de finansal gelişme ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi, banka kredileri açısından 1998-2020 dönemlerine ait aylık verileri kullanarak incelemektir. Bu amaçla çalışmada finansal olmayan sektöre verilen banka kredileri finansal gelişme göstergesi olarak dikkate alınmıştır. Ayrıca, ekonomik büyüme ile banka kredileri arasındaki ilişki özel sektör ve kamu bankaları tarafından krediler açısından da incelenmiştir. Düşük ve yüksek finansal baskı dönemlerinde ekonomik büyüme ile banka kredileri arasında asimetrik bir ilişki olup olmadığını belirlemek için Eşik Değerli VAR modeli kullandık. Analiz sonuçları, düşük finansal stres dönemlerinde özel banka kredisi ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü Granger nedenselliği olduğunu göstermektedir. Ancak, finansal stresin yüksek olduğu dönemlerde sadece ekonomik büyümeden özel banka kredisine yönelik tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Diğer taraftan, kamu banka kredisi her iki rejimde de ekonomik büyümenin Granger nedeni olarak bulunmuştur. Bu bağlamda, yüksek finansal baskı dönemlerinde kamu bankaları ekonomik büyümeye önemli bir katkı sağlamaktadır.
Likidite riski ve kredi riskinin bankaların performansı üzerindeki etkisi: Türkiye'deki ticari bankalar üzerine bir uygulama
Bu çalışmada hayatın her alanında karşılaşılan risk kavramının tanımlarına, bankacılık sektöründe ortaya çıkan risk türlerine ve likidite riski ve kredi riskinin Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan 9 ticari bankanın finansal performansı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. 2005 yılının birinci çeyreğinden 2020 yılının dördüncü çeyreğine kadar olan dönem için oluşturulan örneklem kapsamındaki bankaların finansal verileri Türkiye Bankalar Birliği (TBB) web sayfasından alınmıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformu sitesinden takipteki krediler ve özel karşılıklar verileri yazar tarafından elde edilmiştir. Bununla beraber, Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren katılım bankaları örneklem dışında tutulmuş olup çalışmada klasik panel veri analizinden yararlanılmıştır. Çalışmada iki farklı finansal performans ölçüsü kullanılmıştır. Bunlar sırasıyla, aktif kârlılığı (ROA) ve özkaynak kârlılığı (ROE) değişkenleridir. Yapılan analiz sonucuna göre likidite riskinin bankaların performans göstergelerinden aktif kârlılığı ile daha ilişkili olduğu ve kredi riskinin ise hem aktif hem de özkaynak kârlılığı ile ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bağlamda, likidite riskindeki artış aktifi kârlılığını anlamlı bir şekilde artırırken, bankaların kredi riskindeki artış hem aktif hem de özkaynak kârlılığını önemli bir şekilde arttırdığı görülmektedir. Bu sonuçlar, bankalar için kredi riskinin önemine vurgu yapmakta ve bankaların faaliyetlerini düzgün bir şekilde yürütebilmeleri için kredi riskini doğru bir şekilde ölçüp iyi bir şekilde yönetmeleri gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır.
Türk bankacılık sektörü piyasa yapısı ile mevduat bankalarının kârlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Kâr birçok işletme için olduğu gibi bankalar için de finansal performansları ve varlıklarını sürdürülebilmeleri açısından önemli bir kriterdir. Türkiye'de finansal sistem içindeki önemli payı ile ekonominin itici gücü konumunda olan bankaların karlılıkları bankacılık sektörünün yanı sıra finansal sistemin etkin ve verimli çalışması açısından da önem arz etmektedir. Bu noktada, bankaların kârlılığını etkileyen faktörlerin ortaya koyulması özellikle sektör temsilcileri, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve politika geliştiriciler açısından önemli görülmektedir. Bu tez çalışmasının amacı karlılık belirleyicilerinden birisi olarak kabul edilen ve rekabet düzeyinin bir göstergesi olarak ele alınan piyasa yapısı ile mevduat bankalarının karlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu amaçla, gösterge değişken olan HHI (Hirschman-Herfindahl İndeksi) ile özkaynak kârlılığı arasındaki ilişki karlılık üzerinde etkili olan diğer faktörlerin de modele dâhil edilmesi ile panel veri analiz yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçları karlılık göstergesi olan özkaynak kârlılığı ile ilgili endeks arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra elde edilen diğer bulgular TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), faiz oranı değişkenlerinin de karlılık üzerinde etkili olduğuna işaret etmektedir.
