Bootstrapping yöntemleri ve Türkiye'nin temel makroekonomik değişkenleri ile uygulamaları

En genel hali ile bu çalışmanın iki amacı vardır. İlk olarak, yatay kesit verisi ve zaman serileri ile gerçekleştirilen ve istatistiksel tahmin ile çıkarım süreçlerinde kullanılan bootstrap yöntemlerinin özetlenmesi hedeflenmiştir. Özellikle bootstrap yönteminin ilgilenilen istatistiğin niteliğini iyileştirdiği ve klasik istatistiksel yaklaşım ile elde edilmiş varyasyonlarına karşı üstün kıldığı dinamikler ayrıntıları ile tartışılmıştır. Ek olarak, bootstrap yaklaşımının yatay kesit verisi ve zaman serileri gibi farklı veri tiplerindeki kullanımlarına özel bir ilgi atfedilmiştir. Çalışma ikinci olarak Türkiye'nin temel makroekonomik değişkenleri ile yapılmış üç uygulamayı sunmaktadır. Durağanlık testleri uygulamalı çalışmalar yapan bilim insanları arasında oldukça yaygın olduğundan ve zaman serileri arasındaki uzun dönemli eşbütünleşik ilişkilere dair önemli ipuçları verdiğinden, bu çalışmadaki ilk iki uygulama bootstrap yönteminin geleneksel birim kök testlerine karşı üstünlüğü olduğu bilinen küçük örneklem koşulları altında birim kök testlerine odaklanmaktadır. Geleneksel birim kök testlerine ek olarak çalışmada, tek ve çoklu içsel kırılmalara izin veren birim kök testleri de kullanılmış ve bu testlerin sonuçları da bootstrap birim kök testleri ile karşılaştırılmıştır. Çalışmaya dair üçüncü uygulama yapısal kırılmaların sayısı ve tarihini içsel olarak belirlemeye izin veren yardımcı bir yöntemi de kullanarak Türkiye ekonomisi için Keynezyen Tüketim fonksiyonunun tahminini kapsamaktadır. Çalışmanın bulguları, geleneksel ve bootstrap birim kök testleri sonuçları arasında serilerin durağanlığına ilişkin çarpıcı farklılıklar olduğunu göstermektedir. Buna ek olarak, bootstrap birim kök test sonuçlarının tek ve çoklu içsel kırılmalara izin veren birim kök test sonuçları ile önemli derece paralellik göstermesi de çalışmanın bulguları arasındadır. Bu bulgulara ek olarak, içsel olarak belirlenmiş üç rejim dönemi için Sıradan En Küçük Kareler metodu ile tahmin edilmiş Keynezyen tüketim fonksiyonu, aynı dönemler için bootstrap yöntemi ile tahmin edilmiş Keynezyen tüketim fonksiyonundan model katsayılarının büyüklüğü bakımından önemli farklılıklar göstermektedir.