Gdp nowcasting using high frequency asset price, commodity price and banking data

GSYH' nin bir çeyreklik gecikme ile öğrenildiği göz önünde bulundurulduğunda, ekonominin bulunduğu durum ile ilgili gerçek zamanda doğru bilgi sahibi olmanın önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. GSYH' nin şimdiki zaman tahminine yüksek frekanslı varlık fiyatlarını, emtia fiyatlarını ve bankacılık verilerini koymak ekonominin güncel durumu hakkındaki bilgimize katkı sağlayabilir. Bu çalışmada Amerika Birle¸sik Devletleri GSYH'sinin tahmininde bahsi geçen yüksek frekanslı veriler, düşük frekanslı reel veriler ve fiyat endeksleri ile birlikte bir Kalman filtresi içerisinde beklenti maksimizasyonu algoritması ile kullanılmıştır. Önceki çalışmaların tersine, yüksek frekanslı verilerin GSYH'nin eş zamanlı tahmininde hatayı azalttığı bulunmuştur. Farklı modeller arasında, on beş farklı seri içeren orta ölçekli model diğer modellerden ve geleneksel tahmin metodlarından daha iyi sonuçlar vermiştir. Bunlara ek olarak, bu çalışma farklı model kurguları kullanarak daha iyi tahminlerine ulaşmanın mümkün olduğunu göstermiştir.