Monetary transmission mechanism and banking sector: The case of Turkey
Changes in the financial and economic structure have put banks, particularly credit, at the center of economic policies in Türkiye over the last two decades. This dissertation examines the linkage between monetary transmission and the banking sector for the Turkish economy, covering the period between 2003 and 2021. The first chapter investigates the money-output and credit-output relationships using the time-varying Granger causality framework. The research finds a causal link between money and output with temporal variations. Accordingly, it suggests that money has a predictive content for output in the pre-global financial crisis period (GFC). However, the causal relationship between money and output disappears after 2015. On the other hand, while the results do not indicate any causality from the credit to output in the pre-GFC period, they identify several causal episodes in the post-GFC period. The study also clarifies that the credit-output linkage in the Turkish economy has weakened after 2015. The such result points out the importance of selective credit policies. The findings also suggest that money has no predictive power for output during economic downturns, while credit is somewhat predictive, except for the GFC. The second chapter analyzes the interest rate pass-through to the deposit and lending rates using a time-varying parameter VAR methodology. The results reveal that the pass-through is incomplete and time-varying. Furthermore, the changes in policy rates are mostly transmitted to the bank rates within one month. The empirical evidence also shows a more robust and stable pass-through for the deposit rates than the lending rates. However, the responses of lending rates to the policy rate appear to be more volatile between 2014 and 2021. Finally, the results suggest heterogeneity across loan rate responses. Accordingly, pass-through is found to be the fastest and highest for commercial loans and the slowest and weakest for housing loans.
Bankaların kredi tahsilat operasyonlarının çok amaçlı optimizasyon yöntemleri ile optimize edilmesi.
Bankacılık sektörü modern ekonomilerin en önemli sektörlerinden birisidir. Tasarruf sahipleri ve yatırım yapanlar arasında fonların aktarılmasına aracılık eden bu sektör, ekonomilerin modern dönemde, daha önceki dönemlere göre daha yüksek büyüme oranlarına sahip olmasının temel nedeni olarak görülür. Bu sektörün daha sağlıklı işleyebilmesi için, sektörün alacaklarını tam ve vaktinde tahsil etmesi hayati önemi haizdir. Bankaların tam ve vaktinde tahsil edemedikleri alacakları gecikmiş alacak olarak bilinir. Gecikmiş alacakların miktarının azaltılması; bankaların, sağlıklı olarak faaliyetlerini sürdürmelerinin temel şartıdır. Gecikmiş alacakların azaltılmasının yolu ise daha kısa sürede ve daha yüksek oranda tahsil edilmeleridir. Bankalar, halihazırda çeşitli yöntemler ile bu tahsilatları artırmaya çalışmaktadır. Her ne kadar bu yöntemlerin bir kısmı sayısal analizi içerse de daha çok bu alanda çalışan personelin tecrübesi ile yürüyen bir süreç mevcuttur. Bu çalışmamızda, bankaların, gecikmiş alacakların tahsilatının artırılması için bir sayısal yöntem önerisi yapılmaktadır. İki aşamadan oluşan bu yöntemin ilk aşamasında güzergah optimizasyonu yöntemleri kullanılarak, borçlarını ödemekte geciken bireysel müşteriler için tek tek aksiyon güzergahları oluşturulmakta; ikinci aşamasında ise bankanın borçlarını ödemekte gecikmiş olan müşterilerinden oluşan gecikmiş alacak havuzunda yer alan bütün müşterilerin aksiyon güzergahlarını bir atama problemini çözülerek süreç optimize edilmektedir. Çalışmamızda ayrıca, problemin dinamik versiyonu için de çözüm önerisi getirilmektedir. Önerdiğimiz çözüm yönteminin her aşaması, veri setleri ve bilgisayar programları kullanılarak analiz edilmektedir. Bu sayede bankaların kendi veri kaynaklarına uyarlayarak, hemen kullanabilecekleri bir yöntem ve yöntemin uygulaması geliştirilmiştir.
