Improving inference in integration and cointegration tests

Bu tezde birim kök ve eşgüdüm modellerinde ortaya çıkan üç sorun ele alınacak ve bu modellerde kullanılan testlerle yaplan çıkarımların geliştirilmesi için yeni yöntemler önerilecektir. Bu sorunlardan iki tanesi birim kök testleriyle ilgilidir. İncelenen ilk sorun durağan olmayan dalgalanma olarak adlandırılıp, standart birim kök testlerinde çok ciddi büyüklük sapmalarına neden olmaktadır. Bu sorunu Nielsen'in (2009) parametrik olmayan tekniği ile çözmeye çalışacağım. İkinci olarak zaman serilerini verili bir aralıkta sınırlayan düzenlemeler altında birim kök testlerini inceleyeceğim. Bu durumda, standart birim kök testleri durağan olmama durumunu yakalama konusunda sıklıkla başarısız olmaktadır. İlk kısımdakine benzer bir yöntem uygulayacak ve düzenlenmiş zaman serileri için birim kök testlerinde daha doğru çıkarım sağlamaya çalısacağım. Bunlara ek olarak, son problem eşgüdüm modelleri ile alakalı olacak. Bu modellerde, eğer sistemin hata terimleri MA tipi negatif sıralı korelasyon ile kirlenmiş ise, bu testler gerçek boş hipotezi yanlışlıkla reddedecektir. Nielsen'in (2010) varyans oranı testini ve dalgacık teorisini birleştirerek, problemli hata terimlerinin eşgüdüm testlerine olan etkisini azaltmaya çalışacağım. Bu üç metot, sıralı korelasyonu ortadan kaldırmada herhangi bir regresyon ya da kernel tipi düzeltmeye ihtiyaç duymamaları dolasıyla parametrik olmama ortak özelliğini taşımaktadırlar.