Regresyon ve yapay sinir ağı ile finans sektörü risk yönetimi

Türk finans sisteminde bankalar çok büyük bir paya sahiptir. Bankalar üstlendikleri fonksiyonlara bağlı olarak da ekonomide son derece önemli işlevlere sahiptirler. Bankalar bir yandan önemli işlevleri olan kaynak ihtiyacı olan kesimleri finanse ederken, diğer taraftan aktaracağı kaynakları elde etmeyi amaçlarlar. Bankalar çeşitli sorumluluklar alarak çalıştığından, risk yönetimi bankalar için çok önemlidir.Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Risk yönetiminin teorik alt yapısı ele alınmış olup finans sektöründe riskin kavramı incelenmiştir. Risk yönetiminin tanımına yer verilerek, Türkiye'de bankacılık sektörüne ilişkin düzenlemeler ve standartlar ile birlikte risk yönetimini açıklanmıştır. İkinci bölümde; bankaların etkisinde kaldığı risk grupları detaylı bir şekilde incelenerek, kavramsal çerçevelerine yer verilmiş ve bu risk gruplarının; izlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan tekniklere yer verilmiştir.Üçüncü bölümde; Türk Bankacılık Sistemi'nde faaliyet gösteren bankaların performansını gösteren, mali açıdan etkili olan finansal oranlar ile mali başarısızlık tahmini için öngörme modelleri geliştirilmiştir. Dördüncü bölümde, öngörülen modeller yardımı ile elde edilen analiz sonuçlarına ve karşılaştırmalarına yer verilmiştir. Son bölümde ise finansal başarısızlık tahminine ait sonuçlar açıklanmıştır.Anahtar kelimeler: Finansal risk, Mali başarısızlık, Finansal performans oranları, Lojistik regresyon, Yapay sinir ağı, istatistiksel analiz.