Katılım bankacılığı (Faizsiz Bankacılık) sistemi Türk bankacılık sistemine kazandırdığı ürünler Türk bankacılık sektöründeki yeri ve gelişimi
Katılım bankacılığı, faizsiz çalışma ilkesi ile faaliyet gösteren, bu ilkeye uygun olan her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, mevduat toplama ve fon kullandırma faaliyetlerinde kar ve zarara ortak etme esasına göre çalışan bir bankacılık modelidir. Ülkemizdeki adı ile katılım bankalarının isimlerindeki "katılım" sözcüğü bu bankalara kaynak sağlayan mevduat sahiplerinin kar ve zarara katılmalarını ifade etmekte olup bu modelin ticari faaliyetlerinde kar veya zarara ortak olma prensibine dayalı bir bankacılık sistemi veya modeli olduğunu vurgulamak için kullanılan bir terimdir. Katılım bankacılığı, uygulamada ülkemizde Türk Bankacılık Sistemine alternatif bir model değil, aksine sistemin tamamlayıcısı bir banka modeli olmuştur. Bu bankalar bankacılık sistemi içerisinde yer alan 'Klasik Mevduat Bankaları' ile 'Kalkınma -Yatırım Bankaları' çeşitlerine ek üçüncü çeşit bir bankacılık modelidir. Katılım bankaları işlevsel açıdan daha çok mevduat bankalarına benzemekle birlikte fonları toplama ve kullandırma yöntemlerinin işleyişindeki farklılar ile diğer bankalardan ayrışmaktadırlar. Ülkemizde kurulmasının farklı gerekçeleri mevcut olmakla birlikte bu gerekçelerden ilki halkın bir kesiminin faiz ve faiz türü kazançlardan uzak durma tercihi ve bu tercihle faizlik bankalara gitmeyen fonların atıl kalması ve ekonomiye kazandırılamamasıdır. Sistemin tanınması ,bilinmesi ve gelişmesi son yıllarda faize hassasiyeti olan birey ve firmaların iktisadi olarak güçlenmesi ve iktisadi faaliyetlerin içinde daha aktif rol oynamaya istekli olmaları ile hız kazanmıştır. Dünyada 75 in üzerinde ülkede faaliyette olan ve yabancı ülkelerde genel itibari ile İslamic Bank olarak isimlendirilen bu kuruluşlar ülkemizde ilk olarak 1984 yılında faaliyete geçmişlerdir. Anahtar Sözcükler 1. Katılım Bankacılığı 2. Bankacılık Sistemi 3. Kar ve Zarara Katılma Prensibi 4. Katılım 5. Mevduat Bankacılığı
Finansal kriz dönemlerinde orta ölçekli işletmelerin uyguladıkları stratejiler
Dünyada bugüne kadar pek çok finansal ve ekonomik kriz yaşanmıştır. İşletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri, bu kriz dönemlerini etkilenmeden ya da en az zararla atlatmaları, hatta doğacak fırsatları değerlendirebilmeleri yapmış oldukları stratejilere bağlıdır. İşletmelerin uygulayacakları bu stratejiler işletmenin sonu olabileceği gibi, yakalayacakları ivme sayesinde büyük sıçramalara ve büyümelere de sebep olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı küresel krizin Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkilerini incelemektir. Özetle, bu çalışma, birçok gelişmiş ülke bankasının küresel finansal krizin olumsuz etkilerinden kurtulmasına rağmen, Türk bankacılık sektörünün son küresel krizden etkilenmediğini görülmektedir. İkinci bölümde stratejik planlama ve kriz yönetimi detaylı şekilde anlatılmış ve bu kavramların bankacılık sektöründeki krizleri yönetmede nasıl kullanılacağına değinmiştir. Türkiye'deki bankaların krizden önceki durumu, bankanın kriz aşamasında olduğu durum ve krizden sonraki aşama değerlendirilmiştir.
Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan ticari bankaların performansını etkileyen faktörler
Bu çalışmada 2010-2016 yıllarını kapsayan dönemde Türk bankacılık sektöründe faaliyette bulunan ticari bankaların performansını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan performans modelleri statik panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. Aktif karlılığının banka performans ölçütü olarak kullanıldığı modelden elde edilen sonuçlar göstermektedir ki banka büyüklüğü, banka istikrarı, gelir çeşitlendirme, faiz gelirleri ve ekonomik büyüme gibi değişkenler aktif karlılığını pozitif yönde etkilerken, kredi riski, faaliyet giderleri ve enflasyon oranı gibi değişkenler ise aktif karlılığını negatif yönde etkilemektedir. Ayrıca, performans ölçütü olarak özkaynak karlılığının kullanıldığı modelde ulaşılan sonuçlara göre özkaynak karlılığı değişkeni; banka büyüklüğü, gelir çeşitlendirme, faiz gelirleri, banka yaşı ve ekonomik büyümeden pozitif yönde ancak kredi riski, faaliyet giderleri ve enflasyon oranı değişkenlerinden negatif yönde etkilenmektedir. Anahtar Kelimeler: Türk Bankacılık Sektörü, Banka Performansı, Aktif Karlılığı, Özkaynak Karlılığı, Panel Veri Analizi.
Comparison of financial performance of participation and conventional banks using multicriteria methods: Case study in Turkey
The participation Bank is the one dealing with Islamic banking system, while the conventional bank deals with the interest in its loan which falls under the rule of usury that is a sin in Islam. Nowadays Islamic banking system is considered as the alternative to the conventional banking system, that's why, it's important to compare the financial performances of conventional and participation banks. This study aims to compare the performance of participation banks represented by 3 Islamic banks with the performance of conventional banks represented by 6 conventional banks in Turkey through ranking each bank alone using multi criteria data analysis using MAUT and TOPSIS methods, which depend on some financial ratios were collected from the annual financial reports, for the period of 5 years during 2011 to 2015; To rank the years from best year to worst year of each bank according to their performance; first the most common five financial ratios are calculated for each banks during 5 years, then applying the MAUT and TOPSIS methods to those indicators. In other words, regarding each bank's five ratios, years were ranked from best to worst using TOPSIS and MAUT methods taking account of equally weighted. In this research, the calculation of each method has been done with two approaches; the first approach is by calculating with each bank alone, while the second approach is by calculating with all banks together. The result of using MAUT method equally distributed weights with considering each bank alone approach shows that the best performance for Islamic banks is 2011, while the years of best performance for conventional banks are 2011 and 2012. According to the results of using MAUT method with considering all banks together approach shows that the best year for Islamic banks is 2013, while the best years for Conventional banks are 2011 and 2012. On the other hand, the result of using TOPSIS method equally distributed weights with considering each bank alone approach shows that the best performance for Islamic banks is 2011, while the years of best performance for conventional banks are 2011 and 2014. According to the results of using TOPSIS method with considering all banks together approach shows that the best year for Islamic banks is 2011, while the best years for Conventional banks are 2011 and 2012. In the MAUT and TOPSIS methods with two approaches, the result of best year of Islamic bank is 2011 but only in MAUT method with all banks together approach, the best year is 2013. However, the Conventional banks have the same best years which are 2011 and 2012 but only in TOPSIS method with each bank alone approach, instead of 2012 the best year is 2014. The final findings of this research use MAUT and TOPSIS methods with each bank approach and all banks together approach. The result showed the best performance of all selected Turkish banks occurred in 2011 for Islamic banks, 2011 and 2012 for Conventional banks, and it is not highly affected by the method is used; it might have different findings using a higher number of banks, a different period, or applying other methods. For future work, it can be considered more number of banks, different country, a wide period of time, or using another method. Keywords: Participation banks, Conventional banks, Financial Ratios, Turkish banks, Multi criteria decision, MAUT method, TOPSIS method.
