RDL Thesis logo
Master'sOpen Access
TR
|EN

Türkiye hisse senedi endeksi vadeli işlem sözleşmelerinin oynaklık modellemesi

Is this your thesis?

This record came from a bulk archive import. If it’s yours, link it to your profile.

2009
0 views
0 downloads
Advisor: Doç. Dr. Adnan Kasman

Abstract (TR)

Bu tezde, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB)'nda işlem görmekte olan İMKB-30 Endeksi vadeli işlem sözleşmesinin oynaklığının hangi oynaklık modeliyle en iyi açıklandığı araştırılmıştır. 4 Şubat 2005-31 Mart 2009 dönemine ait günlük uzlaşma fiyatları kullanılarak GARCH ve EGARCH modelleri yardımıyla risk modellemesi yapılmıştır. İlgili dönem ?Düşük ve Yüksek Oynaklık Dönemi? olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. Analizde her iki dönemi ve tüm veri setini ifade eden en iyi model olarak EGARCH (1,1) tespit edilmiştir. Çalışmanın devamında incelenen dönemlere ait koşullu standart sapma tahminlenmiş ve tahminlenen bu değerler kullanılarak her dönem için bir ve on günlük Riske Maruz Değer sonuçlarına ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler: EGARCH, Koşullu Sapma, Riske Maruz Değer

Author

Tolgahan Yılmaz

Institution

Dokuz Eylül University
Dokuz Eylül University
Institute of Graduate Studies in Social Sciences
Business Administration

How to Cite

Tolgahan Yılmaz (Yüksek Lisans Tezi). Türkiye hisse senedi endeksi vadeli işlem sözleşmelerinin oynaklık modellemesi, 2009, Dokuz Eylül University.

Keywords

License

Tüm Hakları Saklıdır

This work is shared under the specified license terms.

More theses from Dokuz Eylül University