Eşbütünleşme vektörü için istatistiksel çıkarsama

Eşbütünleşme analizi incelenen ekonomik değişkenin durağan olmaması durumunda, bu serilerden oluşturulan doğrusal bir birleşimin durağan olacağını ifade etmektedir. Yani başka bir ifadeyle eşbütünleşme durağan olmayan değişkenlerin doğrusal bir birleşimi ile ilgilenmektedir. Eşbütünleşik ikinci dereceden vektör otoresgresif sürecin katsayılar matrisinin tahmini için dördüncü bölümde simülasyon çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın son bölümünde eşbütünleşme testi için kullanılan Johansen trace ve maxiumu eigen value testlerinin örnklem büyüklüğüne ve sistemde yer alan değişken sayısına göre performansları hakkında bilgi vermektedir. Anahtar sözcükler: Eşbütünleşme, maksimum olabilirlik yöntemi, en küçük kareler yötemi, iz testi, en büyük özdeğer testi