Türk bankacılık sektörünün yabancı sermaye yatırımları ile globalleşmesinin mali rasyolarına etkisi
Ticaretin ortaya çıkışını takiben başlayan globalleşme süreci, kapsam alanı ve etkisini arttırarak günümüze kadar gelmiştir. Globalleşmenin en etkin ve yoğun gelişim alanı ise finansal sistemler olmuştur. Globalleşme ile birlikte dünyada yabancı banka yatırımları hızlanmış, bu süreçten etkilenen ülkemizde de çok sayıda yabancı banka yatırımı gerçekleşmiş hali hazırda da gerçekleşmeye devam etmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye' de de yabancı bankalar, gerek yeni banka kuruluşu gerekse mevcut bankaların satın alınması yolu ile sektöre girmektedirler. Bu yatırımlar Türk Bankacılık sektörünü birçok açıdan etkilemektedir. Bu etkilerin bazıları olumlu iken bazıları ise olumsuz olmaktadır. Çalışmada, sadece Türkiye'de bulunan mevduat bankaları dikkate alınarak, Türkiye'deki bankacılık sektörü ve yabancı sermayeli bankaların mali rasyoları karşılıklı olarak incelenmiş. Yabancı sermayeli bankaların mali rasyoları, sektörünün ortalama mali rasyoları ile karşılaştırılarak sektör üzerindeki söz konusu etki analiz edilmiştir. Sonuç olarak, incelememize konu olan 2007-2017 yıllarını kapsayan, on yıllık süreçte, yabancı yatırımların varlığının sektörün finansal performansına olan etkisi, finansal performans ölçümünde temel aldığımız 7 finansal rasyo grubundan toplam 17 rasyo incelemesinde 9 rasyoda göre olumlu 8 rasyoda ise göre olumsuz olarak tespit edilmiştir.
Türk bankalarının logo tasarım süreçleri ve oluşum felsefesi
Banka; mevduat kabul eden bu mevduatı en verimli şekilde çeşitli kredi işlemlerinde kullanmak amacını güden veya faaliyetlerinin esas konusu düzenli bir şekilde kredi almak ya da kredi vermek olan ekonomik bir kuruluştur. Ülkemizde kurulan ilk banka, 1847 yılında kurulan İstanbul Bankasıdır. Finans sektörünün hızla gelişmesi kurulan banka sayısını arttırmış ve doğal olarak büyük bir rekabet ortaya çıkarmıştır. Bu rekabet ortamı içinde müşteri ile ilk temas görsel yolla olduğundan bankaların hitap etmiş olduğu çevrenin, mesajı tam olarak algılanması için logolar ön plana çıkmıştır. Logoların oluşum sürecinde müşteri çekme kaygısı ön plana çıkmış, kurumlar logolarını müşteriler için bir tercih sebebi olarak algılanabilecek şekilde oluşturmuştur. Bu çalışmada; logo tasarımlarının oluşmasında hedeflenen amaçlar ve logoların tasarımlarıyla vermiş oldukları mesajların tespiti ortaya konmuştur. Anahtar Kelimeler: Banka, Logo, Finans, Sektör.
Türkiye'deki bankacılık sektörünün dönüşüm sürecine yabancı sermayeli bankaların etkisi
Bu çalışma ile, yabancı sermayeli bankaların Türkiye'ye gelişleriyle birlikte ülke olarak finansal, teknolojik, personel gibi alanlarda ne gibi değişimler yaşandığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden keşfetmeye dayalı bütüncül tek durum deseni olup veri toplama aracı olarak görüşme formu ve doküman inceleme içermektedir. Çalışmada veri toplama tekniği olarak, "yarı yapılandırılmış görüşme" kullanılmıştır. Uzaman görüşleri alınarak hazırlanan görüşme formu, Haziran - Temmuz 2018 tarihleri arasında Ankara veya İstanbul ilinde sektöre ilişkin saha ya da akademik alanda çalışan veya emekli 9 katılımcıya uygulanmıştır. Görüşme sonucunda elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Veriler, görüşmede yer alan sorular dikkate alınarak sunulmuştur. Katılımcıların görüşlerini yansıtmak için doğrudan alıntılar yapılmış ve alanda yazılı dokümanlarla desteklenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, yabancı sermayeli bankaların ülkemize finansal anlamda katkı sağladıkları, kısmen ürün ve pazarlama teknikleri konusunda farklılık yarattıkları; ancak teknolojik ve personel alanında özellikle 2000'den sonra var olan yapıyı devam ettirdikleri tespit edilmiştir.
