Hasar rassal değişkeni üzerinde kısıtlamalar yapılmış sağlık sigortası poliçeleri için risk modellemesi

Risk modellemesi pek çok sigortacılık alanında olduğu gibi sağlık sigortacılığı alanında da oldukça yaygın bir uygulama alanına sahiptir. Risk modellemesi ile herhangi bir portföye ait belirli bir dönemde oluşabilecek beklenen hasar miktarı ve frekansı modellenerek, beklenen toplam hasar miktarına ulaşılabilir. Bu sayede prim hesaplamaları daha güvenilir bir ortamda yapılmış olur. Bu çalışmada öncelikle Dünya'da ve Türkiye'de sağlık sigortacılığının tarihi ve bugünkü durumu hakkında bilgiler verilmiştir. Sonrasında bireysel ve kolektif risk modellemeleri üzerinde durulmuş ve hasar rassal değişkeni tanımlanmıştır. Ek olarak hasar rassal değişkeni üzerine limit, muafiyet ve iştirak gibi kısıtların getirilmesinin nasıl sonuçlara yol açacağı araştırılmıştır. Ayrıca hasar miktarı ve hasar frekansı için sıklıkla kullanılan bazı dağılımlar hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Uygulamada özel bir sağlık yardım fonuna ait 2006 yılı verileri kullanılarak bireysel ve kolektif risk modellemesi yapılmıştır. Daha sonra poliçelere çeşitli limit ve muafiyetlerin eklenmesinin toplam hasar üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Son olarak fonun beklenen maliyetlerinin şimdiki değeri hesaplanarak analiz sonlandırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Sağlık sigortacılığı, Bireysel risk modellemesi, Kolektif risk modellemesi, Limit, Muafiyet, Aktüeryal peşin değer