Determinants of the slope of s&p 500 index options: A joint analysis of macroeconomic announcements and private information
Is this your thesis?
This record came from a bulk archive import. If it’s yours, link it to your profile.
Abstract (TR)
Bu tez, S&P 500 Endeks opsiyonlarından elde edilen zımni oynaklık eğrisinin çarpıklığının belirleyici faktörlerini analiz etmiştir. Bu çalışma ayrıca VIX Oynaklık Endeksinin makroekonomik duyurular ile ilişkisini yüksek frekansta incelemiştir. Son olarak da başkanların duyurularının hisse senedi piyasası oynaklığına etkilerini araştırmıştır. Anahtar Kelimeler: Oynaklık çarpıklığı, VIX, oynaklık, özel bilgi, makroekonomik duyurular, başkanların duyuruları
Author
Burze Yaşar
Institution
How to Cite
Burze Yaşar (Doktora Tezi). Determinants of the slope of s&p 500 index options: A joint analysis of macroeconomic announcements and private information, 2014, İhsan Doğramacı Bilkent University.
Keywords
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from İhsan Doğramacı Bilkent University
- A study over tax and relationship formed around taxation in the Ottoman Empire (16th-17th century)(2019)
- Random sets and choquet-type representations(2021)
- Oil price surges and the yield curve(2024)
- Living alone: Pathways, experiences and future expectations(2025)
- The evolution of a concept: "Vatan" from hometown to shared place(2024)
- Approaches to teaching creative writing in L2 at the tertiary level: A critical interpretive synthesis(2025)