Bankacılık sektöründe kişilik özellikleri, yöneticiye güven ve tükenmişlik ilişkilerinde aracılık rolleri
Bu çalışmada banka çalışanlarının yöneticilerine karşı güven duygusunun kişilik özellikleri ve tükenmişlik ilişkisinde aracılık rolü ile tükenmişlik duygusunun kişilik özellikleri ve yöneticiye güven ilişkisindeki aracılık rolü araştırılmıştır. Kişilik dışa dönüklük, nevrotiklik, psikotiklik boyutlarda, yöneticiye güven duygusal ve bilişsel boyutlarda , tükenmişilik, duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma, kişisel başarıda düşme hissi boyutlarıyla incelemiştir. Araştırmaya, özel bankaların İstanbul'da bulunan 175 aktif çalışanı katılmıştır. Katılımcıların 114 adedi kadın 61 adedi erkektir. Araştırmada demografik bilgi formu, Eysenck kişilik ölçeği, yöneticiye güven ölçeği, Maslack tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kişilik özelliklerinin yöneticiye güven ile birlikte tükenmişlik üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Yöneticiye güvenin tükenmişlik ve kişilik özellikleri üzerinde zayıf bir aracılık rolünün varlığı ve tükenmişliğin yöneticiye güven ile kişilik özellikleri arasında kuvvetli bir aracılık rolü olduğu yapısal eşitlik modeli yöntemi ile analiz edilerek tespit edilmiştir. Anahtar kelimeler: Kişilik, yöneticiye güven, aracılık rolü, tükenmişlik
Bankacılık sektöründe marka ve marka konumlandırma yönetiminde yapı kredi bankası uygulamaları
Gelişen teknolojiler finans sektöründeki kurumlara büyük fırsatlar verirken, diğer taraftan kendi aralarındaki rekabeti de ağırlaştırmaktadır. Ağırlaşan rekabetin etkisi ile ürünler ve hizmetler gittikçe birbirine benzemektedirler. Bankalar, güçlü marka yaratmak ve rakiplerinden bir adım ileride kalabilmek için sürekli yeni stratejiler geliştirmek zorundadırlar. Bu çalışmanın amacı, bankacılığın ne olduğu, bankacılıkta markanın rekabet şartları çerçevesinde nasıl konumlandırıldığı ve Yapı Kredi Bankası'nın güçlü markasının finansal ve toplumsal değerine ne derece etki ettiğinin saptanmasıdır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde bankacılık ele alınarak bankacılığın tanımı, tarihsel gelişimi, Türkiye'de ve dünyada bankacılık süreçleri ve günümüz bankacılığı, kavramsal açıdan incelenmiş ve önemi vurgulanmış, ayrıca bankacılıkta hizmet ve elektronik kavramlarına değinilerek banka birleşmeleri ve satın alma türlerinden bahsedilmiştir. İkinci bölümde markanın tanımı, amacı ve önemi, marka bileşenleri, marka kimliği, marka konumlandırması ve marka stratejileri konularına yer verilmiştir. Üçüncü bölüm çalışmanın araştırma ve uygulama kısmıdır. Bu bölümde, Türkiye'nin en önemli finansal kuruluşlarından biri olan Yapı Kredi Bankası (YKB), bankacılık sektörünün önemli markalarından birisi olması nedeniyle, yukarıda belirtilen kıstaslar çerçevesinde incelemeye çalışılmış ve ayrıca bankanın marka konumlandırılması üzerine durulmuştur. Anahtar Kelimeler: Banka, Bankacılık, Marka, Marka konumlandırma, Marka değeri, Marka iletişimi, Marka stratejileri, Marka deneyimi
Yabancı sermayeli bankalarda konsolidasyon sürecinin analizi ve Türkiye uygulamaları
