Basel III kriterleri kapsamında bankalarda likidite riski yönetimi ve Türk bankacılık sektörüne yansımaları

2008 yılında yaşanan küresel finansal kriz sonrası, Basel Komitesi tarafından belirlenmiş olan bankacılık düzenlemelerinin yetersiz olduğu düşünülerek Basel III kriterleri oluşturulmuştur. Bu düzenleme Likidite Karşılama Oranı (LCR) ve Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NFSR) gibi kavramları kazandırmış, yeni tanımlanan kaldıraç oranı ve sermaye tamponu gibi unsurlara yer vererek likidite riski yönetimi ve karşı taraf kredi riski düzenlemelerinde değişiklikler getirmiştir. Bu çalışmada Basel III kriterleri kapsamlı bir şekilde incelenerek likidite riski yönetimine getirdiği yenilikler araştırılmış, bu kriterlerin bankacılık sistemi üzerindeki etkileri incelenmiştir. 2019 yılına kadar aşamalı olarak tamamen uygulanması öngörülen kriterlerin, Türk bankacılık sistemindeki kurallarla benzerlik gösterdiği ve çoğunun uygulandığı görülmüştür. Buna bağlı olarak Basel III sürecinin Türk bankaları üzerinde baskı oluşturmayacağı ancak likidite dengesinin bozulması ihtimaline karşı likidite risk yönetim sistemlerini geliştirme gerekliliği ortaya çıkmıştır.