S&P 500 endeks opsiyonlarından elde edilen zımni oynaklık eğrisinin belirleyici faktörleri: Makroekonomik duyuruların ve özel bilginin (VPIN) birlikte analizi
Is this your thesis?
This record came from a bulk archive import. If it’s yours, link it to your profile.
Abstract (EN)
This thesis analyzes the possible determinants of the observed implied volatility skew of S&P 500 index options. The thesis will also examine the high frequency changes in VIX in response to macroeconomic announcements. Finally the effect of presidential announcements on stock market volatility will be investigated. Keywords: Implied volatility skew, VIX, volatility, private information,macroeconomic announcements, presidential announcements
Author
Burze Yaşar
Institution
How to Cite
Burze Yaşar (Doctorate thesis). S&P 500 endeks opsiyonlarından elde edilen zımni oynaklık eğrisinin belirleyici faktörleri: Makroekonomik duyuruların ve özel bilginin (VPIN) birlikte analizi, 2014, İhsan Doğramacı Bilkent University.
Keywords
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from İhsan Doğramacı Bilkent University
- Osmanlı Devletinde vergi ve vergi etrafında oluşan ilişkiler üzerine bir çalışma (16.-17. yüzyıllar)(2019)
- Rastsal kümeler ve choquet-tip temsiller(2021)
- Petrol fiyatları ve getiri eğrisi(2024)
- Yalnız yaşamak: Yollar, deneyimler ve gelecek beklentileri(2025)
- Bir kavramın evrimi: Kişinin doğduğu yerden ortak mekana "vatan"(2024)
- Yüksek öğretim düzeyinde yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde yaratıcı yazma öğretimine yaklaşımlar: Eleştirel yorumlayıcı bir sentez(2025)