Doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testlerinin gecikme uzunluğuna olan duyarlılığı

Çalışmada doğrusal zaman serileri süreçleri ile doğrusal zaman serileri birim kök testleri ve doğrusal olmayan zaman serileri süreçleri ile doğrusal olmayan zaman serileri birim kök testleri iki bölüme ayrılarak incelenmiştir. Birinci bölümde zaman serisi temel kavramları, doğrusal zaman serisi süreçleri, doğrusal birim kök testleri ve yapısal kırılmalı birim kök testleri özellikleri verilmektedir. İkinci bölümde ise doğrusal olmayan zaman serisi kavramı, doğrusal olmayan zaman serisi süreçleri ve doğrusal olmayan zaman serisi birim kök testlerine yer verilmektedir. Üçüncü bölümde ise simülasyon çalışması yapılarak birim kök testleri ile doğrusal olmayan birim kök testlerinin boyut (size) ve gücü (power) analiz edilmiştir. Elde edilen simülasyon sonuçlarına göre gecikme uzunluğundaki her bir artışın birim kök testlerinde ciddi boyutta bozulmalarına ve testlerin gücünün azalmasına neden olduğu gözlemlenmiştir. Uygulamada Dickey-Fuller (1979), Kruse (2011), KSS (2003) ve Sollis (2009) tarafından önerilen birim kök testlerinin boyut ve güç özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. Küçük ve büyük gecikme uzunluklarının Dickey-Fuller (1979) doğrusal birim kök testinde ve Kruse (2011), KSS (2003) ve Sollis (2009) doğrusal olmayan birim kök testlerinde ciddi güç kaybı ve ciddi boyut bozulmaları olduğunu göstermektedir.