Çok değişkenli GARCH modellerinin bir incelemesi
2008
0 views
0 downloads
Advisor: Yrd. Doç. Dr. Taner Yiğit
Abstract (EN)
This paper reviews the recent developments in the multivariate GARCH literature. Most common multivariate GARCH models and their properties are briefly presented.
Author
Dr. Mustafa Anıl Taş
Institution
How to Cite
Mustafa Anıl Taş (Master Thesis). Çok değişkenli GARCH modellerinin bir incelemesi, 2008, Bilkent University, İktisat Bölümü.
Keywords
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from Bilkent University
- Geç Antik Çağ'da Aşağı Tuna: Histria örneği(2023)
- Petrol fiyatları ve getiri eğrisi(2024)
- Sözle yönlendirme üzerine makaleler(2014)
- İletişim ağları ve sağlık uygulamaları için çok kollu haydut algoritmaları(2022)
- Türk Anayasa Mahkemesinin içtihatları ışığında karşılaştırmalı anayasal mutluluk(2023)
- Doğrusal karbon zincirlerinin yoğunluk fonksiyoneli teorisi ile incelenmesi(2023)