Borsa İstanbul (BİST) 'da işlem gören mevduat bankalarının performansının karşılaştırılması: Veri zarflama analizi

Bu çalışmada, Borsa İstanbul' da 2012-2021 yıllarında işlem görmekte olan kamu ve özel sermayeli 9 adet mevduat bankasının performanslarını ölçmek için etkinlik değişimlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda bankaların belirtilen yıllar içerisinde etkin olup olmama durumları Veri Zarflama Analizi ile tespit edilmiştir. Ardından verimlilik seviyelerindeki değişimler için Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi kullanılmıştır. Girdi odaklı CCR ve BCC yöntemleri kullanılarak iki girdi (mevduat ve faiz giderleri) ve iki çıktı (kredi ve alacaklar, faiz gelirleri) değişkeni seçilmiştir. Bu değişkenlerle bankaların etkin olup olmadıkları belirlenerek, etkin olmayan bankalar için girdi ve çıktı değişkenlerinin hedef değerler doğrultusunda ne kadar artırılıp azaltılması gerektiği ortaya konulmaktadır. Ayrıca girdi odaklı ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altındaki CCR modeli sonuçları ile girdi odaklı ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altındaki BCC modeli sonuçları karşılaştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulardan yola çıkarak bankaların verimliliğini ve etkinliğini belirleyen faktörler açıklanmış, performanslarını nasıl arttırabilecekleri analiz edilmiştir. Etkin olmayan bankalar için ise referans kümeleri baz alınarak girdiler üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılmasıyla etkin hale getirilmesi yönünde önerilerde bulunulmuştur. Çalışmanın son kısmında Malmquist toplam faktör verimliliği incelenmiş olup toplam faktör verimlilik artışında teknolojik etkinlik ve ölçek etkinliğinin önemli bir etkisinin olduğu görülmüştür. Ayrıca bankaların BIST'teki yıllık (aralık ayı son günü) payların kapanış fiyatlarındaki değişim ve MTFVE değişimleri hesaplanmıştır. Karşılaştırma sonucunda bankaların etkinliklerinin artması veya azalmasının paylarının BIST'te fiyatlarının yükselmesi veya düşmesini etkilemediğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Etkinlik, Verimlilik, Performans, Veri Zarflama Analizi