Doğrusal ve doğrusal olmayan temellere dayalı fourier birim kök testlerinin kombinasyonu

Ekonomik zaman serilerinin büyük bir kısmı durağan değildir. Fakat zaman serisi analizlerinde genellikle serinin durağan olduğu varsayılmaktadır. Bu durumda zaman serisi regresyonunda bazı problemler ortaya çıkmakta ve durağan olmayan seri ile yapılan tahminler yanıltıcı olabilmektedir. Bu nedenle durağanlık sınaması büyük önem taşımaktadır. Durağanlık analizi serinin zaman serisi grafiği, korelogramı ve otokorelasyon fonksiyonları kullanılarak incelenebilmektedir. Fakat 20. yüzyılın sonlarında birim kök testleri kullanılarak yapılan durağanlık analizleri sistematik hale gelmiş ve birim kök testlerini içeren geniş çaplı bir literatür oluşmuştur. Çalışmada fourier birim kök testlerinin Fisher yöntemi ile kombinasyonu elde edilerek yeni bir yaklaşım geliştirilmiştir. Bu testin en büyük avantajı, farklı birim kök teslerinin özelliklerinin birlikte kullanılmasıdır. Testin diğer bir avantajı ise Fourier yaklaşımının kullanılması ile kırılma formunun, kırılma tarihlerinin ya da kırılma sayısının önsel olarak bilindiği varsayımının gerekli olmamasıdır. Simülasyon sonuçları, önerilen kombinasyon testinin iyi performans sergilediğini göstermektedir. Bu çalışmada, önerilen kambinasyon testi kullanılarak 18 OECD ülkesi için satın alma gücü paritesinin uzun dönemli geçerliliği incelenmiştir. Kullanılan veriler 1995Q1-2018Q3 dönemi çeyreklik gözlemlerden oluşmaktadır. Elde edilen sonuçlar satınalma gücü paritesinin 8 ülke için (Avustralya, İzlanda, Japonya, Kore, Yeni Zelanda, Polonya, İsviçre ve Türkiye) geçerli olduğu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Birim Kök, Zaman Serisi, Fourier, Meta Analizi, Satınalma Gücü Paritesi