Hisse senetleri piyasasında haftanın günleri etkisi: İMKB ortamında endeks bazında ampirik bir çalışma
Bu tez size mi ait?
Bu kayıt toplu arşivden geldi. Sizinse profilinize bağlayın.
2008
0 görüntülenme
0 i̇ndirme
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Aktaş
Özet (TR)
Dönemsel anomaliler, hisse senetleri piyasasında Etkin Piyasa Hipotezinin varsayımları ve öngörüleri ile zıtlık oluşturan temel anomali gurubudur. ?Haftanın Günleri Etkisi?, finansal piyasalarda en çok gözlemlenen ve üzerinde araştırma yapılan dönemsel anomalilerden biridir. Günlük getirilerin haftanın günlerine bağımlılığını, GARCH Modeli ile araştıran çalışmada, İMKB ortamında haftanın günleri etkisinin, son dönem verilerinde de gözlendiği ortaya konmaktadır. Perşembe ve Cuma günlerinde oluşan istatistiksel olarak anlamlı getirilerin, piyasa etkinliği ve rasyonel fiyatlandırma modeli çerçevesinde piyasa risk faktörü tarafından da açıklanmadığı saptanmıştır.
Yazar
Metin Kozoğlu
Bu Yayına Nasıl Atıf Yapılır
Metin Kozoğlu (Yüksek Lisans Tezi). Hisse senetleri piyasasında haftanın günleri etkisi: İMKB ortamında endeks bazında ampirik bir çalışma, 2008, Manisa Celal Bayar University.
Anahtar Kelimeler
Lisans
Tüm Hakları Saklıdır
Bu eser belirtilen lisans koşulları altında paylaşılmaktadır.
Manisa Celal Bayar University tezlerinden daha fazlası
- Lise öğrencilerinin internet bağımlılığı düzeyinin anne baba tutumları ile ilişkisinin incelenmesi: Manisa örneği(2019)
- Çokkültürcü sosyal hizmet bağlamında ezidi mülteci gençlerin sosyal bütünleşme sürecinin incelenmesi(2016)
- Türkiye'nin Adalar (Ege) denizi güvenliği meselesi(2007)
- Türkiye'de sürdürülebilir büyüme kaynakları açısından orta gelir tuzağı sorunu(2023)
- Fitness merkezi yöneticilerinin krize karşı örgütsel tepkilerine göre liderlik stillerinin incelenmesi: Covid-19 salgını vakası(2023)
- Yeşil lojistik kapsamında çevre etkinlik VZA yöntemleri ile AB ülkeleri ve Türkiye'nin lojistik-çevre etkileşimli performanslarının değerlendirilmesi(2023)