Yapısal kırılmalı zaman serileri analizi ile durağanlığın incelenmesi ve bir uygulama

Zaman serilerinde değişkenler arasındaki ilişkilerle ilgili doğru sonuçlara ulaşabilmek için serilerin durağanlığının analiz edilmesi gerekmektedir. Serilerin durağanlıklarının analiz edilmesi için pek çok test stratejisi geliştirilmiştir. Kullanılan zaman serilerinde kırılma varsa ve bu kırılma dikkate alınmadan birim kök testi yapılırsa, serilerin durağan çıkmama yönünde güçlü bir eğilimi olduğu görülmektedir.Bu çalışmada yapısal kırılmanın varlığı durumunda geliştirilen birim kök testlerinden Dickey - Fuller, Perron (1989), Zivot Andrews (1992) ve Perron (1997) yöntemleri incelenmiştir. Bu teknikler kullanılarak Türkiye Cumhuriyet Altını fiyatları üzerinde durağanlık analiz edilmiştir. Yapısal kırılma dikkate alındığında uygun sonuçların elde edildiği belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Durağanlık, birim kök, yapısal kırılma.