Hisse senedi piyasalarında algoritma kullanımı: Borsa İstanbul'da Turtle Trade uygulaması

Günümüzde bilgisayar teknolojileri ve algoritmalar hızla gelişmiş ve bu teknolojiler finansal piyasalarda aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Algoritmalar yardımıyla finansal piyasalarda al-sat sinyalleri üretilmekte ve bu sinyaller doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımlar ile kar maksimizasyonu sağlanabilmektedir. Algoritmalar ile üretilen al-sat sinyallerinin kullanımında yatırımcılar için önemli olan husus karlı işlemlerde mümkün olan en yüksek karı elde etmek; zararlı işlemlerde ise mümkün olan en az zararla pozisyonu kapatmaktır. Bu tezin yazılış amacı, Turtle Trade stratejisine dayalı algoritmik trade yöntemini kullanarak gerçekleştirilen yatırımların getiri performansını ölçmek ve elde edilen getiri performansının piyasalarda yaygın olarak kullanılan çeşitli indikatörlerin getiri performansı ile karşılaştırmaktır. Çalışma kapsamında Borsa İstanbul BIST30 endeksinde yer alan firmaların 30 Nisan 2020 – 12 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki 500 işlem günü dikkate alınmıştır. Çalışma sonucunda, Turtle Trade yönteminin değerlendirmeye alınan indikatörlere kıyasla belirgin ölçüde daha iyi getiri performansı sağladığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar yatırımcıların algoritmik trade işlemlerinde farklı yatırım stratejileri geliştirebilmesine katkı sağlayacaktır.