S&P 500 endeks opsiyonlarından elde edilen zımni oynaklık eğrisinin belirleyici faktörleri: Makroekonomik duyuruların ve özel bilginin (VPIN) birlikte analizi
Bu tez size mi ait?
Bu kayıt toplu arşivden geldi. Sizinse profilinize bağlayın.
Özet (EN)
This thesis analyzes the possible determinants of the observed implied volatility skew of S&P 500 index options. The thesis will also examine the high frequency changes in VIX in response to macroeconomic announcements. Finally the effect of presidential announcements on stock market volatility will be investigated. Keywords: Implied volatility skew, VIX, volatility, private information,macroeconomic announcements, presidential announcements
Yazar
Burze Yaşar
Bu Yayına Nasıl Atıf Yapılır
Burze Yaşar (Doctorate thesis). S&P 500 endeks opsiyonlarından elde edilen zımni oynaklık eğrisinin belirleyici faktörleri: Makroekonomik duyuruların ve özel bilginin (VPIN) birlikte analizi, 2014, İhsan Doğramacı Bilkent University.
Anahtar Kelimeler
Lisans
Tüm Hakları Saklıdır
Bu eser belirtilen lisans koşulları altında paylaşılmaktadır.
İhsan Doğramacı Bilkent University tezlerinden daha fazlası
- Osmanlı Devletinde vergi ve vergi etrafında oluşan ilişkiler üzerine bir çalışma (16.-17. yüzyıllar)(2019)
- Rastsal kümeler ve choquet-tip temsiller(2021)
- Petrol fiyatları ve getiri eğrisi(2024)
- Yalnız yaşamak: Yollar, deneyimler ve gelecek beklentileri(2025)
- Bir kavramın evrimi: Kişinin doğduğu yerden ortak mekana "vatan"(2024)
- Yüksek öğretim düzeyinde yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde yaratıcı yazma öğretimine yaklaşımlar: Eleştirel yorumlayıcı bir sentez(2025)