Çok değişkenli GARCH modellerinin bir incelemesi
Is this your thesis?
This record came from a bulk archive import. If it’s yours, link it to your profile.
Abstract (EN)
This paper reviews the recent developments in the multivariate GARCH literature. Most common multivariate GARCH models and their properties are briefly presented.
Author
Mustafa Anıl Taş
Institution
How to Cite
Mustafa Anıl Taş (Master Thesis). Çok değişkenli GARCH modellerinin bir incelemesi, 2008, İhsan Doğramacı Bilkent University, İktisat Bölümü.
Keywords
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from İhsan Doğramacı Bilkent University
- Osmanlı Devletinde vergi ve vergi etrafında oluşan ilişkiler üzerine bir çalışma (16.-17. yüzyıllar)(2019)
- Rastsal kümeler ve choquet-tip temsiller(2021)
- Petrol fiyatları ve getiri eğrisi(2024)
- Yalnız yaşamak: Yollar, deneyimler ve gelecek beklentileri(2025)
- Detente dönemine doğru: Johnson Mektubunun ardından Türk dış politikası(2021)
- Geç Antik Çağ'da Aşağı Tuna: Histria örneği(2023)