Küreselleşme çok boyutlu bir kavram olmakla birlikte, ekonomik boyutu ile ön plana çıkan bir olgudur. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin etkisiyle, küreselleşmenin en hızlı yaşandığı sektörlerin başında finans sektörü gelmektedir. Sınır ötesi finansal bütünleşme süreci olarak tanımlanan finansal küreselleşme, küreselleşmenin en önemli parçalarındandır. Türkiye'de 24 Ocak 1980 Kararları ile dışa açılma ve serbestleşme sürecine dahil olmuştur. Finansal küreselleşme sürecine girilmesi ile yabancı sermaye yatırımları önündeki engeller kalkmış ve yabancı sermaye yatırımlarında önemli artışlar yaşanmıştır. Doğrudan sermaye yatırımlarının yoğunlaştığı alanların başında bankacılık sektörü gelmiştir. Bankacılık sektörüne yapılan yabancı sermaye yatırımları konsolidasyonların artış göstermesine neden olmuştur. Konsolidasyonlarda yaşanan yoğunlaşma ile yabancı sermayeli bankaların sektördeki payları da artmıştır. Bu çalışmada, Türk bankacılık sektöründe yaşanan konsolidasyonların bankalarda ve ülke ekonomisinde yarattığı etkilerin yorumlanarak sektöre yönelik önerilerin yapılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda finansal küreselleşme süreci ve yabancı sermayeli bankaların bu sürece etkileri incelenmiştir. Türk bankacılık sektöründe önemli bir paya sahip olan yabancı sermayeli bankalar arasından, konsolidasyona tabi olan Garanti BBVA ve QNB Finansbank seçilmiştir. Bankaların, mali tabloları incelenerek, likidite, kârlılık, aktif kalitesi, sermaye yeterliliği oranlarının analizi yapılmıştır. Konsolidasyon öncesi ve sonrası finansal durumları incelenerek yorumlanmıştır. Ayrıca yaşanan konsolidasyon sürecinin bankaların hisse senedi fiyatlarına olan etkileri incelenmiştir.
Türkiye'de bankacılık faaliyetlerinde krediler ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ekonomik büyüme ve banka kredileri arasındaki ilişki, ekonomik faaliyetlerin genel seviyesi ile banka kredileri arasındaki ilişkidir. Genellikle, ekonomik büyüme ile banka kredileri arasında pozitif bir ilişki vardır, yani ekonomik büyüme arttıkça bankaların verdikleri krediler de artar. Bu ilişki, bankaların ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlayan makroekonomik politikaların bir sonucudur. Bankalar, ekonomik büyümeyi desteklemek için kredi verirler ve böylece üretim ve satışların artmasına yardımcı olurlar. Ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla verilen krediler, özellikle KOBİ'lerin üretim ithalat ve ihracat için gerekli finansman kaynağını sağlamaktadır. Bu ilişki, araştırmalar ve analizler ile desteklenmektedir. Ekonomik büyüme ve banka kredileri arasında bir ilişki vardır ve bu ilişki, makroekonomik politikaların önemli bir parçasıdır ve üretim artışına dayanır. Bu konu, geçmişten günümüze birçok araştırmanın konusu olmuştur. Bireysel krediler talebi etkilerken, arzın talebi etkilemesi sonucu inşaat sektörü ve diğer sektörlerin üretim ve satışı doğrudan veya dolaylı olarak etkilenir. Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik mali destek ve proje destekleri, küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim ve ihracatının teşvik edilmesinde olumlu rol oynamıştır. Bu çalışma, yıllar itibariyle ekonomik büyüme ve bankacılığın gelişimini incelemektedir. Analiz bölümünde, 2007-2021 döneminde bireysel ve KOBİ banka kredileri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi analiz etmek için veriler kullanılmıştır. Birim kök testleri ile değişkenlerin durağanlık yapılarını ve ARDL analizi ile değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmiştir.
