Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Faaliyet Gösteren Bankalarda Takibe Giden Kredilerin Ana Nedenleri ve Takip Sürecinin Muhtemel Sonuçları

ÖZ: Bu çalışma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren 25 bankanın 2006-2021 yılları arasındaki verilerini kullanarak bankacılık sektöründeki takibe düşen kredilerin dinamiklerini ve etkileyen faktörleri ortaya koymaktadır. Bu bağlamda iki farklı Robust (Sağlam) model – Robust ve Driscoll-Kraay Robust – üzerinde yapılan analizler değerlendirilmiştir. Literatürde yapılan önceki çalışmaların incelenmesi sonucunda da Driscoll-Kraay Robust modelinin bazı üstün özellikleri olduğu tespit edilmiş ve bu çalışmada Driscoll-Kraay Sağlam Rassal Etkiler modeli benimsenmiştir. Yapılan panel veri analizi sonuçlarına göre, Toplam Likit Aktifler/Toplam Aktifler, Net Faiz Marjı, Sermaye Yeterlilik Rasyosu, GSYH’nın Reel Büyüme Oranı ve Tüketici Fiyat Endeksi gibi değişkenlerin takibe düşen krediler üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, kurlardaki artış, takibe düşen kredilerin oranını azaltmış, Aktif Karlılık ve kurlardaki artışlar takibe düşen krediler için ayrılan özel provizyonların oranını düşürmüştür. Ayrıca, takibe düşen kredilerin oranındaki artışın toplam gelirler üzerinde olumlu bir etkisi, toplam giderler üzerinde ise hafif bir etkisi olduğu; özel provizyon oranındaki artışın toplam gelirleri artırdığı ve diğer finansal değişkenlerin ise bu oranı düşürdüğü tespit edilmiştir.