Ticari bankalarda kredilendirme davranışının belirleyicileri: Ampirik bir inceleme

Bu çalışmada Türkiye'deki ticari bankacılık sektörü bağlamında kredilendirme davranışının içsel ve dışsal belirleyicileri 25 bankanın veri seti kullanılarak panel veri yöntemi ile 2010Q1–2021Q3 dönemi aralığında analiz edilmiştir. Çalışmada kullanılan panel; kamu sermayeli bankalar, özel sermayeli bankalar, yabancı sermayeli bankalar ve ticari bankacılık sistemi olacak şekilde dört farklı modele ayrılmıştır. Modellere ilişkin sonuçlar MG ve CCEMG katsayı tahmincileri kullanılarak elde edilmiştir. Kamu sermayeli bankalar modelinin sonuçları; finansal aracılık kapasitesi, banka likiditesi, banka büyüklüğü ve aktif kârlılığı gibi içsel faktörlerin banka kredileri üzerinde pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkileri olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde dışsal faktörlerden politika faizi de banka kredileri üzerinde pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkiye sahiptir. Diğer taraftan bu modelde mevduat hacmi, özkaynak kârlılığı ve net faiz marjı gibi bazı içsel faktörlerin banka kredileri üzerinde negatif ve istatistiki açıdan anlamlı etkileri olduğu görülmektedir. Özel sermayeli bankalar ve yabancı sermayeli bankalar modellerine ilişkin sonuçlar; finansal aracılık kapasitesi ve banka büyüklüğü gibi içsel faktörlerin banka kredileri üzerinde pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkileri olduğunu göstermektedir. Her iki model için de dışsal faktörlerin banka kredileri üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Son olarak; ticari bankacılık sistemi modeli sonuçlarında finansal aracılık kapasitesi, mevduat hacmi ve banka büyüklüğü gibi içsel faktörlerin banka kredileri üzerinde pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkiye sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca modelde dışsal faktörlerden biri olan GSYH'nın banka kredileri üzerinde negatif ve istatistiki açıdan anlamlı bir etkiye sahip olduğu da görülmektedir.