2008 krizi öncesi ve sonrasının Türk bankacılık sektörü üzerindeki etkisi
2008 krizi, ABD'de ortaya çıkan ve sonrasında tüm dünyaya yayılan, dünya tarihin-deki en büyük krizlerden birisidir. Krizin etkilerini yoğun biçimde gösterdiği sektör-lerden birisi de bankacılık sektörüdür. 2008 krizinin öncesinde ve sonrasında Türki-ye'deki bankaların performanslarının karşılaştırılması, çalışmanın temel amacı olarak belirlenmiştir. Bu amacın gerçekleşmesi için literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada 2008 krizi öncesi ve sonrasında Türk bankacılık sektöründe sermaye yeterlik oranı, kârlılık, özkaynak kârlılığı, aktif kârlılık, net faiz marjı, sorunlu kredi oranları, mevduatların krediye dönüşme oranı göstergeleri, donuk aktif göstergeleri değerlendirmeye alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre kriz kârlılık, aktif kârlılık, özkaynak kârlılığı göstergelerinde düzeyleri değişecek şekilde olumsuz etkiler ortaya koymuştur. 2008 krizinin Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredilere olan etkilerinin farklılık meydana getirmeyecek yapıda olduğu görülmüştür. Çalışmada ayrıca donuk aktif ortalamaları ile net faiz marjı göstergelerinin krizle birlikte artış gösterdiği yönünde sonuçlar elde edilmiştir.2001 krizi sonrasında yeniden yapılanan ve nispeten güçlenen Türk bankacılık sektörünün krizin olumsuz etkilerine karşın belirli ölçüde istikrar yakalayarak etkilerin düzeyini azalttığı sonucuna varılmıştır.
Performance analysis in Turkish banking sector. CAMELS application
After funds suppliers and funds demanders Banks are 3rd actors in the financial system. The banking sector accounts for most financial intermediaries. Fund transfer, money supply, economic and financial policies support is some of the main activities. In addition to all its duties within the financial system, it also makes a huge contribution to the employment of the country as a sector. Thus, it has importance and responsibility for all kinds of structures in households, from small to medium-sized enterprises, commercial and corporate companies, to public institutions. All structures will be affected in case of possible crisis that banks will experience. These effects lead to many crises in the country, especially the economic crisis, and may result in serious chaos environments. In order not to experience these situations, the banking sector must be under audit and observation. One of the most important actions to be taken for this audit and observation is the regular measurement of financial performance analysis of banks. CAMELS analysis is a globally accepted system for this performance analysis. Camels analysis measures banks with components of capital adequacy, asset quality, management quality, profitability, liquidity and sensitivity to market risks. In this study, a total of 16 banks, 2 separate bank groups operating in the Turkish banking sector, 13 of which are private capital banks, 3 of which are Public Banks, were subjected to CAMELS analysis for 16 separate periods taking into account the balance sheets at the end of 2003 and 2018. According to the results of the study, among the banks, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası A.Ş., Akbank T.A.Ş. ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş. among the groups, it was observed that the group of Public Banks had stronger performance than other banks and groups. Keywords: banking, finance, banking sector, financial sector, financial analysis, CAMELS, performance, performance analysis.
Türkiye'de mevduat bankalarında kadın istihdamının finansal performansa etkisinin araştırılması
Modernleşmeyle birlikte dünyanın birçok ülkesinde kadın hakları ile ilgili yapılan yasal düzenlemeler kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik hayata katılım hedefine yönelik birçok iyileştirmeler yapmıştır. Bu durum kadınların çalışma hayatının birçok alanında yer bulmalarına katkı sağlamıştır. Bu çalışmada, Türkiye'de Mevduat Bankalarında kadın istihdamının finansal performansa etkisinin araştırılması amaçlanmaktadır. Panel veri analiz yönteminin uygulandığı çalışmada, örneklem olarak Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankaları seçilmiş bu mevduat bankalarının finansal performansı olarak aktif ve özkaynak karlılıkları bağımlı değişken olarak kullanılmış, periyot olarak 2009 - 2020 yılları 3 aylık çeyrek dönem lik verileri ile çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda kadın çalışan oranlarının mevduat bankalarının finansal performanslarına pozitif yönde etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır.