Türkiye'deki kamu bankaları ve özel bankaların performansını etkileyen faktörler: Panel veri analizi

Türkiye'de finansal sektör bankacılık ağırlıklı bir yapıya sahiptir. Bu sebeple bankacılık sektöründe gösterilen performansın düşük ya da yüksek olması finansal sistemi ve böylece tüm ekonomiyi etkilemektedir. Bu çalışmada, Türk bankacılık sektöründe 2002-2011 yılları arasında faaliyet gösteren kamusal sermayeli ve özel sermayeli mevduat bankalarının performansını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada, panel veri analizi yöntemi kullanılarak, bankalara özgü değişkenler ile makroekonomik değişkenlerin bankaların aktif kârlılıkları, özkaynak kârlılıkları ve net faiz marjı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Panel veri analizi sonucunda; bankalara özgü değişkenlerden özkaynakların toplam aktiflere oranının, mevduatların toplam aktiflere oranının ve faiz dışı giderlerin toplam aktiflere oranının, makroekonomik değişkenlerden de faiz oranı ve enflasyon oranının bankaların performansı üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca çalışmada kamusal sermayeli ve özel sermayeli bankalar arasındaki farklılığı ortaya koymak için kukla değişken kullanılmıştır. Sonuç olarak özel bankaların kârlılık performanslarının kamu bankalarına göre daha iyi olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Banka performansı, aktif kârlılığı, özkaynak kârlılığı, net faiz marjı, panel veri analizi