Risk kavramı ve riske maruz değer yöntemi köklü bir akü şirketinin finansallarını etkileyen faiz, kur ve LME değişkenlerinin RMD yöntemi ile tahminlenmesine yönelik bir uygulama

Finansal piyasalardaki volatilite reel sektörü bir çok konuda etkilemektedir. Özellikle uluslar arası firmalar finansal piyasalarda yaşanan kur dalgalanmalarından olumsuz etkilenmekte ve bu durum satış ve maliyet riskini ortaya çıkarmaktadır. Şirketlerin karlılıkta rekabet edebilmeleri için bu riskleri kontrol altına almaları gerekmektedir. Riske Maruz Değer yaklaşımı finansal piyasalarda ileriye yönelik riskleri ölçümleyebilen bir yöntemdir. Bu yönüyle çalışmanın temel amacı Riske Maruz Değer yaklaşımı ile piyasa riskini ölçmek ve reel sektörde faaliyet gösteren şirketin satış ve maliyet parametrelerini tahminlemektir. Ayrıca çalışmada metal piyasasında işlem gören kurşun fiyatlarının da Riske Maruz Değer yöntemi kullanılarak tahminlenmesi amaçlanmaktadır. Anahtar kelimeler; risk, basel komitesi, riske maruz değer, reel sektör kur riski.