Parametrik olmayan ve kantil regresyon yaklaşımları: Enerji ve emtia piyasası ilişkileri

Parametrik olmayan regresyon, tahmin edilecek nesneler için fonksiyonel biçimlerin açık bir tanımlamasını gerektirmeyerek veri modellemesinde büyük esneklik sunması bakımından büyük önem taşımaktadır; böylelikle veri üretim süreci üzerine konan parametrik varsayımları gevşetmektedir. Parametrik olmayan regresyonun önemi ele alınarak, bu tez üç çalışmadan oluşmuştur ve çağdaş ekonomiler için büyüme ve rekabetçi olma kalitesini etkileyen itici güçlerden biri olarak kabul edilebilen enerji ve emtia piyasalarını analiz etmek için esas olarak parametrik olmayan regresyon, parametrik olmayan kantil tahmini ve parametrik olmayan kantil regresyon yaklaşımlarını uygulamayı amaçlamaktadır. Birinci çalışma; ham petrol, teknoloji ve borsa kompozit fiyat endekslerinden temiz enerji fiyat endekslerine doğru giden çok değişkenli nedensellikleri saptamak ve seri yaklaştırmaları yöntemine dayanarak koşullu kantil fonksiyonunun ortalama türev tahminlerini elde etmek için parametrik olmayan kantilde nedensellik yaklaşımını uygulamayı amaçlamıştır. İkinci çalışma, Klemelä (2017) tarafından yapılan çalışmaya dayanarak Bitcoin getirilerinin volatilitesini farklı tahmin ufukları için karesi alınmış ve orijinal getirileri kullanarak tahmin etmekle -ve aynı zamanda kantil tahminini uygulamakla- ilgilenmiştir. Üçüncü çalışma ise altın, ham petrol ve S&P500 hisse senedi fiyatları arasındaki dinamik davranışları 7-gün ilerisi için tahminlerde parametrik olmayan vektör otoregresyon yaklaşımını kullanarak ve bazı rekabetçi modellerle bir karşılaştırma sunarak araştırmıştır. Anahtar kelimeler: Parametrik olmayan regresyon, kantilde nedensellik, ortalama türev, volatilite tahmini, enerji ve emtia piyasaları.