Çok değişkenli GARCH modellerinin bir incelemesi
Bu tez size mi ait?
Bu kayıt toplu arşivden geldi. Sizinse profilinize bağlayın.
Özet (EN)
This paper reviews the recent developments in the multivariate GARCH literature. Most common multivariate GARCH models and their properties are briefly presented.
Yazar
Mustafa Anıl Taş
Bu Yayına Nasıl Atıf Yapılır
Mustafa Anıl Taş (Master Thesis). Çok değişkenli GARCH modellerinin bir incelemesi, 2008, İhsan Doğramacı Bilkent University, İktisat Bölümü.
Anahtar Kelimeler
Lisans
Tüm Hakları Saklıdır
Bu eser belirtilen lisans koşulları altında paylaşılmaktadır.
İhsan Doğramacı Bilkent University tezlerinden daha fazlası
- Osmanlı Devletinde vergi ve vergi etrafında oluşan ilişkiler üzerine bir çalışma (16.-17. yüzyıllar)(2019)
- Rastsal kümeler ve choquet-tip temsiller(2021)
- Petrol fiyatları ve getiri eğrisi(2024)
- Yalnız yaşamak: Yollar, deneyimler ve gelecek beklentileri(2025)
- Detente dönemine doğru: Johnson Mektubunun ardından Türk dış politikası(2021)
- Geç Antik Çağ'da Aşağı Tuna: Histria örneği(2023)