A survey of multivariate GARCH models
2008
0 views
0 downloads
Advisor: Yrd. Doç. Dr. Taner Yiğit
Abstract (TR)
Bu çalışma çok değişkenli GARCH literatüründeki son gelişmeleri incelemiştir. En yaygın çok değişkenli GARCH modelleri ve bunların özellikleri kısaca sunulmuştur.
Author
Dr. Mustafa Anıl Taş
Institution
How to Cite
Mustafa Anıl Taş (Yüksek Lisans Tezi). A survey of multivariate GARCH models, 2008, Bilkent University, İktisat Bölümü.
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from Bilkent University
- The Lower Danube in Late Antiquity: The case of Histria(2023)
- Oil price surges and the yield curve(2024)
- Essays on forward guidance(2014)
- Multi-armed bandit algorithms for communication networks and healthcare(2022)
- Comparative constitutional happiness in the light of the jurisprudence of the Turkish Constitutional Court(2023)
- Density functional theory investigation of linear carbon chains(2023)